Stat H-307:Simulation 2 Credits

Introductory Examples or Simulation, Estimation, and Graphics: Simulating randomsamplesfrom

fimte populations, Coverage probabilities of binomial confidence intervals
Generators: Introductory comments on random numbers, Linear congruential generators. Validating
desirable properties ora generator, Transformations of uniform random variables
Generating random samples: Transformationsinvolving normal random variables using Box-Muller
method, Marsaglia method, Direct method, Indirect method, Acccpt/Reject algorithm, Generating data
from different distributions such as Binomial. Poisson, Exponential, Gamma. Beta etc.
Monte Carlo methods: Buffon•s needle experiment. Monte Carlo integration and limit theorems, Law Of
Large Numbers. Central Limit Theorem
Variance reduction techniques: Antithetic sampling. Stratifiedsampling. Importance sampling and
Control variates methods
Screening Tests: Prevalence. Sensitivity, and Specificity, Estimation of Prevalence, Predictive values,
Bayes' theorem for events
Metropolis algorithm: The Metropolis algorithm, Mathematicalformulation and Hastings's
generalization, Some special algorithms such as Random-walk Metropolis. Metropolized independence
sampler. Configurational bias Monte Carlo.
Markov chains and Gibbs sampler: The Markov property,transition matrices, Limiting behavior of a
2-state chatn. Idea of the Gibbs sampler, A simple Gibbs sampler. Gibbs sampling algorithm with
Illustrativeexamples.

Text
Suess. E.A. and Trumbo. B.E. (2010). Introductionto Probability Simulation and Gibbs Sampling with
R. Springer, New York.

References

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