1.

6 可测映射

危佳钦

华东师范大学 统计学院

jqwei@stat.ecnu.edu.cn

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危佳钦 (ECNU) 1.6 可测映射 1 / 24

1.6.1 σ-代数

定义 1
设 Ω 是给定的非空集合, F 是由 Ω 的部分子集组成的集合类, 若
F 满足：
(1) Ω ∈ F ;
(2) A ∈ F 蕴含 A ∈ F ;
∪∞
(3) 对任意的 n ≥ 1, An ∈ F 蕴含 n=1 An ∈ F ,
则称 F 为集合 Ω 上的 σ-代数, 简称为σ-代数.

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我们将集合 Ω 的所有子集组成的集合记为 P(Ω), 即
P(Ω) = {A : A ⊂ Ω};
将 Ω 上的所有 σ-代数组成的集合, 记为 D(Ω), 即

D(Ω) = {F ⊂ P(Ω) : F为集合Ω上的σ- 代数}

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注1
容易验证:
(1) 设 F0 = {Ω, ∅}, 则 F0 , P(Ω) ∈ D(Ω).
(2) 设 F ∈ D(Ω), 则必有 F0 ⊂ F ⊂ P(Ω).
(3) 设 F ∈ D(Ω), 则 F 对集合的有限并, 有限交, 可列交等运算都
封闭.

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例1
设 A ⊂ Ω, 且 A ̸= ∅, A ̸= Ω, 则 {Ω, ∅, A, A} ∈ D(Ω).

例2
设 Ω = {1, 2, 3}, 则集类 {Ω, ∅, {1}, {2, 3}} ∈ D(Ω).

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定理 1
∩
设 T 是一指标集, 对任意的 t ∈ T, Ft ∈ D(Ω), 则 t∈T Ft ∈ D(Ω).

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定义 2
设 C ⊂ P(Ω), 称集类
∩
F
{F ∈D(Ω):F ⊃C}

是由 C 生成的 σ-代数, 记为 σ(C), 它是包含 C 的最小 σ-代数.

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例3
设 A ⊂ Ω, 且 A ̸= ∅, A ̸= Ω, 则容易证明 σ({A}) = {Ω, ∅, A, A}.

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注2
今后为了方便,
(1) 设 A ⊂ Ω, 通常将 σ({A}) 写为 σ(A).
(2) 设 C ⊂ P(Ω), A ⊂ Ω, 记

C ∩ A = {B ∩ A : B ∈ C}.

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定理 2
设 C ⊂ P(Ω), A ⊂ Ω, 则 σ(C) ∩ A ∈ D(A) 且

σ(C) ∩ A = σ(C ∩ A).

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危佳钦 (ECNU) 1.6 可测映射 10 / 24

证明. 由 σ-代数的定义, 易证 σ(C) ∩ A ∈ D(A). 下证 σ(C) ∩ A = σ(C ∩ A).
一方面, 由于 C ⊂ σ(C), 于是 C ∩ A ⊂ σ(C) ∩ A. 又 σ(C) ∩ A ∈ D(A), 从而 σ(C ∩ A) ⊂ σ(C) ∩ A.
另一方面, 记 Λ = {B ⊂ Ω : B ∩ A ∈ σ(C ∩ A)}, 则 C ⊂ Λ 显然. 倘若 Λ 是 σ-代数, 则我们即得
σ(C) ∩ A ⊂ σ(C ∩ A). 然而由 Λ 的定义和 σ(C) 是 σ-代数立得 Λ 是 σ- 代数. □

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危佳钦 (ECNU) 1.6 可测映射 11 / 24

定义 3
设 Ω = Rd ,

{ }
C = Πdi=1 (ai , bi ] ⊂ Ω : −∞ ≤ ai < bi ≤ ∞ ,

称 σ(C) 为Borel σ-代数或Borel 域, 记为 B(Rd ), 在不引起混淆时,

简记为 B; 称 B(Rd ) 中的集合为Borel 集.
若 A ⊂ Rd , 记 B(Rd ) ∩ A 为 B(A).

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例4
设

C1 = {(a, b) : −∞ ≤ a ≤ b ≤ ∞},
C2 = {[a, b) : −∞ < a ≤ b ≤ ∞},
C3 = {[a, b] : −∞ ≤ a ≤ b ≤ ∞},
C4 = {(−∞, b) : b ∈ R}.

则 B(R) = σ(C1 ) = σ(C2 ) = σ(C3 ) = σ(C4 ).

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1.6.2 可测映射

定义 4
设 f 是集合 Ω1 到 Ω2 上的映射, 对任意的 B ⊂ Ω2 , 定义

f−1 (B) = {ω ∈ Ω1 : f(ω) ∈ B}.

即 f−1 建立了 P(Ω2 ) 到 P(Ω1 ) 上的映射. 若 C ⊂ P(Ω2 ), 记

f−1 (C) = {f−1 (B) : B ∈ C}.

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定理 3
设 f 是集合 Ω1 到 Ω2 上的映射, C ⊂ P(Ω2 ), 则 f−1 (σ(C)) ∈ D(Ω1 ),
且
( )
f−1 (σ(C)) = σ f−1 (C) .

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证明. 先证 f−1 (σ(C)) ∈ D(Ω1 ). 记 A = σ(C). (1)Ω1 = f−1 (Ω2 ) ∈ f−1 (A); (2) 若 B ∈ f−1 (A),
则存在 A ∈ A, 使得 B = f−1 (A). 于是,

B = Ω1 \ f−1 (A) = f−1 (Ω2 \ A) ∈ f−1 (A);

(3) 若对任意的 i ≥ 1, Bi ∈ f−1 (A), 则存在 Ai ∈ A, 使得 Bi = f−1 (Ai ). 于是,

∞ ∞
(∞ )
∪ ∪ ∪
−1 −1
Bi = f (Ai ) = f Ai ∈ f−1 (A),
i=1 i=1 i=1

既然 A ∈ D(Ω2 ). □

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 ( )
证明. （续）下证 f−1 (σ(C)) = σ f−1 (C) .
( )
一方面, 由于 C ⊂ σ(C), 于是 f−1 (C) ⊂ f−1 (σ(C)), 进而 σ f−1 (C) ⊂ f−1 (σ(C)).
( )
另一方面, 记 Λ = {A ⊂ Ω2 : f−1 (A) ∈ σ f−1 (C) }. 显然有 C ⊂ Λ. 由 σ-代数的定义易证 Λ 为 Ω2
( )
上的 σ-代数, 故 σ(C) ⊂ Λ, 从而 f−1 (σ(C)) ⊂ σ f−1 (C) . □

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定义 5
若 F ∈ D(Ω), 即 F 为集合 Ω 上的 σ-代数, 则称二元组 (Ω, F)
为可测空间.

例5
(Rd , B(Rd )) 为可测空间.

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定义 6
设 (Ω1 , F1 ) 和 (Ω2 , F2 ) 是两个可测空间, f 是 Ω1 到 Ω2 上的映射,
若对任意的 B ∈ F2 , f−1 (B) ∈ F1 成立, 则称 f 是由 (Ω1 , F1 ) 到
(Ω2 , F2 ) 上的可测映射, 简记为 f ∈ F1 /F2 .

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定理 4
设 (Ω1 , F1 ) 和 (Ω2 , F2 ) 是两个可测空间, 其中 F2 = σ(C). 若 f 是
Ω1 到 Ω2 上的映射, 且对任意的 B ∈ C, f−1 (B) ∈ F1 成立, 则
f ∈ F1 /F2 .
证明. 由已知, f−1 (C) ⊂ F1 . 由于 F1 是 σ-代数, 故 σ(f−1 (C)) 的最小性知, σ(f−1 (C)) ⊂ F1 . 由定
理3知,
f−1 (F2 ) = f−1 (σ(C)) = σ(f−1 (C)) ⊂ F1 .

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推论 1
设 f 是可测空间 (Ω, F) 到 (R, B(R)) 上的映射, 则 f 是可测的当且
仅当对任意的 x ∈ R, {ω ∈ Ω : f(ω) ≤ x} ∈ F .
证明. 由例4知, B(R) = σ({(−∞, x] : x ∈ R}), 于是由定理4 立得. □

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例6
定义在 (R, B(R)) 上到 (R, B(R)) 上的连续函数都是可测映射.

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定理 5
若 f 是由 (Ω1 , F1 ) 到 (Ω2 , F2 ) 上的可测映射, g 是由 (Ω2 , F2 ) 到
(Ω3 , F3 ) 上的可测映射, 则 f 与 g 的复合映射 g ◦ f 是由 (Ω1 , F1 ) 到
(Ω3 , F3 ) 上的可测映射.
证明. 由已知, f−1 (F2 ) ⊂ F1 和 g−1 (F3 ) ⊂ F2 . 于是,

(g ◦ f)−1 (F3 ) = f−1 (g−1 (F3 )) ⊂ f−1 (F2 ) ⊂ F1 .

故由可测性的定义知, g ◦ f ∈ F1 /F3 . □

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定义 7
若 f 是可测空间 (Ω, F) 到 Borel 域 (R, B(R)) 的可测映射, 称

σ(f) = f−1 (B(R)) = {f−1 (B) : B ∈ B(R)}

为由 f 诱导的 σ-代数. 显然 σ(f) 是使得映射 f 可测的最小 σ-代数.

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