2.

1 随机变量与分布函数

危佳钦

华东师范大学 统计学院

jqwei@stat.ecnu.edu.cn

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引例

掷一颗骰子，出现的点数 X：1, 2, 3, 4, 5, 6
n 个产品中的不合格品个数 Y ：0, 1, 2, · · · , n
某商场一天内来的顾客数 Z：0, 1, 2, · · ·
某种型号电视机的寿命 T：[0, ∞)

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随机变量的定义

定义 1
设 (Ω1 , F1 ) 和 (Ω2 , F2 ) 是两个可测空间, X 是 Ω1 到 Ω2 上的映射,
若对任意的 B ∈ F2 , X−1 (B) ∈ F1 成立, 则称 X 是由 (Ω1 , F1 ) 到
(Ω2 , F2 ) 上的可测映射, 简记为 X ∈ F1 /F2 .

例1
(R, B(R)) 上的连续函数都是自身到自身的可测映射.

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定义 2
若 X 是由可测空间 (Ω, F) 到 (R, B(R)) 上的可测映射, 称 X 为随
机变量（常简写为 r.v.）.

定理 1
设 (Ω, F) 为某可测空间, X 是定义在 Ω 上的实值函数, 则 X 是随机
变量当且仅当对任意的实数 x, {ω ∈ Ω : X(ω) ≤ x} ∈ F.

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例2
设 (Ω, F) 是给定的可测空间, c 是给定的实数. 对任意的 ω ∈ Ω, 定
义 X(ω) = c, 则 X 是一个 (常数值) 随机变量.
这是因为对任意的实数 x,

∅, x < c,
{ω ∈ Ω : X(ω) ≤ x} = ∈ F.
Ω, x ≥ c

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Bernoulli 随机变量
例3
抛掷一枚均匀的硬币, Ω = {H, T}, F = {Ω, ∅, {H}, {T}}. 定义

1, 若ω = H;
X(ω) =
0, 若ω = T.

则 X 为随机变量.


 ∅, x < 0,


这是因为 {ω ∈ Ω : X(ω) ≤ x} = {T}, 0 ≤ x < 1, ∈ F .



Ω, x≥1
称只有两个可能取值的随机变量为Bernoulli 随机变量. .
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例4
设 (Ω, F) 是给定的可测空间, A ∈ F . 定义
{
1, 若ω ∈ A;
1A (ω) =
0, 若ω ∈ A.

则 1A 是一个 Bernoulli 随机变量 (通常称 1A 为事件 A 的示性函数).

注意到 A = {ω ∈ Ω : 1A (ω) = 1}, 故任一随机事件都可以用随机变

量来刻画.

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注1
1 随机变量是函数, 定义域为 Ω, 值域为 (−∞, ∞).
2 {X = k} 和 {a < X ≤ b} 为随机事件.
3 {X = k} = {X ≤ k} − {X < k},
{a < X ≤ b} = {X ≤ b} − {X ≤ a}, {X ≤ a} = Ω − {X > a}.
4 同一样本空间可以定义不同的随机变量.

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例5
掷硬币 Ω = {H, T}, F = {Ω, ∅, {H}, {T}}, 则 Y(ω) = 1{T} (ω) 也是
一个随机变量.

例6
设 Ω = {a, b, c} 为样本空间, F = {Ω, ∅, {b}, {a, c}} 为事件域. 定
义 X(ω) = 1{b} (ω) + 2 · 1{c} (ω)，则 X 不是随机变量.
因为 {X ≤ 0} = {a} ∈
/ F,

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分布函数

定义 3
设 X 为随机变量, 对任意的实数 x, 称函数 F(x) = P(X ≤ x) 为 X 的
分布函数.

例7
设 (Ω, F, P) 是给定的概率空间, c 是给定的实数. 随机变量
X(ω) = c, ω ∈ Ω 的分布函数为

0, x < c;
F(x) = P(X ≤ x) = = 1[c,∞ (x).
1, c ≤ x.

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例8
抛掷一枚均匀的硬币, Ω = {H, T}, F = {Ω, ∅, {H}, {T}}, 定义概率
P 满足 P({H}) = 1/2. 随机变量 X(ω) = 1{H} (ω) 的分布函数为


 0, x < 0;


F(x) = P(X ≤ x) = 1/2, 0 ≤ x < 1;



1, 1 ≤ x.

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定理 2 (分布函数的性质)
1 单调不降;
2 有界: 0 ≤ F(x) ≤ 1, F(+∞) = 1, F(−∞) = 0;
3 右连续: F(x + 0) = F(x).

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证明. (1) 若 x < y, 则 {X ≤ x} ⊂ {X ≤ y}. 由概率的单调性知,P(X ≤ x) ≤ P(X ≤ y), 即
F(x) ≤ F(y).
(2) 因为对任意的 x, F(x) 是事件 {X ≤ x} 发生的概率, 故 0 ≤ F(x) ≤ 1.
由 F(x) 的单调性知, F(+∞) 和 F(−∞) 都存在, 特别地,

F(+∞) = lim F(n), F(−∞) = lim F(−n).

n→∞ n→∞

记 Ak = {ω ∈ Ω : k − 1 < X(ω) ≤ k}, k = 0, ±1, ±2, . . . , 于是

∞
∑
Ω = {−∞ < X < ∞} = Ak .
k=−∞

由概率的定义,

 
∞
∑ ∞
∑ ∑
n
1 =P(Ω) = P  Ak  = P(Ak ) = lim P(Ak )
n→∞
k=−∞ k=−∞ k=−n+1

= lim (F(n) − F(−n)) = F(+∞) − F(−∞).

n→∞

又因为 0 ≤ F(x) ≤ 1, 故 F(+∞), F(−∞) ∈ [0, 1], 从而必有 F(+∞)

. =
. . 1,
. F(−∞)
. . . . . . =
. .0.
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证明. （续） ( )
1
(3) 对任意的实数 x, 由 F 的单调性知, F(x + 0) 存在且 F(x + 0) = limn→∞ F x + .记
{ } n
1 1
Bk = x + <X≤x+ , k = 1, 2, . . . . 于是
k+1 k

∞
∑ { } ∑
n
1
{x < X ≤ x + 1} = Bk , x+ <X≤x+1 = Bk , n = 1, 2, . . .
k=1
n+1 k=1

由概率的可列可加性公理和有限可加性知,

(∞ )
∑
F(x + 1) − F(x) =P(x < X ≤ x + 1) = P Bk
k=1
∞
( n )
∑ ∑
n ∑
= P(Bk ) = lim P(Bk ) = lim P Bk
n→∞ n→∞
k=1 k=1 k=1
( ) ( ( ))
1 1
= lim P x + < X ≤ x + 1 = lim F(x + 1) − F x +
n→∞ n+1 n→∞ n+1
( )
1
=F(x + 1) − lim F x + = F(x + 1) − F(x + 0).
n→∞ n

故对任意的实数 x, F(x + 0) = F(x), 即 F 在 x 处右连续. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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例9
已知随机变量 X 的分布函数为

A + Be− x2 , x > 0;
2

F(x) =
0, x ≤ 0.

求常数 A 和 B.

解答
由 F(0) = 0 和 F(x) 在 0 点处的右连续性知, A + B = 0; 又由
F(+∞) = 1 知 A = 1, 故 B = −1.

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定理 3
设 F 是随机变量 X 的分布函数, 则
1 P(X > x) = 1 − F(x);
2 P(X < x) = F(x − 0) ≜ limy→x− F(y);
3 P(X = x) = F(x) − F(x − 0);
4 P(X ≥ x) = 1 − F(x − 0);
5 P(a < X ≤ b) = F(b) − F(a);
6 P(a < X < b) = F(b − 0) − F(a);
7 P(a ≤ X < b) = F(b − 0) − F(a − 0);
8 P(a ≤ X ≤ b) = F(b) − F(a − 0).

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证明. 只需证明 (2).(由 F 的单调性知,
) 对任意的 x ∈ R, F(x − 0) 存在. 于是,
1
F(x − 0) = limn→∞ F x − .
n
设 x ∈ R, 记 A1 = {X ≤ x − 1},

{ }
1 1
An = x− <X≤x− , n = 2, 3, . . .
n−1 n

∑∞
容易证明, {An , n ≥ 1} 是互不相容的事件列, {X < x} = n=1 An , 且

( ) ( )
1 1
P(A1 ) = F(x − 1), P(An ) = F x − −F x− , n = 2, 3, . . .
n n−1

于是由概率的可列可加性,

( ∞
) ∞
∑ ∑ ∑
n
P(X < x) =P An = P(An ) = lim P(Ak )
n→∞
n=1 n=1 k=1
{ n [ ( ) ( )]}
∑ 1 1
= lim F(x − 1) + F x− −F x−
n→∞
k=2
k k−1
( )
1
= lim F x − = F(x − 0).
n→∞ n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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注 2 (分布函数与随机变量的关系)
在给定的概率空间 (Ω, F, P) 中, 如果随机变量 X 已经有了定义, 则
就会有与 X 相对应的分布函数 F(x). 反之, 若一个定义在
(−∞, ∞) 上的实函数 F 满足上述三条性质, 可以证明存在一个随
机变量 X, 使得 F 是 X 的分布函数.

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作业

3
4

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