2.

2 概率分布

危佳钦

华东师范大学 统计学院

jqwei@stat.ecnu.edu.cn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 1 / 32

离散型分布

若随机变量 X 的可能取值为 x1 , x2 , · · · , xn , · · · ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 2 / 32

离散型分布

若随机变量 X 的可能取值为 x1 , x2 , · · · , xn , · · · ,
称 pk = P(X = xk ), k = 1, 2, · · · 为 X 的分布列,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 2 / 32

离散型分布

若随机变量 X 的可能取值为 x1 , x2 , · · · , xn , · · · ,
称 pk = P(X = xk ), k = 1, 2, · · · 为 X 的分布列,
称 X 是离散型随机变量或具有离散型分布.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 2 / 32

离散型分布

若随机变量 X 的可能取值为 x1 , x2 , · · · , xn , · · · ,
称 pk = P(X = xk ), k = 1, 2, · · · 为 X 的分布列,
称 X 是离散型随机变量或具有离散型分布.
分布列也可以用表格形式表示.
X x1 x2 ··· xn ···
P p1 p2 ··· pn ···

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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 2 / 32

例 1 (单点分布)
若随机变量 X 满足 P(X = c) = 1, 即 X 的分布函数 F 是一个退化
分布函数, 则称 X 服从单点分布, 记为 X ∼ δc , 其分布列为

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 3 / 32

例 1 (单点分布)
若随机变量 X 满足 P(X = c) = 1, 即 X 的分布函数 F 是一个退化
分布函数, 则称 X 服从单点分布, 记为 X ∼ δc , 其分布列为

X c
P 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 3 / 32

例2
抛掷一枚硬币, Ω = {H, T}, F = {Ω, ∅,{H}, {T}}, 定义概率 P 满足
1, 若ω = H;
P({H}) = 1/3. 于是随机变量 X(ω) = 的分布列为
0, 若ω = T.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 4 / 32

例2
抛掷一枚硬币, Ω = {H, T}, F = {Ω, ∅,{H}, {T}}, 定义概率 P 满足
1, 若ω = H;
P({H}) = 1/3. 于是随机变量 X(ω) = 的分布列为
0, 若ω = T.

X 0 1
P 2/3 1/3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 4 / 32

注1
求离散随机变量的分布列应注意:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 5 / 32

注1
求离散随机变量的分布列应注意:
确定随机变量的所有可能取值;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 5 / 32

注1
求离散随机变量的分布列应注意:
确定随机变量的所有可能取值;
计算每个取值点的概率.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 5 / 32

命题 1 (分布列的性质)
设 pk , k ≥ 1 是某随机变量 X 的分布列, 则其满足下面两个性质:
1 非负性: pk ≥ 0, k = 1, 2, . . .
∑
2 正则性: ∞ k=1 pk = 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 6 / 32

命题 1 (分布列的性质)
设 pk , k ≥ 1 是某随机变量 X 的分布列, 则其满足下面两个性质:
1 非负性: pk ≥ 0, k = 1, 2, . . .
∑
2 正则性: ∞ k=1 pk = 1.

注2
即若有一数列满足非负性和正则性, 则其必为某离散型随机变量
的分布列.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 6 / 32

例3
设随机变量 X 的分布列为

X −1 0 1 2
P 1/4 a 1/2 1/8

求常数 a 的值.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 7 / 32

例3
设随机变量 X 的分布列为

X −1 0 1 2
P 1/4 a 1/2 1/8

求常数 a 的值.

解答
由分布列的正则性, 即
∑ 1 1 1
1= pi = +a+ + ,
i
4 2 8

解得 a = 1/8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 7 / 32

定理 1
设离散型随机变量 X 具有分布列

pk = P(X = xk ), k = 1, 2 · · ·

则 X 的分布函数为
∑
F(x) = pk ,
k:xk ≤x
∑
这里我们约定 k∈∅ pk = 0.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 8 / 32

定理 1
设离散型随机变量 X 具有分布列

pk = P(X = xk ), k = 1, 2 · · ·

则 X 的分布函数为
∑
F(x) = pk ,
k:xk ≤x
∑
这里我们约定 k∈∅ pk = 0.
∑
证明. 只需注意到 Ω = k {X = xk }, 因而对任意的 x,

∑
{X ≤ x} = {X ≤ x} ∩ Ω = {X = xk },
k:xk ≤x

由分布函数的定义和概率的可列可加性即得. . . . . . . . . . . . . . . . . . □
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 8 / 32

定理 2
设 D ∈ B(R), 随机变量 X 具有分布列 {pk : k ≥ 1}, 则
∑ ∑
P(X ∈ D) = pk = pk · 1D (xk ).
k:xk ∈D k

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 9 / 32

例4
已知随机变量 X 的分布列为

X 0 1 2
P 1/2 1/3 1/6

求 X 的分布函数和概率 P(0 < X < 5/2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 10 / 32

解答
分布函数为




0, x < 0;



 1 , 0 ≤ x < 1;
∑
F(x) = pk = 25

 , 1 ≤ x < 2;
k:xk ≤x 


 6

1, 2 ≤ x.

所求概率为
( ) ∑
5 1 1 1
P 0<X< = pk = P(X = 1)+P(X = 2) = + = .
2 3 6 2
k:xk ∈(0,5/2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 11 / 32

例5
已知随机变量 X 的分布列为
( )k−1
2 1
P(X = k) = , k = 1, 2, · · ·
3 3

求概率 P(X ≥ 2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 12 / 32

例5
已知随机变量 X 的分布列为
( )k−1
2 1
P(X = k) = , k = 1, 2, · · ·
3 3

求概率 P(X ≥ 2).

解答
所求概率为

1
P(X ≥ 2) = 1 − P(X < 2) = 1 − P(X = 1) = .
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 12 / 32

离散型随机变量的分布函数的特征

设 F(x) 是离散随机变量 X 的分布函数, 则 F(x)

1 是单调不降的阶梯函数;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 13 / 32

离散型随机变量的分布函数的特征

设 F(x) 是离散随机变量 X 的分布函数, 则 F(x)

1 是单调不降的阶梯函数;
2 在其间断点处均为右连续的;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 13 / 32

离散型随机变量的分布函数的特征

设 F(x) 是离散随机变量 X 的分布函数, 则 F(x)

1 是单调不降的阶梯函数;
2 在其间断点处均为右连续的;
3 间断点即为 X 的可能取值点;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 13 / 32

离散型随机变量的分布函数的特征

设 F(x) 是离散随机变量 X 的分布函数, 则 F(x)

1 是单调不降的阶梯函数;
2 在其间断点处均为右连续的;
3 间断点即为 X 的可能取值点;
4 在其间断点处的跳跃高度是对应的概率值.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 13 / 32

已知分布函数, 可以求出其分布列:
定理 3
设 F(x) 是离散型随机变量 X 的分布函数, 则 X 的可能取值点为 F
的所有间断点 x1 , x2 , · · · , 分布列为

P(X = xk ) = F(xk ) − F(xk − 0), k = 1, 2, · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 14 / 32

例6


 0, x < 0;


 0.4, 0≤x<1
已知 X 的分布函数为 F(x) = 求 X 的分布列.

 0.8, 1≤x<2



1, x≥2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 15 / 32

例6


 0, x < 0;


 0.4, 0≤x<1
已知 X 的分布函数为 F(x) = 求 X 的分布列.

 0.8, 1≤x<2



1, x≥2

解答
X 0 1 2
P 0.4 0.4 0.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 15 / 32

连续型分布

定义 1
设随机变量 X 的分布函数为 F(x). 若存在函数 p(x) 使得对任意的
x, ∫ x
F(x) = p(t)dt
−∞

成立, 则称 X 为连续随机变量. 称 p(x) 为概率密度函数或简称为密

度函数.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 16 / 32

例7
设随机变量 X 服从柯西分布, 即其分布函数为

1( π)
F(x) = arctan x + , −∞ < x < ∞.
π 2

易知 X 为连续型随机变量, 概率密度函数为

1
p(x) = , −∞ < x < ∞.
π(1 + x2 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 17 / 32

注3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 18 / 32

注3
1 连续随机变量的分布函数 F(x) 为连续函数;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 18 / 32

注3
1 连续随机变量的分布函数 F(x) 为连续函数;
2 对任意的实数 a, P(X = a) = F(a) − F(a − 0) = 0;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 18 / 32

注3
1 连续随机变量的分布函数 F(x) 为连续函数;
2 对任意的实数 a, P(X = a) = F(a) − F(a − 0) = 0;
dF
3 若 x 是分布函数 F 的可导点, 则 p(x) = (x). 若 x 是分布函
dx
数 F 的不可导点, p(x) 理论上可以是任意实数, 但是通常为了
方便, 我们定义 p(x) = 0. 故概率密度函数不是唯一的.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 18 / 32

注3
1 连续随机变量的分布函数 F(x) 为连续函数;
2 对任意的实数 a, P(X = a) = F(a) − F(a − 0) = 0;
dF
3 若 x 是分布函数 F 的可导点, 则 p(x) = (x). 若 x 是分布函
dx
数 F 的不可导点, p(x) 理论上可以是任意实数, 但是通常为了
方便, 我们定义 p(x) = 0. 故概率密度函数不是唯一的.
4 若连续型随机变量 X ∼ p(x), 因为
∫ x+∆x/2
P (X ∈ (x − ∆x/2, x + ∆x/2)) = p(t)dt ≈ p(x)∆x,
x−∆x/2

故 p(x) 在 x 处的取值反映 X 在 x 附近取值可能性的大小, 但

本身不是概率.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 18 / 32

命题 2 (概率密度函数的性质)
设 p(x) 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则其具有性质:
非负性, 即对任意的实数 x, p(x) ≥ 0;
∫∞
正则性, 即 −∞ p(x)dx = 1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 19 / 32

命题 2 (概率密度函数的性质)
设 p(x) 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则其具有性质:
非负性, 即对任意的实数 x, p(x) ≥ 0;
∫∞
正则性, 即 −∞ p(x)dx = 1.

注4
即若有一函数满足非负性和正则性, 则其必为某连续型随机变量
的概率密度函数.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 19 / 32

例8
{
ke−3x , x > 0;
设随机变量 X ∼ p(x) = . 求 (1) 常数 k; (2) 分布
0, x ≤ 0.
函数 F(x).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 20 / 32

解答
(1) 由概率密度函数的正则性,
∫ ∞ ∫ ∞
k
1= p(x)dx = ke−3x dx = ,
−∞ 0 3

解得 k = 3.
(2) 由连续型随机变量的分布函数的定义,
∫ x
F(x) = p(t)dt
−∞
{ ∫x {
0
3e−3t dt, x > 0, 1 − e−3x , x > 0,
= =
0, x≤0 0, x ≤ 0.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 21 / 32

例9
设随机变量


 1 + x, −1 ≤ x < 0;

X ∼ p(x) = 1 − x, 0 ≤ x < 1;


 0, 否则.

求分布函数 F(x).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 22 / 32

解答
分布函数为


 0, x < −1;




2
 x + x + 1, −1 ≤ x < 0;
F(x) = 2 2 2

 x 1

 − +x+ , 0 ≤ x < 1;

 2 2

1, 1 ≤ x.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 23 / 32

定理 4
已知随机变量 X 具有概率密度函数 p(x), D ⊂ R, 则
∫
P(X ∈ D) = p(x)dx.
D

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 24 / 32

例 10
设随机变量 X 具有概率密度函数
{
3e−3x , x > 0;
p(x) =
0, x ≤ 0.

求概率 P(|X| < 1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 25 / 32

例 10
设随机变量 X 具有概率密度函数
{
3e−3x , x > 0;
p(x) =
0, x ≤ 0.

求概率 P(|X| < 1).

解答
记 D = (−1, 1), 所求概率为
∫ ∫ ∫ 1
−3x
P(|X| < 1) = p(x)dx = 3e dx = 3e−3x dx = 1 − e−3 .
D D∩(0,∞) 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 25 / 32

定理 5
设随机变量 X 的概率密度函数为 p(x), 其为偶函数, 即对任意的实
数 x, p(x) = p(−x). 于是, 对任意的实数 a, 分布函数 F 满足
∫ a
1
F(−a) = − p(x)dx, F(a) + F(−a) = 1.
2 0

特别地, F(0) = 1/2, P(|X| ≤ a) = 2F(a) − 1,

P(|X| ≥ a) = 2(1 − F(a)).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 26 / 32

证明. 因为 p(x) 是偶函数, 故由概率密度函数的正则性知,

∫ ∞ ∫ ∞ ∫ 0
1= p(y)dy = 2 p(y)dy = 2 p(y)dy = 2F(0).
−∞ 0 −∞

∫∞
故 F(0) = 1/2, 且 0 p(y)dy = 1/2.
由连续型随机变量的定义, 对任意的实数 a,

∫ −a ∫ −a ∫ a ∫ ∞
F(−a) = p(x)dx = p(−x)dx = p(y)d(−y) = p(y)dy
−∞ −∞ ∞ a
∫ ∞ ∫ a ∫ a
1
= p(y)dy − p(y)dy = − p(x)dx.
0 0 2 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 27 / 32

证明. （续）又由

∫ ∞ ∫ ∞ ∫ a
p(y)dy = p(y)dy − p(y)dy = 1 − F(a),
a −∞ −∞

得 F(a) + F(−a) = 1. 于是

P(|X| ≤ a) = P(X ≤ a) − P(X < −a) = F(a) − F(−a) = 2F(a) − 1,

和
P(|X| ≥ a) = 1 − P(|X| < a) = 1 − (2F(a) − 1) = 2(1 − F(a)).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 28 / 32

混合型分布

定义 2
设 F1 (x) 是某离散型随机变量的分布函数, F2 (x) 是某连续性随机
变量的分布函数, 容易证明对任意的 α : 0 < α < 1,

F(x) = αF1 (x) + (1 − α)F2 (x)

是一个分布函数, 称其对应的分布为混合型分布.

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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 29 / 32

例 11
设汇入某蓄水池的总水量 X, 其分布函数为


 0, x < 0,


x
FX (x) = , 0 ≤ x < 3,

 3


1, x ≥ 3.

该水池最大蓄水量为 2 个单位, 即超过 2 个单位后要溢出. 求该水

池蓄水量 Y 的分布函数.

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危佳钦 (ECNU) 2.2 概率分布 30 / 32

解答

X, X ≤ 2,
易知, Y = , 由 X 的分布函数知, Y 的分布函数为
2, X > 2.


 
0, x < 0,
P(X ≤ x), 
x
x < 2,
FY (x) = P(Y ≤ x) = = , 0 ≤ x < 2,
1, x ≥ 2. 3



1, x ≥ 2.


1 2 0, x < 2,
显然 FY (x) = F1 (x) + F2 (x), 其中 F1 (x) = 是一个离散型分布 (x = 2 处的单点分
3 3 1, x ≥ 2.



0, x < 0,
 x
布) 的分布函数, 而 F2 (x) = , 0 ≤ x < 2, 是连续型分布的分布函数.

 2


1, x ≥ 2.

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作业

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18

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