TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ Môn: Kinh tế lượng

Thời gian:
Ngày thi: /12/2016

Họ và tên: Duyệt đề thi Chữ ký CBCT 1 Chữ ký CBCT 2

Mã số SV:

Phần I: Trắc nghiệm (5đ)

Chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (X) vào bảng trả lời dưới đây:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A
B
C
D

Câu 1: Phân phối t-student có giá trị kì vọng là Câu 6: Giả định mô hình có hiện tượng tự tương quan
a. β j bậc 1 với hệ số tự tương quan ρ = 0,4. Khi khắc phục,
b. β̂ j
biến Xt nên được biến đổi thành:
c. 0 a. 0,4Xt
d. 1 b. 0,6Xt
Câu 2: Nếu mô hình hồi quy gốc có 4 biến độc lập, khi c. Xt – 0,4Xt-1
dùng kiểm định White sử dụng các phần dư từ mô hình d. 0,6Xt – 0,4Xt-1
hồi quy ước lượng, mô hình hồi quy phụ có bao nhiêu Câu 7: Kiểm định Durbin – Watson:
biến độc lập? a. Được dùng để kiểm định khuyết tật tự tương quan
a. 4 bậc 1 trong mô hình hồi quy
b. 8 b. Có giá trị thống kê d gần tiến tới 2 khi giả thuyết
c. 9 không là đúng
d. 14 c. Mất ý nghĩa khi giá trị trễ của biến phụ thuộc xuất
Câu 3: Đâu không phải là một nguyên nhân của khuyết hiện trong mô hình với vai trò là biến độc lập
tật tự tương quan? d. Tất cả các đáp án trên
Câu 8: Cho mô hình hồi quy Y ̂ i = 120 + 2,5Xi. Giá trị
a. Hiện tượng trễ
b. Hiện tượng mạng nhện phần dư tại quan sát X = -16, Y = 100 là:
c. Quan sát ngoại lai a. 60
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng b. 20
Câu 4: Nếu giá trị kiểm định d của Durbin – Watson tiến c. -20
gần đến 0, hệ số tự tương quan bậc 1 có giá trị: d. Không đủ thông tin để xác định được phần dư
a. Tiến gần đến 0 Câu 9: Ước lượng một mô hình hồi quy sử dụng một bộ
b. Tiến gần đến 1 số liệu gồn 50 quan sát ta thu được RSS = 120, ESS =
c. Tiến gần đến -1 356. Giá trị của hệ số xác định R2 là:
d. Tiến gần đến 1 hoặc -1 a. 0.252
Câu 5: Dấu hiệu của hiện tượng đa cộng tuyến là: b. 0.748
a. Các ước lượng không thay đổi nhiều khi một c. 0.337
biến độc lập bị loại khỏi mô hình d. Không phải các đáp án trên
b. Giá trị t ứng với các biến quan trọng rất lớn Câu 10: Trong kiểm định White, biến phụ thuộc của mô
c. Ma trận phương sai – hiệp phương sai chứa các hình là biến nào sau đây?
giá trị rất nhỏ a. ei
d. Không phải các dấu hiệu trên b. 𝑒𝑖2
 c. |ei| c. Đa cộng tuyến
d. ln(𝑒𝑖2 ) d. Cả a và c
Câu 11: Xét mô hình hồi quy sau: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i Câu 16: Khuyết tật nào sau đây chỉ có ở mô hình hồi quy
+ ui với i = 1, 2, 3, ..., 98. Mô hình có bậc tự do là: bội?
a. 96 a. Phương sai sai số thay đổi
b. 95 b. Đa cộng tuyến
c. 94 c. Tự tương quan
d. 93 d. Bỏ sót biến
Câu 12: Nếu mô hình có hiện tượng tự tương quan, Câu 17: Ước lượng một mô hình hồi quy ta có được kết
khuyết tật này: quả sau: Yi = 8 + 5Xi + ei. Nếu thay đổi tỷ lệ của biến độc
a. Làm cho các ước lượng OLS bị chệch lập X bằng cách nhân X với 0,5 thì hệ số chặn và hệ số
b. Làm cho phương sai của các ước lượng OLS góc mới sẽ là
không phải nhỏ nhất a. 4 và 2,5
c. Làm cho không ước lượng được các tham số b. 8 và 2,5
bằng phương pháp OLS c. 8 và 10
d. Cả a và b đều đúng d. 16 và 10
Câu 13: Phương pháp dùng đồ thi để phát hiện phương Câu 18: Sai số ngẫu nhiên tự tương quan bậc 2 có nghĩa
sai sai số thay đổi là: là sai số ngẫu nhiên ui tại thời điểm hiện tại là một hàm
a. Vẽ đồ thị của Y lần lượt theo từng biến độc lập tuyến tính của
b. Vẽ đồ thị phần dư với lần lượt các biến độc lập a. ut-1
c. Vẽ đồ thi của bình phương phần dư với lần lượt b. ut-2
các biến độc lập c. u2t-2
d. Cả b và c đều đúng d. ut-1 và ut-2
Câu 14: Giả sử ước lượng mô hình Yi = β1 + β2X2i + Câu 19: Công cụ phân tích chính mà Kinh tế lượng sử
β3X3i + ui nhưng phương sai của ui lại tỷ lệ với X22 . Để dụng là gì?
tìm ước lượng GLS ta hồi quy: a. Phân tích hồi quy
a. Y theo một hệ số chặn, 1/X2 và X3/X2 b. Phân tích tương quan
b. Y/X2 theo 1/X2 và X3/X2 c. Phân tích nhân quả
c. Y/X2 theo một hệ số chặn, 1/X2 và X3/X2 d. Cả a, b và c
d. Không thể xác định do không biết tỷ lệ giữa Câu 20: Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
var(ui) và 𝑋𝑖2 có 4 biến độc lập, giả thuyết H0 là:
Câu 15: Khuyết tật nào sau đây thường xảy ra với số liệu a. H0: R2 = 0
chuỗi thời gian hơn là số liệu chéo: b. H0: β̂2 = β̂3 = β̂4 = β̂5 = 0
a. Tự tương quan c. H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0
b. Phương sai sai số thay đổi d. H0: β2 = β3 = β4 = β5 ≠ 0

Thông tin dưới đây sử dụng cho câu 21 đến câu 25 và phần II
Model 2: OLS, using observations 1959-1995 (T = 37)
Dependent variable: c

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const -2385.46 708.058 .............. 0.0019 ***
inf .................. 6.00019 -1.5528 0.1300 ***
y 0.589597 0.0479538 12.2951 <0,0001 ***
pop 0.0250876 0.00615279 4.0774 0.0003 ***

Mean dependent var 11328.65 S.D. dependent var 2505.241

Sum squared resid 341024.4 S.E. of regression ...............
R-squared 0.998491 Adjusted R-squared 0.998353
F(3, 33) 7277.008 P-value(F) 1.32e-46
Log-likelihood -221.3834 Akaike criterion 450.7667
Câu 21: Giá trị t-student của hệ số chặn là b. pop tăng 1 đơn vị thì giá trị c trung bình tăng
a. -0,297 0.0250876 đơn vị
b. -3,369 c. Khi các yếu tố khác không đổi, pop tăng 1 đơn
c. 1,434 vị thì giá trị c trung bình tăng 0.0250876%
d. 17,523 d. Khi các yếu tố khác không đổi, pop tăng 1 đơn
Câu 22: Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến y là vị thì giá trị c trung bình tăng 0.0250876 đơn vị
a. Khi các yếu tố khác không đổi, y tăng 1 đơn vị Câu 24: Hệ số hồi quy của biến inf bằng:
thì giá trị c trung bình tăng 0.589597 đơn vị a. -9,317095
b. Khi các yếu tố khác không đổi, y tăng 1 đơn vị b. 46,15385
thì giá trị c trung bình tăng 0.589597% c. -15,35405
c. Khi các yếu tố khác không đổi, y tăng 1% thì d. 9,329405
giá trị c trung bình tăng 0.589597 đơn vị Câu 25: Sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy bằng:
d. Không có đáp án đúng a. 2505,514
Câu 23: Ý nghĩa hệ số hồi quy của biến pop là b. 18,52815
a. Khi các yếu tố khác không đổi, pop tăng 1% c. 103,2328
thì giá trị c trung bình tăng 0.0250876 đơn vị d. 2614,949

Phần II: Tự luận (5đ)

1. Viết mô hình hồi quy tổng thể và mẫu:

2. Hệ số hồi quy của biến pop có thực sự lớn hơn 0 hay không?
Cho t37 37 37 33
0,25 = 0,96; t0,05 = 1,696; t0,025 = 2,04; t0,025 = 2,035
 3. Cho các kết quả kiểm định sau cho mô hình hồi quy trên:
Variance Inflation Factors

Minimum possible value = 1.0

Values > 10.0 may indicate a collinearity problem
inf 1.224
y 82.536
pop 80.823

LM test for autocorrelation up to order 2 –

Null hypothesis: no autocorrelation
Test statistic: LMF = 5.76516
with p-value = P(F(2.31) > 5.76516) = 0.00743492

White's test for homoskedasticity

Null hypothesis: heterokedasticity not present
Test statistic: LM = 12.8813
with p-value = P(Chi-square(9) > 12.8813) = 0.168052

Các thông tin trên dùng để phát hiện khuyết tật nào của mô hình? Với độ tin cậy 95%, mô hình bị mắc
khuyết tật nào? Nêu rõ các bước của kiểm định White.