AAA CLASS Kinh tế lượng

GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT

#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Sử dụng bộ số liệu mẫu để ước lượng sự phụ thuộc của tiền lương wage (đơn vị: đô la) vào số năm
kinh nghiệm exper (đơn vị: năm), số năm đi học educ (đơn vị: năm) và chủng tộc black (black = 1 người
da đen, black = 0 không phải người da đen) ta có kết quả sau:

a. Viết mô hình hồi quy mẫu, mô hình hồi quy tổng thể
b. Kết quả hồi quy thu được là thống kê mẫu hay là giá trị thực của tham số? Kết quả có phù hợp với
lý thuyết không?
c. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng ứng với biến educ và black
d. Giá trị nào được sử dụng là ước lượng không chệch cho phương sai của sai số ngẫu nhiên? Giá trị
đó bằng bao nhiêu trong mô hình này?

Bài 2: Sử dụng bộ số liệu mẫu khảo sát 8827 hộ gia đình năm 2014. Ước lượng chi tiêu cho giáo dục của
hộ gia đình eduexp (đơn vị: nghìn đồng) vào trình độ học vấn của chủ hộ hhedu (đơn vị: năm), tuổi của chủ
hộ hhage (đơn vị: tuổi), số trẻ dưới 18 tuổi trong nhà hhchild (đơn vị: người), logarit thu nhập của hộ gia
đình, quy mô hộ gia đình hhsize (đơn vị: người), giới tính của chủ hộ hhgender (bằng 1 nếu là nam, bằng
0 nếu là nữ) ta có kết quả sau:

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 1
 AAA CLASS Kinh tế lượng
GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT
#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

a. Tính các chỗ trống trong bảng

b. Số liệu trên thuộc loại số liệu nào?
c. Viết phương trình hồi quy.
d. Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy.
e. Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc?
(6,8820)
f. Mô hình có phù hợp không? Biết F0.05 = 2.10

Bài 3: Xét mô hình hồi quy tổng thu nhập theo tổng nguồn vốn, số lượng lao động của một doanh nghiệp
từ năm 1936 đến 2015.
- lnY: log của tổng thu nhập.
- lnK: log của lượng vốn.
- lnL: log của số lượng lao động.

1. Viết mô hình hồi quy mẫu, nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy của các biến lnK và lnL
2. Với mức ý nghĩa α = 5%, các biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc hay không?
3. Cho các kết quả kiểm định sau cho mô hình hồi quy trên:

Các thông tin trên dùng để phát hiện khuyết tật nào của mô hình? Với độ tin cậy 95%, mô hình bị mắc
khuyết tật nào? Nêu rõ các bước của kiểm định White.

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 2
 AAA CLASS Kinh tế lượng
GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT
#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

Bài 4: Sử dụng bộ số liệu mẫu để ước lượng sự phụ thuộc của tiền lương wage (đơn vị: đô la) vào số năm
kinh nghiệm exper (đơn vị: năm); số năm đi học educ (đơn vị: năm); giới tính male (male = 1 nếu là nam,
male = 0 nếu là nữ); chủng tộc black (black = 1 người da đen, black = 0 không phải người da đen); biến
tương tác educmale = educ*male. Mức ý nghĩa α = 1%. Ta có kết quả sau:

a. Viết mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu
b. Kiểm định sự phù hợp mô hình.
c. Số năm đi học tăng có tác động đến tiền lương khác nhau ở nam và nữ không?
d. Cho các kết quả kiểm định sau:

Các kiểm định trên dùng để kiểm định khuyết tật nào? Mô hình mắc khuyết tật gì? Vì sao?

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 3
 AAA CLASS Kinh tế lượng
GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT
#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

ĐÁP ÁN
Bài 1:
a. PRF: wagei = 1 + 2educi + 3 exp eri + 4 black i + u i
SRF: wagei = ˆ 1 + ˆ 2educi + ˆ 3 experi + ˆ 4 blacki + ei
=  + 70.769educi + 17.178exp eri − 183.984black i + ei
b. Kết quả trên là thống kê mẫu và phù hợp với các lý thuyết kinh tế
VD: Khi số năm đi học tăng lên, mức lương kỳ vọng cũng tăng
c. Khi các yếu tố khác không đổi, số năm đi học tăng 1 năm thì mức lương trung bình của người
lao động sẽ tăng $70.769
Khi các yếu tố khác không đổi, người da đen sẽ có mức lương trung bình thấp hơn $183.984
so với mức lương của người không phải da đen
d. Bình phương của giá trị Root MSE được dùng làm ước lượng không chệch cho phương sai sai
số ngẫu nhiên

Bài 2.
b. Số liệu trên thuộc kiểu số liệu chéo. Nghiên cứu được thực hiện trên nhiều đơn vị không gian
(8827 hộ gia đình) trong 1 thời điểm nhất định (năm 2014)
c. PRF:
edu expi = 1 + 2 hhedu i + 3hhagei + 4 hhchildi + 5 ln hhincomei + 6 hhsizei + 7 hhgenderi + u i
SRF: edu expi = −20937.81 + 322.91*hhedu i + 10.621*hhage i + 2052.628*hhchild i
+1862.125*ln hhincomei − 500.365*hhsizei −  hhgenderi + ei
d. VD:
hhedu: Khi các yếu tố khác không đổi, số năm đi học của chủ hộ tăng 1 năm thì chi tiêu cho giáo
dục trung bình tăng 322.91 nghìn đồng
lnhhincome: Khi các yếu tố khác không đổi, thu nhập của hộ gia đình tăng 1% thì chi tiêu cho
giáo dục trung bình tăng 18.621 nghìn đồng
hhgender: Khi các yếu tố khác không đổi, nếu chủ hộ là nam thì chi tiêu cho giáo dục trung bình
sẽ thấp hơn 391.883 nghìn đồng so với chi tiêu trung bình của chủ hộ là nữ
e. R2 = 0.136
=> Các biến độc lập giải thích được 13.6% cho sự biến động của biến phụ thuộc
H : Mô hình không phù hợp
f. Cặp giả thuyết: { 0
H1 : Mô hình phù hợp
R 2
n−k
Fqs =  = 231.38
1− R 2
k −1
Fqs  F0.05
(6, 8820)
= 2.1 => Bác bỏ H0 , chấp nhận H1 . Mô hình phù hợp.

Bài 3.
a. SRF: ln Yi = ˆ 1 + ˆ 2 ln Ki + ˆ 3 ln Li + ei = −0.4415 + 0.57 ln K i + 0.395ln Li + ei
Ý nghĩa các hệ số:
2 : Khi các yếu tố khác không đổi, lượng vốn tăng 1% thì giá trị tổng thu nhập trung bình tăng lên 0.57%
3 : Khi các yếu tố khác không đổi, lượng lao động tăng 1% thì tổng thu nhập trung bình tăng lên 0.395%

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 4
 AAA CLASS Kinh tế lượng
GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT
#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

b. Kiểm định mô hình phù hợp

Sử dụng phương pháp p-value
H : Mô hình không phù hợp
Cặp giả thuyết: { 0
H1 : Mô hình phù hợp

Ta có: p-value rất nhỏ (nhỏ hơn α = 5%) => Bác bỏ H 0 , chấp nhận H1 . Mô hình phù hợp
c. Các thông tin trên dùng để kiểm định đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan
bậc 1 của nhiễu
Ở mức ý nghĩa α = 5%:
H : Phương sai sai số không đổi
{ 0
H1 : Phương sai sai số thay đổi
p-value = 0.1471 > α => Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0. Phương sai sai số không đổi

H0 : Không có tự tương quan

{
H1 : Có tự tương quan
p-value = 0.1419 > α => Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0. P Không có tự tương quan bậc 1 giữa các nhiễu

VIF < 10 => Mô hình không có đa cộng tuyến

Các bước thực hiện kiểm định White:

Bước 1: Hồi quy mô hình chính, thu được chuỗi phần dư ei
Bước 2: Sử dụng chuỗi ei hồi quy mô hình phụ:
ei2 = 1 +  2 ln K i + 3 ln Li +  4 (ln K i ) 2 + 5 (ln Li ) 2 +  6 ln K i ln Li + vi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H : Mô hình phụ không phù hợp H : Phương sai sai số không đổi
{ 0 <=> { 0
H1 : Mô hình phụ phù hợp H1 : Phương sai sai số thay đổi

Bài 4.
a. Hàm hồi quy
- PRF: wagei = 1 + 2educi + 3 exp eri + 4 black i + 5 malei + 6educmalei + u i
- SRF: wagei = ˆ 1 + ˆ 2educi + ˆ 3 experi + ˆ 4blacki + ˆ 4malei + ˆ 6educmalei + ei
= 2891.612 + 18.72*educi + 6.518*exp eri − 78.872*black i + 91.453*malei + 34.903*educmalei + ei
b. Cặp giả thuyết:
H0 : 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0

 H1  2 + 3 + 4 + 5 + 6  0
2 2 2 2 2

Ta có: p-value < α = 1% => Bác bỏ H 0 , chấp nhận H1 . Mô hình phù hợp.
c. Hướng dẫn: Tác động của số năm đi học lên tiền lương theo giới tính nằm ở biến educmale
 Tác động là khác nhau khi 6  0
H :  = 0
Cặp giả thuyết:  0 6
 H1 : 6  0

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 5
 AAA CLASS Kinh tế lượng
GV: Đinh Văn Thành - K55 KTQT
#The more you learn, the more you earn Facebook: facebook.com/thanh.d.0715

Do p-value rất nhỏ (= 0.000), < α = 1% => Bác bỏ H 0 , chấp nhận H1 . Tác động của số năm đi học lên tiền
lương theo giới tính là khác nhau ở nam và nữ.
d. Kiểm định White cho phương sai sai số thay đổi
H : Phương sai sai số không đổi
Cặp giả thuyết: { 0
H1 : Phương sai sai số thay đổi
p-value = 0.0007 < α = 1% => Bác bỏ H 0 , chấp nhận H1 . Mô hình có phương sai sai số thay đổi.
Kiểm định Skewness – Kurtosis về phân phối của nhiễu
H : Nhiễu phân phối chuẩn
Cặp giả thuyết: { 0
H1 : Nhiễu phân phối không chuẩn
p-value rất nhỏ (< α = 1%) => Bác bỏ H 0 , chấp nhận H1 . Nhiễu không phân phối chuẩn.

Fanpage: https://www.facebook.com/aaaclass 6