Professional Documents
Culture Documents
Phân tích Markov gốc
Phân tích Markov gốc
tích
Markov. Phần này nên có hai phần: trình bày ngắn gọn về lý thuyết và 1 ví dụ minh
họa thể hiện phương pháp thực hiện.
[ ]
a11 … a1 j … a1 n
⋮ c ⋮ a ⋮
X0 = ai 1 … aij … a ¿
⋮ v ⋮ h ⋮
am 1 … amj … amn
4. Ma trận xác suất chuyển:
- Định nghĩa: Ma trận xác suất chuyển là ma trận cho phép chuyển từ một trạng thái hiện
tại đến một trạng thái tương lai. Đây là ma trận xác suất có điều kiện để chuyển đến trạng
thái tương lai từ trạng thái hiện tại.
- Điều kiện: Được thể hiện dưới dạng ma trận vuông cấp n và tổng các số hạng trên từng
cột của ma trận bằng 1.
- Ký hiệu: P
[ ]
a11 a12 … a1 n
a21 a22 … a2 n
P=
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
an 1
an 2 … ann
m
X m=P X 0= X 0 , ∀ m ∈ N
7. Các tính chất:
Xét xích Markov rời rạc và thuần nhất với ma trận xác suất chuyển P. Có thể chứng minh được
các tính chất và định lí sau:
N
(n +m)
1. Pij =∑ P(n) (m )
ik Pkj (đây là phương trình Chapman–Kolmogorov)
k=1
Ví dụ: Về dân cư trong một thành phố, người ta khảo sát thấy rằng, sau mỗi năm có 10%
người vùng ven di chuyển vào trung tâm và 5% người ở trung tâm di chuyển ngược lại.
Giả sử số người mới sinh ra, chết đi và ở nơi khác chuyển đến không đáng kể. Ban đầu,
dân số vùng ven có 2 triệu người và trung tâm là 5 triệu người. Tính dân số của mỗi vùng
sau 5 năm.
Lưu ý: Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Giải
[ ]
… 0.05 VV
0.1 … TT
[ ] [ 25] = [ 24 .. 1981]
5
0.9 0.05
5
- Có n = 5 (5 năm sau) → X5 = P X0 =
0.1 0.95
Vậy: Dân số sau 5 năm của vùng ven là: 2.19 triệu người
Dân số sau 5 năm của vùng trung tâm là: 4.81 triệu người.
2. Tìm phân phối dừng của quá trình Markov:
- Bước 1: Gọi X0 = (x 1 x 2 … xn )T
- Bước 2: Lập mô hình Markov (ma trận xác xuất chuyển) (nếu cần)
- Bước 2: Giải phương trình: ( P−I n ) X 0=0. X 0là nghiệm của phương trình thỏa mãn:
0 ≤ xi ≤ 1, i=1 , n
x 1+ x2 + ⋯ + x n=1
[ ]
0. 4 0. 3 0.3
Ví dụ: Cho P = 0. 3 0. 6 0.1 . Tìm phân phối dừng của quá trình Markov có ma trạn xác
0.3 0.1 0.8
suất chuyển P.
Giải
[]
x
- Gọi: X 0= y ( 0 ≤ x , y , z ≤ 1 )là phân phối dừng của quá trình Markov.
z
[ ]
x+y+z=1 0.3x + 0.1y - 0.4z = 0 1 1 3x1+ y 1- 4z = 0
3 −4 x +1 y +0 z = 1
x+y+z=1
[ ]
−2 1 1 0 d1→ d4 3 1 −4 0
3 −4 1 0 −2 1 1 0
Ta có A= 3 1 −4 0
1 1 1 1
[ ] [ ]
1 1 1 1 1 1 1 1
0 −7 −2 −3 0 3 3 2
d2 → d2 - 3d1 d4 → d2
0 −2 −7 −3 0 −2 −7 −3
d3 → d3 - 3d1
d4 → d4 + 2d1 0 3 3 2 0 −7 −2 −3
[ ]
1 1 1 1
[ ]
0 3 3 2 1 1 1 1
d3 → 3d3 + 2d2 0 0 −15 −5 0 3 3 2
d3, d4 tỷ lệ 0 3 15 5
d4 → 3d4 + 7d2 0 3 15 5
x+y+z=1 x = 1/3
Vì r(A) = r ( A ) = 3 nên hệ có 1 nghiệm: 3y + 3z = 2 y = 1/3
3y + 15z = 5 z = 1/3