ТЕМА 1.

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМЕТРІЇ
1. Етапи розвитку економіко-математичних досліджень. Історія виникнення та розвитку
економетрії.
2. Використання моделювання у наукових дослідженнях. Класифікація моделей.
3. Етапи проведення економетричного дослідження.
4. Внесок українських вчених у розвиток економіко-математичних досліджень.

1. Етапи розвитку економіко-математичних досліджень. Історія виникнення та розвитку

економетрії.

Математична школа в політичній економії. Родоначальником математичної школи в

політекономії вважається французький учений О. Курно (1801-1877), який у 1838 році випустив книгу
"Дослідження математичних принципів теорії багатства".
Представники математичної школи в політекономії робили спроби досліджень важливих проблем
економічної теорії математичними методами. При цьому вони виходили з того, що обґрунтувати
положення економічної теорії можна лише математично, а всі висновки, одержані іншими способами,
можуть прийматись в кращому випадку лише як наукові гіпотези.
Заслуги вчених математичної школи в політичній економії:
1. Представники математичної школи внесли значний вклад у розробку кількісного аспекту
багатьох економічних проблем, зокрема:
- дослідження умов збалансованості економічної системи із врахуванням взаємодії різних
факторів;
- аналіз залежності попиту, цін і доходу;
- вивчення механізму попиту і пропозиції та факторів, що визначають витрати виробництва.
2. Представники математичної школи висунули і спробували розвивати низку важливих
теоретичних підходів і принципів, зокрема:
- поняття економічного оптимуму;
- застосування показників граничних витрат і граничних ефектів у раціональному господарюванні;
- взаємозв’язок проблем ціноутворення і загальної пропорційності.
Недоліки досліджень вчених математичної школи в політекономії:
1. Дослідження, які проводились в рамках цього напрямку, носили абстрактно-теоретичний
характер, була відсутня практична перевірка та використання результатів досліджень.
2. Дослідники проводили статичний аналіз економічних явищ, не враховували динаміку розвитку
економічних систем.

Статистичний напрямок. Статистичний напрямок виник на початку ХХ століття. Головна задача

вчених цього напрямку - вивчення економічних циклів і прогнозування господарської кон’юнктури на
основі методів математичної статистики. Цей напрямок ще називають "статистичною економією". З
точки зору методології досліджень (співвідношення абстрактно-теоретичного і емпіричного,
дедуктивного та індуктивного) статистичний напрямок – пряма протилежність математичній школі в
політичній економії. Прагнення до широкого використання емпіричного матеріалу, вивчення конкретних
економічних фактів було прогресивним явищем. Проте, проголосивши тезу "наука – це вимірювання",
ідеологи статистичної економії впали в другу крайність – нехтували абстрактно-теоретичним аналізом.
В рамках статистичного напрямку було розроблено ряд математико-статистичних моделей
економічних явищ, які використовувались в основному для короткострокового прогнозування. Типовим
прикладом таких моделей є модель прогнозування господарської кон’юнктури (передбачення
"економічної погоди"), розроблена вченими Гарвардського університету (США), яка відома під назвою
"Гарвардський барометр". "Гарвардський барометр" – сукупність трьох кривих: А - крива фондового
ринку, В - крива товарного ринку, С - крива грошового ринку. Дія "барометру" ґрунтується на тому, що
всі три криві мають приблизно одинакові коливання, але зсунуті в часі (крива А в середньому на 8 місяців
випереджує криву В, яка в свою чергу в середньому на 4 місяці випереджує криву С). "Гарвардський
барометр" та інші подібні математико-статистичні моделі, побудовані в інших країнах, протягом багатьох
років після першої світової війни досить добре передбачали економічну погоду, але не передбачили
економічну кризу 1929-32 років. Крах на Нью-Йоркській біржі восени 1929 року сповістив про крах
статистичного напрямку.
 Заслуги вчених статистичного напрямку:
1. Дослідники розробили методику обробки економічних даних та статистичних повідомлень.
2.Представники статистичного напрямку запропонували методи статистичного аналізу:
вирівнювання динамічних рядів та їх екстраполяція, виділення сезонних і циклічних коливань,
кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, перевірка статистичних гіпотез тощо.
Основний недолік досліджень вчених статистичного напрямку полягає в тому, що розроблені
ними математико-статистичні моделі не враховували глибинні фактори економічного розвитку, а носили
екстраполяційний характер.

Економетрія. Термін "економетрія" (грец. - "вимірювання економіки") для визначення нового

напрямку в економічній науці запропонував в кінці 20-их років ХХ століття норвезький економіст і
статистик Рагнар Фріш (1895-1973). Офіційною датою народження економетрії як нової науки вважається
1930 рік, коли було створено "Міжнародне товариство розвитку економічної теорії у її зв’язку із
статистикою і математикою" (коротко – "Міжнародне економетричне товариство"). З 1933 року це
товариство почало видавати журнал "Econometrica". Основним завданням економетрії Р. Фріш
проголосив синтез економічної теорії, статистики і математики. Економетристи спробували поєднати
позитивні риси математичної школи в політичній економії та статистичного напрямку, тобто підтримали
ідею поєднання в економічному дослідженні абстрактно-теоретичного аналізу, емпіричних даних і
математичних методів.
В процесі розвитку економетрії з’явилися тенденції її розшарування, відходу від триєдиної
формули Р. Фріша. Ці тенденції розвивалися у двох напрямках:
- одночасно з економіко-теоретичними дослідженнями на основі застосування математичних та
статистичних методів все більшого значення набували прикладні математичні та емпірико-статистичні
розробки, які не мали безпосереднього відношення до економічної теорії;
- відокремлювались абстрактно-теоретичні дослідження математичних моделей економіки, в яких
не використовувались емпіричні дані.
Наслідком тенденції розшарування економетричних досліджень стали два підходи до трактування
поняття "економетрія", змісту та завдань економетричної науки.
Економетрія у широкому розумінні – сукупність всіх економічних досліджень, які проводять з
використанням математичних методів.
Економетрія у вузькому розумінні – наука, яка в економічному дослідженні застосовує
математико-статистичні методи.
Крім того, процеси розшарування економетричних досліджень привели до появи математичної
економії – науки, яка займається дослідженнями теоретичних моделей економічних систем.
В пропонованій книзі економетрія трактується у вузькому розумінні.
Наведемо кілька сучасних визначень економетрії (на сьогодні як синонім використовують також
термін "економетрика").
"Економетрія – розділ економічної науки, який займається вимірюванням взаємозалежностей
між різними економічними величинами". [37]
"Економетрика – це наука, що вивчає кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних
об’єктів і процесів за допомогою математико-статистичних методів та моделей". [23]
"Економетрика – фундаментальна економіко-математична наука, яка на основі статистичних
даних про соціально-економічні процеси вивчає методику побудови економічних моделей для
відображення закономірностей, кількісних зв’язків, динаміки цих процесів в економічному просторі з
метою прогнозування, аналізу взаємного впливу явищ та прийняття оптимальних рішень". [36]
"Економетрія – напрямок в економіці, оснований на застосуванні математичних моделей для
аналізу та прогнозування економічних явищ і пов’язаний з визначенням і оцінкою адекватності реальних
явищ математичним уявленням про них". [33]
"Економетрія як наука вивчає вимірювання у відповідному економічному аналізі. Основне
завдання економетрії – наповнення емпіричним змістом апріорних економічних суджень"
(Лоуренс Р. Клейн, лауреат Нобелівської премії у галузі економіки (1980 р.) за визначний внесок у
розвиток створення великих економетричних моделей).
Можна дати таке узагальнене визначення економетрії:
 Економетрія – розділ економічної науки, в якому вивчають взаємозв’язки між
економічними об’єктами, процесами, явищами за допомогою економіко-математичних методів
та моделей.

2. Використання моделювання у наукових дослідженнях. Класифікація моделей.

Одним з основних завдань економетрії є побудова, дослідження та застосування математичних

моделей, які дають можливість проводити відтворювані модельні експерименти для кількісного та
якісного (квантифікованого) аналізу і прогнозування результатів функціонування економічних систем з
метою удосконалення управління ними. З цього випливає, що головним методом проведення
економетричного дослідження є моделювання.
На сучасному етапі розвитку науки моделювання є одним із найважливіших шляхів пізнання
дійсності.
Моделювання – спосіб дослідження об’єкта на його моделі.
Модель – умовний образ об’єкта дослідження. Модель конструюється суб’єктом дослідження так,
щоб відобразити ті характеристики об’єкта, які суттєві з точки зору цілі дослідження. Питання про
адекватність моделі об’єкту дослідження правомірно ставити лише відносно певної цілі. При кожному
науковому дослідженні насамперед формулюють ціль дослідження.
Процес наукового дослідження за допомогою моделювання включає три елементи:
- суб’єкт дослідження – людина або група людей, які проводять наукове дослідження;
- об’єкт дослідження – об’єкт, процес, явище реального світу;
- модель – опосередковує відношення суб’єкта та об’єкта.
Головна особливість моделювання полягає в тому, що це метод опосередкованого пізнання
дійсності. Необхідність використання моделювання визначається тим, що багато об’єктів реального світу
безпосередньо дослідити або взагалі неможливо, або це дослідження вимагає багато витрат. Крім того,
під час безпосереднього дослідження об’єкт можна зруйнувати або він втратить свої характеристики. В
економічних дослідженнях експерименти над реальним об’єктом особливо небажані.
Суть процесу моделювання можна виразити такою чотирьох-етапною схемою:
І етап. Побудова моделі. Конструюють або знаходять в реальному світі інший об’єкт – модель
об’єкта дослідження. Цей етап передбачає наявність певних знань про об’єкт дослідження.
ІІ етап. Вивчення моделі. На цьому етапі модель виступає як самостійний об’єкт дослідження.
Однією із форм такого дослідження є проведення модельних експериментів, під час яких свідомо
змінюють умови функціонування системи і систематизують дані про її поведінку (програвання сценаріїв).
ІІІ етап. Перенесення знань з моделі на об’єкт дослідження. При такому перенесенні переходять
з мови моделі на мову оригіналу, тобто знання про модель повинні бути скоректовані із врахуванням тих
властивостей об’єкта дослідження, які не знайшли відображення або були змінені при побудові моделі.
Якщо результат є наслідком подібності моделі та оригіналу, то його можна переносити; якщо ж результат
є наслідком відмінності моделі від оригіналу, то його переносити неправомірно.
IV етап. Практична перевірка і використання знань. Знання про об’єкт дослідження можна
використовувати для побудови узагальнюючої теорії об’єкту, управління ним, його модифікації тощо.
Отже, ми знову повертаємося до проблематики об’єкту дослідження і знову можемо використати
моделювання.
Моделювання – циклічний процес, тобто за першим чотирьох-етапним циклом може слідувати
другий, третій і т.д. При цьому модель поступово удосконалюють, а знання про об’єкт дослідження
розширюють, поглиблюють. В методології моделювання, таким чином, закладена можливість
самовдосконалення.
Класифікація моделей. Моделювання можна використовувати для дослідження об’єктів
довільної природи, і, в свою чергу, будь-який об’єкт може стати засобом моделювання. Зрозуміло, що
природа вибраної моделі впливає на методику пізнавального процесу.
З найбільш загальної точки зору щодо своєї природи моделі поділяють на матеріальні (предметні)
та ідеальні (абстрактні).
В залежності від зміни в часі моделі поділяють на статичні та динамічні.
В залежності від форми моделювання виділяють такі види моделей:
- описові (в останній час особливо поширені інформаційні моделі, зокрема бази даних, бази знань);
- графічні (рисунок, креслення, фотографія тощо);
 - масштабні (копія об’єкта);
- аналогові;
- математичні.
В сучасних наукових дослідженнях, зокрема економічних, найчастіше використовують
математичне моделювання.
Математична модель – система математичних співвідношень, яка описує об’єкт дослідження.
Математична модель включає три групи величин:
- характеристики (параметри) об’єкта дослідження, значення яких потрібно визначити за
допомогою моделі – Y = (y1, y2, …, ym) (їх ще називають "виходами" моделі, невідомими величинами,
результуючими змінними);
- характеристики (параметри) зовнішніх по відношенню до об’єкта дослідження процесів,
значення яких відомі при побудові моделі - Х = (х1, х2, …, хп) (їх ще називають "входами" моделі,
відомими величинами, незалежними змінними, факторами);
- сукупність параметрів об’єкта дослідження, значення яких відомі при побудові моделі -
А = (а1, а2, …, аk) (їх ще називають параметрами моделі).
Величини Х, які описують зовнішні умови, та параметри моделі А визначають поза моделлю і
називають екзогенними (наперед відомими) змінними.
Величини Y, значення яких визначають за допомогою моделі, називають ендогенними змінними.
Проведемо класифікацію економіко-математичних моделей.
1. За цільовим призначенням економіко-математичні моделі поділяють на теоретико-аналітичні
та прикладні. Теоретико-аналітичні моделі використовують для дослідження загальних властивостей і
закономірностей економічних процесів; прикладні моделі використовують для розв’язання конкретних
економічних задач (наприклад, моделі прогнозування, моделі управління запасами).
2. В залежності від об’єкта дослідження економіко-математичні моделі поділяють на моделі
макроекономіки та моделі мікроекономіки. Крім того, виділяють моделі галузей, регіонів, підприємств
тощо.
3. В залежності від способу вираження співвідношень між зовнішніми умовами, внутрішніми
параметрами і шуканими величинами економіко-математичні моделі поділяють на структурні і
функціональні. Структурні моделі відображають внутрішню організацію об’єкта: його складові частини,
внутрішні параметри, їх зв'язок із входами та виходами і т.п.
4. В залежності від підходу до економічного дослідження і економічної практики економіко-
математичні моделі поділяють на дескриптивні і нормативні. Дескриптивні моделі лише пояснюють
факти, які спостерігаються, або дають пасивний прогноз, тобто дають відповідь на питання "як це
відбувається?", "як це буде далі розвиватися?". Нормативні моделі передбачають ціленаправлену
діяльність по удосконаленню функціонування об’єкта, дають відповідь на питання "як це повинно бути?".
5. За характером відображення причинно-наслідкових зв’язків розрізняють моделі детерміновані
і стохастичні (моделі, які враховують випадкові і невизначені фактори). Серед стохастичних моделей
окремо виділяють ймовірносні моделі.
6. За способом відображення фактора часу економіко-математичні моделі поділяють на
статичні і динамічні. В статичних моделях всі залежності відносять до одного моменту часу або до
одного періоду часу (наприклад, року). Динамічні моделі характеризують зміну економічних процесів у
часі. В залежності від способу опису динаміки між "повністю статичними" і "повністю динамічними"
виділяють квазістатичні, квазідинамічні, напівдинамічні тощо моделі. Час в економіко-математичних
моделях може змінюватись або неперервно, або дискретно в залежності від чого використовується різний
математичний апарат: диференціальне та інтегральне числення, скінченно-різницеві рівняння тощо.
7. В залежності від форми математичних співвідношень економіко-математичні моделі
поділяють на оптимізаційні і неоптимізаційні, лінійні і нелінійні. При дослідженні соціально-
економічних об’єктів особливо виділяють клас лінійних моделей, проте багато залежностей в економіці
носять принципово нелінійний характер, наприклад, зміна попиту та споживання населення при рості
доходів тощо.
8. В залежності від співвідношення між екзогенними та ендогенними змінними економіко-
математичні моделі поділяють на відкриті і замкнуті. Повністю відкрита модель – модель, яка не
містить ендогенних змінних. Таких моделей не існує. Повністю замкнута модель – модель, яка не містить
екзогенних змінних. Такі моделі надзвичайно рідко зустрічаються, їх побудова вимагає абстрагування від
зовнішнього середовища. Абсолютна більшість економіко-математичних моделей займає проміжкове
становище, і моделі розрізняються за ступенем відкритості (замкнутості). Використовують автономні
моделі і системи комплексних моделей. Очевидно, що автономні моделі повинні бути більш закриті.
9. За типом змінних, які використовують, економіко-математичні моделі поділяють на моделі з
неперервними змінними, дискретними змінними, змішаним складом змінних. Серед економіко-
математичних моделей з дискретними змінними виділяють цілочисельні моделі, моделі з булевими
змінними.
10. В залежності від змістовної проблематики економічних досліджень виділяють економіко-
математичні моделі виробництва, споживання, трудових ресурсів, ціноутворення, фінансових рішень
тощо.

3. Етапи проведення економетричного дослідження.

Економетричне дослідження соціально-економічного об’єкту, процесу, явища включає такі етапи:

1. Формулювання цілі дослідження.
На цьому етапі здійснюють постановку конкретного завдання дослідження у термінах, якими
описують процеси, що протікають в об’єкті дослідження.
2. Визначення економічних змінних.
Проводять якісний економічний аналіз об’єкту дослідження, визначають (локалізують)
економічну систему та зовнішнє середовище, в якому вона функціонує. На основі положень економічної
теорії визначають суттєві з точки зору цілі дослідження параметри (економічні змінні), які будуть
використовувати у математичній моделі.
3. Вибір типу і форми економіко-математичної моделі.
Вибирають тип економіко-математичної моделі, за допомогою якої буде досягатися ціль
економетричного дослідження, та її форму. Тип моделі визначається приналежністю моделі до певного
класу (див. класифікацію економіко-математичних моделей), а форма моделі визначається загальним
видом залежностей, які в ній використовуються (лінійні, нелінійні; якщо нелінійні, то які). Вивчають
формальні характеристики вибраної моделі та можливості її економічної інтерпретації.
4. Збір емпіричних даних, на основі яких буде здійснена побудова моделі.
Емпіричні дані повинні задовольняти критеріям якості інформації. Цей етап тісно пов'язаний з
попереднім, а також з реальною можливістю отримання первинної інформації для побудови моделі.
5. Вибір методу оцінювання невідомих параметрів моделі та побудова моделі.
Вибір методу побудови моделі здійснюють у відповідності з особливостями типу та форми моделі
і специфікою емпіричних даних. Для побудови економетричних моделей, як правило, використовують
метод найменших квадратів та його модифікації, метод максимальної правдоподібності, ітераційні
методи тощо.
6. Діагностика моделі.
На цьому етапі насамперед оцінюють точність побудованої економіко-математичної моделі. Для
цього визначають похибки параметрів моделі та похибки всієї моделі в цілому, будують довірчі інтервали
для істинних значень параметрів та прогнозних значень економічних показників, що виступали у ролі
ендогенних змінних моделі. Після цього здійснюють перевірку моделі на адекватність. Якщо точність
побудованої моделі не відповідає поставленим цілям або модель неадекватна, то проводять коригування
моделі.
7. Проведення модельних експериментів.
За допомогою моделі при заданих значеннях екзогенних змінних чи параметрів моделі, що
відповідають розробленим сценаріям функціонування економічної системи, розраховують значення
ендогенних змінних, які визначають поведінку системи в майбутньому. Модельні експерименти
дозволяють визначити такі керуючі дії (входи системи) та значення її внутрішніх параметрів, які
забезпечать ефективне функціонування системи, рух до поставленої мети (виходи системи).
8. Аналіз отриманих результатів та їх впровадження у практику.
При аналізі результатів модельних експериментів необхідно звернути увагу на подібність та
відмінність моделі з об’єктом дослідження. Знання про модель повинні бути скориговані із врахуванням
тих властивостей економічної системи, які не знайшли відображення в моделі. Крім того, результати
проведеного моделювання потрібно порівняти з результатами, які отримані за допомогою інших методів
або моделей, що вже знайшли своє практичне застосування.

4. Внесок українських вчених у розвиток економіко-математичних досліджень.

 В останній третині ХІХ століття в Україні виник особливий напрям у розвитку економічної думки,
відомий під назвою Київська наукова школа в політичній економії. Одним із фундаторів цієї школи був
професор Київського університету Микола Християнович Бунге (1823-1895). Послідовником М. Х. Бунге
став випускник Київського університету Дмитро Іванович Піхно (1853-1909), який опублікував низку
праць, перша з яких називалася "Закон попиту і пропозиції". В цій праці платіжну здатність покупця автор
намагався представити математично. Більш повне своє розуміння економічної теорії Д. І. Піхно виклав в
"Основах політичної економії". Політична економія, за визначенням ученого, ставить собі за мету
вивчення закономірностей економічних явищ. При цьому вона користується різними методами, в тому
числі математичними. Проте Д. І. Піхно вважав, що значимість математичних методів для з’ясування
законів політичної економії не можна перебільшувати.
Світоглядної позиції Київської школи політичної економії дотримувався і випускник Одеського
університету Р. М. Орженцький (1863-1923), який у праці "Основні закони цінності та їх пряме
застосування" зробив спробу об’єднати математичні методи дослідження з психологічною теорією
цінності.
Ще один представник Київської школи в політичній економії випускник Київського університету
О. Д. Білімович (1876-1963) у монографії "До питання про розцінку господарських благ" (1914 р.) писав:
"намагання представити свої теоретичні побудови у формі можливих точніших схем зближує нас з
економістами математичної школи".
Яскравим представником українських економістів-новаторів, які торували нові шляхи у розвитку
світової економічної науки, є Євген Євгенович Слуцький (1880-1948). Він народився у Ярославській
губернії у сім’ї вчителя-вихователя. Батько Є. Є. Слуцького закінчив природничий факультет Київського
університету, але за "неблагонадійність" до Російської імперії опинився у Ярославській губернії. У 1889
році після трирічних пошуків роботи після звільнення його із семінарії батьки Є. Є. Слуцького
повернулися на Україну.
У 1899 році Є. Є. Слуцький вступив на фізико-математичний факультет Київського університету,
проте на початку 1902 року був відрахований за участь у демонстрації проти реакційного міністра освіти.
Мало того, царська влада позбавила юнака права вчитися у вищих навчальних закладах Російської
імперії. Пізніше Є. Є. Слуцький з 1902 до 1905 року вчився на машинобудівельному факультеті
Мюнхенського політехнічного інституту, а потім на юридичному факультеті Київського університету. Є
відомості, що навчаючись у Німеччині Є. Є. Слуцький вивчав поширені там економічні теорії, керував
гуртком з політекономії.
Першою працею Є. Є. Слуцького в економічній науці стало його студентське дослідження "Теорія
граничної корисності", написане 1910 року (проте, на жаль, досі не опубліковане). В цій праці
Є. Є. Слуцький широко використав математичний апарат, без якого, як він сам говорив, не міг би "…
показати справжню взаємодію теорії попиту і пропозиції (в її сучасній конструкції) і теорії затрат
виробництва".
У 1912 році вже будучи викладачем Київського комерційного інституту Є. Є. Слуцький підготував
і видав посібник "Теорія кореляції і елементи вчення про криві розподілу", в якому використав найновіші
здобутки математичної статистики.
Знаменитим дослідженням Є. Є. Слуцького початку ХХ століття є праця "До теорії
збалансованості бюджету споживача", опублікована в Італії в 1915 році. Це дослідження привернуло
увагу зарубіжних учених-економістів через двадцять років після його опублікування у зв’язку з появою
у світовій науці економетрії. В 1935 році американський економіст Г. Шульц зазначив, що Є. Є. Слуцький
значно розширив, поглибив, конкретизував теорію споживчого попиту.
Про запозичення у Є.Є. Слуцького зізнався у своїй книзі "Вартість і капітал" (1939) видатний
англійський економіст, лауреат Нобелівської премії у галузі економіки Дж. Р. Гікс. Відзначивши високу
математизованість праці Є. Є. Слуцького, Дж. Р. Гікс визнав, що саме український учений є фундатором
ефекту доходу і відповідно ефекту заміщення, чим сприяв введенню у зарубіжні підручники з
економічної теорії терміну "ефект Слуцького". В своїй книзі англійський учений писав, що
Є. Є. Слуцький був першим економістом, який зробив значний крок вперед у порівнянні з класиками
математичної школи (очевидно, у сторону економетрії).