Karta z wzorami na I test Metod probabilistycznych (wersja 1 z: 20.04.

2022)

1. Prawdopodobieństwo klasyczne 5. Zmienne losowe

• Wariacje z powtórzeniami: nk • Definicja: dowolna mierzalna funkcja X : Ω → R

n! • Rozkład zm. losowej: miara PX na R z σ-ciałem borelowskim
• Wariacje bez powtórzeń: (n−k)! taka, że PX (A) = P (X ∈ A) = P (X −1 (A))
• Permutacje: n! • Dystrybuanta: FX (x) = P (X ¬ x)
n


• Kombinacje: k • Własności FX : niemalejąca; F (∞) = 1, F (−∞) = 0;
P (a < X ¬ b) = F (b) − F (a)
2. Aksjomatyczna def. prawd. • Rozkład jednopunktowy: P (X = c) = 1
1
• Definicja σ-ciała zbiorów F ⊆ 2Ω : • Rozkład jednostajny: X ∈ {x1 , . . . , xn }, P (X = xi ) = n
• Rozkład dwupunktowy B(p): X ∈ {0, 1}, P (X = 1) = p,
1. Ω ∈ F P (X = 0) = 1 − p
2. Jeśli A ∈ F to A0 ∈ F • Rozkład dwumianowy B(n, p): X ∈ {0, 1, . . . , n},
P (X = k) = nk pk (1 − p)n−k


3. Jeśli A1 , A2 , . . . ∈ F to A1 ∪ A2 ∪ . . . ∈ F
• Rozkład geometryczny G1 (p): X ∈ {1, 2, . . .},
• Własności σ-ciała: ∅ ∈ F; jeśli A, B ∈ F, to A ∩ B ∈ F, P (X = k) = (1 − p)k−1 p
A\B ∈F
• Rozkład geometryczny G0 (p): X ∈ {0, 1, . . .},
• Własności prawdopodobieństwa: P (X = k) = (1 − p)k p
• Dla X ∼ G1 (p): P (X > k) = (1 − p)k
– P (∅) = 0, P (A0 ) = 1 − P (A)
• Brak pamięci X ∼ G1 (p): P (X > k + `|X > k) = P (X > `)
– Jeśli A ⊆ B to P (B \ A) = P (B) − P (A)
• Rozkład ujemny dwumianowy N B(r, p):
– P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B)
P (X = k) = r+k−1

r k
r−1 (1 − p) p
– P (A1 ∪ . . . ∪ An ) ¬ P (A1 ) + . . . + P (An ), równość tylko dla
λk −λ
parami rozłącznych zdarzeń (Ai ∩ Aj = ∅ dla i 6= j) • Rozkład Poissona Pois(λ): X ∈ {0, 1, . . .}, P (X = k) = k! e
• B(n, p) → Pois(λ) dla n → ∞ i λ = np
3. Prawdopodobieństwo warunkowe
6. Momenty zmiennych losowych
P (A∩B)
• Definicja: P (A|B) = P (B) dla P (B) > 0 P∞
• Dla X ∈ {0, 1, . . .}: EX = k=1 P (X ­ k)
• P (A ∩ B) = P (A|B)P (B) = P (B|A)P (A)
P
• Dla Y = f (X): EY = x f (x)P (X = x)
• Reguła łańcuchowa: • Liniowość: E(aX + b) = aEX + b
P (A1 ∩ . . . ∩ An ) = P (A1 )P (A2 |A1 ) · . . . · P (An |A1 ∩ . . . ∩ An−1 ) • D2 (X) = E (X − EX)2 = E(X 2 ) − (EX)2

• Układ zupełny A1 , . . . , An : Ai ∩ Aj = ∅ dla i 6= j, oraz • D2 (aX + b) = a2 D2 (X)

A1 ∪ . . . ∪ An = Ω • D2 (X) ­ 0 oraz D2 (X) = 0 ⇐⇒ X ma r. jednopunktowy
• Prawd. całkowite:
Pn jeśli A1 , . . . , An – układ zupełny: • Wartości oczekiwane i wariancje rozkładów:
P (B) = i=1 P (Ai )P (B|Ai )
rozkład X EX D2 (X)
• Wzór Bayesa: jeśli A1 , . . . , An – ukł. zupełny: B(p) p p(1 − p)
P (Ai |B) = P (B|Ai )P (Ai )
P (B) = PnP (B|A i )P (Ai )
P (B|A )P (A )
B(n, p) np np(1 − p)
j j 1 1−p
j=1
G1 (p) p p2
rp rp
N B(r, p) 1−p (1−p)2
4. Niezależność Pois(λ) λ λ
• Definicja P (A ∩ B) = P (A)P (B). • Moment rzędu k: mk = E(X k )
Ogólniej: A1 , . . . , An T
niezależne

gdy
Q dla każdego • Mom. centralny rzędu k: µk = E (X − EX)k


S ⊆ {1, 2, . . . , n}: P A
i∈S i = i∈S P (Ai )
• Nierówność Markowa: dla nieujemnej X i a > 0:
• Jeśli A ⊥ B to A ⊥ B 0 , A0 ⊥ B, A0 ⊥ B 0 P (X ­ a) ¬ EX
a
• Jeśli A1 , . . . , An – niezależne to D 2 (X)
• Nierówność Czebyszewa: P (|X − EX| ­ ) ¬ 2
P (A1 ∪ . . . ∪ An ) = 1 − P (A01 ) · . . . · P (A0n )
• Dla X ∼ B(n, p) najbardziej prawdopodobna wartość to: (a)
• Warunkowa niezależność (pod warunkiem C): b(n + 1)pc jeśli (n + 1)p jest niecałkowite; (b) (n + 1)p i
P (A ∩ B|C) = P (A|C)P (B|C) (n + 1)p − 1 (dwie wartości) jeśli (n + 1)p jest całkowite
1−p p
B A
• Spacer losowy:
−b 0 a

– Prawdopodobieństwo
 b osiągnięcia A:
 a+b (p = 12 )
P (A) = p a
− p )
a+b
 ( 1−p ) p( 1−p
a+b (p 6= 12 )
1−( 1−p )

– Prawd. osiągnięcia B: P (B) = 1 − P (A)