Chương 2:

- Quy luật pp xác suất cần có của BNN rời rạc là bảng pp xác suất
- Quy luật pp xác suất cần có của BNN liên tục là hàm mật độ xác suất
Các tham số đặc trưng:

{
n

Bảng ppxs thỏa mãn điều kiện:

∑ pi=1
i=1
pi ≥ 0

Hàm ppxs F(x) =P ( X < x ) và khi đó

Tc1: 0F(x)1, x
Tc2: Nếu a là giá trị nhỏ nhất có thể có của X và b là giá trị lớn nhất có thể có của X thì:
F(x)=0 với mọi x  a
F(x)=1 với mọi x > b
Tc3: Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là một hàm không giảm.
x1<x2 thì F(x1)<=F(x2)
Tc4: Hàm phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục bên trái.
Hệ quả 2.1:
lim ❑P ( X < x ) =0
F ( -) = x→−∞
lim ❑P ( X < x ) =1
F ( +) = x→+∞

Hệ quả 2.2: P ( a  X < b) =F ( b ) - F (a )

Hệ quả 2.3: Nếu X là một biến ngẫu nhiên liên tục thì P ( X = x ) = 0 với mọi x R
 P(a<X<b)=P(a<=X<b)=P(a<X<=b)=P(a<=X<=b)
Hệ quả 2.4: Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì ta có:

P ( x1 < X < x 2 ) = P ( x1 < X  x 2 ) = P ( x1  X < x 2 ) = P ( x1  X  x 2 )

- BNN liên tục cần có hàm mật độ xác suất
Tính chất của hàm mật độ xác suất
+∞
Tc1: f ( x )  0 với x Tc2: ∫ f ( x ) dx = 1
−∞

b a
Tc3: P ( a < X < b) = ∫ f ( x ) dx Tc4: Với mọi số thực a ta đều có F(a)= ∫ f ( x ) dx
a −∞

Kỳ vọng toán:
n
Nếu X chỉ nhận hữu hạn giá trị x1 , x 2 ,....x n với xác suất tương ứng p1,p 2 ,...pn thì: E ( X )= ∑ x i p i
i=1

+∝

Nếu X nhận giá trị liên tục thì: E(X)= ∫ x . f ( x ) dx

−∝

Với các tính chất:

Tc1: Kì vọng của hằng số bằng chính hằng số đó: E(C) = C với C là hằng số
Tc2: Có thể đưa hằng số ra ngoài dầu kỳ vọng: E(C.X) = C.E ( X )
Tc3: Kỳ vọng của tổng các biến ngẫu nhiên bằng tổng các kỳ vọng của mỗi biến ngẫu nhiên thành phần: E ( X + Y ) =E ( X ) +E ( Y )
Tc4: Kỳ vọng của tích hai biến ngẫu nhiên độc lập bằng tích các kỳ vọng của chúng: E(XY) = E(X). E(Y)
Phương sai
V(X) hoặc Var(X)=E(X-E(X))2 = E(X2) – (E(X))2
n
- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị x1, x 2 ,..., x n ,... với xác suất tương ứng p1,p2 ,...pn ,... thì: E(X ) = ∑ x 2i p i
2

i=1
 +∝

- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ f(x) thì: E(X ) = ∫ x 2 f ( x ) dx
2
−∝

Tính chất:
- Tc1: Phương sai và độ lệch chuẩn của hằng số bằng 0: V(C)=0
- Tc2: V (C.X) =C2 V (X)
- Tc3: V(X±Y)=V(X)+V(Y)
Độ lệch tiêu chuẩn (Độ lệch chuẩn) σ x =√ V ( X)
ModX là giá trị của X mà tại đó xác suất đạt giá trị lớn nhất
Chương 3: Một số quy luật pp xác suất thông dụng
Quy luật phân phối Nhị thức B(n, p)

X B(n; p) nếu:
- X = 0, 1, 2,…, n
- Các xác suất được tính bằng công thức Bernoulli P x =Cnx p x q n−x trong đó q=1-p

Khi đó:
- E(X) = np;
- D(X) = npq;
- np-q ≤ModX≤np+p
Quy luật phân phối chuẩn N (μ,σ 2 )
Các tham số đặc trưng
- E ( X )=μ ;
- V ( X )=σ 2
Các công thức tính xác suất :
Xác suất để biến ngẫu nhiên X phân phối theo qui luật chuẩn nhận giá trị trong khoảng (a, b):
P ( a ≤ X ≤b )=Φ 0 ( b−μ
σ )
−Φ ( 0
σ )
a−μ

Xác suất của sự sai lệch giữa biến ngẫu nhiên và kỳ vọng toán: P (|X −μ|< ε )=2. Φ 0 ( σε )
Xác suất để BNN X phân phối theo quy luật chuẩn nhận giá trị ngoài khoảng:

( a−μ
P(X>a) = 0.5 – Φ 0 σ )

P(X<a) = 0.5 + Φ ( σ )
a−μ
0

Trong đó:
- Φ 0 ( u ) có giá trị được tính sẵn trong phụ lục giá trị hàm laplace
- Φ 0 (−u )=−Φ 0 ( u )
- Φ 0 ( u ) ≈ 0.5 với mọi u≥5
Các công thức dùng trong chương 5:
1. Các tham số đặc trưng tổng thể
- Trung bình tổng thể
k
1
m=
N
∑ xi N i
i=1

m có thể xem là kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X.

- Phương sai tổng thể
k
1
S2=
N
∑ ¿¿
i=1
2
S có thể xem là phương sai của biến ngẫu nhiên X.
- Tỷ lệ cấu thành tổng thể theo dấu hiệu nghiên cứu:
M
P=
N
Trong đó:
- M: số phần tử mang dấu hiệu nghiên cứu trong tổng thể
- N: Kích thước của tổng thể
- Ni : Tần số (số lần) xuất hiện giá trị Xi
2. Các tham số đặc trưng mẫu:
n k
1
- Trung bình mẫu: x= ∑ x =1 ∑ n x
n i=1 i n i=1 i i

n k
1 1
- Độ lệch trung bình bình phương: ms= ∑ ( x i−x ) = ∑ ni x 2i − ( x )
2 2

n i=1 n i=1
n k
1
- Phương sai mẫu khi biết trung bình tổng thể: s¿ 2= ∑ ( x−m)2= 1n ∑ ni (x−m)2
n i=1 i=1

n k
1 1 n
- Phương sai mẫu khi chưa biết trung bình tổng thể: s2=
n−1
∑ ( xi −x)2=
n−1
∑ ni (x i−x )2=
n−1
ms
i=1 i=1

- độ lệch tiêu chuẩn mẫu khi chưa biết trung bình tổng thể: s¿ √ s 2=
√ n
n−1
ms

m
- tần suất mẫu: f = n

Các bài toán ước lượng trong chương 6:

Ước lượng trung bình (kỳ vọng toán)
Kỳ vọng toán của BNN phân phối chuẩn Kỳ vọng toán của BNN phân phối không -
Đã biết phương sai Chưa biết phương sai một (Tham số p)
Bảng tra Giá trị tới hạn chuẩn (bảng 4) Giá trị tới hạn student n-1 bậc tự do Giá trị tới hạn chuẩn (bảng 4)
Với độ tin u; u/2 tùy bài toán ước lượng (bảng 5): t(n-1); t(n-1)/2 tùy bài toán u; u/2 tùy bài toán ước lượng
cậy: 1- ước lượng
k
Các tham số 1 Trung bình mẫu: x tần suất mẫu: f
Trung bình mẫu: x= ∑ ni x i
cần biết n i=1 Phương sai mẫu: s2 điều kiện của bài toán:
 Độ lệch chuẩn mẫu: s
n ≥ 5 và
|√ f
1−f
−
1−f
f √ |
<0 , 3
√n
Khoảng tin σ σ s (n−1) s (n−1) √ f ( 1−f ) u √ f ( 1−f ) u
μ ∈(x− u , x + u ¿ ¿ α /2)¿ x− t α < μ< x + t α p(f − ;f + )
cậy đối √n α /2 √ n √n 2 √n 2 √n α /2
√n α/ 2

xứng hoặc hoặc

σ s n−1
ε = u thì μ ϵ (x−ε ; x+ ε ) ε= t α thì μ ϵ( x−ε ; x+ ε )
√n α /2 √n 2 ❑
Khoảng tin σ s n−1 √ f ( 1−f ) u
μϵ (−∞ , X + u ¿ ¿ α )¿ μ< X+ tα p(−∞ ; f + )
cậy trái √n √n √n α

Khoảng tin σ s n −1 √ f ( 1−f ) u

μϵ (X − u ¿ ¿ α ,+ ∞)¿ X− tα <μ p(f − ;+ ∞)
cậy phải √n √n √n α

Kích thước Độ dài khoảng tin cậy: Độ dài khoảng tin cậy:
I 0=2 ε 0 =2
√ f ( 1−f ) u
mẫu tối σ s n−1
I 0=2 ε 0 =2 u I 0=2 ε 0 =2 t α/ 2 √n α/ 2

thiểu √ n α2 √n
Sai số ước lượng (độ chính xác của
σ
¿> n≥ ¿ n≥
[ f (1−f ) 2
ε 20
u α /2
]
ước lượng): ε 0=2 u
√ n α2

[ ][ ]
2 2
4σ 2 σ 2
 n≥ 2
uα /2 = 2 uα /2
I0 ε0
Tham số M, Chú ý: Trong trường hợp kích thước f −ε< p <f + ε M
=> f −ε< <f + ε
N mẫu lớn hơn 30 thì tất cả các giá trị tới N
hạn Student có thể đổi thành giá trị  N ( f −ε ) < M < N ( f +ε )
bảng tra tới hạn chuẩn M M
 <N <
f +ε f −ε
Một số lưu - Có thể viết khoảng tin cậy theo một trong hai cách của cột 2 hoặc 3
ý: - Trong trường hợp cho bảng dữ liệu cần kẻ bảng tính toán (cách trình bày như bài 1 trang 146-147 trong tài liệu
bắt buộc)
Ước lượng phương sai (độ phân tán):
Trường hợp đã biết kì vọng toán Trường hợp chưa biết kì vọng toán
Bảng tra Giá trị tới hạn khi-bình phương n bậc tự do: Giá trị tới hạn khi-bình phương n-1 bậc tự do:
 χ α /2 ; χ 1−α /2; χ α ; χ 1−α tùy vào từng bài toán ước lượng /2 ; χ α ; χ 21−α tùy vào từng bài toán ước lượng
2 (n ) 2 (n ) 2 (n ) 2 (n ) 2 (n −1) (n −1) 2 (n −1) (n −1)
Với độ tin χ α /2 ; χ 21−α
cậy: 1-
Các tham số Phương sai mẫu: s¿ 2 Trung bình mẫu: x
cần biết Phương sai mẫu: s2
¿2 ¿2
Khoảng tin nS 2 nS ( n−1 ) S2 2 ( n−1 ) S2
( 2 ( n)
< σ < 2 (n ) ) ( < σ < 2 ( n−1) )
cậy hai phía χα χ α
1−
χ 2α( n−1 ) χ α
1−
2 2 2 2
¿2
Khoảng tin 2 nS
(0< σ < 2 (n ) ) ( n−1 ) S 2
2
(0< σ < 2 (n −1 ) )
cậy trái χ 1−α χ 1−α
Khoảng tin ¿) ¿)
cậy phải
Bổ sung thêm sau khi thống nhất nội dung học, ôn
Bài tập 3-giáo trình
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ:
1. Kiểm định về trung bình của BNN phân phối chuẩn
Đã biết phương sai Chưa biết phương sai
Tiêu chuẩn kiểm định ( X−μ0 ) √ n ( X−μ 0 ) √n
G= U = N (0 ,1) G= T = T (n−1)
σ s

Giả
{ H 0 : μ=μ0
H 1 : μ> μ 0 {
W α= U =
( X−μ 0 ) √n
σ }
; U >uα =( u α ;+ ∞W {
) α= T =
( X −μ0 ) √ n
S
; T >t α
(n−1)
}( (n−1)
= tα ;+ ∞ )

thuyết/
Miền bác { H 0 : μ=μ0
H 1 : μ< μ 0 {
W α= U =
( X−μ 0 ) √n
σ }
; U ←uα =(−∞ ;−u
W α=
) T= { ( X −μ0 ) √ n
S
; T ←t α
(n−1 )
}=(−∞ ;−t α
(n−1)
)

bỏ
{ H 0 : μ=μ0
H 1 : μ ≠ μ0 {
W α= U =
( X−μ 0 ) √n
σ }(
;|U|>u α / 2 = −∞ W α=
;−u α T
2
{)
( X −μ0 ) √ n
hoặc
S 2
}(
= ( uα /2 ;+∞ );|T |>t α/ 2 = −∞ ;−t (αn−1 ) hoặc ( t α /2 ;+ ∞ )
(n−1) (n−1 )
)
Giá trị quan sát ( X−μ0 ) √ n ( X−μ 0 ) √n
uqs = t qs =
σ s
Chú ý: Trường hợp kích thước mẫu lớn hơn 30
có thể xem là mẫu lớn và có thể thay giá
 trị tới hạn student bởi giá trị tới hạn
chuẩn
2. Kiểm định hai trung bình của 2 BNN phân phối chuẩn
Đã biết phương sai Chưa biết phương sai (21=22) Chưa biết phương sai (2122)
Tiêu chuẩn kiểm định ( X 1−X 2 ) ( X 1− X 2 )−(μ1−μ2 ) ( X 1− X 2 )
U= N (0 , 1) T= T=

√ √ 1 1
√
2 2 2 2
σ1 σ2 S1 S2 T(k)
+ sp + +
n1 n2 n1 n2 n1 n2

√
2 2
Với sp=
( n1−1 ) s + ( n2−1 ) s
1 2
Trong đó k=

n1 +n 2−2 (n¿ ¿ 2−1)

(n¿ ¿1−1) ¿¿
TT(n1+n2-2) (n¿ ¿2−1)C 2+¿ ¿ ¿
2
S1
n1
với C=
S21 S 22
+
n1 n2

{ } { } {√ }
( X 1− X 2 ) ( X 1 −X 2 ) ( X 1 −X 2 )
; T >t α =( t α ;+∞ )
(k) (k)
W α= U = ; U >u α =( u α ;+T∞=) ; W α= T =
{ √ √
2 2 2 2
H : μ =μ ¿ H : μ > μ σ 1 σ 2 W α= 1 1 =( t (n + n −2 ) ;+ ∞ ) s1 s 2 1 2

¿0 1 2 1 1 2 + sp + α +
n1 n 2 n 1 n 2 n1 n2
(n +n −2)
T > tα 1 2

{ } { } {√ }
( X 1− X 2 ) ( X 1 −X 2 ) ( X 1 −X 2 )
; T ←t α =( −∞ ;−t α )
( k) (k )
W α= U = ; U ←uα =(−∞T;−u
= α) ; W α= T =
{ √ √
Giả
H 0 : μ 1=μ2 2 2
1 1 =(−∞ ;−t 2 2
thuyết/ σ 1 σ2
+
W α= sp +
(n
α
+n −2)
) s1 s 2
+
1 2

Miền H 1 : μ 1< μ 2 n1 n 2 n1 n2 n1 n2
bác bỏ (n +n −2)
T ←t α 1 2

{ } ({ } {) √ ( }) (
( X 1− X 2 ) ( X 1 −X 2 ) ( X 1 −X 2 )
;|U|> uα / 2 = −∞
) ;|T |>t α = −∞ ;−t α hoặc t α ;+ ∞
) ( )
(k) ( k) (k )
W α= U = T =;−u α hoặc ( u;α /2 ;+∞ ) W α= T =

{ √ √ (
2 2 2 2
H 0 : μ 1=μ2 σ 1 σ2 2 1 1 = −∞;−t ( n +n −2 ) hoặc s1t (n +ns 2−2) ;+∞ 2
+ W α= sp + α +α
1 2 2 2 1 2

H 1 : μ1 ≠ μ2 n1 n 2 n1 n2 2 n1 2 n2
(n +n −2)
¿ T ∨¿ t α 1 2

2
Giá trị quan sát ( X 1−X 2 ) ( X 1− X 2 ) ( X 1− X 2 )
uqs= t qs=

√
tqs=
√ 1 1
√
2 2 2 2
σ1 σ 2 sp + s 1 s2
+ n1 n2 +
n 1 n2 n 1 n2
Chú ý Trường hợp 2 kích thước mẫu lớn hơn 30 (n 1>30; n2>30) có thể
xem là mẫu lớn và có thể thay giá trị tới hạn student bởi giá trị
tới hạn chuẩn
3. Kiểm định tham số p của BNN phân phối không-một

Tiêu chuẩn kiểm định U =

(f − p 0) √ n
√ p0 (1−p 0)
. Nếu bài toán thỏa mãn
n≥5v à
|√ p
1− p
−
√ |
1− p
p
< 0 ,3
thì UN(0,1)
√n

{ H 0 : p= p0
H 1 : p> p 0 {
W α= U =
(f −p 0) √ n
√ p0 (1− p0 ) }
; U >uα =( u α ;+ ∞ )

{ H 0 : p= p0
H 1 : p< p 0 {
W α= U =
(f −p 0) √ n
√ p0 (1− p0 ) }
; U ←uα =(−∞ ;−uα )

{ H 0 : p= p0
H 1 : p≠ p0
W α= U =
{ (f −p 0) √ n
√ p0 (1− p0 ) }(
;|U|>u α / 2 = −∞ ;−u α hoặc ( uα /2 ;+∞ )
2 )
Giá trị quan sát: (f −p 0) √ n
uqs=
√ p 0 (1− p0 )
4. Kiểm định 2 tham số p của 2 BNN phân phối không-một
f 1−f 2
U= n1 f 1 +n2 f 2
Tiêu chuẩn kiểm định
√
1 1
p(1− p)( + )
n1 n 2
f 1−f 2
N (0 , 1). Thông thường do p hay chưa biết lên người ta thay p bởi ước ượng của nó là f =
n1 +n2
.

U=
Vậy ta có tiêu chuẩn kiểm định:
f (1−f )( + )
√
1 1 N(0,1)
n 1 n2
 { }
( f 1−f 2)
{ H 0 : p 1=p 2
H 1 : p 1> p 2
W α= U =

√ 1 1
f (1−f )( + )
n1 n2
; U > uα =( uα ;+∞ )

{ }
( f 1−f 2)
{ H 0 : p 1=p 2
H 1 : p 1< p 2
W α= U =

√ 1 1
f (1−f )( + )
n1 n2
; U ←u α =(−∞ ;−uα )

{ }(
( f 1−f 2)
{ H 0 : p 1=p 2
H 1 : p 1< p 2
W α= U =

√ 1 1
f (1−f )( + )
n1 n2
;|U|>uα /2 = −∞ ;−u α hoặc ( u α / 2 ;+ ∞ )
2 )
Giá trị quan sát: (f 1−f 2)
n1 f 1 +n2 f 2
uqs=
√ 1 1 với f =
f (1−f )( + )
n1 n2
n1 +n2

5. Kiểm định phương sai của BNN phân phối chuẩn

2
2 (n−1)S
Tiêu chuẩn kiểm định G = χ = χ 2(n−1)
σ2

{ ( n−1 ) S 2 2 2 (n−1 )
2 2
H 0 : σ =σ 0 W α ={ χ = 2
; χ > χα }=( χ 2α (n−1) ;+∞ )
2
H 1 : σ 2 >σ 20 σ0

{ ( n−1 ) S 2 2 2 (n−1 )
2 2
H 0 : σ =σ 0 ; χ < χ 1−α }=( 0; χ 21−α
W α ={ χ = 2
2 ( n−1)
)
H 1 : σ 2 <σ 20 σ0

{ ( n−1 ) S 2 2 2 (n−1 )
2 2
H 0 : σ =σ 0 ; χ < χ 1−α / 2 ∪ χ 2 > χ 2α (/2n−1 ) }=(0 ; χ 21−α/ 2 )U ( χ α /2 ;+ ∞ )
2 ( n−1 ) 2 ( n−1 )
W α ={ χ = 2
H 1 :σ 2 ≠ σ 20 σ0

Giá trị quan sát: 2 ( n−1 ) S2

χ qs=
σ 20
6. Kiểm định 2 phương sai của BNN phân phối chuẩn
 2
S1
Tiêu chuẩn kiểm định là G = F= 2 F (n1−1 , n2−1)
S2

{
2 2 2
H 0 : σ 1 =σ 2 S1
W α ={F= 2
; f > f α (n 1−1 ,n 2−1) }=( f α (n1−1 , n2−1);+∞ )
H 1 : σ 12> σ 22 S2

{
2 2 2
H 0 : σ 1 =σ 2 S1
W α ={F= 2
; f < f 1−α (n1−1 , n2−1) }=( 0 ; f 1−α (n1−1 , n2−1) )
H 1 : σ 12< σ 22 S2

{
2 2 2
H 0 : σ 1 =σ 2 S1
W α ={F= 2
;f <f α (n1−1 , n2−1)∪ f > f α (n1−1 , n2−1) }=( 0; f 1−α/ 2 (n1−1 , n2−1)) ( f α /2 (n1 −1, n2 −1) ;+∞ )
H 1 :σ 12 ≠ σ 22 S2 1−
2 2

2
Giá trị quan sát: S1
fqs= 2
S2
1
Chú ý: f 1−α ( n 1−1 ,n 2−1 )=
f α (n2−1 , n1−1)