Kinh-Te-Luong - c7 - (Cuuduongthancong - Com)

Chương 7
Phương sai thay đổi

I. Bản chất và nguyên nhân phương
sai thay đổi
Bản chất : Phương sai có điều kiện của
Ui không giống nhau ở mọi quan sát.
2
Var (Ui) = σ i (i=1,2,…,n)
Nguyên nhân :
- Do bản chất của các mối quan hệ trong
kinh tế chứa đựng hiện tượng này.
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
- Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải
tiến, sai lầm phạm phải càng ít hơn.
- Do con người học được hành vi trong
quá khứ.
- Do trong mẫu có các giá trị bất thường
(hoặc rất lớn hoặc rất nhỏ so với các
giá trị khác).
Hiện tượng phương sai không đồng đều
thường gặp đối với số liệu chéo.
II. Hậu quả của phương sai thay đổi
1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước

lượng tuyến tính, không chệch nhưng
không còn hiệu quả nữa.
2. Ước lượng phương sai của các ước
lượng OLS bị chệch nên các kiểm định
t và F không còn đáng tin cậy nữa.
3. Kết quả dự báo không hiệu quả khi sử
dụng các ước lượng OLS.
Giải thích
1. Xét mô hình Yi = 1+ 2Xi +Ui (1)
với Var(Ui) = σ = ω σ (i=1,2,…,n) i
2
i
2 2
- Dùng p2 OLS cho (1), ta có ước lượng

của 2 là ˆ
x y i i
β2 2
xi
βˆ 2 vẫn là ước lượng tuyến tính, không

chệch của 2 (do khi chứng minh tính
không chệch của các ước lượng , không
sử dụng giả thiết phương sai thuần nhất).
- Mặt khác, nếu chia 2 vế của (1) cho i:
Yi 1 Xi Ui
β1 β2
ωi ωi ωi ωi
Hay Yi
*
β 1X i
0
β 2X i
*
Ui
*
(2)
Ta có :
* Ui 1 1 2 2 2
Var ( U i ) Var 2
Var ( U i ) 2
ωiσ σ i
ωi ωi ωi
Nên (2) thỏa các giả thiết của mô hình hồI

qui tuyến tính cổ điển.
Do đó, nếu dùng p2 OLS cho (2), ta sẽ
thu được βˆ2* là ước lượng tuyến tính,
không chệch, có phương sai bé nhất
của 2 (Theo định lý Gauss-Markov).
Vì vậy phương sai của βˆ không còn
2
bé nhất nữa nên βˆ không còn là ước

2
lượng hiệu quả nữa.
2. Với mô hình (1), khi có phương sai
thay đổi thì có thể chứng minh được :
2 2
xiσ
Var ( βˆ 2 )
i
2
2
xi
Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của
phương sai theo công thức
2
σˆ
V â r ( βˆ 2 ) 2
xi
như của mô hình có phương sai thuần

nhất thì rõ ràng đây là ước lượng chệch
của Var ( βˆ2 ) .
III. Cách phát hiện phương sai thay đổi
1. Phương pháp đồ thị
Xét mô hình : Yi = 1+ 2Xi +Ui (1)
- Hồi qui (1)  thu được các phần dư ei.
- Vẽ đồ thị phân tán của e theo X.
- Nếu độ rộng của biểu đồ rải tăng hoặc
giảm khi X tăng thì mô hình (1) có thể
có hiện tượng phương sai thay đổi.
* Chú ý : Với mô hình hồi qui bội, cần vẽ
đồ thị phần dư theo từng biến độc lập
hoặc theo Ŷ .
2. Kiểm định Park
Ý tưởng : Park cho rằng σ là một hàm i
2
của X có dạng :
2 2 α ν
σ i
σ Xi e i
Do đó : ln σ i ln σ 2
α ln X i ν i
2
Vì σ chưa biết nên để ước lượng hàm

i
2
trên Park đề nghị sử dụng e i2

2
thay cho σ i
Các bước kiểm định Park :
- Ước lượng mô hình hồI qui gốc (1), thu
lấy phần dư ei  tính e i2
- Ước lượng mô hình
2
ln e i α0 α ln X i ν i
* Chú ý : Nếu mô hình gốc có nhiều biến

độc lập thì hồi qui ln e 2
i
theo từng biến độc lập hoặc theo Ŷ i
- Kiểm định giả thiết H0 : = 0

Nếu chấp nhận H0  mô hình gốc (1) có
phương sai không
3. Kiểm định Glejser
Tương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau

khi thu các phần dư từ mô hình hồi qui
gốc, Glejser sử dụng các dạng hàm sau
1
ei β1 β 2X i ν i
ei β1 β2 ν i
Xi
ei β1 β2 Xi ν i 1
ei β1 β2 ν i
Xi
Nếu chấp nhận H0 : 2 = 0  mô hình gốc

(1) có phương sai không đổi.
4. Kiểm định White
Xét mô hình : Yi = 1+ 2X2i + 3X3i +Ui
Bước 1 : Ước lượng mô hình gốc, thu e i
Bước 2 : Hồi qui mô hình phụ sau, thu hệ
số xác định của hồi qui phụ R aux :
2
2 2 2
ei α1 α 2 X 2i α 3 X 3i α 4 X 2i α 5 X 3i α 6 X 2 iX 3 i Vi
Bước 3 : Kiểm định H0 : Phương sai

không đổi.
2 2
Nếu nR aux χ α ( p )  bác bỏ H0.
Với p là số hệ số trong mô hình hồi qui
phụ không kể hệ số tự do (tung độ gốc).
5. Biện pháp khắc phục
(Xem giáo trình)

Kinh-Te-Luong - c7 - (Cuuduongthancong - Com)

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Kinh-Te-Luong - c7 - (Cuuduongthancong - Com)

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Chương 7

Phương sai thay đổi

1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước

- Dùng p2 OLS cho (1), ta có ước lượng

βˆ 2 vẫn là ước lượng tuyến tính, không

Nên (2) thỏa các giả thiết của mô hình hồI

bé nhất nữa nên βˆ không còn là ước

lượng hiệu quả nữa.

như của mô hình có phương sai thuần

Vì σ chưa biết nên để ước lượng hàm

trên Park đề nghị sử dụng e i2

* Chú ý : Nếu mô hình gốc có nhiều biến

theo từng biến độc lập hoặc theo Ŷ i

- Kiểm định giả thiết H0 : = 0

Tương tự kiểm định Park, tuy nhiên sau

Nếu chấp nhận H0 : 2 = 0  mô hình gốc

Bước 3 : Kiểm định H0 : Phương sai

You might also like