Professional Documents
Culture Documents
Lfi Thuyòt Qui Hoñch Phi Tuyòn CH Ïng 4: Tëi U Véc Tï Bài Gi NG Cao Hâc (B N TH O Còn Chønh S A)
Lfi Thuyòt Qui Hoñch Phi Tuyòn CH Ïng 4: Tëi U Véc Tï Bài Gi NG Cao Hâc (B N TH O Còn Chønh S A)
Lfi Thuyòt Qui Hoñch Phi Tuyòn CH Ïng 4: Tëi U Véc Tï Bài Gi NG Cao Hâc (B N TH O Còn Chønh S A)
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 1
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 2
TËi ˜u véc tÏ
NÎi dung I
1 TËi ˜u véc tÏ
MÎt sË khái niªm cÏ b£n trong tËi ˜u véc tÏ
i∫m c¸c tr‡ trên không gian có th˘ t¸ theo nón
Không gian véc-tÏ topo
Không gian Metric
Không gian topo tuy∏n tính
Không gian topo lÁi ‡a ph˜Ïng
Không gian ‡nh chu©n
Không gian Hilbert
Ánh x§ trên các không gian tuy∏n tính
Ánh x§ tuy∏n tính
Ánh x§ liên hÒp Ëi ng®u
Ánh x§ lÁi
Bài toán tËi ˜u véc tÏ
Bài toán
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 4
TËi ˜u véc tÏ
NÎi dung II
Th˘ t¸ trên Rm
Nghiªm tËi ˜u cıa bài toán véc tÏ
PP vô h˜Óng hóa gi£i bài toán tËi ˜u véc tÏ
Ph˜Ïng pháp tÍng có trÂng sË
Ph˜Ïng pháp ràng buÎc "
Ph˜Ïng pháp vô h˜Óng hóa ki∫u Benson
Ph˜Ïng pháp vô h˜Óng hóa theo ki∫u th‰a hiªp
Ph˜Ïng pháp vô h˜Óng hóa theo th˘ t¸ Max
——————-
Chú ˛: Tài liªu sË [1] là tài liªu chính dùng cho ch˜Ïng này.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 5
TËi ˜u véc tÏ
Cho X là mÎt t™p hÒp khác rÈng. Trên X ta ‡nh nghæa mÎt phép
cÂng và phép nhân ngoài th‰a mãn tính óng kín, nghæa là
VÓi mÂi x, y 2 X thì x + y 2 X ,
VÓi mÂi x 2 X , vÓi mÂi ↵ 2 K thì ↵.x 2 X , K là tr˜Ìng sË.
T™p hÒp X cùng vÓi phép cÂng và nhân nêu trên gÂi là mÎt KGVT
n∏u các tiên ∑ sau ây ˜Òc th‰a mãn:
1 (X , +) là nhóm Abel (giao hoán, k∏t hÒp, có ph¶n t˚ trung
hòa)
2 Phép nhân có phân phËi Ëi vÓi phép cÂng trên K ,
3 Phép nhân có phân phËi Ëi vÓi phép cÂng trên X ,
4 Phép nhân có tính k∏t hÒp,
5 Phép nhân có ph¶n t˚ Ïn v‡.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 6
TËi ˜u véc tÏ
z + (x z) 2 S, 8 2 [0, 1], 8x 2 S.
↵S ⇢ S, 8↵ 2 [ 1, 1].
T™p S ˜Òc gÂi là lÁi tuyªt Ëi n∏u S v¯a lÁi v¯a cân b¨ng.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 8
TËi ˜u véc tÏ
z b)
x0
a)
c)
Hình: a) i∫m sao nhÂn, b) T™p cân b¨ng, c) T™p lÁi cân b¨ng
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 9
TËi ˜u véc tÏ
Mªnh ∑ 4.1
Cho S, T là các t™p con khác rÈng cıa X . Ta có
co(↵S + T ) = ↵co(S) + co(T ), 8↵, 2 R.
z+ x
x
z
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 11
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 12
TËi ˜u véc tÏ
z
x
S [x, z) ⇢ S
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 13
TËi ˜u véc tÏ
b x= b
O
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN
-
15
TËi ˜u véc tÏ
4.2. i∫m c¸c tr‡ trên không gian có th˘ t¸ theo nón
‡nh nghæa 4.9 (Không gian tuy∏n tính có th˘ t¸ riêng ph¶n)
Cho X là không gian tuy∏n tính, trên ó có trang b‡ mÎt quan hª
p
th˘ t¸ riêng ph¶n (tính ph£n x§, Ëi x˘ng, b≠c c¶u). Khi ó, X gÂi
là không gian tuy∏n tính có th˘ t¸ riêng ph¶n.
I
phanxa
·
·
: u Run-nec
thervayGRy ↳
Cho X là không gian tuy∏n tính. Yu -
l Q
(URUR2z
· Be :
N∏u C là nón lÁi trong X thì quan hª th˘ t¸ ‡nh nghæa nh˜ sau:
xRy , y x 2 C
là quan hª th˘ t¸ riêng ph¶n trên X . K˛ hiªu quan hª là .
N∏u trên X có quan hª th˘ t¸ riêng ph¶n k˛ hiªu thì t™p C
‡nh nghæa d˜Ói ây là nón lÁi:
C := {x 2 X | 0X x}.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 16
TËi ˜u véc tÏ
y x
x C y
O
y
C
x
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 17
TËi ˜u véc tÏ
2
y C = R+
y x z
xy
z x
x x 6 z
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 18
TËi ˜u véc tÏ
Chú ˛:
Ta k˛ hiªu C̊ ⇤ := {u 2 X ⇤ | u(x) > 0, 8x 2 C \ {0}} và gÂi là
ph¶n t¸a trong cıa nón Ëi ng®u cıa nón C .
C̊ ⇤ [ 0X ⇤ là nón lÁi trong X ⇤ .
C ⇢D ) D ⇤ ⇢ C ⇤.
D
&44 2↑
(C + D)⇤ = C ⇤ \ D ⇤.
(C [ D)⇤ = (C + D)⇤ . "D
C ⇤ + D⇤ ⇢ (C + D)⇤ .
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 20
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 21
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 22
TËi ˜u véc tÏ
‡nh nghæa 4.12 ( i∫m tËi ti∫u và tËi §i cıa mÎt t™p hÒp)
Cho S ⇢ X , X là không gian véc tÏ có th˘ t¸ theo nón C .
Ph¶n t˚ z 2 S ˜Òc gÂi là ph¶n t˚ tËi ti∫u cıa S n∏u
({z} C ) \ S ⇢ {z} + C .
Ph¶n t˚ z 2 S ˜Òc gÂi là ph¶n t˚ tËi §i cıa S n∏u
({z} + C ) \ S ⇢ {z} C .
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 23
TËi ˜u véc tÏ
A
C
z
O
(z C) \ A = {z}
C
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 24
TËi ˜u véc tÏ
T˘c là,
⇢
x z
Không tÁn t§i x 2 A sao cho ,
x 6= z
hay,
⇢
8i 2 {1, ..., m}, xi zi ,
Không tÁn t§i x 2 A sao cho
9j 2 {1, ..., m}, xj < zj
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN ·
25
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 26
TËi ˜u véc tÏ
F (X)
X
F (z)
F (z) int(K)
T˘c là,
Không tÁn t§i x 2 A sao cho x < z ,
hay,
Không tÁn t§i x 2 A sao cho xi < zi vÓi mÂi i 2 {1, ..., m}
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 28
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 29
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 30
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 31
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 32
TËi ˜u véc tÏ
xi 2 U, 8i I ⌫, vi∏t là lim xi = x.
i2I
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 33
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 35
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 36
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 37
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 38
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 39
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 40
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 41
TËi ˜u véc tÏ
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 42
TËi ˜u véc tÏ
T ( x + µy ) = T (x) + µT (y ).
Chú ˛: T™p hÒp các ánh x§ tuy∏n tính gi˙a các kg ‡nh chu©n X
và Y cÙng là mÎt kg tuy∏n tính k˛ hiªu là B(X , Y ) vÓi chu©n
k · k : X ⇥ Y ! R cho bi
kT (x)kY
kT k := sup , 8T 2 B(X , Y ).
x6=0X kxkX
Vì v™y B(X , Y ), k · k là kg ‡nh chu©n.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 43
TËi ˜u véc tÏ
T ⇤ (y ⇤ )(x) = y ⇤ (T (x)), 8x 2 X , y ⇤ 2 Y ⇤
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 44
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.2
Cho X và Y là các kg tuy∏n tính lÁi ‡a ph˜Ïng tách ˜Òc. Cho
tr˜Óc x 2 X , x ⇤ 2 X ⇤ , y 2 Y , y ⇤ 2 Y ⇤ .
i) N∏u có axtt T : X ! Y vÓi y = T (x) và x ⇤ = T ⇤ (y ⇤ ) thì
y ⇤ (y ) = x ⇤ (x).
ii) N∏u x 6= 0X , y ⇤ 6= 0Y ⇤ và y ⇤ (y ) = x ⇤ (x) thì tÁn t§i axtt liên
tˆc T : X ! Y vÓi y = T (x) và x ⇤ = T ⇤ (y ⇤ ).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 45
TËi ˜u véc tÏ
f (x) + (1 )f (y ) f ( x + (1 )y ) 2 CY . (1)
K˛ hiªu CY là th˘ t¸ riêng ph¶n sinh bi nón CY , ta vi∏t (1) bi
Cho X , Y là các không gian tuy∏n tính. Cho CY là nón lÁi trong
Y . Cho S là t™p con cıa X và xét ánh x§ f : X ! Y . T™p hÒp
epigraph cıa f ˜Òc ‡nh nghæa bi
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 47
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.3
VÓi các gi£ thi∏t nói trong ‡nh nghæa 4.35,
f là ánh x§ lÁi , epif là t™p lÁi.
‡nh l˛ 4.4
Cho X , Y , Z là các không gian tuy∏n tính. Cho CY , CZ là các nón
lÁi t˜Ïng ˘ng trong Y và Z . Cho S là t™p con cıa X .
i) N∏u g : S ! Y là ánh x§ affine (g (x) = L(x) + b, b 2 Y và L là
ánh x§ tuy∏n tính) và f : Y ! Z là ánh x§ lÁi trên Z thì f g là
ánh x§ lÁi trên Y .
ii)N∏u g : S ! Y là ánh x§ lÁi và f : Y ! Z là ánh x§ lÁi Ïn
diªu t´ng (y1 CY y1 ) f (y1 ) CZ f (y2 )) thì f g là ánh x§ lÁi.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 48
TËi ˜u véc tÏ
Min f (x)
x 2 A,
˜Òc hi∫u là tìm z 2 A sao cho f (z) là i∫m tËi ti∫u cıa t™p f (A).
• Bài toán tËi ˜u véc tÏ d§ng
Max f (x)
x 2 A,
˜Òc hi∫u là tìm z 2 A sao cho f (z) là i∫m tËi §i cıa t™p f (A).
• Trong ch˜Ïng này ta chø xét bài toán Min.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 49
TËi ˜u véc tÏ
Hình: QS Ta và GS. Mathias Erhgott t§i HÎi ngh‡ ACFPTO 11, Thái lan
03-05/8/2023, tác gi£ cuËn sách Multicriteria Optimization, Spinger,
2005
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 50
TËi ˜u véc tÏ
f
f (z) f (A)
z Rm
Rn
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 51
TËi ˜u véc tÏ
i∫m z 2 A ˜Òc gÂi là nghiªm h˙u hiªu hay còn gÂi là nghiªm tËi
˜u Pareto n∏u không tÁn t§i x 2 A sao cho
⇢
fi (x) fi (z), i = 1, ..., m,
9j : fj (x) < fj (z).
i∫m z 2 A ˜Òc gÂi là nghiªm h˙u hiªu y∏u hay còn gÂi là
nghiªm tËi ˜u Pareto y∏u n∏u không tÁn t§i x 2 A sao cho
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 53
TËi ˜u véc tÏ
Ví dˆ 4.1
B¨ng ph˜Ïng pháp hình hÂc, hãy chø ra t™p nghiªm tËi ˜u Pareto
cıa bài toán sau ây
p
Min f (x) = ( x + 1, x 2 4x + 5)
s.t. x 2 A := [0, +1).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 54
TËi ˜u véc tÏ
5
y2 = y14 6y12 + 10
p y1
1 3
Ví dˆ 4.2
B¨ng ph˜Ïng pháp hình hÂc, hãy chø ra t™p nghiªm tËi ˜u Pareto
cıa bài toán sau ây
p
Min f (x) = ( 5 x 2 , x/2)
s.t. x 2 A := [ 1, 1].
p
Xem y1 = 5 x 2 , y2 = x/2. Ta có mËi quan hª
x = 2y2 , x 2 + y12 = 5, y1 0.
T¯ ây suy ra ˜Òc t™p £nh f (A) và nghiªm Pareto cıa bài toán
nh˜ sau:
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 56
TËi ˜u véc tÏ
A = [ 1, 1]
f (A)
1
2
p
5
1
2 Pareto
(2, 12 ) 2 f (A)
x= 1
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 57
TËi ˜u véc tÏ
P
ii) VÓi các trÂng sË ✓i 0, i = 1, ..., m và mi=1 ✓i = 1, có tÁn t§i
mÎt vài trÂng sË ✓j > 0, xét bài toán vô h˜Óng
(SVPw ) Min ✓1 f1 (x) + . . . + ✓m fm (x)
x 2 A.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 58
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.5
N∏u z 2 A là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP) thì z là nghiªm
tËi ˜u Pareto cıa bài toán (VP).
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ có z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP) và z không là
nghiªm Pareto cıa bài toán (VP). Khi ó, theo ‡nh nghæa 4.37,
tÁn tai x 2 A mà
⇢
fi (x) fi (z), i = 1, ..., m,
9j : fj (x) < fj (z).
T¯ hàm mˆc tiêu cıa bàiP toán (SVP), ˘ng vÓi mˆc tiêu th˘ j có
Pm
✓j > 0 nên ta nh™n ˜Òc m ✓ f
i=1 i i (x) < i=1 ✓i fi (z). i∑u này
ch˘ng t‰ z không là nghiªm tËi ˜u cıa (SVP), vô l˛.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 59
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.6
N∏u z 2 A là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVPw ) thì z là nghiªm
tËi ˜u Pareto y∏u cıa bài toán (VP).
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ z 2 A là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVPw ) và z không là
nghiªm tËi ˜u Pareto y∏u cıa bài toán (VP). Chú ˛ r¨ng do gi£
thi∏t v∑ các ✓i không Áng thÌi triªt tiêu nên l™p lu™n nh˜ ch˘ng
minh trong ‡nh l˛ trên, ta thu ˜Òc k∏t qu£.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 60
TËi ˜u véc tÏ
f (A)
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 61
TËi ˜u véc tÏ
Trong hình v≥ nêu trên, có nh˙ng i∫m th‰a tr§ng thái là nghiªm
Pareto nh˜ng khi quan sát các thành ph¶n cıa nghiªm, có khi
thành ph¶n này bi∏n thiên khá bé nh˜ng thành ph¶n kia bi∏n thiên
rßt lÓn. Ng˜Ìi ta quan tâm lo§i nghiªm Pareto mà không rÏi vào
tình tr§ng ó. Các nghiªm nh˜ th∏ ˜Òc gÂi là nghiªm th¸c s¸
(nghiªm proper).
fi (z) fi (x)
M.
fj (x) fj (z)
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 62
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.7
N∏u z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP) thì z là nghiªm proper
cıa bài toán (VP).
Ch˘ng minh.
Hi∫n nhiên z là nghiªm Pareto cıa (VP) theo ‡nh l˛ 4.36. Ta s≥
ch˘ng minh nó là nghiªm proper. Vì các trÂng sË ✓i > 0 vÓi
i = 1, ..., m, ∞t M = (m 1) max(✓j /✓i ), i, j = 1, ..., m. N∏u z
không là nghiªm proper thì tÁn t§i i 2 {1, ..., m} và tÁn t§i x 2 A
sao cho
fi (z) fi (z)
fi (x) < fi (z) và >M
fj (x) fj (z)
vÓi j 2 {1, ..., m} \ {i} mà fj (x) > fj (z).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 63
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
Khi ó,
P Pm
S≠p x∏p l§i, ta nh™n ˜Òc: m i=1 ✓i fi (z) > i=1 ✓i fi (x). i∑u này
là mâu thu®n vì z là nghiªm cıa (SVP).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 64
TËi ˜u véc tÏ
Ví dˆ 4.3
Xét bài toán tËi ˜u véc-tÏ
Min f (x1 , x2 ) = ( x1 , x1 + x22 )
x12 x2 0
x1 + 2x3 3 0
x1 , x2 2 R.
Ch˘ng t‰ r¨ng i∫m ( 1/2, 1/4) là nghiªm Pareto cıa bài toán ã
cho vÓi bÎ trÂng sË (1/3, 2/3).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 66
TËi ˜u véc tÏ
trong ó " = ("1 , ..., "m ) và M := {1, 2, ..., m}. Ta s≥ gi£i thích vai
trò cıa các "k v∑ sau.
Xét tr˜Ìng hÒp m = 2 và ta xét bài toán vô h˜Óng vÓi j = 2.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 67
TËi ˜u véc tÏ
Gi£ s˚ r¨ng qua ánh x§ f (x) = (f1 (x), f2 (x)) mi∑n A ˜Òc bi∏n
thành mi∑n nh˜ hình v≥.
VÓi hàm mˆc tiêu là f2 (x), bài toán P2 (x) vÓi các ràng buÎc
f1 (x) "a1 và f1 (x) "b1 cho ta hai i∫m tËi ˜u cıa bài toán P2 (x)
t˜Ïng ˘ng vÓi các tr˜Ìng hÒp "a1 và "b1 nh˜ hình v≥.
f2 (x)
Optimal solution
P2 ("a1 ) P2 ("b1 )
A
B
f1 (x)
"a1 "b1
Hình: Nghiªm tËi ˜u thu ˜Òc t¯ ph˜Ïng pháp ràng buôc "
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 68
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán Pj (x) vÓi j nào ó và z
không là nghiªm Pareto y∏u cıa bài toán (VP). Khi ó, s≥ tÁn t§i
x 2 A sao cho fk (x) < fk (z) vÓi mÂi k = 1, ..., m. Hi∫n nhiên i∑u
này x£y ra vÓi j ã chÂn, t˘c là fj (x) < fj (z), hay z không là
nghiªm tËi ˜u cıa Pj (x), vô l˛.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 69
TËi ˜u véc tÏ
N∏u z là nghiªm tËi ˜u duy nhßt cıa bài toán Pj (x) vÓi j nào ó,
thì z là nghiªm Pareto cıa bài toán (VP).
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ có x 2 A sao cho fk (x) fk (z) vÓi mÂi k 6= j. Do gi£ thi∏t
nghiªm duy nhßt, n∏u có fj (x) fj (z) thì ph£i có fj (x) = fj (z).
Khi ó, x cÙng là nghiªm tËi ˜u cıa pj (x). Do tính duy nhßt
nghiªm, nên có x = z.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 70
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.10
Xét các bài toán (VP) và (Pj (x)) vÓi j = 1, ..., m tùy ˛, z 2 A.
i∫m z là nghiªm Pareto cıa (VP) khi và chø khi tÁn t§i "¯ 2 Rm
sao cho z là nghiªm tËi ˜u cıa (Pj (x)) vÓi mÂi j = 1, ..., m.
Ch˘ng minh.
()) Gi£ s˚ z là nghiªm Pareto cıa (VP). ∞t "¯ = f (z). N∏u z
không là nghiªm cıa (Pj (x)), s≥ tÁn t§i x 2 A sao cho
fj (x) < fj (z) và fk (z) "¯j = fk (z) vÓi các k 6= j. N∏u v™y thì z
không ph£i là nghiªm Pareto cıa (VP), vô l˛.
(() Gi£ s˚ z là nghiªm tËi ˜u cıa mÂi bài toán (Pj (x)) và z
không là nghiªm Pareto cıa (VP). N∏u v™y thì s≥ có fk (x) fk (z)
vÓi mÂi k = 1, ..., m và có t 2 {1, ..., m} sao cho ft (x) < ft (z).
T˘c là tÁn tai mÎt chø sË t 2 {1, ..., m} mà z không là nghiªm cıa
bài toán (Pt (x)), vô l˛.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 71
TËi ˜u véc tÏ
Nh™n xét:
1 VÓi các " ˜Òc chÂn hÒp l˛, s≥ cho chúng ta tìm
˜Òc tßt c£ các nghiªm Pareto cıa (VP).
2 Trong ch˘ng minh cıa ‡nh l˛ 4.10, mÈi "¯j l§i là giá
tr‡ tËi ˜u cıa bài toán (Pj (x)). Và bÎ (¯
"j ) này l§i là
£nh cıa nghiªm Pareto c¶n tìm. Vì v™y, ‡nh l˛ này
có ˛ nghæa v∑ m∞t ki∫m tra nghiªm Pareto hÏn là i
tìm nghiªm Pareto.
∞t
Aj := {x 2 A | fk (x) "k , k 6= j}
là t™p chßp nh™n ˜Òc cıa bài toán (Pj (x)).
∞t
Ej := {" | các "k , k 6= j, ˘ng vÓi Aj }
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 72
TËi ˜u véc tÏ
∞t
Sj (") là t™p nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (Pj (x));
S là t™p nghiªm Pareto cıa (VP);
SW là t™p nghiªm Pareto y∏u cıa (VP).
T¯ ‡nh l˛ 4.9 và 4.10, vÓi mÈi
\
"2 Ej ,
j2M
ta có \
Sj (") ⇢ S ⇢ Sj (") ⇢ Sw , j 2 M.
j2M
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 73
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ sau ây thi∏t l™p mËi liên quan gi˙a ph˜Ïng pháp tÍng
trÂng sË và ph˜Ïng pháp ràng buÎc ".
‡nh l˛ 4.11
i) Gi£ s˚ z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP). Ÿng vÓi bài toán
(Pj (x)), n∏u ✓j > 0 thì tÁn t§i "¯ sao cho z cÙng là nghiªm tËi ˜u
cıa bài toán (Pj (x)).
ii)Gi£ s˚ A là t™p tÁi và hàm fk là hàm lÁi trên Rn . N∏u z là
nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (Pj (x)) vÓi j nào ó thuÎc M thì tÁn
t§i ✓ 2 Rm+ sao cho z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 74
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
i) Nh˜ ã bi∏t, n∏u z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (SVP) thì z là
nghiªm tËi ˜u Pareto cıa bài toán (VP). Vì v™y, ∞t "¯ = f (z). M∞t
khác, do z là nghiªm tËi ˜u cıa (SVP) nên
m
X m
X
✓k fk (z) ✓k fk (x), 8x 2 A.
k=1 k=1
N∏u z không là nghiªm tËi ˜u cıa (Pj (x)) thì s≥ tÁn t§i x 2 Aj ,
t˘c là, fk (x) fk (z), k 2 M \ {j} sao cho fj (x) < fj (z). CÂng các
bßt Øng th˘c v∏ theo v∏ và chú ˛ r¨ng do ✓j > 0 nên
m
X m
X
✓k fk (x) < ✓k fk (x),
k=1 k=1
vô l˛.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 75
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
ii) VÓi A là t™p tÁi và hàm fk là hàm lÁi trên Rn , gi£ s˚ z là
nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (Pj (x)) vÓi j nào ó thuÎc M. Khi ó,
không tÁn t§i x mà fk (x) fk (z) và fj (x) < fj (z) vÓi mÂi k 6= j.
S˚ ˆng ‡nh l˛ 1.23 v∑ s¸ thay phiên cıa hª lÁi áp dˆng cho hª
fj (x) < fj (z), s≥ tÁn t§i ✓ 2 Rm
+ sao cho
m
X
✓k [fj (x) fj (z)] 0, 8x 2 A.
k=1
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 76
TËi ˜u véc tÏ
dk = fk (x0 ) fk (x),
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 77
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.12
i∫m z 2 A là nghiªm Pareto cıa bài toán (3) n∏u và chø n∏u giá
tr‡ tËi ˜u cıa bài toán (4) là b¨ng 0.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 78
TËi ˜u véc tÏ
y2
f (x0 )
dˆ2
f (x̂)
f (A)
y1
dˆ1
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 79
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
Lßy i∫m (x,d) thuÎc mi∑n chßp nh™n ˜Òc cıa bài toán (4). Do
∞c i∫m Pm cıa bài toán, ta có
i=1 di = 0 , di = 0 , fi (z) fi (x), 8i = 1, ..., m.
i∑u này nói lên r¨ng, n∏u giá tr‡ tËi ˜u cıa bài toán (4) là b¨ng
không và x 2 A mà fi (x) fi (z), i = 1, ..., m thì f (x) = f (z).
Ch˘ng t‰ z là nghiªm Pareto.
Ng˜Òc l§i, vÓi z là nghiªm Pareto cıa bài toán (3) và i∫m (x, d)
thuÎc mi∑n chßp nh™n ˜Òc cıa bài toán (4) thì suy ra ˜Òc
di = 0, i = 1, ..., m. Nên d = 0.
Nh™n xét: i∫m x0 khi t§o trong ph˜Ïng pháp không ph£i luôn
luôn tÁn t§i. Nh˜ng ph˜Ïng pháp này khØng ‡nh r¨ng n∏u giá tr‡
cıa nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (4) là h˙u h§n thì nghiªm tËi ˜u là
nghiªm Pareto cıa bài toán (3).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 80
TËi ˜u véc tÏ
‡nh l˛ 4.13
ˆ và giá tr‡ tËi ˜u là h˙u
N∏u bài toán (4) có nghiªm tËi ˜u (x̂, d)
h§n thì x̂ là nghiªm Pareto cıa bài toán (3).
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ bài toán (4) có nghiªm tËi ˜u (x̂, d) ˆ và x̂ không là nghiªm
0
Pareto cıa bài toán (3). Khi ó tÁn t§i x 2 A sao cho
(
fi (x 0 ) fi (x̂), 8i = 1, ..., m,
TÁn t§i j, fj (x 0 ) < fj (x̂).
P∞t d 0 := f P
(x0 ) f (x 0 ). Dπ thßy d 0 0. Nh˜ng khi ó,
m 0 m ˆ
i=1 di > i=1 di . i∑u này trái vÓi viªc gi£ s˚ bài toán (4) có
ˆ
nghiªm tËi ˜u là (x̂, d).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 81
TËi ˜u véc tÏ
bài toán (3) n∏u yiI = minA fi (x). i∫m l˛ t˜ng nh˜ v™y ít khi x£y
ra, tuy nhiên lo§i i∫m ó có th∫ ˜Òc dùng ∫ tham kh£o ∏n
i∫m g¶n nh˜ là i∫m Ideal.
Xét hàm kho£ng cách d : Rm ⇥ Rm ! R+ . Bài toán tËi ˜u d§ng
th‰a hiªp cho bi
Max d(f (x), y I ). (5)
x2A
‡nh l˛ 4.14
•N∏u chu©n k · k là Ïn iªu và x̂ là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán
(5) thì x̂ là nghiªm Pareto y∏u cıa bài toán (MP). HÏn n˙a, n∏u x̂
là nghiªm tËi ˜u duy nhßt cıa bài toán (5) thì x̂ là nghiªm Pareto
cıa (MP).
• N∏u k · k là Ïn iªu ch∞t và x̂ là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (5)
thì x̂ là nghiªm Pareto cıa bài toán (MP).
HÂc viên c¶n tìm hi∫u thêm v∑ các k∏t qu£ nêu trên khi ta dùng
chu©n lp :
m
!1/p
X
p
ky kp := |yk | , 1 p 1.
k=1
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 84
TËi ˜u véc tÏ
Min F (x)
s.t. x 2 A.
ây chính là ˛ nghæa cıa mÎt ph˜Ïng pháp vô h˜Óng hóa bài toán
tËi ˜u a mˆc tiêu.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 85
TËi ˜u véc tÏ
VÓi k˛ hiªu M := {1, 2, ..., m}, bài toán này cÙng có th∫ vi∏t gÎp
l§i nh˜ sau:
Min max fk (x)
k2M (7)
s.t. x 2 A.
‡nh l˛ 4.15
N∏u z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán theo th˘ t¸ Max d§ng (7) thì
z là nghiªm h˙u hiªu y∏u cıa bài toán (MP).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 86
TËi ˜u véc tÏ
Ch˘ng minh.
Gi£ s˚ z là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán theo th˘ t¸ Max nh˜ng z
không là nghiªm h˙u hiªu y∏u cıa bài toán (MP), khi ó tÁn t§i
x 2 A sao cho
fk (x) < fk (z), 8k 2 M.
Suy ra
max fk (x) < max fk (z)
k2M k2M
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 87
TËi ˜u véc tÏ
Ví dˆ 4.4
Ch˘ng t‰ i∫m (2, 1) là nghiªm h˙u hiªu y∏u cıa bài toán sau ây
b¨ng cách dùng ph˜Ïng pháp tËi ˜u theo th˘ t¸ Max.
(MP) Min
( ( x1 x2 , 2x1 + x2 )
x12 + x22 5 0
s.t.
x1 + 2x2 4 0
Gi£i: Bài toán theo th˘ t¸ Max t˜Ïng ˘ng vÓi bài toán ã cho
˜Òc vi∏t l§i nh˜ sau
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 88
TËi ˜u véc tÏ
∞t
f1 (x1 , x2 ) = x1 x2 ,
f2 (x1 , x2 ) = 2x1 + x2 ,
g1 (x1 , x2 ) = x12 + x22 5,
g2 (x1 , x2 ) = x1 + 2x2 4,
VÓi F (x) = max{f1 , f2 }, ta có
@F (z) = co{rf1 (z), rf2 (z)}.
Tính toán ta có
@F (2, 1) = co{( 1, 1); ( 2, 1)}.
Bài toán ã cho là bài toán lÁi, th‰a i∑u kiªn Slater t§i i∫m
(1, 1). Nh™n thßy vÓi i∫m (2, 1), ta có I (z) = {1, 2}, ràng buÎc
th˘ 1 th˘ 2 là ràng buÎc ho§t. i∑u kiªn tËi ˜u d§ng KKT là
0 2 @F (2, 1) + 1 rg1 (2, 1) + 2 rg2 (2, 1).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 89
TËi ˜u véc tÏ
Dπ thßy
V™y (2, 1) là nghiªm tËi ˜u cıa bài toán (8). Theo ‡nh l˛ 4.15,
i∫m (2, 1) là h˙u hiªu y∏u cıa bài toán (MP).
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 90
TËi ˜u véc tÏ
Ôn t™p I
1 Ch˜Ïng 1:
-Bi∏t tính §o hàm theo h˜Óng và d˜Ói vi phân hàm lÁi cùng
các phép tính.
-Bi∏t tính §o hàm Clarke và d˜Ói vi phân Clarke cıa hàm
Lipschitz ‡a ph˜Ïng cùng các phép tính.
-Bi∏t ˘ng dˆng các §o hàm và d˜Ói vi phân nói trên khi làm
viªc vÓi c¸c tr‡.
-Xác ‡nh hàm chính qui
-Phân biªt hàm t¸a lÁi và hàm gi£ lÁi.
- i∑u kiªn c¸c tr‡ cıa hàm lÁi và gi£ lÁi.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 91
TËi ˜u véc tÏ
Ôn t™p II
2 Ch˜Ïng 2:
-Nh™n bi∏t h˜Óng gi£m và tìm i∫m gi£m tËi a theo mÎt
h˜Óng gi£m.
-Bi∏t xác ‡nh nón pháp tuy∏n và nón ti∏p tuy∏n
-Bi∏t s˚ dˆng §o hàm cßp 1, cßp 2 trong viªc kh£o sát c¸c tr‡
-N≠m v˙ng l˛ thuy∏t v∑ i∑u kiªn c¶n, i∑u kiªn dı tËi ˜u cho
bài toán kh£ vi có ràng buÎc.
-N≠m v˙ng l˛ thuy∏t v∑ i∑u kiªn c¶n, i∑u kiªn dı tËi ˜u cho
bài toán không kh£ vi có ràng buÎc.
-Bi∏t dùng các i∑u kiªn nêu trên ∫ kh£o sát nghiªm tËi ˜u.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 92
TËi ˜u véc tÏ
Ôn t™p III
3 Ch˜Ïng 3:
-N≠m v˙ng các ‡nh l˛ cÏ b£n trong l˛ thuy∏t Ëi ng®u tÍng
quát
-Hi∫u rõ v∑ hàm Lagrange và cách xây d¸ng bài toán Ëi ng®u
Lagrange, Ëi ng®u Wolfe.
-Hi∫u rõ v∑ ‡nh l˛ Ëi ng®u y∏u, m§nh.
-Ap dˆng các ‡nh l˛ Ëi ng®u ∫ kh£o sát v∑ nghiªm tËi ˜u
cıa các bài toán tËi ˜u.
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 93
TËi ˜u véc tÏ
Ôn t™p IV
PGS.TS. T§ Quang SÏn, Khoa Toán-Ÿng dˆng, HSG Lfi THUYòT QUI HOÑCH PHI TUYòN 94