Học online tại: https: //mapstudy.

vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THẦY PHẠM NGỌC LAM TRƯỜNG TOÁN CAO CẤP – MAPSTUDY

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

CHƯƠNG II: BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN
PHỐI XÁC SUẤT
KIẾN THỨC CẦN NHỚ

A. Các khái niệm cơ bản

I. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên

1. Định nghĩa biến ngẫu nhiên

+) Về mặt hình thức, có thể định nghia biến ngẫu nhiên như một hàm số có giá trị thực xác định trên

không gian các sự kiện sơ cấp.

2. Phân loại biến ngẫu nhiên

+) Biến ngẫu nhiên rời rạc: Ta có thể liệt kê tất cả các giá trị của biến ngẫu nhiên đó.

+) Biến ngẫu nhiên liên tục: Tập giá trị SX có thể có của nó lấp đầy một khoảng trền trục số.

B. Luật phân phối xác suất

I. Một số phương pháp mô tả quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên:

1. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

+) Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có hữu hạn (n) phần tử:

X x1 x2  xn

P ( X = xi ) p1 p2  pn

+) Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có vô hạn đếm được phần tử:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 1

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X x1 x2  xn 

P ( X = xi ) p1 p2  pn 

n 
Nhận xét:  pi = 1 và
i =1
p
n =1
n
= 1.

2. Hàm phân phối xác suất:

FX ( x ) = P(X  x), x 

1. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất hữu hạn:

0, x  x1

 p1 , x1  x  x2 ,
FX ( x ) =  p1 + p2 , x2  x  x3


1, x  xn .

2. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất vô hạn:

0, x  x1 ,

 p1 , x1  x  x2 ,
 p1 + p2 , x2  x  x3 ,

FX ( x ) = 
n
  pi , xn  x  x n + 1 ,
 i =1


Hàm phân phối có các tính chất sau:

1. 0  FX ( x )  1 với mọi x  .

2. FX ( x ) là hàm không giảm, liên tục bên trái.

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì FX ( x ) là hàm liên tục.

3. P(a  X  b) = FX ( b ) − FX ( a )

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì P ( X = a ) = 0 và

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 2

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P(a  X  b) = P ( a  X  b ) = P(a  X  b) = P(a  X  b) = FX ( b ) − FX ( a ) .

4. FX ( − ) = 0, FX ( + ) = 1 .

3. Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

x
+) Hàm fX ( x ) sao cho: FX ( x ) =  f (t )dt, x 
X
 fX ( x ) = FX' ( x ) , x 
−

Nhận xét: Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X tại mỗi điểm x cho biết mức độ tập trung

xác suất tại điểm đó.

Tính chất: 1. f X ( x )  0 với mọi x  .

2. P(a  X  b) = fX ( x )dx .
a

+
3.  f ( x )dx = 1 .
−
X

C. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

I. Kỳ vọng

Định nghĩa: Ký hiệu là E ( X ) (hoặc μX hoặc đơn giản là μ ) được xác định như sau:

n
1. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất hữu hạn: μX = E ( X ) = xi pi
i =1


2. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác suất vô hạn: μX = E ( X ) = xn pn
n =1

+
3. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất fX ( x ) , x  : μX = E ( X ) =  xf ( x ) dx
X
−

Định lý: Nếu a và b là các hằng số thì: E ( aX + b ) = aE ( X ) + b.

Hệ quả: 1. Nếu a = 0, E ( b ) = b .

2. Nếu b = 0, E ( aX ) = aE ( X ) .

Định lý: Cho X là một biến ngẫu nhiên, h ( X ) , g ( X ) là các hàm của X . Khi đó
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 3

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E  g ( X )  h ( X )  = E  g ( X )  E  h ( X ) .

II .Phương sai

+) Phương sai của biến ngẫu nhiên X : V ( X ) = E X 2 − [E ( X )] 2 ( )

Tính chất: Nếu a và b là các hằng số thì

1. V ( aX ) = a 2V ( X ) .

2. V ( b ) = 0 .

Hoặc V ( aX + b ) = a 2V ( X ) .

III. Độ lệch chuẩn

Định nghĩa: σ (X) = V (X)

IV. Một số đặc trưng khác

1. Mốt (mode)

Định nghĩa: Ký hiệu modX .

1. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc thì mốt là giá trị của X ứng với xác suất lớn nhất.

2. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục thì mốt là giá trị làm hàm mật độ đạt max.

2. Trung vị (median)

Định nghĩa: Trung vị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là medX, là giá trị của biến ngẫu nhiên X

chia phân phối thành hai phần có xác suất giống nhau, nghĩa là

P(X  medX) = P ( X  medX ) =

1
2

Nhận xét: Từ định nghĩa hàm phân phối, để tìm trung vị ta cần giải phương trình FX ( x ) =
1
.
2

D. Một số phân phối thông dụng

I. Phân phối Bernouli

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 4

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

+) Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối Béc-nu-li với tham số p , ký hiệu

là X  B ( 1, p ) , nếu X nhận hai giá trị 0,1 với xác suất tương ứng:

P ( X = k ) = p k  q1− k
trong đó k = 0,1;0  p  1; q = 1 − p .

II. Phân phối nhị thức

+) Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối nhị thức với tham số n và p , ký

hiệu là X  B ( n, p ) , nếu X có: P ( X = k ) = Cnk  p k  q n− k

trong đó q = 1 − p, k  0, 2,n

Tính chất:

• Kỳ vọng: E ( X ) = np

• Phương sai: V ( X ) = npq

III. Phân phối Poisson

+) Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là tuân theo luật phân phối Poa-xông với tham số λ , ký hiệu

( )
là X  P λ , nếu X có: P (X = k) =
λk − λ
k!
e

Trong đó λ là số kết quả trung bình trên mỗi đơn vị thời gian, k  0,1, 2,

Tính chất:

• Các phép thử mang lại các giá trị số cho biến ngẫu nhiên X , chỉ số các kết quả xảy ra trong

một khoảng thời gian nhất định nào đó. Khoảng thời gian nhất định có thể là một phút, một

ngày, thậm trí một năm.

• Kỳ vọng E ( X ) = λ

• Phương sai V ( X ) = λ và độ lệch chuẩn σ ( X ) = λ

λk
• Hàm phân phối xác suất của X là FX ( x ) = e − λ  nk =0 , với n  x  n + 1
k!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 5

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Phân phối chuẩn

+) Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là tuân theo luật phân phối chuẩn với tham số μ,σ 2 , ký hiệu

( )
là X  N μ,σ 2 , nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng:

( x −μ)2
−
f ( x) =
1
e 2σ 2
,x
σ 2π
Tính chất: E ( X ) = μ ; V ( X ) = σ 2

X −μ
+) Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn X  N μ,σ 2 , thì U = ( ) σ
là là biến ngẫu nhiên

có phân phối chuẩn tắc N ( 0,1)

+) Xét U  N ( 0,1) là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Ta có:

x2
Hàm mật độ xác suất: φ ( x ) =
1 −
• e 2
,x
2π

−t 2
Hàm phân phối xác suât: Φ ( x ) =
1
•  ex
−
2
dt, x 
2π

+) Nếu X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn X  N μ,σ 2 , thì: ( )

 β−μ  α−μ  β−μ  α−μ
• P(α  X  β) = φ   − φ  = Φ  −Φ 
 σ   σ   σ   σ 
 β−μ
• P(X  β) = 0, 5 + φ  
 σ 
 α−μ
• P(X  α) = 0, 5 − φ  
 σ 
• P( X − μ  aσ) = 2φ ( a )

• Φ ( x ) = 0, 5 + φ ( x ) , với x  0

V. Phân phối đều

1. Phân phối đều rời rạc

+) Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối đều rời rạc với tham số n , ký hiệu là

X  U ( n ) , nếu X có bảng phân phối xác suất:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 6

 Học online tại: https: //mapstudy.vn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

X 1 2  n

P ( X = xi )
1 1 1

n n n

Tính chất:

n+1
• E(X) =
2
n2 − 1
• V (X) =
12
2. Phân phối đều liên tục

+) Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối đều liên tục trên  a,b  (a  b) , ký hiệu là

 1
 neu x   a,b  ,
( )
,
X  U  a,b  , nếu X có hàm mật độ xác suất: fX ( x ) =  b − a
0, neu x   a,b  .


a+b (b − a)2
Tính chất: E ( X ) = ; V (X) =
2 12

VI. Phân phối mũ

+) Biến ngẫu nhiên X được gọi là tuân theo luật phân phối mũ, với tham số λ(λ  0) nếu nó có hàm


λe
− λx
neu x  0
mật độ xác suất có dạng: fX ( x ) = 

0 neu x  0

Tính chất:


1 − e
− λx
neu x  0
• Hàm phân phối xác suất: FX ( x ) = 

0 neu x  0

E(X) =
1
•
λ
V (X) = 2
1
•
λ

___HẾT___

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thầy Phạm Ngọc Lam Trường 7