BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH (DÀNH CHO MÔN THI E-LEARNING)
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020
(ĐỀ SỐ 1) MÔN HỌC: NVKD NGOẠI HỐI
THỜI GIAN THI: 60 PHÚT
LỚP HỌC PHẦN: 19DTC1A, 19DTC1B
CA THI:……NGÀY THI: 22/04/2022

CÂU 1 ( 1 điểm):
Tỷ giá hối đoái là gì? Cho 5 ví dụ minh họa về tỷ giá hối đoái.
CÂU 2 (1 điểm):
Giao dịch hoán đổi là gì? Trình bày các đặc điểm của hợp đồng hoán đổi?
CÂU 3: (4 điểm)
Một công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam đồng thời nhận được tiền xuất khẩu là 8000 GBP và phải thanh
toán tiền nhập khẩu là 10 000 AUD. Tỷ giá giao ngay hiện hành là:
S(USD/VND): 22 230 – 22 290
S(GBP/USD): 1,2909 – 1,3050
S(AUD/USD): 0,7890 -0,7950
a. Hãy tính tỷ giá chéo của các tỷ giá sau: S(GBP/VND) =? S(AUD/VND) =? S(GBP/AUD) =? (1
điểm)
b. Nêu các phương án tính thu nhập hoặc chi phí của công ty bằng VND. (2 điểm)
c. Là ngân hàng bạn chọn phương án nào? Tại sao? (1 điểm)
CÂU 4: (4 điểm)
Một NHTM có một lượng tiền nhàn rỗi là 100 tỷ VND, thời hạn 3 tháng. Các thông số thị trường
hiện hành như sau:
- Mức lãi suất 3 tháng của VND là 2,9% – 7.8%/năm
- Mức lãi suất 3 tháng của USD là 1% – 3%/năm
- Tỷ giá giao ngay S(USD/VND): 22 250 22 450
- Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng F(USD/VND): 22 600 – 22 780
a. Chọn phương án đầu tư vào VND hay USD là hiệu quả nhất?
b. Tính gốc và lãi thu được của phương án tốt nhất.
c. Tính lợi thế so sánh giữa hai phương án.
d. Lập bảng luồng tiền biểu diễn quy trình đầu tư.
TRƯỞNG BỘ MÔN
(đã duyệt)
PHAN THANH BÌNH