XÁC SUẤT THỐNG

KÊ VÀ ỨNG DỤNG
Gv. Lê Toàn
 CH5: TƯƠNG QUAN, HỒI QUY
Giới thiệu
 Trong nhiều bài toán thực tế người ta quan tâm tới mối quan hệ của
hai (hoặc nhiều) biến ngẫu nhiên X, Y.

 Nếu hai biến ngẫu nhiên X, Y phụ thuộc thì chúng phụ thuộc theo quy
luật nào, mức độ phụ thuộc ra sao?
Phụ thuộc theo luật hàm số

 Có 3 quy luật phụ thuộc giữa X, Y: Phụ thuộc theo luật thống kê

Phụ thuộc tương quan

 CH5: TƯƠNG QUAN, HỒI QUY
Giới thiệu

 Vậy Phụ thuộc tương quan là gì? Là quy luật phụ thuộc mà X thay
đổi thì trung bình có điều kiện E(Y/X) cũng thay đổi, nghĩa là:
E(Y/X) = f(X) # C.
 Nếu Y phụ thuộc vào X thì phtrình sau được gọi là ph.tr hồi quy Y theo X

 Nếu E(Y/X) = f(X) = a + bX thì Y phụ thuộc tương quan tuyến tính theo X

 Phân tích tương quan là: Xét xem có hay không sự phụ thuộc tương
quan giữa giữa Y và X và đánh giá mức độ chặt chẽ của sự phụ thuộc
tương quan (nếu có). Đặc trưng của bài toán này là hệ số tương quan.
5.1. Hệ số tương quan

Để xác định được hệ số tương quan của tổng thể ta cần biết phân phối xác suất
của vector ngẫu nhiên (X,Y), nhưng điều này trong thực tế là khó. Vì vậy cần căn cứ
vào mẫu quan sát cụ thể để ước lượng cho . Hệ số được xây dựng từ một mẫu thực
nghiệm được gọi là hệ số tương quan mẫu, ký hiệu là r
Tính chất của hệ số tương quan mẫu:
 Kiểm định giả thiết về hệ số tương quan

 Tính hệ số tương quan mẫu

4.2. Các khái niệm hồi quy
 Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ
thuộc), vào một hoặc nhiều biến khác (gọi là biến độc lập) nhằm mục đích ước
lượng hay dự đoán giá trị trung bình (của tổng thể) của biến phụ thuộc dựa trên cơ sở
các giá trị biết trước của các biến độc lập. Nếu có một biến độc lập thì gọi là phân
tích hồi quy đơn, còn nếu có từ hai biến độc lập trở lên thì gọi là phân tích hồi quy
bội. Hệ số hồi quy,
chưa biết nhưng
Population regression funtion cố định

 hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/X) = f(X) Thường sử dụng

Sample regression funtion

 hàm hồi quy mẫu (SRF):

 Ước lượng các hệ số hồi quy bằng phương pháp bình phương tối thiểu

Cực trị hàm 2 biến

Xấp xỉ
Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy:
 HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
1. Công thức nhân xác suất, công thức XS có điều kiện, CT đầy đủ, CT Bayes
2. Tìm hằng số a của hàm mật độ (rời rạc + liên tục), từ đó tính XS
Các đặc trưng số của BNN
PP Nhị thức, chuẩn, xấp xỉ nhị thức bởi chuẩn, pp nhị thức có tham số p tính
từ pp chuẩn
3. UL KTC đx tham số tỷ lệ, tb
Kiểm định 1 tham số tỷ lệ, tb
Kiểm định 2 tham số tỷ lệ
4. Tìm hệ số tương quan, cho nhận xét
Xác định hàm HQ mẫu, giải thích ý nghĩa hệ số HQ nếu có