‫محاضرات االقتصاد القياسي‪ /‬الكورس الربيعي‬

‫المرحلة الرابعة‬
‫قسم االقتصاد الزراعي‬
‫المحاضرة االولى‬
‫اعداد‬
‫م‪ .‬د‪ .‬وليد ابراهيم سلطان‬
‫م‪.‬م‪ .‬ايمان فيصل محمد‬ ‫م‪ .‬صالح فهمي شابا‬
 ‫نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬

‫نموذج يوضح العالقة بين المتغير التابع (‪ )Y1‬ومتغيرين مستقلين (‪ )X2, X3‬او اكثر‬
‫(‪ ،)X2, X3, …Xn‬فاالنحدار المتعدد يقيس العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع‬
‫من خالل اختبار فروض هذه العالقة‪.‬‬
‫‪Y^ =B^1 +B^2 X2+B^3 X3+ui‬‬ ‫والمعادلة التقديرية لخط االنحدار المتعدد هي‪:‬‬
‫إذ ان (‪ )Y‬يمثل المتغير التابع و (‪ )X2, X3‬المتغيرات المستقلة‪ ،‬و (‪ )ui‬المتغير العشوائي‪.‬‬
‫و (‪ )B^1, B^2, B^3‬معلمات مقدرات معادلة االنحدار‪.‬‬
 ‫نموذج االنحدار الخطي المتعدد‬
‫ويتم ايجاد قيم المعلمات (المقدرات) للمعادلة على النحو االتي‪:‬‬
‫‪B^2= =(𝛴x2y)( 𝛴x32)-( 𝛴x3y)( 𝛴x2x3) / (𝛴x22)( 𝛴x32)-( 𝛴x2x3)2‬‬
‫‪B^3=(𝛴x3y)( 𝛴x22)-( 𝛴x2y)( 𝛴x2x3) / (𝛴x22)( 𝛴x32)-( 𝛴x2x3)2‬‬
‫‪B1=ӯ- B^2X2- B^3X2‬‬
‫‪ӯ=𝛴Y/n , x2=𝛴x2/n , x3=𝛴x3/n‬‬
 ‫التباينات والتباينات المشتركة‪:‬‬
‫‪‬التبيانات‬
‫‪1-𝛴y2= 𝛴Y2-(𝛴Y)2/n‬‬
‫‪2-𝛴x22=𝛴X22-(𝛴X2)2/n‬‬
‫‪3-𝛴x32=𝛴X32-(𝛴X3)2/n‬‬
 ‫التباينات والتباينات المشتركة‬

‫‪ ‬التباينات المشتركة‬

‫‪1-𝛴x2y= 𝛴X2Y- 𝛴X2 𝛴Y /n‬‬

‫‪2-𝛴x3y=𝛴X3Y-𝛴X3 𝛴Y /n‬‬
‫‪3-𝛴x2x3= 𝛴X2 𝛴X3- 𝛴X2 𝛴X3/n‬‬
 ‫مثال‬
‫اذا توافرت البيانات التالية‪:‬‬
‫‪ 𝛴Y=150, 𝛴X2=20, 𝛴X3=25, 𝛴Y2=4750, 𝛴X22=96, 𝛴X32=127, 𝛴X3Y=760, 𝛴2X3=101, 𝛴X2Y =660,‬‬
‫‪n=5‬‬
‫اوجد‪:‬‬
‫‪-1‬التباينات‪.‬‬
‫‪-2‬التباينات المشتركة‪.‬‬
‫‪-3‬معادلة االنحدار الخطي المتعدد‪.‬‬
 ‫المصادر‪:‬‬

‫‪-1 ‬كتاب االقتصاد القياسي تأليف أ‪.‬د‪ .‬حسين علي بخيت‪ ،‬د‪.‬سحر فتح اهلل‪.‬‬
‫‪-2 ‬المدخل الى االقتصاد القياسي تأليف د‪.‬وليد اسماعيل السيفو‪.‬‬
‫‪-3 ‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق تأليف د‪.‬عطية عبدالقادر محمد‪.‬‬
‫شك ار الصغائكم‬
 ‫محاضرات االقتصاد القياسي‪ /‬الكورس الربيعي‬
‫المرحلة الرابعة‬
‫قسم االقتصاد الزراعي‬
‫المحاضرة الثانية‬
‫اعداد‬
‫م‪ .‬د‪ .‬وليد ابراهيم سلطان‬
‫م‪.‬م‪ .‬ايمان فيصل محمد‬ ‫م‪ .‬صالح فهمي شابا‬
 ‫تباين المتغير العشوائي (‪)𝜎2ui‬‬

‫‪𝜎2ui= 𝛴ei2/n-k‬‬
‫اذ ان ‪ =n‬عدد المشاهدات في المعادلة‪ ،‬و ‪ =k‬عدد المعلمات في المعادلة‪.‬‬
‫‪𝛴ei2=𝛴y2-B2𝛴x2y-B3𝛴x3y‬‬ ‫مجموع مربع البواقي‪𝛴ei2‬‬
‫‪-‬تباين المعلمات (‪،)S2‬‬
‫‪S2B2= 𝜎2ui* 𝛴X32/ 𝛴X22 𝛴X32-( 𝛴X2X3)2‬‬ ‫‪-‬تباين (‪)B2‬‬
‫=‪SB2‬‬ ‫𝟐𝑩 𝟐𝑺‬ ‫االنحراف المعياري‬
‫‪S2B3= 𝜎2ui* 𝛴X22/ 𝛴X22 𝛴X32-( 𝛴X2X3)2‬‬ ‫‪-‬تباين (‪)B3‬‬
‫االنحراف المعياري‬
‫𝟑𝐵 ‪SB3= 𝑆 2‬‬
 ‫اختبار (‪ )T‬لمعنوية المعلمات‬

‫‪1-t * B2=B2/SB2‬‬
‫الجدولية‪.‬‬ ‫* ‪ =t‬قيمة (‪ )t‬المحسوبة‪ =T ،‬قيمة (‪)T‬‬
‫‪2-t * B3=B3/SB3‬‬
‫يتم اختبار المعنوية للمعلمات (‪:)B2, B3‬‬
‫‪-1‬فرضية العدم والتي تعني ان المعلمة غير معنوية‪.‬والفرضية البديلة تعني ان المعلمة المعنوية‪.‬‬
‫‪-2‬تحديد مستوى المعنوية عند (‪ )0.05‬وكذلك (‪.)0.01‬‬
‫‪-3‬استخراج قيمة () الجدولية من قانون درجات الحرية‪.‬‬
‫‪-‬اذا كانت (* ‪ )t‬المحسوبة اصغر من (‪ )T‬الجدولية فهذا يعني عدم معنوية المعلمة ونقبل بفرضية العدم ونرفض البديلة‪.‬‬
‫‪-‬اذا كانت (* ‪ )t‬المحسوبة اكبر من (‪ )T‬الجدولية فهذا يعني معنوية المعلمة ونقبل بالفرضية البديلة ونرفض العدم‪.‬‬
 ‫مثال‬
‫اذا توافرت لديك المعلومات (البيانات) من النموذج االقتصادي اذ ان‬
‫‪ =Y‬االنتاج‪=X2 ،‬العمل‪ =x3 ،‬راس المال‬
‫المطلوب‪:‬‬
‫‪-1‬اوجد معادلة االنحدار الخطي المتعدد ثم فسر المعلمات‪.‬‬
‫‪-2‬اختبر معنوية المعلمات )‪ (B2, B3‬عند مستوى معنوية (‪ )d.f=n-k‬ودرجات‬
‫حرية اذ (‪ )T‬الجدولية تساوي(‪)1.89‬‬
 ‫مثال‬

‫فاذا توفرت لديك البيانات‬ ‫المال ‪X3‬‬ ‫انتاج محصول العنب‪ Y‬يعتمد على العمل‪ X2‬وراس‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪Y=3, 4, 6, 11‬‬
‫‪X2= 3, 5, 6 ,6‬‬
‫‪X3= 5, 10, 11, 14‬‬

‫‪-‬معادلة االنحدار المتعدد بطريقة االنحرافات عن الوسط الحسابي‪.‬‬

‫‪ -‬معادلة االنحدار المتعدد باالعتماد على التباينات والتباينات المشتركة‪.‬‬
 ‫معامل التحديد المتعدد(‪)R2‬‬
‫وهو يوضح او يقيس التغيرات الحاصلة في المتغير التابع (‪ )y‬والتي تعود‬
‫التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة )‪ (x2, x3, …xn‬في المعادلة‬
‫وتقاس هذه العالقة بنسبة مئوية‪.‬‬
‫قوانين معامل التحديد المتعدد‪:‬‬
‫‪ 1-R2=1- 𝛴ei2/𝛴y2‬‬
‫‪ 2- R2= 𝛴y^2/ 𝛴y2= B2 𝛴x2y+ B3𝛴x3y/𝛴y2‬‬
 ‫معامل التحديد المعدل المصحح (‪)R-2‬‬
‫هذا المعامل يزيل التضخم او المبالغة في قيمة معامل التحديد المتعدد (‪ )R2‬ويعطي قيمة‬
‫اكثر دقة وواقعية من معامل التحديد‪ ،‬وتكون قيمة معامل التحديد المصحح دائما اقل من‬
‫قيمة معامل التحديد المتعدد(‪.)R2‬‬
‫قوانين معامل التحديد المصحح‪:‬‬
‫‪ 1-R-2=1-(1-R2)* n-1/n-k‬‬

‫)‪ 2-R-2=1-(𝛴ei2/n-k)/ ( 𝛴y2/n-1‬‬

 ‫اختبار (‪)F‬‬
‫يبين هذا االختبار فيما اذا كانت المعادلة التقديرية لالنحدار معنوية او غير معنوية واثر ذلك‬
‫في التنبؤ‪ .‬ويجري هذا االختبار من خالل مقارنة قيمة (*‪ )f‬المحسوبة من قيمة (‪ )F‬الجدولية‬
‫عند مستوى معنوية (‪ )0.05‬او (‪ )0.01‬ودرجات حرية للبسط (‪ )k-1‬وللمقام (‪.)n-k‬‬
‫قوانين حساب قيمة (*‪ )f‬المحسوبة‪:‬‬

‫)‪ 1- f* = (𝛴y^2/k-1)/( 𝛴ei2/n-k)=( B2 𝛴x2y+ B3𝛴x3y/k-1)/ ( 𝛴ei2/n-k‬‬

‫)‪ 2-f* =(R2/k-1)/(1-R2/n-k‬‬

‫‪-1‬اذا كانت قيمة (*‪ )f‬اكبر من قيمة (‪ )F‬الجدولية فمعادلة االنحدار تكون معنوية‪.‬‬
‫‪-2‬اذا كانت قيمة (*‪ )f‬اصغر من قيمة (‪ )F‬الجدولية فمعادلة االنحدار تكون غير معنوية‪.‬‬
 ‫مثال‬
‫من بيانات المثال االتي‪:‬‬
‫اوجد‪:‬‬
‫‪-1‬معامل التحديد (‪)R2‬‬
‫‪-2‬معامل التحديد المعدل المصحح)‪(R-2‬‬
‫‪-3‬اختبار(‪ )F‬لمعنوية المعادلة التقديرية‬
‫‪𝛴y=570, 𝛴X2=180, 𝛴X3=120, n=10, 𝛴x2y=956, 𝛴x3y=900, 𝛴x2x3=524, 𝛴y2=1634,‬‬
‫‪𝛴x22=567, 𝛴x32‬‬
 ‫المصادر‪:‬‬

‫‪-1 ‬كتاب االقتصاد القياسي تأليف أ‪.‬د‪ .‬حسين علي بخيت‪ ،‬د‪.‬سحر فتح اهلل‪.‬‬
‫‪-2 ‬المدخل الى االقتصاد القياسي تأليف د‪.‬وليد اسماعيل السيفو‪.‬‬
‫‪-3 ‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق تأليف د‪.‬عطية عبدالقادر محمد‪.‬‬
‫شك ار الصغائكم‬
 ‫محاضرات االقتصاد القياسي‪ /‬الكورس الربيعي‬
‫المرحلة الرابعة‬
‫قسم االقتصاد الزراعي‬
‫المحاضرة الثالثة‬
‫اعداد‬
‫م‪ .‬د‪ .‬وليد ابراهيم سلطان‬
‫م‪.‬م‪ .‬ايمان فيصل محمد‬ ‫م‪ .‬صالح فهمي شابا‬
 ‫معامل االرتباط الجزئي‬
‫يقيس هذا المعامل درجة االرتباط مابين اي متغيرين اثنين موجودين بعد تثبيت بقية المتغيرات‬
‫االخرى الموجودة في المعادلة‪.‬‬
‫قوانين االرتباطات الجزئية‪:‬‬
‫‪ 1-ryx2.x3 =r12.3= (r12-r13r23)/ √1-r212 √1-r223‬‬

‫‪ 2-ryx3.x2 = r13.2= (r13-r12r23)/ √1-r212 √1-r223‬‬

‫‪ 3-rx2x3.y = r23.1= (r23-r12r13)/ √1-r212 √1-r213‬‬

 ‫مثال‬

‫من بيانات المثال االتي‪:‬‬

‫‪𝛴y=570, 𝛴X2=180, 𝛴X3=120, n=10, 𝛴x2y=956, 𝛴x3y=900, 𝛴x2x3=524, 𝛴y2=1634, 𝛴x22=567,‬‬
‫‪𝛴x32‬‬
‫اوجد‪:‬اوجد معامالت االرتباطات الجزئي التالية‪:‬‬

‫)‪1-1-ryx2.x3 (r12.3‬‬
‫‪2-ryx3.x2‬‬ ‫) ‪( r13.2‬‬
‫‪3-rx2x3.y‬‬ ‫)‪( r23.1‬‬
 ‫الجزء العملي‬
‫من النموذج االقتصادي التالي‪:‬االنتاج ‪ Y‬يعتمد على العمل‪ X2‬وراس المال ‪X3‬‬
‫‪𝛴x2y=10, 𝛴x3y=20, 𝛴x2x3=12, 𝛴x22=9, 𝛴x32=25, 𝛴y2=30, n=8,‬‬
‫‪T=2.01, F=5.79‬‬
‫المطلوب‪:‬‬
‫‪-1‬اوجد المعادلة التقديرية لخط االنحدار المتعدد‪.‬‬
‫‪-2‬اختبر معنوية ‪ B^2‬و ‪ B^3‬عند مستوى معنوية (‪.)0.05‬‬
‫‪-3‬اوجد ‪ R2 R-2‬ثم قارن بين النتائج‪.‬‬
‫‪-4‬اختبر معنوية المعادلة عند مستوى معنوية (‪.)0.05‬‬
‫‪-5‬اوجد )‪rx2x3.y ( r23.1‬‬
 ‫مثال‬
‫اذا توفرت البيانات التالية من النموذج االقتصادي‪:‬‬
‫‪y=-0.26+3.54x2+3.22x3‬‬
‫‪𝛴y2=250, 𝛴x22=16, 𝛴x32=2, 𝛴x2y=60, 𝛴x3y=10, 𝛴x2x3=1, n=5,‬‬
‫‪T=2.92, F=19.00.‬‬

‫‪-1‬اختبر معنوية المعلمات ‪ B^2‬و ‪ B^3‬من خالل اختبار(‪ )T‬عند مستوى معنوية‬
‫(‪.)0.05‬‬
‫‪-2‬اختبر معنوية المعادلة من خالل اختبار(‪ )F‬عند مستوى معنوية (‪.)0.05‬‬
‫‪-3‬اوجد ‪r12.3, r23.1, r13.1‬‬
 ‫مثال‬
‫اذا توفرت البيانات التالية من النموذج االقتصادي‪:‬‬
‫‪𝛴x2y=16, 𝛴x3y=9, 𝛴x2x3=4, 𝛴x22=10, 𝛴x32=4, 𝛴y2=28, n=5, T=2.92, F=19.00, 𝛴y=20,‬‬
‫‪𝛴y=20, 𝛴x2=15, 𝛴x3=25‬‬
‫المطلوب‪:‬‬
‫‪-1‬اوجد المعادلة التقديرية لخط االنحدار المتعدد ثم فسر معلمات المعادلة ‪ B^2‬و‪. B^3‬‬
‫‪-2‬اختبر معنوية المعلمات ‪ B^2‬و ‪ B^3‬عند مستوى معنوية (‪.)0.05‬‬
‫‪-3‬اوجد ‪ R2 R-2‬ثم قارن بين النتائج‪.‬‬
‫‪-4‬اختبر معنوية المعادلة عند مستوى معنوية (‪.)0.05‬‬
‫‪-5‬اوجد (‪)r12.3, r23.1‬‬
 ‫المصادر‪:‬‬

‫‪-1 ‬كتاب االقتصاد القياسي تأليف أ‪.‬د‪ .‬حسين علي بخيت‪ ،‬د‪.‬سحر فتح اهلل‪.‬‬
‫‪-2 ‬المدخل الى االقتصاد القياسي تأليف د‪.‬وليد اسماعيل السيفو‪.‬‬
‫‪-3 ‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق تأليف د‪.‬عطية عبدالقادر محمد‪.‬‬
‫شك ار الصغائكم‬
 ‫محاضرات االقتصاد القياسي‪ /‬الكورس الربيعي‬
‫المرحلة الرابعة‬
‫قسم االقتصاد الزراعي‬
‫المحاضرة الرابعة‬
‫اعداد‬
‫م‪ .‬د‪ .‬وليد ابراهيم سلطان‬
‫م‪.‬م‪ .‬ايمان فيصل محمد‬ ‫م‪ .‬صالح فهمي شابا‬
 ‫النموذج الخطي العام (‪)GLM‬‬
‫النموذج الخطي العام (‪)GLM‬‬
‫فرضيات النموذج الخطي العام‪:‬‬
‫اوال‪ :‬فرضيات التقدير‪:‬‬
‫‪E(ui)=0‬‬ ‫‪-1‬الوسط الحسابي للمتغير العشوائي (‪ )ui‬يساوي (صف ار)‬
‫‪-2‬تباين المتغير العشوائي يساوي (قيمة ثابتة)‪ ،‬قيمة ثابتة =‪E(ui)2 = 𝜎2ui‬‬
‫‪-3‬التباين المشترك للمتغير العشوائي يساوي (صف ار) ‪E(ui uj)=0‬‬
 ‫النموذج الخطي العام (‪)GLM‬‬
‫ثانيا‪ :‬فرضيات النموذج‪:‬‬
‫‪-1‬وجود عالقة خطية بين (‪)k-1‬من المتغيرات المستقلة (‪ )x1, x2, x3,…xn‬مع المتغير التابع‬
‫(‪.)yi‬‬
‫‪-2‬المصفوفة (‪ )x‬بالحجم (‪ )n, k‬يجب ان ال تكون مصفوفة عشوائية‪.‬‬
‫‪-3‬عدد المتغيرات المستقل (‪ )k‬يجب ان تكون اقل من عدد المشاهدات (‪.)n‬‬
‫‪-4‬عدم وجود ارتباط تام بين المتغيرات المستقلة )‪(r≠1‬‬
 ‫النموذج الخطي العام (‪)GLM‬‬

‫تقدير معادالت النموذج الخطي التام (‪:)GLM‬‬

‫‪-‬نجد معادلة االنحدار الخطي البسيط بطريقة النموذج الخطي العام‪.‬‬

‫‪-‬معادلة النموذج الخطي العام )‪B= (x2x)-1 (xy‬‬
‫خطوات الحل‪:‬‬
‫‪-1‬نوحد المحدد‪.‬‬
‫‪-2‬نوجد المصفوفة المرافقة‪.‬‬
‫‪-3‬نوجد المصفوفة المعكوسة‪.‬‬
‫‪-4‬نوحد المتجهات‪.‬‬
 ‫مثال‬

‫من البيانات االتية‬

‫‪𝛴y=32, 𝛴x=24, 𝛴x2=96, 𝛴x=86, n=8‬‬

‫اوجد معادلة االنحدار الخطي البسيط بطريقة النموذج الخطي العام (طريقة المصفوفة)؟‬
 ‫معادلة االنحدار الخطي المتعدد بطريقة النموذج الخطي العام (طريقة المصفوفات)‬

‫معادلة النموذج الخطي العام‪:‬‬

‫)‪B=( x2 x )-1 (x2ƴ‬‬
‫خطوات الحل‪:‬‬
‫‪-1‬نوحد المحدد‪.‬‬
‫‪-2‬نوجد المصفوفة المرافقة‪.‬‬
‫‪-3‬نوجد المصفوفة المعكوسة‪.‬‬
‫‪-4‬نوحد المتجهات‪.‬‬
 ‫مثال‬

‫من البيانات االتية‪:‬‬

‫‪𝛴x22=6, 𝛴x23=42, 𝛴x2x3=15, 𝛴x2y=11, 𝛴x3y=35, 𝛴y=24,‬‬
‫‪𝛴x2=20, 𝛴x3=40, 𝛴y2=38, n=4‬‬

‫اوجد معادلة االنحدار الخطي المتعدد بطريقة النموذج الخطي العام (طريقة المصفوفة)؟‬
 ‫الجزء العملي‬

‫س‪ /1‬من النموذج االقتصادي االتي‪:‬‬

‫‪𝛴y=25, 𝛴x=20, 𝛴xy=101, 𝛴x2=84, n=5‬‬

‫اوجد المعادلة التقديرية لخط االنحدار البسيط بأسلوب النموذج الخطي العام‬
‫(‪)GLM‬؟‬
 ‫الجزء العملي‬

‫االنتاج =‪ ، y‬العمل=‪ ، x2‬راس المال= ‪ x3‬فاذا توفرت البيانات التالية‪:‬‬

‫‪𝛴y-150, 𝛴x2=20, 𝛴x3= 25, 𝛴x2x3= 1, 𝛴x2y=60, 𝛴x3y=10, 𝛴y2= 250,‬‬
‫‪𝛴x22=16, 𝛴x23=2, n=5‬‬
‫اوجد معادلة االنحدار الخطي المتعدد باسلوب النموذج الخطي العام (‪)GLM‬؟‬
 ‫المصادر‪:‬‬

‫‪-1 ‬كتاب االقتصاد القياسي تأليف أ‪.‬د‪ .‬حسين علي بخيت‪ ،‬د‪.‬سحر فتح اهلل‪.‬‬
‫‪-2 ‬المدخل الى االقتصاد القياسي تأليف د‪.‬وليد اسماعيل السيفو‪.‬‬
‫‪-3 ‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق تأليف د‪.‬عطية عبدالقادر محمد‪.‬‬
‫شك ار الصغائكم‬