‫ﻣﻘﻴﺎس‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ‬

‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‪ :‬ﻟﻘﺪ أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث إﱃ أﻧﻪ أﺳﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳـﻲ ﻷول ﻣـﺮة ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1926‬ﺑﻔﻀــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ‪ ،frisch Ranger‬وﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻳﻌﻴــﺪ ﻇﻬــﻮر اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ إﱃ أﻧــﻪ ﺟــﺎء ﻣــﻊ إﻧﺸــﺎء ﲨﻌﻴــﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ ‪ 1930‬اﻟﱵ ﺗﻼﻫﺎ إﺻﺪار ا ﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ Econometrica‬ﺳﻨﺔ ‪.1933‬‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ أﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮن ‪ Samuelson‬ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬ﻓﺮع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻗﻌﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى‬
‫ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو رﺳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أو‬
‫اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪ :‬أﺣﺪ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬
‫اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻨﺠﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻹﺣﺼﺎء‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى‬

‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻠﻢ اﻹﺣﺼﺎء وﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت‪ ،‬ﲝﻴﺚ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ :‬ﻳﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت‪ :‬وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ رﻳﺎﺿﻲ‪ ،‬أي ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت إﱃ‬
‫ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋﻠﻢ اﻹﺣﺼﺎء‪ :‬وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪورﻩ ﰲ ﲡﻬﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄدوات ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ‬
‫اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬أﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬رﺳﻢ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
 ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﳝﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﻤﻮذج )ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻟﻔﺮوض(‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺻﻮرة رﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻓﻖ اﳋﻄﻮات‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ات وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ‬
‫أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ ‪،‬‬
‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ :‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد داﺧﻞ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‪ :‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﺧﺎرج اﻟﻨﻤﻮذج وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻲ ﻟﻠﻨﻤــﻮذج‪ :‬وﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻨﻤــﻮذج ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑات ﰲ ﺷــﻜﻞ‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋﺪة ﻣﻌﺎدﻻت‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج ﺧﻄﻲ أو ﻏﲑ ﺧﻄﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﻘﺪة ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬اﳍــﺪف ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤــﻮذج‪ ،‬وﻫــﻮ أﺣــﺪ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﲢــﺪد ﺣﺠــﻢ اﻟﻨﻤــﻮذج ﻓﻬﻨــﺎك ﺑﻌــﺾ اﳌﺘﻐ ـﲑات اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬أي ﳝﻜﻦ إﺳـﻘﺎط ﺑﻌـﺾ اﳌﺘﻐـﲑات ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﻮذج ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺪم ﺗـﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻋﻨﻬـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺪم‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج‪:‬ﻳﺘﻌـﲔ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت اﳌﺴـﺒﻘﺔ ﻋـﻦ إﺷـﺎرة وﺣﺠـﻢ ﻣﻌﻠﻤـﺎت اﻟﻨﻤـﻮذج وذﻟـﻚ ﺑﻨـﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﺬا ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﻴﺎس أو ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ‬
‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻗﻌﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫أ‪ -‬ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﻐـﲑات اﻟﻨﻤـﻮذج ﻣـﻦ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﺼـﺎدر اﳌﻤﻜﻨـﺔ‪ ،‬وﻫﻨـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ‬
‫أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ‪ :Time Series Data‬وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺎ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬أي‬
‫ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻐﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ ﺳﻮاء ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات أو اﻷﺷﻬﺮ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ )‪.(2023-1990‬‬
‫‪ ‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ )اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ( ‪ :Gross Sectional Data‬وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﲟﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ‪ :Panel Data‬وﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳍﺠﻴﻨﺔ ﻷ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺰج ﺑﲔ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﻐﲑ اﳌﺘﻐﲑ‪ ،‬أي ﲤﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺎ‬
‫ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺣــﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴــﻊ‪ :‬ﻗــﺪ ﻳﻮاﺟــﻪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ أﺛﻨــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲨﻌــﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻋــﺪم ﲡــﺎﻧﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﺤﺼﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺪاﺳﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻨﻮﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ‬
‫اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ أو ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪات‪.‬‬

‫ج‪ -‬اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪:‬ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ‪.OLS‬‬

‫‪ ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ‪.ILS‬‬
‫‪ ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ ‪.2SLS‬‬
‫‪ ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ‪.3SLS‬‬
‫‪ ‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ )‪.(L.H‬‬

‫وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬
‫اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﳍﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﲝﺠﻢ وإﺷﺎرة اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪرة إذ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ أم ﻻ‪،‬‬
‫ﻓﺈذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘــﱪ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﻳﲑ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﳌﻬﻤــﺔ ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐـﲑات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ‪ ،‬وذﻟــﻚ‬
‫ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳ ــﺔ اﻟﺘﻘ ــﺪﻳﺮات وﻣ ــﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ــﺎ ﳌ ــﺎ ﺗ ــﺪﱄ ﺑ ــﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻄﻠ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻌ ــﺎﻳﲑ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﱃ و ــﺪف ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﺒ ــﺎر ﺟ ــﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ وﻣ ــﺪى اﻟﺜﻘ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات اﳋﺎﺻ ــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻤ ــﺎت‪،‬‬
‫ﲝﻴﺚ‪:‬‬
‫‪ ‬اﺧﺘﺒــﺎر ﺟــﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ‪ :‬ﻫــﻮ ﻣﻘﻴــﺎس ﻟﻠﻤﻘــﺪرة اﻟﺘﻔﺴ ـﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮذج‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﻜــﺲ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺒــﺎر‬
‫درﺟﺔ اﻻﳓﺮاف ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺪرة واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﺎﻫﺪة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻜﻠﻤـﺎ زادت اﳓﺮاﻓـﺎت اﻟﻘـﻴﻢ اﳌﻘـﺪرة‬
‫ﻋــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ اﳌﺸــﺎﻫﺪة ﻟﻠﻤﺘﻐــﲑ ﻛﻠﻤــﺎ ﻗﻠــﺖ ﺟــﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴــﻖ وﻳــﺘﻢ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣــﻞ‬
‫‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬
‫‪ ‬اﺧﺘﺒــﺎر اﳌﻌﻨﻮﻳ ــﺔ‪ :‬ﻳ ــﺘﻢ اﺧﺘﺒ ــﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻣﻌﻠﻤ ــﺎت اﻟﻨﻤ ــﻮذج ﻷﺟ ــﻞ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻫﻨ ــﺎك ﻣﻌﻨﻮﻳ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﺬا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ ‪ T-student‬أو‬
‫اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ ‪ Fisher‬أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ‪ :‬و ــﺪف إﱃ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن اﻻﻓﱰاﺿــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ــﺎ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻄﺒﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻮاﻗــﻊ‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ أو اﻟﺘﻌﺪد اﳋﻄﻲ أو ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳋﻄﺄ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ‪ :‬وﲤﺜﻞ آﺧﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻫﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط‬

‫وﻫــﻲ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﻣﺘﻐ ـﲑﻳﻦ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣﺴــﺘﻘﻞ واﻵﺧــﺮ ﺗــﺎﺑﻊ‪ ،‬وذﻟــﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻣــﻞ‬
‫اﻻرﺗﺒ ــﺎط اﻟﺒﺴ ــﻴﻂ وﻟﻮﺣ ــﺔ اﻻﻧﺘﺸ ــﺎر‪ ،‬ﲝﻴ ــﺚ ﺗﻜ ــﻮن اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﳌﺘﻐـ ـﲑﻳﻦ ﰲ ﺷ ــﻜﻞ‪) :‬ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻃﺮدﻳ ــﺔ‪ :‬ﲟﻌ ــﲎ ﻫﻨ ــﺎك ارﺗﺒ ــﺎط‬
‫ﻣﻮﺟﺐ(‪) ،‬ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪ :‬ﺗﻌﲏ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ(‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺗﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻟﻴﻜﻦ )‪ ،(X‬ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻟﻴﻜﻦ )‪ (Y‬ﻣﺜﻼ‪،‬‬
‫أي ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪ ،‬وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺄﺧﺬ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪64‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺗﻌـﲏ أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ زادت ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻘﻞ )‪ ،(X‬ﻛﻠﻤـﺎ اﳔﻔﻀـﺖ ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﺘﻐـﲑ اﻟﺘـﺎﺑﻊ وﻟـﻴﻜﻦ )‪ (Y‬ﻣـﺜﻼ‪،‬‬
‫أي ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪ ،‬وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺄﺧﺬ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬
‫ﻳــﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻐ ـﲑﻳﻦ ﻛﻤــﺎ أﺷ ـﺮﻧﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﺑﲑﺳــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻌﻄــﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
 ‫) ‪( .‬‬ ‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪− )( −‬‬
‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬
‫×‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬ ‫∑‬ ‫) ‪( −‬‬

‫∑‬ ‫∑‪−‬‬ ‫∑‬

‫=‬
‫∑‬ ‫∑( ‪−‬‬ ‫)‬ ‫∑‬ ‫∑( ‪−‬‬ ‫)‬

‫≤ ‪(−1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪≤ 1‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎ واﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺎﻟﺒﺎ‪ ،‬أي‪:‬‬

‫ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻳﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻮي وﻣﻮﺟﺐ )ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ(‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ‬
‫اﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻮي وﺳﺎﻟﺐ )ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ(‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻳﻌﲏ‬
‫ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪ ،‬وﳌﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺻﻔﺮ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط أو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻟﻮﺣﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر‬

‫ﺗﻌﺪ ﻟﻮﺣﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر أﺣﺪ اﻟﻄﺮق اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﳍﻨﺪﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ وﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﳑﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﻔﺎت اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬

‫‪ ‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ ذو ﻣﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﻮل أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ ذو ﻣﻴﻞ ﺳﺎﻟﺐ ﻧﻘﻮل أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت دون ﻇﻬﻮر أي اﲡﺎﻩ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﲤﺜﻠﻪ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮازي ﶈﻮر اﻟﻔﻮاﺻﻞ أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮازي ﶈﻮر اﻟﱰاﺗﻴﺐ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ‬
‫اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬
 ‫ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪:‬‬

‫ﻳﻌﺘــﱪ ﳕ ــﻮذج اﻻﳓ ــﺪار اﳋﻄ ــﻲ اﻟﺒﺴ ــﻴﻂ ﻛﻤ ــﺎ ﺑ ــﺪل اﲰ ــﻪ ﻣــﻦ أﺑﺴ ــﻂ ﳕ ــﺎذج اﻻﳓ ــﺪار اﻟﻘﻴﺎﺳ ــﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ــﻮ ﻳﻬ ــﺘﻢ ﺑﺪراﺳ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ‬
‫واﻟﺘﺄﺛﲑات ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫) ( =‬

‫ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪ :x :‬اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ‪ :Y .‬اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻓﱰاض أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫=‬ ‫‪+‬‬

‫ﳌﺎ ﻳﻜﻮن ‪ x‬ﻳﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻘﻮل أن ‪ Y‬ﳏﺪد ﺧﻄﻴﺎ ﺑـ‪ x :‬ﻋﻨﺪ ﺣﺪ أدﱏ ﻳﺴﺎوي‬
‫ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪Y = α + βX + e‬‬
‫‪∀ i = 1, … . . , n‬‬

‫ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪ :x :‬اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ‪ :Y .‬اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ :β،α .‬ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‪ :e .‬اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻮاﻗﻲ‪.‬‬

‫ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ وﺟﻮد اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ إﱃ‪:‬‬

‫‪ ‬إﳘﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬
 ‫‪ ‬اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻐﲑ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﳓﺪار اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻀﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‬

‫‪ -1‬اﻟﻨﻤﻮذج ﺧﻄﻲ‪.‬‬

‫‪ -2‬اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ أي ﺗﻜﻮن ﻣﻮزﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﺤﲎ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﳉﺮس‪( ~ ) :‬‬

‫‪ -3‬اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻳﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬أي أن اﻷﺧﻄﺎء ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬

‫‪( )=0‬‬

‫‪ -4‬ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﻮﺟﺒﺔ‪:‬‬

‫=) (‬

‫‪ -5‬ﻗﻴﻢ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أي ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﻜﻮن ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‪:‬‬
‫→‪( . )=0‬‬ ‫‪( . )=0‬‬

‫‪ -6‬اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ‪:‬‬

‫→‪( . )=0‬‬ ‫‪( . )=0‬‬

‫اﻟﺼﻐﺮى ‪OLS‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت‬

‫ﺪف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎ إﱃ ﺗﺼﻐﲑ وﺗﺪﻧﺌﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ إﱃ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ‬
‫∑( اﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺪرة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ‬ ‫‪e‬‬ ‫) ‪ ، (Min ∑ni=1 ei 2‬ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ )‬
‫∑(‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﻊ ﳎﻤﻮع اﻷﺧﻄﺎء ﻷﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ‬ ‫‪Y −Y‬‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻊ )‬
‫ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳚﺎد ﺧﻂ اﳓﺪار ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻤﻮذج أﻛﺜﺮ ﲤﺜﻴﻼ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
 ‫ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‬

‫‪Y = α + βX‬‬
‫‪( ,‬‬ ‫)‬
‫=‬ ‫‪−Y‬‬
‫=‬ ‫‪−Y‬‬ ‫) ‪(Y , X‬‬

‫‪X‬‬

‫ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﻨﻤﻮذج ‪:‬‬

‫‪e =Y −Y‬‬

‫ﻷﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎل ا ﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﻗﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﻌﻬﺎ‪:‬‬

‫‪e‬‬ ‫=‬ ‫‪Y −Y‬‬

‫ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ‪ Y‬ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ) ‪ (α + βX‬ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫= ‪e‬‬ ‫‪Y − α + βX‬‬

‫= ‪e‬‬ ‫‪Y − 2Y α + βX + α + βX‬‬

‫= ‪e‬‬ ‫‪Y − 2α Y − 2βX Y + α + 2αβX + β X‬‬

‫= ‪e‬‬ ‫‪Y − 2α‬‬ ‫‪Y − 2β‬‬ ‫‪X Y + nα + 2αβ‬‬ ‫‪X +β‬‬ ‫‪X‬‬

‫ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ‪ α :‬وﻣﺴﺎوا ﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ ﳒﺪ‪:‬‬

‫∑‬ ‫‪e‬‬
‫‪= 0 → −2‬‬ ‫‪Y + 2 α + 2β‬‬ ‫‪X =0→2 α=2‬‬ ‫‪Y − 2β‬‬ ‫→ ‪X‬‬
‫‪∂α‬‬

‫∑‬ ‫‪Y‬‬ ‫∑‬ ‫‪X‬‬

‫=‪α‬‬ ‫‪−β‬‬ ‫→‬ ‫=‬ ‫‪−‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ‪ β :‬وﻣﺴﺎوا ﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ ﳒﺪ‪:‬‬

‫∑‬ ‫‪e‬‬
‫‪= 0 → −2‬‬ ‫‪X Y + 2α‬‬ ‫‪X + 2β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=0‬‬
‫∂‬

‫‪−2‬‬ ‫‪X Y + 2 Y − βX‬‬ ‫‪X + 2β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=0‬‬

‫‪−2‬‬ ‫‪X Y + 2Y‬‬ ‫‪X − 2βX‬‬ ‫‪X + 2β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=0‬‬

‫∑‬ ‫‪Y‬‬ ‫∑‬ ‫‪X‬‬

‫‪−2‬‬ ‫‪X Y +2‬‬ ‫‪X − 2β‬‬ ‫‪X + 2β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=0‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫∑‬ ‫‪X‬‬ ‫∑‬ ‫‪Y‬‬

‫‪2 −β‬‬ ‫‪X +β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=2‬‬ ‫‪XY −‬‬ ‫‪X‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫ﺑﻀﺮب ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻓﲕ ‪ n‬ﳒﺪ‪:‬‬

‫‪−β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪+ β‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=n‬‬ ‫‪XY −‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬

‫‪β‬‬ ‫‪X −‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪=n‬‬ ‫‪XY −‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬

‫∑‬ ‫∑‪−‬‬ ‫∑‬

‫=‬
‫∑‬ ‫∑( ‪−‬‬ ‫)‬

‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪− )( −‬‬

‫=‬
‫∑‬ ‫) ‪( −‬‬
 ‫اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮذج اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ‬

‫‪ -1‬اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬

‫وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ R‬اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ وﻳﺸﺮح اﻟﺘﻐﲑات أو اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﻔﺴﺮة‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﻌﱪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺠﻤﻮع اﳓﺮاف ﻗﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ وﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ‪ ،‬أي‪:‬‬

‫(‬ ‫= ) ‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪+‬‬

‫ﲝﻴﺚ‪:‬‬

‫)‪Total Sum of Squares (TSS‬‬ ‫∑(‪ :‬ﳝﺜﻞ ﳏﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫) ‪( −‬‬ ‫)‬

‫)‪Explained Sum of Squares (ESS‬‬ ‫∑(‪ :‬ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻔﺴﺮة‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬

‫)‪Residual Sum of Squares (RSS‬‬ ‫∑(‪ :‬ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ‬ ‫)‬

‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪TSS = ESS + RSS‬‬

‫ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ )‪ (TSS‬ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫‪TSS ESS RSS‬‬ ‫‪ESS RSS ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫=‬ ‫‪+‬‬ ‫=‪→1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫→‬ ‫‪= 1−‬‬
‫‪TSS TSS TSS‬‬ ‫‪TSS TSS TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬

‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬ ‫=∑‬

‫=‬ ‫‪= 1−‬‬ ‫→‬ ‫=‬ ‫‪=1−‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬
‫≤ ‪ ،(0‬ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺮ واﻟﻮاﺣﺪ )‪≤ 1‬‬
‫أن أﻏﻠﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﻘﺪر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﻌﻜﺲ ﳌﺎ ﺗﻘﱰب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪:‬‬

‫ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط‪:‬‬

‫=‬
 ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط‪:‬‬

‫() ‪β∑= ( −‬‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬

‫=‬
‫) ‪∑= ( −‬‬

‫‪ -2‬إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ ‪T- Student‬‬

‫ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم( اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم‬
‫وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬
‫ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪0:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ← ‪= 0‬‬

‫‪1:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ← ‪≠ 0‬‬

‫‪0:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ← ‪= 0‬‬

‫‪1:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ← ‪≠ 0‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر‪:‬‬

‫‪−‬‬ ‫‪−0‬‬
‫‪,‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬

‫‪−‬‬ ‫‪−0‬‬
‫‪,‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬

‫ﲝﻴﺚ‪:‬‬

‫∑‬
‫=‬ ‫=) (‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬

‫‪1‬‬
‫=‬ ‫=) (‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬

‫∑‬
‫=‬
‫‪−2‬‬

‫ﻷﺟﻞ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ )‪(n-2‬‬
‫وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )‪:(λ%‬‬

‫‪ :t‬ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫‪>t‬‬

‫‪ :t‬ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫‪<t‬‬
 ‫‪ 3‬اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ‪Fisher‬‬

‫ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ وﻫﺬا اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪:‬‬

‫‪0:‬‬ ‫=‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ← ‪= 0‬‬

‫‪1:‬‬ ‫≠‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ← ‪≠ 0‬‬

‫‪/1‬‬ ‫‪∑= ( − ) /‬‬

‫=‬ ‫=‬
‫= ∑ )‪/( − 2‬‬ ‫)‪/( − 2‬‬

‫=‬ ‫)‪( − 2‬‬

‫‪(1 −‬‬ ‫)‬

‫ﻷﺟﻞ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ‪ 1‬ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺒﺴﻂ ودرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ )‪ (n-2‬ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎم وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )‪:(λ%‬‬

‫‪ :‬ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.λ‬‬ ‫>‬

‫‪ :‬ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.λ‬‬ ‫<‬

‫‪ -4‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج‬

‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ذﻟﻚ ا ﺎل اﻟﺬي ﺗﻘﻊ داﺧﻠﻪ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ وﻟﻴﻜﻦ ‪%5‬‬
‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﻴﻌﲏ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﻊ اﳌﻌﻠﻤﺔ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%95‬وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﻊ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪ ،%5‬وﻳﺘﻢ إﳚﺎد ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 30‬ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ) (‪:‬‬

‫(‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )‪ ،(λ%‬ﻓﺈن‪:‬‬ ‫أي ))‪~ ( − 2‬‬ ‫ﻳﺘﺒﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ )‪،(n-2‬‬

‫‪−‬‬
‫‪−‬‬ ‫≤‬ ‫‪≤+‬‬
‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬

‫( وإﺿﺎﻓﺔ ) ( ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺑﻀﺮب ﻃﺮﰲ اﳌﱰاﺟﺤﺔ ﰲ )‬

‫∈‬ ‫‪−‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ) (‪:‬‬

 ‫(‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ )‪ ،(λ%‬ﻓﺈن‪:‬‬ ‫أي ))‪~ ( − 2‬‬ ‫ﻳﺘﺒﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ )‪،(n-2‬‬

‫‪−‬‬
‫‪−‬‬ ‫≤‬ ‫‪≤+‬‬
‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬

‫( وإﺿﺎﻓﺔ ) ( ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺑﻀﺮب ﻃﺮﰲ اﳌﱰاﺟﺤﺔ ﰲ )‬

‫∈‬ ‫‪−‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬

‫‪ -5‬ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ‪:‬‬

‫ﻟﻴﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )‪ ،(Y‬واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ )‪:(X‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Y‬‬

‫اﳌﻄﻠﻮب‪:‬‬

‫أﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻓﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫أﻛﺘﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر‪.‬‬ ‫‪(2‬‬
‫اﺧﺘﱪ ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪(3‬‬
‫‪ 4‬اﺧﺘﱪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ ،%5‬وﺣﺪد ﳎﺎل‬ ‫‪(4‬‬
‫اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت‪.‬‬
‫اﺧﺘﱪ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.%5‬‬ ‫‪(5‬‬
 ‫اﻟﺤﻞ‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬ ‫) ‪( −‬‬
‫(‬ ‫‪−‬‬ ‫( ̅)‬ ‫‪−‬‬ ‫̅)‬
‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪36‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫‪49‬‬
‫‪9‬‬
‫‪28‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-78‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪228‬‬

‫∑‬ ‫‪28‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪=4‬‬
‫‪7‬‬
‫∑‬ ‫‪56‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪=8‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ -1‬ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط‪:‬‬

‫ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪− )( −‬‬ ‫‪−78‬‬

‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪= −0.976‬‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫‪√28√228‬‬
‫) ‪−‬‬ ‫∑‬ ‫) ‪( −‬‬

‫وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫∑‬ ‫∑‪−‬‬ ‫∑‬ ‫)‪7(146) − (28)(56‬‬ ‫‪−546‬‬
‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬
‫∑‬ ‫∑‬ ‫)‪7(140) − (28‬‬ ‫)‪7(676) − (56‬‬ ‫‪√196√1596‬‬
‫∑( ‪−‬‬ ‫)‬ ‫∑( ‪−‬‬ ‫)‬
‫‪= −0.976‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﺒﺔ وﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺎﻟﺐ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ‪.‬‬
 ‫‪ -2‬ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر‪:‬‬

‫∑‪n‬‬ ‫‪X Y −∑ X ∑ Y‬‬ ‫‪7(146) − (28)(56) −546‬‬

‫=‪β‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪= −2.7857‬‬
‫) ‪∑ X − (∑ X‬‬ ‫)‪7(140) − (28‬‬ ‫‪196‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫∑‬ ‫(‬ ‫‪− ) ( − ) −78‬‬

‫=‪β‬‬ ‫=‬ ‫‪= −2.7857‬‬
‫∑‬ ‫) ‪( −‬‬ ‫)‪(28‬‬

‫‪α = Y − βX = 8 − (−2.7857)4 = 19.143‬‬

‫‪= 19.143 − 2.7857‬‬

‫‪ -3‬اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪:‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﺈن‪:‬‬

‫=‬ ‫= )‪→ (−0.976‬‬ ‫→‬ ‫‪= 0.95‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط‪:‬‬

‫∑‪β‬‬ ‫)‪( − ) ( − ) −2.7857(−78‬‬

‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 0.95‬‬
‫) ‪∑ ( −‬‬ ‫‪228‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬ ‫=∑‬

‫=‬ ‫‪=1−‬‬ ‫→‬ ‫=‬ ‫‪=1−‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬ ‫( =∑‬ ‫‪−‬‬ ‫)‬
‫‪= 19.143 − 2.7857‬‬ ‫‪−‬‬ ‫=‬ ‫‪−‬‬

‫‪16.3573‬‬ ‫‪69.84446329‬‬ ‫‪2.69846329‬‬

‫‪13.5716‬‬ ‫‪31.04272656‬‬ ‫‪0.18352656‬‬
‫‪10.7859‬‬ ‫‪7.6123881‬‬ ‫‪3.18943881‬‬
‫‪8.0002‬‬ ‫‪0.00000004‬‬ ‫‪1.00040004‬‬
‫‪5.2145‬‬ ‫‪7.75901025‬‬ ‫‪1.47501025‬‬
‫‪2.4288‬‬ ‫‪31.03826944‬‬ ‫‪0.32626944‬‬
‫‪-0.3569‬‬ ‫‪69.83777761‬‬ ‫‪1.84117761‬‬
‫‪217.13463529‬‬ ‫‪10.714286‬‬
 ‫∑‬ ‫‪−‬‬ ‫‪217.13463529‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 0.95‬‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬ ‫‪228‬‬

‫∑‬ ‫‪10.714286‬‬
‫‪=1−‬‬ ‫‪=1−‬‬ ‫‪= 0.95‬‬
‫( ∑‬ ‫) ‪−‬‬ ‫‪228‬‬

‫ﲟﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻮدة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج أي أﻏﻠﺐ اﳌﺸﺎﻫﺪات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﻂ اﻻﳓﺪار‪.‬‬

‫‪ -4‬اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ ‪ Student‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.%5‬‬

‫‪0:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ← ‪= 0‬‬

‫‪1:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ← ‪≠ 0‬‬

‫‪0:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ← ‪= 0‬‬

‫‪1:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ← ‪≠ 0‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر‪:‬‬

‫∑‬ ‫‪10.714286‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 2.143‬‬
‫‪−2‬‬ ‫‪7−2‬‬

‫∑‬ ‫‪140‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪2.143‬‬ ‫‪= 1.237‬‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬ ‫)‪7(28‬‬

‫‪19.143‬‬
‫‪,‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 15.475‬‬
‫‪1.237‬‬

‫ﲟﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮﺟﺔ )اﳉﺪوﻟﻴﺔ( ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ )‪ (n-2‬وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ %5‬ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪=t‬‬ ‫‪( , ,‬‬ ‫)‬ ‫‪= 2.571‬‬
‫‪,‬‬

‫أي‪:‬‬

‫‪ :t‬وﻣﻨﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫‪>t‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2.143‬‬
‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 0.276‬‬
‫∑‬ ‫(‬ ‫) ‪−‬‬ ‫‪28‬‬
 ‫‪−2.7857‬‬
‫‪,‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪= 10.093‬‬
‫‪0.276‬‬

‫‪ :t‬ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫‪>t‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺔ‪:‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ) (‪:‬‬

‫∈‬ ‫‪−‬‬ ‫‪( , .‬‬ ‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪( , .‬‬ ‫)‬

‫])‪∈ [19.143 − 2.571(1.237) ,19.143 + 2.571(1.237‬‬

‫]‪∈ [15.963 ,22.323‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ) (‪:‬‬

‫∈‬ ‫‪−‬‬ ‫‪( , .‬‬ ‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪( , .‬‬ ‫)‬

‫])‪∈ [−2.7857 − 2.571(0.276) , −2.7857 + 2.571(0.276‬‬

‫]‪∈ [−3.495 , −2.076‬‬

‫‪ -5‬اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪%5‬‬

‫‪0.95‬‬
‫=‬ ‫= )‪( − 2‬‬ ‫‪(7 − 2) = 95‬‬
‫‪(1 −‬‬ ‫)‬ ‫)‪(1 − 0.95‬‬

‫ﲟﺎ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ )اﳉﺪوﻟﻴﺔ( ﻟﻔﻴﺸﺮ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﺴﻂ )‪ (1‬ودرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎم )‪ (5‬وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ %5‬ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ 6.61‬ﻓﺈن‪:‬‬

‫‪ :‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أي ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻛﻜﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫>‬

‫وﻓﻘﻨﺎ اﷲ وإﻳﺎﻛﻢ‬

‫أﺳﺘﺎذ اﶈﺎﺿﺮة‬