[Dự báo kinh tế] cô Quỳnh 8/7/20

Đề 1. Đề cô Quỳnh bao trùm toàn bộ những gì cô dạy, và một số câu k có trong slide(
cô nói đúng 1 lần) và cô cũng ra đề là câu của đề 2( xác định mô hình MA hay AR)
1. Dự báo thô giản đơn cho chuỗi 5,3;5,3;6;6,2;6,5;7;7,1
2. Tính Mape của chuỗi
3. Thành phần khó xác định nhất của chuỗi tgian
4. Lệnh để vẽ đồ thị chuỗi(line)
5. Sau khi sd Pp trung bình trượt chuỗi còn những yếu tố gì
6. San mũ đơn của mô hình, tính 3 giai đoạn tiếp theo
7. Mô hình có mùa vụ và xu thế thì dùng san mũ nào hợp nhất( Winter)
8. Hàm nào có T là tuyến tính(Yt=B1+B2t+ut với cho thêm hàm log, bậc 2, bậc 3)
9. Tạo biến xu thế (câu này cho gđ đầu là 2002Q1 (genr time=@trend(2001Q4))
10. Một dự án có doanh số các tháng 1,2,3 tăng và 10,11,12 giảm là có yếu tố gì( chu kỳ,
mùa vụ, xu thế,yếu tố khác)
11. Mô hình nhân tính ntn(tích các yếu tố)
12. Kiểm định tính dừng của chuỗi(Alpha=0,58)
13. Một chuỗi dừng yếu k nhất thiết phải là(psai k đổi, hiệp ps k đổi, tb k đổi, nhiễu trắng)
14. AR(p) được giải thích bởi mh (PACF)
15. Đặc điểm của giản đồ tự tương quan(các hso ttq giảm xuống 0 nhanh chóng sau 2-3 độ
trễ)
16. Tổng hệ số của mh san mũ( bằng 1)
17. Cách viết mh Arima( cho TH cụ thể)
18. Cho 1 bảng yêu cầu tìm bậc phù hợp nhất của mh Arima( chọn bậc có nhiều * nhất)
19. Cho 3 bảng với các sai phân của các biến là biến phụ thuộc( xác định biến nội sinh,
ngoại sinh)
20. Xt và Yt có hệ số phụ thuộc Alpha là 0,11 với 0,56(Xt là nội sinh, Yt ngoại sinh) xây
dựng mô hình với biến ngoại sinh Yt
21. Sử dụng Ar root graph để làm gì
22. Giá trị trung bình của bước ngẫu nhiên có hằng số(Yt=tB+Yo)
23. Tính trung bình trượt giản đơn bậc 3
24. .dạng đồ thị của mh cộng( hình mương)
Tự luận: viết mô hình san mũ Winter và dự báo cho 4 giai đoạn kế tiếp
1. Cho mô hình VAR 3 biến bậc 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Mô hình gồm 3 phương trình, mỗi phương trình có 15 biến độc lập
2. Mô hình VAR luôn ổn định
3. Mô hình VAR giúp dự báo các biến tốt hơn các mô hình dự báo chuỗi thời gian
đơn biến
A. Chỉ (1) và (3)
B. Chỉ (1)
C. Chỉ (3)
D. Chỉ (2)
2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Phân rã phương sai đo lường ảnh hưởng của cú sốc đơn vị đến mỗi biến trong
mô hình VAR.
2. Phân rã phương sai có thể được hiểu là đo lường phần trăm phương sai sai số
dự báo gây ra bởi mỗi biến.
3. Thông thường phương sai sai số dự báo của mỗi biến phần lớn do chính cú sốc
đối với biến đó gây ra
A. Chỉ (2)
 B. Chỉ (3)
C. Chỉ (1)
D. Đáp án khác
3. Chuỗi nào sau đây là mô hình cộng tính?
A. Y = T - S - C - I
B. Y = T*S*C*I
C. Y = T/S/C/I
D. Y = T + S + C + I
4. Cho chuỗi Yt thỏa mãn quá trình AR(1). Phát biểu nào sau đây đúng?
1. Yt là một chuỗi dừng
2. Yt cũng thỏa mãn một quá trình MA
3. Sai phân của Yt là một chuỗi dừng
A. (1) (2) (3)
B. (1)
C. (1) (3)
D. (1) (2)
5. Làm trơn số liệu bằng trung bình trượt trung tâm s điểm sẽ giúp tách yếu tố nào sau
đây ra khỏi chuỗi
A. Mùa vụ và yếu tố bất quy tắc
B. Mùa vụ và xu thế
C. Xu thế
D. Mùa vụ
6. Để phát hiện yếu tố mùa vụ trong 1 chuỗi thời gian ta có thể dùng cách nào?
1. Vẽ đồ thị
2. Kiểm định Kruskal-Wallis
3. Trung bình trượt trung tâm
A. (2)
B. (1) (2)
C. (1) (2) (3)
D. (2) (3)
7. Một trận hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy khiến sản lượng hàng hóa bị giảm sút trong vài
tuần là ví dụ của?
A. Chu kỳ
B. Mùa vụ
C. Xu thế
D. Yếu tố bất quy tắc
8. Cho chuỗi dữ liệu Yt sau. GIá trị san mũ đơn tại quan sát 2005Q3 là bao nhiêu nếu sử
dụng hằng số san 0,3 và giá trị san đầu tiên là 109,5? Yse(t) = alpha*Y(t-1) + (1-
alpha)Yse(t-1)

t 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4

Yt 120 87 97 134 130 91 100 150

A. 112,65
B. 116,85
C. 104,955
D. 101,695
9. Tổng các hệ số trong mô hình san mũ
 A. Bằng 0
B. Nhỏ hơn 1
C. Lớn hơn 1
D. Bằng 1
10. Phát biểu nào sau đây về hệ số tự tương quan ACF và hệ số tự tương quan riêng
PACF là đúng?
1. ACF và PACF luôn luôn bằng nhau tại độ trễ 1
2. PACF cho mô hình AR(p) = 0 sau độ trễ p
3. PACF và ACF luôn bằng nhau tại độ trễ 2 của mô hình AR(1)
A. (1)
B. (1) (2) (3)
C. (2)
D. (1) (2)
11. Khi hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ bằng phương pháp trung bình trượt cho mô hình có chỉ
số mùa vụ thu được như sau. Tại thời điểm 2003Q2, giá trị hiệu chỉnh mùa vụ của chuỗi
là 67,98. Giá trị quan sát được tại thời điểm này là?
Quý I Quý 2 Quý 3 Quý 4

-0,85 2,13 1,39 -2,67

A. 65,85
B. 144,8
C. 70,11
D. 31,915
12. Cho bước ngẫu nhiên Yt = Y(t-1) + ut với Y1 là giá trị đầu tiên của chuỗi. Giá trị trung
bình của Yt là gì?
A. Không xác định được
B. Y1
C. 0
D. Y1 + t
13. Xét mô hình VAR(4) cho 3 biến X1, Y1, Z1 với đầy đủ các bậc trễ của các biến. Khi
ước lượng mô hình này cần ước lượng bao nhiêu hệ số góc? k^2.p = 3^2 x 4 =36
A. 3
B. 36
C. 4
D. 12
14. Cho chuỗi Yt như sau. Nếu sử dụng dự báo thô giản đơn để dự báo cho chuỗi Yt thì
MAPE của mô hình này là bao nhiêu?

t 1 2 3 4 5

Yt 11,2 11 12,4 12,5 13

A. 0,044
B. 0,55
C. 0,178
D. 2,2
15. Kiểu dữ liệu có yếu tố xu thế thì không nên dùng phương pháp dự báo nào?
A. San mũ Holt
B. Phân tích chuỗi thời gian
C. Cả 3 phương án đều không đúng
 D. San mũ đơn
16. Cho bước ngẫu nhiên Yt = Y(t-1) + ut với Y1 là giá trị đầu tiên của chuỗi và ծ^2 là
phương sai của ut. Phương sai của Yt là?
A. Y1 + ծ^2
B. 0
C. (t-1)ծ^2
D. ծ^2
17. Để tạo ra chuỗi logarit cơ số tự nhiên của chuỗi Y, trong EVIEWS ta dùng hàm?
A. log(Y)
B. logY
C. ln(y)
D. lnY
18. Biến động mùa vụ là những biến động?
A. Các đáp án còn lại đều không đúng
B. Dài hạn
C. Ngắn hạn
D. Bất thường
19. Để hồi quy chuỗi đã hiệu chỉnh mùa vụ ADY theo xu thế t, trong EVIEWS ta có thể
dùng lệnh nào?
A. reg ady t
B. Đáp án khác
C. ls ady c t
D. run ady t
20. Nếu chuỗi thời gian Yt có yếu tố mùa vụ và xu thế, với cường độ mùa vụ giảm dần
theo thời gian, phương pháp dự báo nào sau đây phù hợp để dự báo chuỗi Yt?
1. San mũ đơn
2. San mũ Winter cho mô hình nhân
3. San mũ Winter cho mô hình cộng
4. Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
A. (1) (2) (4)
B. (2)
C. (2) (4)
D. (2) hoặc (3)
21. Cho chuỗi dữ liệu Yt sau đây. Nếu dùng phương pháp dự báo thô hiệu chỉnh xu thế
tuyến tính, giá trị dự báo cho 2007Q1 là? 150 + (150 - 100)
t 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4

Yt 120 87 97 134 130 91 100 150

A. 166
B. Các đáp án còn lại đều không đúng
C. 150
D. 200
22. Cho kết quả san mũ như trong hình. Giá trị dự báo cho tháng 6, 7 và 8 năm 2011 ?
 A. 102,428; 102,428; 102,428 (Single Exponential Smoothing)
B. 102,428; 48,551; 4,053
C. 102,428; 103,283; 104,138
D. 102,428; tháng 7 và 8 không đủ dữ liệu để tính
23. Đâu không phải là một tiêu chí lựa chọn mô hình ARIMA phù hợp?
1. Nhiễu trắng
2. AIC, SBC, HQ càng lớn càng tốt
3. Chuỗi dự báo phản ánh được các bước ngoặt của chuỗi thực tế
A. Chỉ (1)
B. Chỉ (2)
C. (1), (2) và (3)
D. Chỉ (3)
24. Phương pháp nào được dùng để khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian?
A. Các đáp án còn lại đều đúng
B. Kiểm định nghiệm đơn vị
C. Vẽ đồ thị
D. Phân tích giản đồ tự tương quan
25. Cho kết quả kiểm định nghiệm đơn vị sau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chuỗi GDP là chuỗi dừng sai phân

B. Các đáp án còn lại đều không đúng (p-value =0,5107)
C. Chuỗi GDP là chuỗi tích hợp bậc 2
D. Chuỗi GDP là chuỗi dừng
26. Cho Yt thỏa mãn quá trình MA(1) với giá trị trung bình bằng 0 và hệ số ứng với u(t-1)
có giá trị là 0,4. Hiệp phương sai giữa Yt và Y(t-1) có giá trị bao nhiêu?
A. 0
B. 0,4
C. Không đủ dữ kiện để tính
D. 1
27. Dùng phương pháp san mũ đơn với hằng số san 0,6 thu được dự báo cho doanh thu
của công ty A tháng 6 năm 2020 là 70 tỷ đồng và doanh thu thực tế là 67 tỷ đồng. Giá trị
dự báo cho tháng 7 năm 2020 là? 0,6*67 + 0,4*70
A. Các đáp án còn lại đều không đúng
B. 68,2 tỷ
C. 68,8 tỷ
D. 69 tỷ
28. Cho chuỗi Yt thỏa mãn mô hình ARIMA(2,1,1). Phát biểu nào sau đây là không đúng?
1. Yt là chuỗi dừng sai phân
2. d=1
3. Yt= c + phi1*Y(t-1) + phi2*Y(t-2) + theta1*u(t-1) + ut
A. Chỉ (3)
B. (1), (2), (3)
C. (1)
D. (2)
29. Phương pháp nào giúp làm giảm yếu tố bất quy tắc của một chuỗi thời gian?
1. San mũ đơn
2. Trung bình trượt
3. San mũ Winter
4. Dự báo thô
A. (1) và (3)
B. (1),(2),(3),(4)
C. (1),(2),(3)
D. Chỉ (2)
30. Sau khi hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ cho mô hình nhân trong EVIEWS ta thu được chỉ số
mùa vụ sau. Chỉ số mùa vụ còn lại là?

A. 0,98337 (lấy 1 chia các SF còn lại)

B. -3,04645
C. 0,89234
D. Đáp án khác
31. Cho bước ngẫu nhiên có hằng số và dao động quanh đường xu thế
Yt = beta +alpha*t + Y(t-1) +ut với Y1 là giá trị đầu tiên của chuỗi. Giá trị trung bình của Yt
là gì?
 A. Y1 + t
B. Y1 + alpha*t + (t-1)*beta
C. (t-1)*beta
D. Không xác định được (t-1)beta + (t-1).(t-2)/2 *alpha + Y1
32. Từ kết quả sau chọn nhận định đúng

A. Mô hình VAR là phù hợp để dự báo cho các biến

B. Đáp án khác
C. Mô hình VAR chưa chắc đã ổn định do nghiệm đặc trưng không liên quan đến vấn đề
này
D. Mô hình VAR ổn định
33. Giản đồ tự tương quan của chuỗi dừng có đặc điểm nào sau đây?
A. Các đáp án còn lại đều đúng
B. Giản đồ tự tương quan có hình sin hoặc xương cá
C. Các hệ số tự tương quan giảm xuống bằng 0 một cách nhanh chóng sau 2-3 độ
trễ
D. Các hệ số tự tương quan khác 0 có ý nghĩa thống kê cho một số độ trễ đầu tiên
34. Cho kết quả san mũ như hình. Giá trị dự báo cho 6,7,8 năm 2011 là?
 A. Các đáp án đều không đúng
B. 220,33; 222,83; 225,33
C. 220,33;220,33;220,33;
D. 222,83; 225,33; 227;83 (mean + h*trend)
35. Dùng hàm xu thế để dự báo cho chuỗi Yt thu được kết quả: Yt = 12,27 +1,546*t+e
giá trị dự báo cho chuỗi tại thời điểm thứ 16 là?
A. Không đủ dữ liệu để tính
B. 24,736
C. 37,006
D. 29,435
36. Đâu không phải là một yêu cầu đối với chuỗi dừng?
1. Giá trị trung bình không đổi
2. Phương sai bằng 0
3. Hệ số tự tương quan giữa các giai đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các
giai đoạn
A. Chỉ (3)
B. (1), (2), (3)
C. Chỉ (2)
D. (2) và (3)
37. Cho số liệu sau về lượng thiệp bán ra của 1 cửa hàng:

Ngày Số lượng (Nghìn chiếc)

1 18

2 22

3 17

4 18

5 28

6 20
 a. Tính chuỗi san mũ đơn với hàng số san 0,4 và sử dụng cách xác định giá trị đầu
tiên của chuỗi giống với EVIEWS8.
Với phương pháp san mũ đơn ta có phương trình san là:
YSE(t) = alpha*Y(t-1) + (1-alpha)*YSE(t-1)
Hằng số san alpha = 0,4 => Yse(t) = 0,4*Y(t-1) + 0,6*Yse(t-1)
Giá trị san đầu tiên của chuỗi Yse(1) = (Y1 + Y2 +Y3)/3 = (18+22+17)/3 =19
Thực hiện san ta thu được kết quả:

Ngà Yt Yse(t)
y

1 18 19

2 22 = 0,4*18 + 0,6*19 = 18,6

3 17 = 0,4*22 + 0,6*18,6 = 19,96

4 18 = 0,4*17 + 0,6*19,96 = 18,776

5 28 = 0,4*18 + 0,6*18,776 = 18,4656

6 20 = 0,4*28 + 0,6*18,4656 = 22,27936

b. Tính RMSE của phương pháp san mũ đơn (làm tròn 3 chữ số thập phân sau dấu
phẩy)
RMSE = (et2) /n = (18-19)2+(22-18,6)2+(17-19,96)2+(18-18,776)2+(28-18,4656)2+(20-22,27936)2/6
= 1,811
CK dự báo cô Quỳnh ca 3 ngày 13/4/2022 (60p)- Đề 2
32 câu TN+ 2 câu tự luận
----------------------------------------------------------------------------
Trắc nghiệm: (8đ)
1. Đâu không phải là phương pháp dự báo chuỗi thời gian?
A. Hồi quy
B. San mũ
C. Phân tích
D. Dự báo thô
2. Cho đồ thị chuỗi theo thời gian. Tìm nhận định đúng
3. Kiểu dữ liệu có yếu tố xu thế thì không nên dùng phương pháp dự báo nào?
A. San mũ Holt
B. Phân tích chuỗi thời gian
C. San mũ đơn
D. Cả 3 phương án đều không đúng
4. Cho bước ngẫu nhiên Yt = Y(t-1) + ut với Y1 là giá trị đầu tiên của chuỗi và σ^2 là
phương sai của ut. Phương sai của Yt là?
5. Cho bước ngẫu nhiên Y = Y + u . Hỏi chuỗi nào là chuỗi dừng?
t t-1 t

A. Yt
 B. Yt-1
C. ut
D. Không có chuỗi nào
6. Cho mô hình VAR 3 biến bậc 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
1. Mô hình gồm 3 phương trình, mỗi phương trình có 15 biến độc lập
2. Mô hình VAR luôn ổn định
3. Mô hình VAR giúp dự báo các biến tốt hơn các mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến
7. Làm trơn số liệu bằng trung bình trượt trung tâm s điểm sẽ giúp tách yếu tố nào sau
đây ra khỏi chuỗi?
A. Mùa vụ và yếu tố bất quy tắc
B. Mùa vụ và xu thế
C. Xu thế
D. Mùa vụ
8. Để phát hiện yếu tố mùa vụ trong 1 chuỗi thời gian ta có thể dùng cách nào?
1. Vẽ đồ thị
2. Kiểm định Kruskal-Wallis
3. Trung bình trượt trung tâm
9. Cho chuỗi dữ liệu. Tính RMSE khi dùng phương pháp dự báo thô giản đơn.
t 1 2 3 4 5

Yt 11, 11 12,4 12, 13

2 5
10. Nếu chuỗi thời gian Yt có yếu tố mùa vụ và xu thế, với cường độ mùa vụ giảm dần
theo thời gian, phương pháp dự báo nào sau đây phù hợp để dự báo chuỗi Yt?
1. San mũ đơn
2. San mũ Winters cho mô hình nhân
3. San mũ Winters cho mô hình cộng
4. Phương pháp phân tích chuỗi thời gian
11. Cho chuỗi dữ liệu như sau (dùng cho câu 12,13 nữa)
t 2005Q1 2005Q2 2005Q 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4
3

Y 120 87 97 134 130 91 100 150

t
Tính giá trị dự báo 2007Q1 dùng phương pháp dự báo thô hiệu chỉnh cả mùa vụ và xu thế tuyến
tính
12. Tính giá trị trung bình trượt trung tâm 4 điểm của 2005Q3
13. Tính giá trị dự báo 2007Q1 bằng phương pháp trung bình trượt giản đơn 4 điểm
14. Đâu không phải là một tiêu chí lựa chọn mô hình ARIMA phù hợp?
1. Nhiễu trắng
2. AIC, SBC, HQ càng lớn càng tốt
3. Chuỗi dự báo phản ánh được các bước ngoặt của chuỗi thực tế
15. Phương pháp nào được dùng để khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian?
A. Các đáp án còn lại đều đúng
B. Kiểm định nghiệm đơn vị
C. Vẽ đồ thị
D. Phân tích giản đồ tự tương quan
16. Cho kết quả kiểm định nghiệm đơn vị sau. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chuỗi GDP là chuỗi dừng sai phân

B. Các đáp án còn lại đều không đúng
C. Chuỗi GDP là chuỗi tích hợp bậc 2
D. Chuỗi GDP là chuỗi dừng
17. Đâu không phải là một yêu cầu đối với chuỗi dừng yếu?
1. Giá trị trung bình không đổi
2. Phương sai bằng 0
3. Hệ số tự tương quan giữa các giai đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các giai đoạn
18. Cho hàm xu thế . Giá trị dự báo cho chuỗi tại thời điểm thứ 18 là?
19. Cho MI 4 quý với mô hình cộng. Tính SF quý 3.
20. Cho SF 3 quý với mô hình cộng. Tính SF quý còn lại.
21. Cho giá trị thực tế Yt và chỉ số thời vụ chung SF. Tính giá trị đã hiệu chỉnh mùa vụ
ADY.
22. Cho giá trị thực tế Yt, giá trị san mũ đơn YtSE và hằng số san. Tính giá trị dự báo
Yt+1SE
23. Cho ảnh (kết quả san mũ đơn) . Hỏi giá trị dự báo của 3 tháng tiếp theo.
24. Phương trình nào là phương trình hàm xu thế tuyến tính?
1. Yt=0+1×t+ut
2. ln⁡(Yt)=0+1×t+ut
3. Yt=0+1×t+2t2+ut
25. Nhu cầu sử dụng mạng di động của nông thôn tăng lên là yếu tố gì?
A. Xu thế
B. Mùa vụ
C. Chu kỳ
D. Bất quy tắc
26. Tìm nhận định đúng:
1. PACF có tính đến tác động trung gian
2. PACF có giá trị từ -1 đến 1
3. Các giá trị PACF trượt ra khỏi đường biên thì có ý nghĩa thống kê
 27. Cho p-value của kiểm định nhân quả Granger với lần lượt biến phụ thuộc Xt và Yt
là 0,53 và 0,03. Để dự báo cho chuỗi Xt thì dùng phương pháp gì?
A. Dùng mô hình VAR
B. Xây dựng kịch bản cho biến ngoại sinh Yt
C. Xây dựng kịch bản cho biến nội sinh Yt
D. Không có đáp án đúng
28. Cho ảnh kết quả kiểm định nhân quả Granger cho 3 biến. Tìm nhận định đúng.
29. Giản đồ tự tương quan của chuỗi có yếu tố xu thế có đặc điểm nào sau đây?
A. Các đáp án còn lại đều đúng
B. Giản đồ tự tương quan có hình sin hoặc xương cá
C. Các hệ số tự tương quan giảm xuống bằng 0 một cách nhanh chóng sau 2-3 độ trễ
D. Các hệ số tự tương quan khác 0 có ý nghĩa thống kê cho một số độ trễ đầu tiên
30. Để dự báo cho tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới thì không nên dùng
phương pháp nào?
A. Phương pháp dự báo thô
B. Phương pháp san mũ đơn
C. Phương pháp dự báo thô hiệu chỉnh mùa vụ
D. Phương pháp phân tích
31. Đồ thị của mô hình nhân tính có hình dạng? (1) hình loa; (2) hình phễu; (3) hình
mương
còn 1 câu không nhớ
Tự luận: (2đ)
1. Cho giá trị SF và phương trình hàm xu thế của chuỗi đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ ADY
của 5 năm (dữ liệu theo quý) . Tính giá trị dự báo cho các quý của năm thứ 6
2. Cho chuỗi giá trị có 6 quan sát.
a. Yêu cầu tính giá trị dự báo theo phương pháp san mũ đơn với hằng số san=0,2. Cách tính
giá trị san mũ đầu tiên như EVIEWS
b. Tính RMSE (làm tròn đến 3 chữ số thập phân)