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第一讲 大数据的基本原理

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中央财经大学金融学院
彭俞超

邮箱:yuchao.peng@hotmail.com

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本讲内容

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C C 三.大数据的运用 C C
二.大数据的思维

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一.大数据概念和内涵

四.大数据的处理流程
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O O O O
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C C C C
一、大数据概念和内涵

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大数据爆炸

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大数据到底有多大?

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• data vs. digit 中





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•数据化不是数字化

•世界万物的数据化
•一切皆可以“量化”

• 态度变成数据——情绪



• 方位变成数据——导航












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• 沟通变成数据——社交媒体 O O
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大数据时代:万物数据化

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专题文章, Big Data

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大数据发展的历程

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• 起源于2008年9月的《Nature》刊登的一组

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•尚不统一
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• 《大数据时代》:
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大数据的定义

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•字面上,巨大的数据?

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• James Manyika(麦肯锡):

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的捷径,而采用所有数据进行分析处理。

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• 大数据是指不用随机分析法(抽样调查)这样
型数据库获取、存储管理和分析数据的能力。
• 大数据是指数据的集合,其大小超出了现有典

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海量的
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洞察力
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大数据的定义

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•研究机构Gartner:

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大数据

决策力
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高增长率和多样化的信息资产。

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流程优
化能力
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多样的

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• 大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策
力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、

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二、大数据的思维

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•数据更好
•数据更杂
•数据更多

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• 不是精确性,而是混杂性

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• 不是随机样本,而是全体数据

• 不是因果关系,而是相关关系
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大数据究竟哪里不一样?

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• 困境:
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中 中 中 来管理国民。 中 中
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• 无法考察子类别
• 随机性难以保证
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随机样本vs.全体样本

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• 需要严密的安排和设计,缺乏延展性
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大幅提高,但与样本数量关系不大

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• 随机采样:最少的数据获得最多的信息

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• 采样分析的精确性随着采样随机性的增加而
• 人口普查:数千年来,政府都试图通过收集信息

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• 葡萄园与温度计

•不再期待精确性
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精准性vs.混杂性

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大 大 • MIT的通货紧缩预测软件 大 大 大
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• IBM Candide vs. Google Translate

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•“小数据” 最重要的就是保证质量

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•大数据的简单算法优于小数据的复杂算法

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• 啤酒与纸尿裤
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• 学术研究要求因果性
•关联性是预测的关键

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因果性vs.相关性

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学 • 基于原因、传导途径来实施政策
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• 飓风来临时,蛋挞销量提升

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• 一些学者用大数据方法识别因果推断

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•现有业界人士关注是什么而不是为什么

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大数据
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•数据胜过经验

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大数据的两个思维

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•案例1:友好的科学竞赛

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试——预测2002年高等法院审核案件的结果

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学家Andrew Martin、Kevin Quinn进行一场比

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• 前者利用经验分析;后者利用九位法官的政治

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• 2001年,宾夕法尼亚大学教授Ted Ruger与政治

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结果是:大数据(75%)>经验(59%)

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•数据胜过经验

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大数据的思维

• 基于真实故事改编
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•案例2:《点球成金》

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• https://www.bilibili.com/video/av89870405/
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• 不用棒球击球率,而是上垒率

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• 以计算机和数学模型分析比赛数据

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抛弃了数百年来挑选球员的传统惯例

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• 奥克兰运动家棒球队总经理Billy Beane

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站的位置
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大数据的思维

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•数据是一种生产力
•案例1:《纸牌屋》

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• 利用手机用户位置信息、
信号强弱等,优化信号基
•案例2:西班牙电话公司

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• 利用人们的偏好数据进行编剧

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三、大数据的运用

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•试分析
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• 负债类业务









• 资产类业务 中





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• 如何选择客户?
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金融场景1:

O O O O
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•已知一组企业的财务数据
•银行有如下两大类业务:

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O
C • 不同的客户推荐何种业务? O
C
O
C
O
C

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聚类
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中 中 中 中 中

•试问
国 国 国 国 国
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M M M M M
O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
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的投资组合?
大 大 大 大 大
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金融场景2:

O O O O
O O O O
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O O O O
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O O O O
O O O O
C C C C
•你是一个新上手的股票基金经理助理

• 如何从基金公司的持股组合中捕捉到合适
•你知道基金每季度都会披露10大重仓股

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中 中 中 中 中
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C C C C
关联规则

中 中 中 中 中
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大 大 大 大 大
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M M M M M
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C C C C

中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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金融场景3:

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O O O O
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中 中 中 中 中
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#:一些指数是可以被交易的
•已知央行提出的若干指标体系

如 “美好中国ESG100指数
中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
•我们如何综合评价,形成指数?

大 大 大 大 大
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M M M M M
们每个地区的普惠金融发展水平?

O O O O
O O O O
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•你在尝试研究普惠金融问题,综合评价我

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中 中 中 中 中
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降维
大 大 大 大 大
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M M M M M
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C C C C

中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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金融场景4:

O O O O
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中 中 中 中 中
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•如何预测企业的违约概率?

中 中 中 中 中
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请贷款时提供的详细财务信息。

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•你是一个银行信贷审批员,你由企业申

中 中 中 中 中
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26

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中 中 中 中 中
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分类
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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M M M M M
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•精准营销

•风险管理
中 中 中 中 中
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大数据金融

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• 智能投顾、量化投资
• 银行理财、保险销售等

中 中 中 中 中
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•资产定价(与金工类似)
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• 例如:微众银行、阿里小贷等
• 例如:水滴筹、银行app理财推荐

中 中 中 中 中
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• 例如:工行的AI投资基金、对冲基金

O O O O
O O O O
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• 银行信用风险、P2P平台、大数据征信等

中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
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M M M M M
O O O O
O O O O
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• 了解更全的信息
• 掌握更多的信息
• 获得更快的信息

中 中 中 中 中
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大数据运用的本质

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M M M M M
O O O O
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C C C C

中 中 中 中 中
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M M M M M
O O O O
O O O O
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信息

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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29

M M M M M
O O O O
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中 中 中 中 中
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• 主体之间

• 过去与未来
中 中 中 中 中
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• 未意识的信息
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M M M M M
O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
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• 主体自身的信息不对称
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M M M M M
• 时间维度上的信息不对称
• 空间维度上的信息不对称

O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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M M M M M
O O O O
O O O O
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缓解信息不对称的三个层次

中 中 中 中 中
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M M M M M
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O O O O
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中

•……
国 国 国 国 国
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M M M M M
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O O O O
C C C C

中 中 中 中 中

•降低道德风险
•降低匹配成本

国 国 国 国 国

• 防范违约风险
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O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
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• 优化产品质量以符合用户
• 对于企业而言,精准营销

学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 对于客户而言,快速寻找产品
主体之间的信息不对称

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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31

M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中 中 中 中 中
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大 大 大 大 大
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大

• ……
学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 股价预测
中 中 中 中 中
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• 个体收入预测
• 经济景气预测

• 政府行为越策
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M M M M M
• 信息有助于预测

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O O O O
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中 中 中 中 中
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O O O O
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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时间维度上的信息不对称

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O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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身可能存在的问题
中 中 中 中 中
• 企业管理自身运营风险
国 国 国 国 国
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主体自身的信息不对称

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
•自身创造了许多信息,而不自知

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学 学 学 学 学
• 例如:苹果更新换代中的一些技术

M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 了解客户特征,唤醒客户未意识到的需求

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
• 通过对企业信息全方位监测与分析,了解自

学 学 学 学 学
33

M M M M M
O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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M M M M M
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中 中 中 中 中
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大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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M M M M M
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四、大数据处理的流程

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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C C C C
中 中 中 中 中
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M M M M M
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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M M M M M
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中 中 中 中 中
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大 大 大 大 大
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大数据生命周期

中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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35

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O O O O
O O O O
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中 中 中 中 中
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中

•例子
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
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O O O O
C C C C
数据采集

中 中 中 中 中
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O O O O
C C C C

•挑战:并发数高。
中 中 中 中 中
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O O O O
O O O O
C C C C
• 火车票售票网站记录销售信息
•地位:大数据处理流程的基础
•电子化、自动化的数据收集。

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 电商使用MySQL和Oracle来储存每一笔交易

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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36

M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中 中 中 中 中
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M M M M M
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O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
数据存储

中 中 中 中 中
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M M M M M
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O O O O
C C C C
•分布式数据库系统

上分布的大型数据库
中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
理系统的一份完整拷贝副本。

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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学 学 学 学 学
37

M M M M M
•将数据载入分布式数据库、分布式存储集群

O O O O
共同组成一个完整的、全局的逻辑上集中、物理
放在一个地方,每台计算机中都可能有数据库管
• 通常使用较小的计算机系统,每台计算机可单独

• 位于不同地点的许多计算机通过网络互相连接,

O O O O
C C C C
中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
抽取和集成
中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
数据预处理

学 学 学 学 学
M M M M M
O O O O
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C C C C
•让数据可以被使用

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
M M M M M
•保证数据的质量和可靠性

O O O O
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C C C C

中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
•对采集到的数据进行适当的清晰、去噪、

大 大 大 大 大
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M M M M M
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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
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•语义引擎
•可视化分析

•预测性分析
数据分析

中 中 中 中 中

•数据挖掘算法
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• ——结构化数据分析
中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
• ——非结构化、半结构化数据分析
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学习、智能计算等方法分析数据的规律

中 中 中 中 中
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•采用分布式计算集群利用数据挖掘、机器

大 大 大 大 大
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39

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中 中 中 中 中
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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数据解释

中 中 中 中 中
•也称数据应用

国 国 国 国 国
大 大 大 大 大
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
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构生动形象地展示给用户

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国 国 国 国 国
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O O O O
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中 中 中 中 中
国 国 国 国 国
•以可视化、人机交互等新型技术将分析结

大 大 大 大 大
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40

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中 中 中 中 中
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谢谢!
完整四段核心内容

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