第4讲聚类在金融中的应用

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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
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学学学学学
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O O O O
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C C C C
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O O O O
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C C C C
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C C C C
中中中中中
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第三讲聚类在金融中的应用
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学学学学学
M M M M M
O O O O
中央财经大学金融学院
彭俞超
邮箱：yuchao.peng@hotmail.com
O O O O
C C C C
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
本讲内容
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C 三．聚类的金融案例 C C
二．聚类算法与实现
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一．聚类的经济学需求
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C C C C
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O O O O
C C C C
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学学学学学
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C C C C
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M M M M M
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C C C C
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学学学学学
M M M M M
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C C C C
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C C C C
中中中中中
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学学学学学
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O O O O
O O O O
C C C C
一、聚类的经济学需求
中中中中中
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学学学学学
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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O O O O
C C C C
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学学学学学
M M M M M
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O O O O
C C C C
进行分类。
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学学学学学
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学学学学学
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中中中中中
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•聚类是搜索簇的无监督学习过程
•聚类所要求划分的类是未知的。
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的对象组成的多个类的分析过程。
O O O O
O O O O
C C C C
聚类分析（cluster Analysis）
中中中中中
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准，聚类分析能够从样本数据出发，自动
•聚类分析是一种探索性的分析，在分类的
过程中，人们不必事先给出一个分类的标
•指将物理或抽象对象的集合分组为由类似
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O O O O
C C C C
中中中中中
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•其他
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学学学学学
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的认识
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C C C C
• 确定客户群
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• 描绘客户特征国国
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O
O
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O • 定制化客户管理
M
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O
O
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为什么要聚类？
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•商业领域——面向客户
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O O O O
• 压缩图片、影像，修复文档
O O O O
C C C C
中中中中中
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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• 动植物聚类、基因聚类，获取对种群固有结构
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O O O O
O O O O
C C C C
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O O O O
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O O O O
C C C C
中中中中中
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O O O O
O O O O
C C C C
•对企业客户进行聚类
聚类的金融应用
中中中中中
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• 贷款、存款、其他业务等
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O O O O
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• 保险意识、健康需求、年龄层
中中中中中
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• 收入情况、消费习惯、风险偏好等
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•为保险客户推荐适宜的保险合约等
•为个人客户（家庭）推荐金融服务
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中中中中中
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• 股票特征等
中中中中中
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学学学学学
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聚类的金融应用
中中中中中
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O O O O
C C C C
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•聚类分析在金融投资分析中的应用
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O O O O
C C C C
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O O O O
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C C C C
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O O O O
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中中中中中
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O O O O
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二、聚类的原理与算法
中中中中中
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O O O O
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中中中中中
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O O O O
C C C C
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O O O • K-means O
C C C C
• 层次聚类
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O O O O
C C C C
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• 模糊聚类Fuzzy C-means
聚类的原理与算法
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• 自组织映射神经网络SOM
O O O O
C C C C
• dbscan（基于密度的聚类）
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• 目标函数为最小化：
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（1）K-means算法
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O O O O
O O O O
C C C C
的连在一起，而让簇间的距离尽量的大。
中中中中中
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O O O O
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间的距离大小，将样本集划分为K个簇。让簇内的点尽量紧密
• K-Means算法的思想很简单，对于给定的样本集，按照样本之
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O O O O
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中中中中中
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原理
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O O O O
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中中中中中
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的质心的类别，如图c所示，
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学学学学学
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中中中中中
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1. 图a表达了初始的数据集（2维）。假设分组数k=2。
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的距离，并标记每个样本的类别为和该样本距离最小
色“质心”，然后分别求样本中所有点到这两个质心
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2. 在图b中，随机选择两个点，标记为红色“质心”和蓝
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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原理
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学学学学学
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O O O O
O O O O
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如图d所示。
中中中中中
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学学学学学
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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O O O O
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新的质心，直到分类不再改变。
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O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
点的类别标记为距离最近的质心的类别并求
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• 图e和图f不断迭代图c和图d的过程，即将所有
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• 对我们红色和蓝色两组点分别求其新的质心，
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中中中中中
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美国各州罪犯数据
中中中中中
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R语言的实现
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O O O O
C C C C
中中中中中
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中中中中中
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分4组
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O O O O
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中中中中中
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O O O O
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具体结果
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O O O O
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中中中中中
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中中中中中
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中中中中中
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O O O O
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可视化
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中中中中中
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O O O O
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如果分3组
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中中中中中
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以碎石图选择最佳分组数量
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Python代码：循环碎石图
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C C C C
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M M M M M
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O O O O
O O O O
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中中中中中
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O O O O
选择k，把type合并到表中
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C C C C
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O O O O
O O O O
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C C C C
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画图
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O O O O
O O O O
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学学学学学
M M M M M
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O O O O
C C C C
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 也称系统聚类
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
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O O O O
O O O O
C C C C
（2）层次聚类
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
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O O O O
• 凝聚的层次聚类——自下而上
O O O O
C C C C
• 最后，根据树状结构划分类别
中中中中中
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 首先，计算网络节点间的相似性或距离
类将网络节点组成一个树状图层次结构。
中中中中中
国国国国国
• 然后，采用单连接层次聚类或全连接层次聚
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学学学学学
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
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O O O O
C C 和C更近（B1，C1）。 C C
单连接vs全连接
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
此时A和B更近（A1，B1）。
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
• 全连接：两个类间的距离定义为一个类的所有实
• 单连接：两个类间的距离定义为一个类的所有实
例到另一个类的所有实例之间最短的那个距离。
国国国国国
大大大大大
例到另一个类的所有实例之间最长的那个距离。B
学学学学学
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O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
步骤
节点。
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
个类别
O O O O
C C C C
成距离矩阵
中中中中中
国国国 • 主要步骤如下：国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O
O的距离，产生新的距离矩阵
C
O
O
C
O
O
C
O
O
C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
并按相似度由高到低排序，逐步重新连接个
中中中中中
3. 重复第二步的过程，直到将所有数据合并为一
个类别，计算新产生的类别与其他各类别之间
照所定义的距离计算各数据点之间的距离，形
国国国国国
2. 将距离最近的两个单位并为一个类别，形成n-1
1. 首先将各聚类单位各自作为一类（即n类），按
大大大大大
• 通过某种相似性测度计算节点之间的相似性，
学学学学学
24
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
示例
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
25
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
R实例
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
26
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
可视化结果
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
27
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
Python代码
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
28
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
绘图
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
29
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
多个类
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
生的程度
聚类的数目
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
（3）模糊聚类Fuzzy C-Mean
中中中中中
国国国国国
象，一个对象可以以不同的程度同时属于
•改变了传统分类的时候非此即彼的一个现
大大大大大
•FCM的C跟K-Means的K是一样的，指的是
学学学学学
•Fuzzy是模糊的意思，指的是”一个事件发
30
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
算法
• 最小化
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• n是数据集中元素的个数
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 用i表示类的序号，用j表示点的序号
• 它的输出是一个k行n列的隶属矩阵U
• FCM的输入就是一个待聚类的数据集
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
• 用x表示点的向量，c表示表示类中心向量，d表示距离
学学学学学
31
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
目标函数
中中中中中
国国国国国
•FCM目标函数
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
•Kmean的目标函数
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
32
M M M M M
参数，一般取2
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
• 更新U
算法
大大大大大
学学学学学
和第3步
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 计算类中心c
中中中中中
国国国国国
大大大大大
• 初始化隶属矩阵U
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
• 如果U的变化小于某个值，停止，否则继续第2步
大大大大大
学学学学学
33
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
Python代码
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
34
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
隶属矩阵
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
35
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
的计算方法
中中中中中
FCM的优点
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
个十分保险的做法
O O O O
C C C C
• 相比起硬聚类Kmean，
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
则我们需要其他辅助手段来进行分类。
中中中中中
国国国国国
中具有绝对优势，则该样本分到这个类是一
• 若某样本对某类的隶属度在所有类的隶属度
这给了我们一个参考该样本分类结果可靠性
大大大大大
学学学学学
36
• 反之，若该样本在所有类的隶属度相对平均，
M M M M M
• FCM方法会计算每个样本对所有类的隶属度，
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
•可以实现降维和聚类
中中中中中
• 也被称为 Kohonen 网络
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
• 或者胜者独占单元（WTU）
C C C C
•自组织映射神经网络（SOM）
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
（4）自组织映射神经网络
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
37
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
SOM原理
格的节点处
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
接到所有输入单元
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
• 网格中的每个神经元都可以通过权重矩阵连
大大大大大
• 在 SOM 中，神经元放置在（一维或二维）网
学学学学学
38
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
原理
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 距离最近的是获胜神经元
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
经元为胜者（WTU），距离度量如下：
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 【注释：权重就是类似于最后得到的类的质心】
中中中中中
• 用随机值或从输入中随机采样对连接权重进行初
始化，网格中的每个神经元都被赋予一个位置。
国国国国国
大大大大大
• 数据输入后，测量输入向量（X）和所有神经元权
学学学学学
向量（W）之间的距离，与输入数据距离最小的神
39
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
原理
大大大大大
学学学学学
径越小。
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
• 领域函数（例如）：
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
邻域函数确定哪些邻域神经元权重需要修改。
大大大大大
学学学学学
40
M M M M M
O O O O
O O O O
• d是距离获胜神经元的距离。距离越远，影响越小
• σ是时间的减函数。时间越长，领域函数的影响半
C C C C
• 调整获胜神经元及其邻域神经元的权重。网络采用
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
原理
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
• t：时间
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
• i：神经元的编号
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• X：该次读入的向量
• W：神经元权重向量
• 修改神经元的权重向量
中中中中中
• σ：衰减参数，t的减函数
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
• d：第i个神经元距离优胜神经元的距离
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 接着迭代，直到η衰减至某最小值之下。
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
41
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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Python代码
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
42
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
Python代码
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
43
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
⼤大家把FCM和SOM也听完，然后回来，11点10分回来。
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
三、聚类的金融案例
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
案例1
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 资产类业务
• 负债类业务
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
•已知一组企业的财务数据
•试分析：应该如何聚类？
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
•银行需要有针对性地推荐服务：
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
48
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
财务指标：
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
49
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
•聚类分析
•分析结果
•确定需求
• 选择聚几类
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 必要的时候可以降维
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
•选择合适的字段（变量）
O O O O
• 引流、用户画像和精准营销
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
在实际问题中如何聚类？
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
50
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
因子分析
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
51
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
合成因子
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
52
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
Kmean聚类
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
53
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
层次聚类
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
54
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
结果分析：基本一致
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
55
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
导入数据并标准化
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
Python代码-标准化
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
56
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
数据
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
57
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
碎石图
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
58
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
对应因子
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
59
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
合成因子
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
60
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
聚类
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
61
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
绘图
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
62
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
每一类的质心：
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
63
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
4
3
2
1
类
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
中
高
中
低
M M M M M
O O O O
O O O O
偿债能力
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
低
中
高
低
O O O O
O O O O
C C C C
盈利能力
中中中中中
国国国国国
结果总结（以R的为准）
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
中
高
中
低
C C C C
杠杆率
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
64
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
4
3
2
1
类
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
中
高
中
低
C C C C
偿债能力
服务推荐
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
低
中
高
低
O O O O
O O O O
C C C C
盈利能力
中中中中中
国国国国国
中
高
中
低
大大大大大
学学学学学
杠杆率
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
类业务
类业务
大大大大大
债类业务
债类业务
业务类型
学学学学学
低流动性负
低风险资产
高风险资产
高流动性负
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
理财
贷款
发债
存款
中中中中中
业务示例
国国国国国
大大大大大
学学学学学
65
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
• ……
学学学学学
案例2
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
• 金融知识
中中中中中
国国国国国
• 对风险的感知
大大大大大
学学学学学
• 支出、支出结构
• 收入、收入结构
财务规划建议：
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
•基于如下家庭数据进行聚类，并分别提供
大大大大大
学学学学学
66
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
数据：
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
67
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
聚类
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
68
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
这么做正确吗？
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
69
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
•我们应该先构建指标
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
70
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
构建指标？
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
71
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
聚类结果
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
72
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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学学学学学
73
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
•我们没有标准化
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
大大大大大
学学学学学
74
M M M M M
O O O O
O O O O
C C C C
中中中中中
国国国国国
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标准化先
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聚类结果
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聚类结果
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C C C C
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有风险的投资
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保本、固收
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C C C C
非目标客户
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交易额等等
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案例3（课后作业）
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• 动手构建指标并完成聚类。
O O O O
C C C C
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行特征聚类，并给出投资建议。
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O O O O
C C C C
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•基于2018年的股票数据，对我国的股票进
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• 年平均数据：市盈率、市净率、tobinQ等等。
学学学学学
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M M M M M
O O O O
• 周数据：开盘价、收盘价、流通市值、总市值、
O O O O
C C C C
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C C C C
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C C C C
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C C C C
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谢谢！
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