Professional Documents
Culture Documents
محاضرات مدعومة بامثلة محلولة باستخدام برنامج Eviews
محاضرات مدعومة بامثلة محلولة باستخدام برنامج Eviews
محاضرات مدعومة بامثلة محلولة باستخدام برنامج Eviews
عنـوان:
مطبوعة ب ـ ـ
ـــ
02 اليبػانات
تطبيقػات معاًف ػ ػة ػ
ػ
Eviews زلاضرات مدعمة بأمثلة زللولة باستخداـ برنامج
موجهة لطلبة السنة ثانية ماسًت ميداف العلوـ االقتصادية كالتجارية كعلوـ التسيَت
مقدمة:
إف اذلدؼ الرئيسي من ىذه ادلطبوعة ىو تزكيد الطالب باألساليب اليت دتكنو من تكوين قاعدة
بيانات كتسيَتىا كاستخالص النتائج منها من أجل اختاذ القرارات الصائبة ،كذلك بتقدٔف رلموعة من
ادلوجهة لطلبة السنة الثانية ماسًت ختصص احملاضرات كالتمارين احمللولة دلقياس االقتصاد القياسي
زلاسبة كجباية كختصص مالية كبنوؾ باإلضافة إُف ختصص إدارة مالية التابعة لقسم علوـ التسيَت
حيث اعتمدنا يف ذلك على البساطة كالوضوح يف إخراج ىذه ادلادة مدعما بذلك بأمثلة تطبيقية
زللولة باستخداـ برنامج ،Eviews9.0آخذا بعُت االعتبار مدة ثالثة عشر أسبوع (سداسي) يف
اليت تثقل تلقي ىذه ادلادة (زلاضرات كتطبيقات ) ،بعيدا عن الرباىُت الرياضية كادلعادالت ادلعقدة
كاىل الطالب غَت ادلتخصص يف الرياضيات السيما كأف ىذا ادلقياس موجو لطلبة غَت متخصصُت يف
االقتصاد القياسي ،كمن مث فإف اذلدؼ من ىذه ادلطبوعة ىو إتقاف الطالب أدكات االقتصاد القياسي
كمدخل الستخدامو كأداة كمنهجية يف اختاذ القرار كاالستعانة بو يف اصلاز البحوث العلمية التطبيقية
اجلانب التخصصي للطالب ،حيث مت تقسيم خاصة منها مذكرات التخرج ،طبعان دكف إغفاؿ
ادلطبوعة إُف أربع فصوؿ أساسية ،الفصل األكؿ يتناكؿ عموميات حوؿ برنامج Eviewsأين قمنا
اؿرنامج مث التطرؽ إُف كيفية اؿتعريف بادلتغَتات كإدخاؿ (تفريغ) البيانات مث عرضىا .
باؿتعريف بب
أما يف الفصل الثآف ادلوسوـ ب ػ حتليل االضلدار اخلطي البسيط تناكلنا فيو الفرضيات األساسية ؿلنموذج
كطرؽ تقدير النموذج كخصائص الطريقة ادلقدرة ،كتوزيع ادلعاينة كاختبار الفرضيات ،كما ركزنا يف
ادلشاكل القياسية اليت يعآف منها النموذج على مشكلة االرتباط الذايت بُت األخطاء ككيفية اختبارىا ،
مث قمنا بإدراج مثاؿ تطبيقي باستخداـ الربنامج ،كيف الفصل اؿثالث فقد مت التطرؽ إُف مجيع نقاط
الفصل الثآف كلكن يف إطار النموذج اخلطي ادلتعدد ،كما خصصنا آخر فصل لدراسة السالسل
الزمنية من حيث مركباهتا كشكلها العاـ باإلضافة إُف معرفة درجة استقراريتها كب االستعانة بربنامج
Eviews9.0قمنا بدراسة بعض السالسل الزمنية .
أ
Eviews الفصل األول :عموميات حول برنامج
سيتمكن الطالب أك ادلطلع على حيثيات ىذا الفصل من التعرؼ على برنامج Eviewsككيفية
استخدامو من خالؿ التطرؽ إُف النقاط اآلتية :
-تعريف ادلتغَتات كإدخاؿ (تفريغ) البيانات ؛
-كيفية حفظ ادللف ؛
-إعادة عرض البيانات ككيفية تعديلها أك تصحيح األخطاء هبا ؛
-إستحداث متغَتات جديدة باستخداـ التحويالت الرياضية ؛
-ادلقاييس اإلحصائية للبيانات ( كصف البيانات ) ؛
-الرسوـ كاألشكاؿ البيانية ؛
الربنامج . -بناء ادلصفوفات على
1
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
تمهيد :يعترب برنامج Eviewsؾأداة مساعدة كسلتصرة كسهلة لؿولوج إُف النتائج ككيفية قراءهتا يف
أسرع كقت كىو مستخدـ يف البحوث التطبيقية اليت تعتمد باألساس على الدراسات القياسية
ادلنطق االقتصادم ك الذم يقصد بو الصياغة كباخلصوص اجملاؿ اإلقتصادم كيكوف ذلك انطالقا من
ادلنطقية ادلشتقة كادلبنية على فرضيات النظرية االقتصادية البحتة ،يأيت بعد ذلك زلاكلة صياغة ىذا ادلنطق
يف بعض الصور كالعالقات الرياضية بُت ادلتغَتات االقتصادية سواء يف شكل معادلة كاحدة أك نظاـ من
مجيع ادلعادالت كىو ما يعرؼ باالقتصاد الرياضي ،كعند بناء ظلوذج لعالقة اقتصادية ما يصعب مجع
يف عدد زلدكد من بيانات ادلتغَتات ذات العالقة من جهة كمن جهة أخرل غلب تبسيط النموذج
ادلتغَتات ادلفسرة (ادلتغَتات ادلستقلة) كبالتاِف يبقى جزء من مكونات ادلتغَت ادلفسر (ادلتغَت التابع) َف يتم
تفسَته بادلتغَتات ادلستقلة يف النموذج كيسمى ىذا اجلزء الباقي باحلد العشوائي ،عند إضافة ىذا احلد
بالنموذج العشوائي إُف ادلعادالت يصبح اسم النموذج الذم يستخدـ لوصف العالقات االقتصادية
االقتصادم القياسي ،كيف النموذج االقتصادم القياسي يقوـ الباحث بعدة مهاـ منها تقدير معامالت
ىذا النموذج ،اختبار ادلعنوية اإلحصائية ،معاجلة مشاؾؿ القياس كالتقدير ،...ؿذا توجد بعض الطرؽ
القياسية دلعاجلة ىذا اجلزء العشوائي.
يف أنو مضم رلموعة متكاملة من اإلمكانات اليت دتكن الباحث Eviews كتظهر أعلية برنامج
من استخداـ ىذه الطرؽ القياسية كذلك من خالؿ التقدير القياسي Econometricكاستعراض مظاىر
ائج ىذه اؿطرؽ القياسية Viewsكمن ىنا جاء إسم الربنامج .Eviews
سلتلفة لعرض فت
- 1التعريف ببرنامج :Eviews
حتليال متقدما يف التحليل القياسي كبناء كتقدير النماذج االقتصادية ،ىو Eviews يقدـ برنامج
نسخة مطورة من الربنامج السابق ،TPSالربنامج مهم للباحثُت يف رلاؿ االقتصاد.
عدة رلاالت ؽلكن أف يكوف فيها استخداـ الربنامج مفيد كىي :حتليل البيانات ،التقييم كالتحليل
ادلاِف ،التنبؤ بالنسبة دلتغَتات االقتصاد الكلي ،احملاكاة ،التنبؤ بادلبيعات ،حتليل التكاليف ... ،إٍف ،كمضـ
Multicollinearity Autocorrelationكادلتعدد الربنامج تقنيات متقدمة كفحص االرتباط الذايت
كاختالؼ التباين Heteroscdasticityككذا حتليل السالسل الزمنية كأسلوب فحص سكوف السلسلة
Cointégrationإضافة إُف test Unitكاختبار التكامل ادلشًتؾ Roots باستخداـ جذكر الوحدة
. كادلقطعية Panal Data حتليل البيانات ادلدرلة
2
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
شريط العٌواى Titre Bar القائوة الرئيسية Main menu ًافذة األواهر Command windaw
3
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
يظهر بعد ذلك مربع حوارم يوضح لنا مدل البيانات اليت نريد إدخاذلا كنوع السالسل قيد الدراسة
أين صلد بيانات سلسلة زمنية منتظمة ( )Dated-regular frequencyباإلضافة إُف بيانات غَت مؤرخة
كما بالشكل اآليت : كادلقطعية Balanced Panel unstructured/undatedكأخَتا البيانات ادلدرلة
مالحظة :ؽلكن أف نتبع طريقة ثانية للحصوؿ على نفس ادلربع احلوارم األخَت بعد فتح الربنامج نقوـ
بالضغط على الزرين CTRLك Nمعا من خالؿ لوحة ادلفاتيح .
4
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
كىي تضم رلموعة من االختيارات أين صلد ( : )Dated-regular frequency أ -سالسل زمنية
أك نصف سنوية Semi-annualأك شهرية Monthlyأك أسبوعية Annual لدينا بيانات سنوية
... Weeklyإٍف كما يف الشكل ادلواِف :
مثال : 01إذا كاف لدينا بيانات سنوية عن ظاىرة ما كلتكن حجم مبيعات مؤسسة إقتصادية ابتداءا من
سنة 2000إُف غاية سنة ،2018كمن أجل تفريغ ىذه البيانات يف الربنامج نتبع إحدل الطريقتُت ادلشار
إليهما سابقا:
workfileيظهر لنا الشكل new File الطريقة األولى :بعد تنفيد األكامر
رقم 3السابق مث ضلدد نوعية البيانات ،كىي سنوية Annualيف مثالنا كما نقوـ بتسمية ادللف مثال
TP1من خالؿ ) Workfile names (optionalكاسم للصفحة مث نضغط على األمر OKلنتحصل
على سلرجات جديدة كىذه اخلطوة موضحة بالشكل اآليت :
5
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
2
1
الطريقة الثانية :بعد فتح الربنامج نقوـ بإدخاؿ التعليمات مباشرة على نافذة األكامر ،فإذا كانت لدينا
ENTER بيانات ادلثاؿ السابق نقوـ بكتابة التعليمة wfcreate a 2000 2018 :مث نضغط على الزر
ادلوجود بلوحة ادلفاتيح كما ىو مبُت بالشكل ادلواِف:
ENT
ER
2
1
6
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
أما إذا كانت البيانات غَت سنوية فنكتب التعليمة ادلناسبة ذلا كمايلي :
wfcreate s 2000 2018: -بيانات نصف سنوية
wfcreate q 2000 2018: -بيانات ربع سنوية (فصلية)
شهرية wfcreate m 2000 2018: -بيانات
wfcreate w 2000 2018: -بيانات أسبوعية
wfcreate d7 -بيانات يومية wfcreate d5 2000 2018 :إذا احتسبنا فقط أياـ العمل أك
2000 2018إذا احتسبنا مجيع أياـ األسبوع .
:كىي عبارة عن مشاىدات فقط بدكف تأريخ unstructured/undated ب -بيانات غير مؤرخة
،كإلدخاؿ بياناهتا إُف الربنامج نتبع كذلك نفس الطريقتُت السابقتُت .
مثال :2لتكن لدينا أكزاف 20شخصا خضعوا لنفس التجربة ادلتمثلة يف تناكؿ أحد أنواع األدكية اخلاصة
بتخفيض الوزف .
نقوـ أكال بتحديد نوعية البيانات كىي unstructured/undatedمث نضغط على األمر OKلنتحصل
بإدخاذلا كتسمية ملف العمل على نافذة جديدة نقوـ من خالذلا حتديد عدد ادلشاىدات اليت نرغب
الذم ضلن بصدد إنشائو مث نضغط على OKكىذه اخلطوات موضحة بالشكل ادلواِف :
7
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
أما الطريقة الثانية فتتمثل يف كتابة التعليمة wfcreate u 20مباشرة يف نافذة األكامر بعد فتح الربنامج
مث نضغط على Enterلنتحصل على الواجهة ادلطلوبة دلأل بيانات الدراسة كما ىو مبُت بالشكل :
كتابة التعليوة
8
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
ENTER
2
1
9
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
-2-2إدخال البيانات إلى ملف : Eviewsإلدخاؿ البيانات اليت قمنا بتحديد مداىا كنوعها نقوـ
بتسمية متغَتات الدراسة كتفريغ بيانات كل سلسلة موافقة لإلسم ادلعطى ذلا (… )X Y Zبإتباع إحدل
الطرؽ اآلتية :
DATAمث نكتب اسم متغَتات أ -نكتب يف الفراغ اليت حتت شريط القوائم (نافذة األكامر) أمر
ENTER الدراسة حبيث نًتؾ فراغ بُت كل اسم كاسم آخر مثال ) DATA PIB TC):مث نضغط على
يف لوحة ادلفاتيح كظلأل بياناتنا كما يف الشكل ادلواِف:
10
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
ENTE
R
Name ( )Groupeبالضغط على بعد اإلنتهاء من مأل مجيع البيانات نقوـ حبفظ ىذه اجملموعة
كإعطاء إسم ذلا مثال Groupe1فتسجل على كاجهة صفحة الػ Workfileمث تسجيل خركج لنتحصل
على الشكل اآليت :
11
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
كطلتار ضمن ىذه قائمة Object New Object ب -ؽلكن إدخاؿ ادلتغَتات من خالؿ األمر
Sériesكعلى ؽلُت القائمة صلد Name of objetكنعطي إسم للسلسلة ادلراد إدخاذلا مثال الناتج احمللي
اإلمجاِف ( )PIBكبنفس الطريقة ندخل باقي ادلتغَتات ادلراد إدخاذلا مع الضغط دائما على الزر OKيف
هناية كل األمر كما يف الشكل ادلواِف:
12
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
اآلتية: ج -ؽلكن كذلك إدخاؿ البيانات بعد حتديد نوعها كمداىا بإتباع اخلطوات
) Empty Groupe(Edit Seriesفتظهر كاجهة نقوـ مبأل بيانات السلسلة فيها مث Quick
Serie01 نسجل خركج فيعطينا الربنامج مربع حوارم فنضغط على Yesفنتحصل على سلسلة مكتوبة
OK مث نضغط على ؽلُت الفأرة كنعيد تسمية سلسلتنا يف مثالنا كاليت قدمناىا بإسم Pibمث نضغط على
كىذا ما يوضحو الشكل ادلواِف:
13
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
آليا يف ،TPكيتم االحتفاظ بو -حفظ الملف :عند إنشائنا دللف العمل قمنا بتسميتو بػ 3
يسمح لنا باالحتفاظ ،Mesفعند تسجيلنا للخركج من الربنامج يعطينا مربع حوارم Documents
SAVE Fileطلتار منها بالتعديالت اليت دتت على مستول ملف العمل فنضغط على من قائمة
فيظهر مربع حوارم آخر نقوـ بالضغط على Yesمث OKفيتم إغالؽ الربنامج مع االحتفاظ بادللف،
Fileاألمر Saveفيظهر مربع حوارم أما إذا َف يتم تسمية ادللف من األكؿ نقوـ باختيار من قائمة
إسم ادللف ك نحدد مكاف االحتفاظ بو على حسب رغبتك مث نضغط على ضلدد من خاللو
. Enregistrer
14
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
-إعادة عرض البيانات وكيفية تعديلها أو تصحيح األخطاء بها : 4
Fileاألمر Openمث لعرض بيانات ادللف احملفوظ سابقا نقوـ بفتح الربنامج مث طلتار من قائمة
،Eviews workfileفيظهر لنا مربع حوارم أين نقوـ بتحديد إسم ادللف الذم نرغب يف فتحو مث
نضغط على Ouvrirفيفتح ادللف كما يف الشكل اآليت:
أما لتعديل بيانات أم سلسلة فنقوـ بالضغط على األمر Showمث نكتب إسم السلسلة أك السالسل
فنقوـ بالتعديل كما Edit+/- ادلعنية بالتعديل مث OKلتفتح السلسلة مث نقوـ بالضغط على األمر
يوضحو الشكل ادلواِف :
15
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
Workfileمث نقوـ بالضغط على األمر أك ىنالك طريقة سهلة أين نفتح السلسلة مباشرة من ملف
Edit+/-مث نعدؿ مانرغب فيو .
إختيار Delete أما إذا أردنا حذؼ متغَت ما فنقوـ بتظليلو مث الضغط بالزر األؽلن للفأرة مث
-إستحداث متغيرات جديدة باستخدام التحويالت الرياضية: 5
ؽلكن احلصوؿ على متغَتات جديدة باستخداـ سلتلف العالقات الرياضية من عمليات اجلمع كالطرح أك
إدخاؿ اللوغاريتم ...إٍف ،كذلك بإحدل الطريقتُت اآلتيتُت:
-1-5إلغلاد متغَت جديد كليكن Zنكتب يف الفراغ الذم حتت شريط القوائم أم نافذة األكامر
التعليمة Genrمث نًتؾ فراغ كنكتب ادلتغَت اجلديد مثال genr Z=X+Y :أك ) genr Z=log(Pibمث
يظهر ؿنا ادلتغَت Zؾما بالشكل :
فضغط على Enterؼ
ENTE
R
Generate serieفيظهر مربع حوارم Quick -2-5طلتار من شريط القوائم مايلي :
lpibفنكتب نكتب فيو إسم ادلتغَت اجلديد مثال نريد احلصوؿ على لوغاريتم الناتج الداخلي اخلاـ أم
) lpib=log(pibمث نضغط على OKكالشكل ادلواِف يوضح ذلك:
16
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
-المقاييس اإلحصائية للبيانات ( وصف البيانات ) :إلغلاد سلتلف ادلقاييس اإلحصائية لبيانات 6
الدراسة نقوـ بفتح السلسلة ادلعنية من ملف Workfileمث طلتار من القائمة الرئيسية األمر:
stats tableليظهر لنا رلموعة من مقاييس النزعة descriptive statistics et tests View
ادلركزية مثل ادلتوسط احلسايب كالوسيط كمقاييس التشتت مثل االضلراؼ ادلعيارم باإلضافة إُف مقاييس
التمركز مثل معامل التفلطح أك التناظر ،أما إذا رغبنا يف احلصوؿ على تلك ادلقاييس جملموعة من
السالسل يف جدكؿ كاحد فنقوـ بفتح تلك السالسل معا على شكل رلموعة ( groupeعن طريق األمر
showبكتابة إسم السالسل مث نضغط ENTERأك نقوـ بتضليل ادلتغَتات مث نضغط على ؽلُت الفأرة
كطلتار األمر openمث as groupكنقوـ بإتباع اخلطوة اآلتية :
common sample descriptive stats View
17
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
أما إذا كانت رغبة الباحث يف إغلاد مقياس إحصائي معُت مثل ادلتوسط احلسايب أك التباين ...إٍف ،كاليت
تعترب أعدادا حقيقية فهنا يتم استخداـ التعليمة ،scalarفمثال إذا أردنا حساب ادلتوسط احلسايب للػ
Pibفنكتب التعليمة اآلتية يف نافذة األكامر ) scalar moy=@mean(Pibأما إلغلاد التباين فنكتب
) scalar var=@var(Pibكىكذا :
ENTE
R
View أما إذا أردنا إغلاد مصفوفة االرتباط بُت ادلتغَتات فنقوـ بفتح ادلتغَتات معا مث طلتار من قائمة
OK األمر covariance analysisفيظهر لنا مربع حوارم فننشط خانة correlationمث نضغط على
فتظهر لنا مصفوفة االرتباط :
18
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
فيظهر ؿنا مربع حوارم نكتب فيو اسم Name مث Freeze كحلفظ ادلخرجات نقوـ باؿضغط على
ادلخرجات :
من القائمة Viewاألمر -الرسوم واألشكال البيانية :بعد فتح سلسلة البيانات نقوـ باختيار 7
Bar Graphالذم يقدـ لنا عدة أنواع من الرسوـ البيانية فنختار ما يناسب دراستنا فمثال طلتار أعمدة
كما يف الشكل ادلواِف :
19
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
كبالضغط على OKنتحصل على الشكل ادلرغوب ،فإذا أردنا حفظ الشكل البيآف نضغط على األمر
فأما Graph01 Freezeفتظهر لنا نافذة جديدة فنضغط على األمر Nameفيقدـ الربنامج امسا آليا
نعيد التسمية أك نًتؾ األمر ماىو عليو :
1 2
كما ؽلكننا إدخاؿ تعديالت على الرسم البيآف كاليت جتعل منو أكثر كضوحا كدتثيال للسلسلة من خالؿ
األمر . Option الضغط على
20
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
مث نضغط على OKلنتحصل على الشكل ادلواِف الذم يسمح لنا بإعطاء قيم للمصفوفة من خالؿ
الزر : Edit+/ -
ّ الضغط على
كإعطاء إمسا معينا Name بالضغط على Workfile كؽلكن االحتفاظ هبذه ادلصفوفة على صفحة
3 1
من خالؿ X كؽلكن حساب زلدد ادلصفوفة ادلربعة مثال لتكن ادلصفوفة للمصفوفة ،
4 2
21
برنامج Eviews الفصل األول :عموميات حوؿ
الربنامج Eviewsكذلك من خالؿ خطوتُت ،أين نقوـ بكتابة التعليمة scalar ddمث نضغط على
Enterمن خالؿ لوحة ادلفاتيح يف اخلطوة األكُف ،أما اخلطوة الثانية فنكتب التعليمة ) dd=@det(xمث
نضغط على Enterلنتحصل على قيمة احملدد : dd
1 2
ENTE
R
ENT
ER
كما ؽلكننا احلصوؿ على معكوس ادلصفوفة Xكذلك بإنشاء مصفوفة جديدة Hكاليت دتثل معكوس
ادلصفوفة ، Xأين نقوـ أكال بكتابة التعليمة Matrix Hيف نافذة األكامر مث فضغط على الزر ،Enterمث
ادلصفوفة : H نكتب التعليمة ) H=@inverse(Xكبعد الضغط على Enterنتحصل على
ENT
ER
22
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
سيتمكن الطالب أك ادلطلع على حيثيات ىذا الفصل من التعرؼ على ماىية االضلدار اخلطي البسيط
من جهة كتعلم كيفية استخداـ برنامج Eviewsيف حتليل ىذا النوع من االضلدار من جهة ثانية بالتطرؽ
إُف النقاط اآلتية :
-كتابة الشكل العاـ لنموذج االضلدار اخلطي البسيط ؛
-فرضيات النموذج اخلطي البسيط ؛
-تقدير معامالت النموذج بطريقة ادلربعات الصغرل OLS؛
-معامل التحديد ( )R2؛
-حساب تباين ادلقدرات ؛
-بناء رلاؿ الثقة للمعاَف ؛
-اختبارات ادلعنوية أك الداللة اإلحصائية ؛
-استعماؿ برنامج Eviews9.0يف تطبيقات دلعادلة االضلدار اخلطي البسيط .
23
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
تمهيد :يعترب االضلدار أحد األساليب اإلحصائية اليت تستخدـ يف قياس العالقات االقتصادية بُت متغَت
ما يسمى بادلتغَت التابع كمتغَت آخر أك رلموعة من ادلتغَتات تسمى بادلتغَتات ادلفسرة أك ادلستقلة ،كما
تنقسم ظلاذج االضلدار إُف عدة أنواع فهنالك االضلدار اخلطي كاالضلدار غَت اخلطي ،كىناؾ االضلدار
البسيط كاالضلدار ادلتعدد كحتدد درجة اخلطية على أساس العالقة ادلراد قياسها كصفيت البسيط كادلتعدد
على حسب عدد ادلتغَتات التفسَتية .
-1الشكل العام لنموذج االنحدار الخطي البسيط :يستخدـ النموذج اخلطي البسيط لتكوين عالقة
بُت متغَت تابع yكمتغَت مستقل مفسر xبواسطة عينة nمن ادلالحظات ،ىذه العالقة تسمح بشرح قيم
yبواسطة قيم مأخوذة من طرؼ ،xكعالقة الكمية ادلطلوبة من سلعة ما مع سعرىا أك عالقة اإلنفاؽ
االستهالكي بالدخل ادلتاح....إٍف ،أك بعبارة أخرل أثر متغَت مستقل كاحد على متغَت آخر يسمى
بالتابع ،كتعرؼ عالقة االضلدار بالشكل التاِف:
Yi X i i i 1.......
n
ادلتغَت التابع (الداخلي) : X i ،ادلتغَت ادلستقل (اخلارجي) : i ،حد اخلطأ (ادلتغَت العشوائي)، حيثYi :
أما ؽلثل اجلزء الثابت كىو اجلزء ادلقطوع من احملور الرأسي ،كىو عبارة عن قيمة متوسط ادلتغَت التابع دلا
تنعدـ قيمة ادلتغَت ادلفسر ،بينما فيمثل ميل ادلستقيم كىو يعرب عن مقدار التغَت يف ادلتغَت التابع إذا
حدث تغَت يف ادلتغَت ادلستقل بوحدة كاحدة كيطلق عليو أيضا مبعامل االضلدار ،كإشارتو تبُت ما إذا كانت
ىنالك عالقة طردية أك عكسية بُت ادلتغَت التابع كادلتغَت ادلستقل : n ،عدد ادلشاىدات أك ادلالحظات .
كيرجع كجود حد اخلطأ iإُف عدة أسباب منها :
™ -إعلاؿ بعض ادلتغَتات ادلستقلة اليت ؽلكن أف تؤثر على ادلتغَت التابع يف النموذج.
-الصياغة الرياضية غَت السليمة للنموذج.
™حدكث خطأ يف كل من جتميع البيانات كقياس ادلتغَتات االقتصادية .
-
- 2فرضيات النموذج :يعترب iاخلطأ متغَت عشوائي حيث ؼلضع للفرضيات األساسية:
E ( i ) 0, i 1...n الفرضية األولى :األمل الرياضي لألخطاء معدكـ أم
كتعٍت ىذه الفرضية أف األخطاء ال تدخل يف تفسَت ،yإذ أهنا تعرب عن حدكد عشوائية تأخذ قيما سالبة
23
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
أك موجبة أك معدكمة كبالتاِف ال ؽلكن حتديدىا أك قياسها بدقة ،كىي ختضع لقوانُت االحتماؿ بوسط أك
توقع معدكـ .
األخطاء Homoscedasticity الفرضية الثانية :ثبات (جتانس) تباين
كىو ما يعٍت أف تبعثرىا أك تشتتها حوؿ ادلتوسط ثابت ،كنعرب عن ذلك رياضيا ب ػ:
V ( i ) E i2 2 , i 1...n
الفرضية الثالثة :األخطاء تتوزع طبيعيا
iموزع توزيعا طبيعيا كنكتب . i N (0, 2 ) :
الفرضية الرابعة :ال يوجد إرتباط ذايت بُت األخطاء
COV ( i , j ) 0, i j تعٍت بأف التباينات ادلشًتكة ألخطاء ادلالحظات ادلختلفة تكوف معدكمة أم
الفرضية الخامسة :ال يوجد إرتباط بُت ادلتغَت xiكاخلطأ i
أم أف ادلعطيات اليت مجعت بالنسبة ذلذا ادلتغَت قادرة على إظهار تأثَتىا على مستول التابع ،حبيث
تكوف قيمة كاحدة على األقل ختتلف عن بقية القيم ،ألجلها تكوف العبارة اآلتية ختتلف عن
COV ( X i , i ) 0 كنعرب عن ذلك بالعبارة اآلتية 1
الصفر X i X 2 0
n
- 3تقدير معامالت النموذج بطريقة المربعات الصغرى :OLS
تعتمد ىذق الطريقة يف إغلادىا لقيم تقديرية دلعلمات النموذج على التقليل قدر اإلمكاف من الفوارؽ بُت
االضلدار أم ) ei ˆi (Yi Yˆi القيم ادلشاىدة كالقيم النظرية أك ادلقدرة اليت ؽلنحها لنا مستقيم
كتكوف ىذه الفوارؽ موجبة أحيانا كسالبة أحيانا أخرل كلتخطي عقبة اإلشارة نلجأ إُف استعماؿ مربعات
الفوارؽ شلا يعطينا رلموعا دائما موجبا كبالتاِف فإف مبدأ ىذه الطريقة ىو تصغَت رلموعة مربعات األخطاء
n
ˆMIN ei2 MIN Yi ˆX i كنكتب :
2
i 1
24
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
بالطريقة اآلتية : ̂ ك ˆ كإلغلاد القيم ادلقدرة نشتق eبالنسبة لكل من
n
2
i
n i 1
ei2 n
i 1 2 (Yi
ˆX i ˆ ) 0
ˆ
i 1
n
ei2 n
i 1 2 (Yi
ˆX i ˆ ) 0
ˆ i 1
كبالتبسيط صلد:
n n
ˆ Y bX
2
( :)R - 4معامل التحديد
( )yادلوضحة يف النموذج بالنسبة ىذا ادلعامل يقيس جودة النموذج ،أم يوضح نسبة اضلرافات قيم
كيرمز لو بالرمز ( )R2حيث ىو مربع معامل []1 ;0 لإلضلرافات الكلية ،كىو عدد موجب زلصور بُت
االرتباط اخلطي ( ،)rكيتم استخراج قيمتو اجلربية كالتاِف:
n n
Yi Yˆi ei Y i Yˆi e i ˆ 0 Y Y
n n n
25
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
n
بقسمة طريف ادلعادلة األخَتة على (Yi Y ) 2ضلصل على:
i 1
n n
Y Y
n n
i 1
ˆ
(Yi Y )
بقياس القدرة التفسَتية للنموذج، كتعد ادلعادلة ( )1مفيدة جدا خلدمة أغراضنا فيما يتعلق
لذا من ادلهم أف نفحص بعناية معٌت كل حد من حدكدىا:
: (Yتعرب عن رلموع مربعات االضلرافات الكلية
n
(TSS) TOTAL SUM OF SQUARES i Y )2
i 1
n
ادلشركحة )EXPLAINED SUM OF SQUARES (ESS : (Yˆi Yˆ ) 2دتثل رلموع مربعات االضلرافات
i 1
n
26
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
متغَت ،أما معامل التحديد فيقيس االرتباط العالقة بُت متغَتين بغض النظر عن الدكر الذم يلعبو كػل
أيضا االرتباط كلكن يأخذ بعُت االعتبار السببية حيػث أف ادلتغَت Xىو الذم يشرح الظاىرة .
i
1 X2
2
i X i2 2
var ˆ
2 كبالتاِف يصبح لدينا تباين الثابت ىو :
n Xi X
2
n
i X X
i i
(X
i 1
i ) X 2
x
i 1
2
i
حبيث:
yi Yi Y , xi X i X
n xi
wi كبالتاِف ؽلكن كتابة ˆ كمايلي̂ wi yi : نضع :
i 1 xi2
i
27
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
wi X i i X wi X i X i
i i
كمنو
i
ادلقدار i يؤكؿ إُف iألف األمل الرياضي ؿ يساكم الصفر كما لديناwi xi 1
n n
ˆ wi i أم ˆ wi i ؽلكن كتابة ˆ كمايلي :
i 1 i 1
2
n
( ˆ ) 2 wi i wi2 i2 2 wi w j i j كعليو :
i 1 i j
28
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
مبعرفػة توزيػع ̂ ك ˆ ؽلكػن تكػوين رلػاالت ثقػة كإجػراء اختبػار الفرضػيات ادلوضػوعة حػوؿ معػاَف
االضلػدار ك علػى التػواِف ،نعطػي رلػاال للقػيم الػيت ؽلكػن أف حتتػوم عليهػا معػاَف االضلػدار احلقيقيػة،
علػػى مػع كػل رلػاؿ ثقػة نضػع مسػػتول إحصػػائيا للمعنويػػة ،حيػػث أف احتمػػاؿ احت ػواء اجملػػاؿ ادلػػذكور
معلمػػة االضلػػدار احلقيقيػػة يكػػوف كاحػػد مطركحا منو مسػتول ادلعنويػة ،أم ( (1كلتكػوين رلػاؿ الثقػة مػن
التوزيػع tبالنسػبة للمعلمػُت ك نكتػب القانوف اخلاص لكل معلمة:
في حالة n 30و 2غير معروف : -
ˆ
tn2
ˆˆ
ˆ
tn2
ˆˆ
عند مستول معنوية %يكوف رلاؿ الثقة لكال ادلعلمتين :
ˆ
pr t t 1
n 2 ,
2 ˆ
ˆ
n2 ,
2
ˆ ˆ ˆ t , ˆ ˆ ˆ t
) ( n 2, ) ( n 2,
2 2
معروف : التباين 2 و 30 < n في حالة حجم العينة -
ˆ 2 ˆ
N ,
ˆ N 0,1
i
x i2
ˆˆ
29
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
ˆ ˆ ˆ z , ˆ ˆ ˆ z
2 2
مع العلم بأف القيمة z دتثل القيمة احلرجة للتوزيع الطبيعي ادلعيارم كىي القيمة احملسوبة نستخرجها من
2
قد يكوف النموذج ادلبٍت من طرفنا صحيحا أك غَت صحيح كفثبت صحتو من خالؿ اختباره ،كيتم ذلك
بواسطة فرض معلمة من معاَف النموذج تساكم الصفر أك أم عػدد آخر ،كتسمى فرضية العدـ H0كما
Xقائمة على أساس النموذج اخلطي ،فإف انعداـ ىذه العالقة يعٍت بأف خط Yو دامت العالقة بُت
خاضع لالختبار فإنو H0 ، H 0: كمبا أف االفًتاض 0 اضلدار ا جملتمع ىو عبارة عن خط أفقي أم
ال يكوف بالضركرة صحيحا األمر الذم يتطلب منا كضع فرض بديل H1 : 0كيف حالة معرفة
إشارة مسػبقا من النظرية االقتصادية فإف االفًتاض البديل يكوف ( H1 : 0أك ) H1 : 0
اليت تنص الفرضية H 0 فإذا أردنا أف طلترب العالقة بُت ادلتغَت ادلستقل ( )xكالتغَت التابع ( )yكذلك بوضع
كيكوف شكل االختبار كمايلي : H0 عكس الفرضية H1 على عدـ كجود عالقة بينهما فتكوف
H 0 : 0
H1 : 0
(.)F كالختبار صحة إحدل الفرضيتُت السابقتُت نستعمل إختبار ستودنت ( )Tأك إختبار فيشر
ˆ B
Tc -1اختبار ستودنت ( :)Tكيتم ىذا االختبار حبساب اإلحصائية التالية:
ˆ
()T تنص على إنعداـ Bفإف قيمة H0 ،كمبا أف الفرضية ˆ حيث ˆ : االضلراؼ ادلعيارم للمقدرة
Tc
ˆ تصبح:
ˆ
30
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
مبستول معنوية معُت ( ) %مبقارنة قيمة ( )Tاحملصل عليها مع القيمة اجملدكلة H0 كيتم قبوؿ أك رفض
عند درجة احلرية ) ، ( N 2حيث 2 :ىو عدد ادلقدرات يف ىذه احلالة ،ك Nىو عدد ادلشاىدات ،كقرار
ىذا االختبار يكوف كاآليت:
كمنو ادلتغَت لو معٌت (تأثَت) يف النموذج أم أنو معنوم. ˆ 0 : Tc Ttفإف نرفض : H 0إذف
كمنو ˆ ليس معنوم أم أف ادلتغَت ادلفسر لو دكر يف النموذج. ˆ 0 : Tc Ttفإننا نقبل : H 0إذف
)( N 2 اجملدكلة دتثل القيم احلرجة كحتدد ادلنطقة احلرجة لالختبار ذك الطرفُت عند درجة احلرية حيث Tt
فينبغي اسػتعماؿ التوزيػع الطبيعي كؽلكن أخذ القيمة )(n >30 مالحظة :عندما يكوف حجم العينة كبَتا
كذلك حبساب ادلساحة ادلظلة للتوزيع الطبيعي . z / 2 احلرجة
-2اختبار فيشر ( :)Fيوضح لنا ىذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة ،ككذلك حساب نسبة
االضلرافات ادلوضحة إُف االضلرافات غَت ادلوضحة بواسطة النموذج:
H 0 : 0
0أو H1 : 0
-شكل االختبار :كيتم االختبار حبساب اإلحصائية:
n
) (Yˆ Y
i 1
Fc i 1
n
e 2
n2 حيث :nىو عدد ادلشاىدات
i
i 1
مبستول ـ عنوية . )(1, n 2 ) ( Ftعند درجة احلرية نقوـ مبقارنة القيمة FCمع القيمة
-قرار االختبار:
إذا كاف Ft Fcفإننا نرفض : H 0أم أف ادلتغَتات xتؤثر (أم تفسر) .y
إذا كاف Ft Fcفإننا نقبل : H 0أم أف ادلتغَتات xال يؤثر (أم تفسر) .y
-استعمال برنامج Eviews9.0في تطبيقات لمعادلة االنحدار الخطي البسيط : 10
سنعتمد على ادلثاؿ اآليت من أجل معرفة تقدير النماذج اخلطية البسيطة كذلك بإختبارىا يدكيا أكال ،مث
Eviews9.0 باستعماؿ برنامج
مثال : 01لدراسة أثر سعر الفائدة )(Xكمتغَت مستقل على إدخار القطاع العائلي ) (Yكمتغَت تابع يف
دكلة ما مت جتميع البيانات اخلاصة بادلتغَتين خالؿ الفًتة 2017 - 2008كما ىو موضح باجلدكؿ ادلواِف:
31
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
8 7 6 7 5 3 4 5 3 2 سعر الفائدة
56 65 43 54 52 37 45 40 28 20 اإلدخار
المطلوب :
- 1رسم بيانات اجلدكؿ يف شكل إنتشارم .
- 2تقدير معادلة االضلدار اخلطي البسيط بُت ادلتغَتين باعتبار العالقة بينهما خطية باستخداـ طريقة
ادلربعات الصغرل OLSيدكيا مث عن طريق برنامج .Eviews
- 3قدـ تفسَتا إقتصاديا دلعلمة النموذج ادلتوصل إليها .
- 4أحسب سلتلف قيم حد اخلطأ ei ˆiمقدر اخلطأ العشوائي i
- 5إغلاد تباين البواقي كاالضلراؼ ادلعيارم للمقدرات .
- 6اختبار عند مستول معنوية %5معنوية ادلقدرات.
%5 - 7إخترب ادلعنوية اإلحصائية الكلية للنموذج عند مستول معنوية
- 8إغلاد معامل التحديد للنموذج ادلقدر مث اشرح النتيجة .
-الحل باستخدام الطريقة الحسابية اليدوية :
- 1تقدير النموذج الخطي البسيط :نقوـ أكال حبساب اجملاميع اليت يوضحها اجلدكؿ ادلواِف :
السنوات X Y XY X2 Y2
32
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
كتقديرىا يكوف من الشكل ادلواِف: Yi X i i لدينا العالقة بُت ادلتغَتين ىي من الشكل:
،كمنو ؽلكن إغلاد قيمة ادلعلمة Bكمايلي : Yˆi ˆ ˆX i
n n
(X
i 1
i X )2 X
i 1
i
2
nX 2
ˆ 5.94
ˆ Y ˆX ˆ 44 5.94(5) ˆ 14.3
Yˆi 14.3 5.94 X i إذف ادلعادلة ادلقدرة تكتب كمايلي :
- 2التفسير اإلقتصادي لمعلمة النموذج:
النموذج ادلتوصل إليو ىو Yˆi 14.3 5.94 X iكبغض النظر عن معنوية النموذج من عدمها فإف
القيمة 5.94تعٍت بأنو إذا تغَت ادلتغَت ادلستقل (إدخار العائالت) بوحدة كاحدة فإف ادلتغَت التابع (سعر
الفائدة) سيتغَت مبقدار 5.94كحدة كيف نفس االجتاه أم العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية.
- 3حساب مختلف قيم حد الخطأ : ei ˆi
لدينا البواقي تكتب من الشكل ei (Yi Yˆi ) :
السنوات X Y Yˆi 14.3 5.94 X i ) ei (Yi Yˆi ei
2
33
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
ˆ 2
حبيث أف :
ˆ 2
ˆ
X X
n
2
i
i 1
34
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
35
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
n
5.32 :لدينا قيمة فيشر اجملدكلة عند درجة حرية ( F)1،8كمبستول معنوية %5تساكم
مبأف قيمة فيشر احملسوبة أكرب من اجملدكلة فإننا نقبل بالفرضية البديلة اليت تنص على كجود العالقة
مابُت كل من سعر الفائدة كإدخار العائالت كيستدؿ من ىذا أف النموذج ادلقًتح مناسب لتمثيل العالقة
بُت ادلتغَتين .
حساب معامل التحديد : R2 - 12
n 2
ei
R 1
2 i 1
2
n
i 1
(Yi Y )
RSS ESS
R2 1
TSS TSS
R
2 Yˆi Y 2
1270.18
0.7707
iY Y 2
1648
36
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
من التغَتات اليت حتدث يف ادلتغَت التابع ادلتمثل يف سعر % 77.07 ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة بأف
اَفتبقية )(%22.93 الفائدة ناجتة من رلموع التغَتات اليت حتدث يف معدالت إدخار العائالت ،أما النسبة
ترجع لعوامل أخرل )أخطاء عشوائية ( أم أف للنموذج ذك قوة تفسَتية عالية.
مث نضغط على األمر OKلنتحصل على سلرجات كما بالشكل اآليت :
37
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
إلدخاؿ البيانات اليت قمنا بتحديد مداىا كنوعها نقوـ بتسمية متغَتات الدراسة كتفريغ بيانات كل
سلسلة موافقة لإلسم ادلعطى ذلا ( )X, Yبإتباع إحدل الطرؽ الثالثة كما جاء يف الفصل األكؿ كسنتختار
ضلن إحدل تلك الطرؽ كمايلي:
نكتب يف الفراغ اليت حتت شريط القوائم (نافذة األكامر) أمر DATAمث نكتب اسم متغَتات الدراسة
حبيث INTتعرب عن سعر الفائدة ك آخر) DATA INT EPN): أين نًتؾ فراغ بُت كل اسم كاسم
EPNتعرب عن اإلدخار اخلاص بالعائالت ،مث نضغط على ENTERيف لوحة ادلفاتيح كظلأل بياناتنا كما
يف الشكل ادلواِف:
ENTER
بعد اإلنتهاء من مأل مجيع البيانات نقوـ حبفظ ىذه اجملموعة ( )Groupeبالضغط على Nameكإعطاء
إسم ذلا مثال Groupe1فتسجل على كاجهة صفحة الػ Workfileمث تسجيل خركج ،سوؼ تظهر
38
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
نقف مبؤشر ادلاكس أكال على السلسلة اليت دتثل Workfile TP1 السلسلتُت EPN,INTيف الصفحة
كنضغط باؿيسار ليتم التظليل كنقف على السلسلة EPNأيضا كذلك على الًتتيب ،كبدكف INT التابع
تغَت مكاف ادلاكس نضغط باليمُت ليظهر قائمة طلتار منها OPENمث AS EQUATIONنضغط عليها
Least يف أسفل اإلطار طلتار طريقة التقدير Specification Equation لنتحصل على صندكؽ بعنواف
( Squaresطريقة ادلربعات الصغرل ) من Methodكمايلي :
ضلتفظ بادلعادلة ادلقدرة بالضغط على الزر nameكطلتار امسا مثال eq1مث نضغط على OKفتظهر
صفحة . Workfile TP1 داخل
39
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
Representations Viewاألمر كللحصوؿ على التمثيل الرياضي للعالقة السابقة طلتار من األمر
فنتحصل على ظلوذج االضلدار ادلقدر كمايلي :
نالحظ بأننا حتصلنا على نفس النتائج كذلك باستعماؿ احلل اليدكم حبيث دتثل 5.94القيمة ادلقدرة
دلعلمة النموذج كاليت تعرب عن مقدار التغَت يف INTدلا يتغَت EPNبوحدة كاحدة كىي قيمة موجبة لتدؿ
بأف العالقة بُت ادلتغَتين ىي عالقة طردية ،أما 14.27فتعرب عن القيمة ادلقدرة للثابت كىو حجم INT
دلا تنعدـ قيمة ادلتغَت EPNأم يف ظل عدـ كجود أم إدخار عائلي .
للحصوؿ على جواب السؤاؿ األكؿ كىو الشكل االنتشارم لبيانات اجلدكؿ نتبع اخلطوات اآلتية :
نقوـ بفتح Group01من صفحة Workfile TP1مث طلتار األمر Graphمن Viewكما بالشكل
ادلواِف:
Scatter ليظهر مربع حوارم آخر نقوـ من خاللو باختيار الشكل ادلناسب أين سنختار ضلن األمر
أم الشكل االنتشارم لبيانات الدراسة :
40
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
إف اذلدؼ من التمثيل البيآف دلختلف قيم متغَتات الدراسة ىو توضيح نوع العالقة كاجتاىها ،أين
يتضح من خالؿ السحابة النقطية بُت ادلتغَتين بأف العالقة بينهما ىي عالقة خطية موجبة.
- 4حساب مختلف قيم حد الخطأ المقدر : ˆi
نتحصل على سلتلف قيم حد اخلطأ ادلقدر ˆiعن طريق برنامج Eviewsبإتباع اخلطوات اآلتية:
نقوـ بفتح ( eq01ادلعادلة ادلقدرة ادلتحصل عليها كاليت مت اإلحتفاظ هبا سابقا) من صفحة Workfile
مث طلتار من Procاألمر Make residual seriesلنتحصل على مربع حوارم نقوـ من خاللو بتسمية
سلسلة البواقي يف خانة Name for resid seriesكما يف الشكل ادلواِف :
41
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
أما بقية أسئلة التمرين فيمكننا اإلجابة عليها من خالؿ جدكؿ التقدير ادلتحصل عليو سابقا :
إحصائية
ستيودنت tcal
معامل
التحديد
R2
قيمة فيشر
FCAL
42
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
اجلدكؿ أعاله يوضح سلتلف القيم اإلحصائية اليت تساعدنا على احلكم على النموذج ادلقدر ىل ىو
مقبوؿ إحصائيا أـ ال ،مثل قيمة معامل التحديد كقيمة إحصائية فيشر باإلضافة إُف إحصائية ستيودنت
كما ػلتوم اجلدكؿ على قيمة إحصائية دربن كاتسوف اليت سنتكلم عنها الحقا ،كما ؽلكننا احلكم على
معنوية معلميت النموذج من خالؿ قيمة إحتماؿ ادلقابل لكل معلمة حبيث إذا كانت قيمة اإلحتماؿ أقل
من ( 0.05مستول ادلعنوية ىنا ) %5فإننا نرفض الفرضية الصفرية كنقبل بالفرض البديل الذم ينص على
ادلعنوية اإلحصائية للمعلمة كىي النتيجة ادلتحصل عليها يف مثالنا ىذا ( 0.0008أقل من 0.05ىذا
بالنسبة دلعلمة النموذج أما بالنسبة للثابت فلدينا 0.04أقل من ،)0.05كؽلكن احلكم كذلك على ادلعنوية
الكلية للنموذج من خالؿ إحتماؿ إحصائية فيشر كما باجلدكؿ Prob(F-statistic)=0.00819كىي قيمة
أقل من 0.05إذف النموذج ككل معنوم .
مثال :02قاـ أحد احملللُت ادلاليُت حبساب االضلرافات ادلعيارية دلعدالت العائد كاليت دتثل درجة ادلخاطرة
(، )sاخلاصة بػ 12زلفظة مالية ذات أحجاـ سلتلفة من األكراؽ ادلالية اليت دتثل درجة التنوع ( )vخالؿ
سنة ،كاجلدكؿ ادلواِف يبُت النتائج ادلتحصل عليها :
درجة المخاطرة ()s درجة التنوع ()v
30 1
20 2
15 3
12 4
8.5 5
7.5 6
7 7
6.75 8
6.5 9
6.5 10
6.25 11
6 12
المطلوب :
- 1قدر العالقة ما بُت درجة التنوع كدرجة ادلخاطرة .
-2بكم تتغَت درجة ادلخاطرة عندما ترتفع درجة التنوع مبقدار كرقتُت ماليتُت ؟
-3ماذا تعٍت قيمة ك إقتصاديا ؟ حيث أف :ىي الثابت ك :ىي ادليل.
43
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
من خالؿ اجلدكؿ نستخرج ادلعادلة ادلقدرة اليت توضح مدل تأثَت درجة التنوع يف درجة ادلخاطرة : -1
44
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
من خالؿ ادلعادلة نالحظ بأنو إذا ارتفعت درجة التنوع بورقة مالية كاحدة تنخفض درجة ادلخاطرة مبقدار
3.36 ،1.68كمنو عندما ترتفع درجة التنوع بورقتُت ماليتُت فإف درجة ادلخاطرة تنخفض مبقدار
)(1.68 2 3.36
-3ماذا تعٍت قيمة ك إقتصاديا ؟
تعٍت قيمة الثابت بأنو عندما ال تكوف ىنالك أم درجة تنوع باحملفظة ادلالية أم أف ادلتغَت ادلستقل
معدكـ ) (S=0فإف درجة ادلخاطرة ادلتمثلة يف االضلرافات ادلعيارية دلعدالت العائد تكوف كبَتة كتساكم
. 21.92
أما بالنسبة دلعلمة النموذج كاليت تقدر ب ( )-1.68فتعٍت بأنو كلما زادت درجة التنوع مبقدار كرقة مالية
كاحدة تنخفض (اإلشارة سالبة) درجة ادلخاطرة مبقدار 1.68أم أف العالقة عكسية
-استنتج معادلة حد اخلطأ أم ،مث أحسب كاشرح ماذا تعٍت .
ˆi Si Sˆi Si 21.92 1.68Vi
: -4حساب القيمة
ˆ5 S5 Sˆ5 S5 21.92 1.68V5
ˆ5 8.5 21.92 (1.68 5) 5.02
الفرؽ بُت القيمة الفعلية كالقيمة ادلقدرة تساكم -5.02أم أف القيمة ادلقدرة أكرب من القيمة الفعلية ب ػ
5.02فادلشاىدة رقم 5كانت عندىا درجة ادلخاطرة الفعلية ادلشاىدة (S5 8.5) 8.5أما ادلقدرة تكوف
)(Sˆ5 13.52
ىذه القيمة ؽلكن احلصوؿ عليها من خالؿ برنامج Eviewsكما كضحنا سابقا أين نتحصل على
سلتلف قيم األخطاء ادلقدرة :
45
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
ˆ5 قيمة
ؽلكن إستخراج مباشرة من اجلدكؿ قيميت االضلراؼ ادلعيارم دلقدريت النموذج كعلا القيمتاف بعمود
Std.Errorكعلا على التواِف 2.72بالنسبة للثابت ك 0.37دلعلمة النموذج كىي النتيجة ادلتحصل عليها
حسابيا .
46
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
اخلطأ ادلعيارم
للمقدرتُت
47
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
تمارين :
التمرين األول :إذا كاف ادلطلوب دراسة العالقة مابُت ادلبيعات كنفقات اإلعالف ،كمت ذلذا الغرض مجع
البيانات اآلتية:
الوحدة ( :ألف دكالر)
100 92 80 70 65 60 50 40 قيمة ادلبيعات )(Y
30 25 20 15 12 10 7 5 نفقات االعالف )(X
المطلوب :
.X - 1إغلاد معادلة االضلدار لػ Y :على
قدر قيمة ادلبيعات إذا كانت نفقات اإلعالف ىي 16000دكالر . -2
- 3أرسم خط االضلدار ادلتحصل عليو يف ( )1على الشكل االنتشارم لقيم النفقات كادلبيعات.
- 4بكم تزيد قيمة ادلبيعات إذا زادت قيمة نفقات اإلعالف بألف دكالر (بدكف حساب ) .
- 5أحسب معامل االرتباط بُت ادلبيعات كنفقات اإلعالف .
التمرين الثاني:
BADRخالؿ اجلدكؿ ادلواِف يبُت حجم القركض ادلقدمة من طرؼ بنك الفالحة كالتنمية الريفية
العليا
السنوات ما بُت 2001و 2007لصاٌف الفالحُت بأحد مناطق اذلضاب :
الوحدة(:مليار دينار جزائرم)
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
95 100 85 80 85 70 50 قيمة القركض
المطلوب :
- 1إغلاد معادلة االجتاه العاـ اخلطية (معادلة االضلدار) باستخداـ طريقة ادلربعات الصغرل كتقدير
قيمة القركض ادلقدمة من طرؼ البنك خالؿ سنة . 2008
- 2إذا كانت لدينا ادلعطيات ابتدءا من سنة 2000ككانت القركض ادلقدمة خالؿ ىذه السنة تقدر
حبواِف 40مليار دينار ،أكجد معادلة االضلدار يف ىذه احلالة .
48
الفصل الثاني :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي البسيط
التمرين الثالث :لدينا ادلخرجات اآلتية من برنامج Eviewsكاليت تبُت عالقة االستثمار ) (INVباؿناتج
الداخلي اخلاـ (: )GDP
Dependent Variable: DDGDP
Method: Least Squares
Date: 12/02/17 Time: 09:57
Sample (adjusted): 1972 2005
Included observations: 34 after adjustments
49
الفصل اؿثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
سيتمكن الطالب أك ادلطلع على حيثيات ىذا الفصل من التعرؼ على ماىية االضلدار اخلطي
ادلتعدد باإلضافة إُف التحكم يف استخداـ برنامج Eviewsيف حتليل ىذا النوع من االضلدار من
خالؿ النقاط اآلتية :
-كتابة الشكل العاـ َفعادلة اإلضلدار ادلتعدد ؛
-الفرضيات األساسية للنموذج اخلطي ادلتعدد ؛
-تقدير شعاع ادلعاَف كتباين األخطاء 2؛
-اختبار جودة التوفيق للنموذج ؛
-اختبار الفرضيات ؛
استخداـ برنامج EVIEWSيف تطبيقات دلعادلة االضلدار اخلطي ادلتعدد . -
50
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
تمهيد :يف الواقع االقتصادم ال ؽلكن االستعانة بالنموذج ذم متغَتين (النموذج البسيط) لتحليل
تفسر فقط مبحدد كاحد كإظلا ينبغي إدماج مجيع
أغلب الظواىر االقتصادية حيث أف ىذه األخَتة ال َّ
احملددات أك العوامل ادلؤثرة يف الظاىرة لكي تكوف الدراسة أكثر مشولية ،فمثال لدراسة أىم العوامل اليت
السلعة نفسها ،الدخل ،سعر السلعة البديلة ،سعر السلعة تؤثر يف الطلب على سلعة ما صلد سعر
ادلكملة...إٍف.
- 1الشكل العام لنموذج االنحدار الخطي المتعدد:
رأينا يف النموذج اخلطي البسيط أف ادلتغَت التابع ( )Yيرتبط مبتغَت مستقل كاحد ( )Xijحبيث ،j=1أما
يف النموذج اخلطي ادلتعدد فإف ادلتغَت التابع ( )Yيرتبط بعدة متغَتات ( )Xijحبيث ، j=1 ... kأي ىنالك
kمتغَت مستقل لتصبح معادلة االضلدار كما يلي:
Yi 0 1 X i1 2 X i 2 ........... k X ik i
ادلفسر أك التابع Yiكما غلب
ادلتغَتات Xi1. Xi2 ..... Xikتسمى ادلتغَتات ادل َف ِّسرة أك ادلستقلة للمتغَت َّ
ُ
مالحظتو أف Yiمشركح من طرؼ kمتغَت م َف ِّسر ،كال ؽلكن ذلذه األخَتة أف تفسر Yبشكل تاـ ألنو
ال ؽلكننا يف غالب األحياف حصر مجيع الظواىر ادلؤثرة على Yلذلك مدرج حد اخلطأ iالذم يتضمن
كل ادلعلومات اليت ال تقدمها ادلتغَتات ادلفسرة كنفًتض عادة بأف ادلتغَتات ادلستقلة كلما أخدت بعُت
ائي مهملة ،ك نشَت أيضا إُف أف االعتبار كلما كانت ادلعلومات اليت يقدمها اخلطأ العشو
معلمة يف النموذج. لدينا K+1 ىي معاَف النموذج ،كبالتاِف يكوف 0 , 1 , 2 ... k
ؽلكن كتابة ادلعادلة السابقة على شكل مجلة معادالت لكافة قيم ادلشاىدات ( )iعلى الشكل التاِف:
i 1 : Y1 0 1 X 11 2 X 12 ........... k X 1k 1
i 2 : Y2 0 1 X 21 2 X 22 ........... k X 2k 2
..........................................................
i n : Yn 0 1 X n1 2 X n 2 ........... k X nk n
كؽلكن كتابة ىذا النظاـ من ادلعادالت على الشكل ادلصفويف التاِف :
Y1 1 X 21 X 31...................... X k1 0
1
Y2 1 X 22 X 32...................... X k 2 1 2
2
.
سلتصر نكتب: كبشكل
.
Yn 1 X 2 n X 3n ........................ X kn n
k
51
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
بادلتغَت Y
) : Y( n1متجو عمودم درجتو ) (n 1كيشمل على nمشاىدة خاصة
)) : X ( n( k 1مصفوفة من الدرجة )) (n (k 1كاليت تشمل على nمن ادلشاىدات اخلاصة
1كىو ؼلص معامل احلد بادلتغَتات ادلستقلة X K ,..., X 2 , X1كعمودىا األكؿ يشمل الرقم
الثابت ( 0مصفوفة ادلتغَتات الثابتة ) .
) : (( k 1)1متجو عمودم درجتو ) (( k 1 ).1كىو ؼلص معاَف النموذج اليت علينا تقديرىا كنسميو
بػشعاع ادلعاَف .
: n1متجو عمودم درجتو ) ( n 1ك ىو ؼلص قيم ادلتغَت العشوئي كنسميو بشعاع األخطاء
- 2الفرضيات األساسية للنموذج الخطي المتعدد :
إف بناء ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد غلب أف يكوف مستوفيا لعدد من الفرضيات اليت ؽلكن إمجاذلا
فيمايلي :
الفرضية األولى :القيمة ادلتوقعة دلتجو حد اخلطأ تساكم صفرا أم أف E i 0
1 E 1 0
2 E 2 0
E i E كنكتبها على الشكل الشعاعي اآليت :
E 0
n n
الفرضية الثانية :تباين العناصر العشوائية ثابت من مشاىدة ألخرل ) (i=1 .2.….nأم أف
Var i E i2 2كتسمى بفرضية ثبات أك جتانس تباين األخطاء Homoscedasticity
الفرضية الثالثة :حد اٍفطأ iيتوزع توزيعا طبيعيا مبتوسط معدكـ كتباين يساكم 2أم :
i N 0, 2
الفرضية الرابعة :األخطاء غَت مرتبطة مع بعضها البعض من مشاىدة ألخرل أك أف نتيجة أم جتربة ال
تؤثر على بقية النتائج كىذا مايعٍت بأف التباين ادلشًتؾ بُت العناصر العشوائية يكوف معدكما كنكتب
COV i , j 0 ، i j
ؽلكن كتابة كل من الفرضيتُت الثانية كالرابعة معا على الشكل ادلصفويف التاِف :
52
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
2 0 0
0 2
0
E 2 I n
0 2
0
i 1
i
2
) ˆ t (Y Yˆ )t (Y Y
) (Y XB)t (Y XB
Y tY Y t XB B t X tY B t X t XB
Y tY 2 B t X tY B t ( X t X ) B
حىت تصل إُف هنايتها الصغرل فإف نعلم مسبقا بأف أم دالة
d t
2 X tY 2 X t Xˆ 0
53 ˆ
d
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
نستنتج أف التقدير ˆ لػ احملصل عليو بطريقة ادلربعات الصغرل غَت متحيز با إلضافة إُف ذلك فإف
ˆ ىو التقدير األفضل من ضمن كل التقديرات اخلطية غَت ادلتحيزة ل ػ ػ.(BLUE(
: 2 قدير تباين األخطاء
-2-3ت
E( ')= 2I nكمبا أف 2غَت معركؼ فينبغي تقديره: إحدل فرضيات النموذج ىي
) ˆ Y X ˆ X X ˆ X ( ˆ
X (X X )1 X (I n X (X X )1 X )
نضع ) MX =(I n X (X X )1 X حيث MXتسمى ادلصفوفة الدكرية أم :
MX= MX'MX= M2X =M
MX X 0 باإلضافة إُف أف :
ˆˆ M X ' أيM :
X كمنو ˆˆ M :
X
كمايلي: n-k-1 لكي ضلصل على تقدير غَت متحيز ؿ 2يكفي قسمة العبارة األخَتة على
ˆˆ
(E ) 2
54 n k 1
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
kمعلمة للتقدير ك nعدد ادلشاىدات ،كىذا يُعطي عدد 1 يف حالة االضلدار ادلتعدد حيث ىناؾ
درجات احلرية n k 1إذف القيمة التقديرية لتباين األخطاء ىي :
n
ˆ ˆ ˆi2
ˆ 2 i 1
n k 1 n k 1
كما ؽلكن تقدير مصفوفة التباينات -التباينات ادلشًتكة للمقدرات ˆ Bكمايلي :
Bˆ B X t X
1
X t
Bˆ B X X
1
t
X t
كما لدينا من إحدل فرضيات النموذج بأف :
E(') = 2I n
بإدخاؿ التوقع الرياضي على الطرفُت ،نتحصل على مصفوفة التباينات-التباينات ادلشًتكة للمقدرات :
' '
أما معامل التحديد ادلتعدد R2فهو يشَت إُف النسبة اليت ؽلكن تفسَتىا من التغَت الكلي يف ادلتغَت
التابع Yبداللة ادلتغَتات ادلستقلة ادلدرجة يف ادلعادلة ،كيستعمل كمقياس جلودة التوفيق يف ظلوذج االضلدار
متغَت مستقل ،كحلسابو ؽلكن إتباع نفس الطريقة ادلستعملة يف النموذج اخلطي البسيط k احملتوم على
حبيث TSS=ESS+RSS :ففي النموذج ذم kمتغَت مستقل ،ؽلكن حساب R2على الشكل:
RSS ESS
R2 1
TSS TSS
)عندما ال فَتِّسر معادلة االضلدار أيا من التغَت يف ،(Yك( 1عندما تقع كل 0 كتًتاكح قيمة R2بُت
النقاط على خط االضلدار( .
كلكن ىناؾ رلموعة من ادلشاكل نواجهها عند استعماؿ R2منها:
Y X يكوف -كل نتائجنا اإلحصائية تأيت من الفرضية القائلة بأف ظلوذجنا ادلبٍت يف ادلعادلة
صحيحا ،مث ليس لدينا طريقة أك قيمة إحصائية بديلة للمقارنة.
-إف R2غَت حساس لعدد ادلتغَتات ادلستقلة كادلوجودة بالنموذج ،حيث إف إضافة متغَتات مستقلة
2
كبالعكس فإنوا ؽلكن أف تزيد من قيمتو (ألف R أخرل دلعادلة االضلدار ال ؽلكن أبدا أف تقلل من قيمة
إضافة متغَت مستقل جديد للنموذج ال يؤثر يف التغَتات الكلية TSSبينما يزيد يف قيمة االضلرافات
ادلشركحة ،(ESSكيصبح تفسَت كاستعماؿ R2صعبا عندما يكوف النموذج بدكف احلد الثابت ،حيث
ليس بالضركرة يف ىذه احلالة أف يكوف زلصورا بُت 0ك.1
إف الصعوبات يف استعماؿ R2كمقياس جلودة التوفيق راجعة ألف ىذا ادلعامل يعتمد على التغَتات
)ادلشركحة كغَت ادلشركحة ) ،كبالتاِف فإنو ال يأخذ بعُت االعتبار عدد درجات احلرية يف يف Y احلاصلة
. أم مشكل إحصائي ،كذلذا الغرض يستعمل معامل آخر يسمى معامل التحديد ادلصحح R
2
R2 1
RSS / n k 1 كؽلكننا حساب ىذا اَفعاملكمايلي :
TSS / n 1
56
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
كاذلدؼ من ذلك ىو حل مشكلة جودة التوفيق عند إدراج متغَتات تفسَتية جديدة يف النموذج ألف
R 2 حساس لدرجات احلرية أم ادلتغَتات ادلستقلة داخل ادلعادالت R 2 R 2 إذا كانت K 1
،R2فهو على األقل لو رلموعة من اخلصائص جتعلو كسيلة قياس جودة التوفيق أفضل من إذف R 2
غليب على تساؤالت بعض الباحثُت حوؿ أعلية زيادة عدد ادلتغَتات للنموذج بدكف التفكَت يف سبب
ػلل كل ادلشاكل ادلتعلقة R2 التفكَت يف أف ظهور ىذه ادلتغَتات على كل حاؿ ،رغم ذلك ال غلب
2
جلودة التوفيق ،حيث أف القرار حوؿ إمكانية ظهور بعض ادلتغَتات يف النموذج أـ ال تبقى R بادلقياس
تكوف جد ػػ R 2 معتمدة على اعتبارات نظرية أخرل يف القياس االقتصادم ،كما أف القيمة العددية ؿ
حساسة لنوع ادلعطيات أك البيانات ادلستعملة.
- 5اختبار الفرضيات:
-1-5اختبار المعنوية اإلحصائية للمعالم:
بإدخاؿ قانوف التوزيع الطبيعي ادلتعدد كنظرا إُف أف ˆ ىو دالة خطية لشعاع األخطاء العشوائية ،فإف
ىذا ادلتغَت لو صفة ادلتغَت العشوائي كيتبع كذلك قانوف التوزيع الطبيعي ادلتعدد .
ˆ A كلدينا : A (XX )1 X : نضع
̂B ~ N.2 X X 1 كمنو فإف:
ˆ MX مث لدينا بواقي ادلربعات الصغرل :
إذف ˆ' ˆ MX :
مع MX (I X (XX )1 X) :
ادلتعدد كمستقلُت عن مع اخلاصية MX X 0يكوف الشعاعاف ˆ ك ˆيتبعاف التوزيع الطبيعي
بعضهما البعض ،كبالتاِف فهما شعاعاف متعامداف حيث :
Cov(ˆ, ˆ ) E ˆ ˆ EM X A 2 M X A 0
RSS
2
57
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
كمنو نستنتج أف شعاع ادلقدرات ˆ مستقل كذلك عن ˆ ˆ ' كالذم يستلزـ أف ˆ موزع استقالليا عن
ˆ j ~ N j .2 a ij . j 0.1......k ˆأك نكتب : 2
.A (X X )1 X مع أف: AA حيث أف aijىو العنصر jادلوجود بقطر ادلصفوفة
كلدينا كذلك ˆ j j ~ N 0 . 2 aij . j 0.1...... k :
كمنو :
ˆ j j
~ N 0,1, j 0,1...k
aij
كليصبح قانوف التوزيع tعلى الشكل :
ˆ j j
)N (0,1 aij
t
) n2 k / n k 1 (n k 1)ˆ /( n k 1
2
2
تساعدنا ىذه ادلعادلة األخَتة على تكوين رلاالت الثقة دلعاَف النموذج .
كيكوف شكل االختبار:
H 0 : j 0
H1 : j 0
بفرضية العدـ H0مبعٌت أف Bjليس لو معنوية إحصائية أم يساكم معنويا الصفر كالعكس صحيح يف
Tc TT حالة إذا كانت
فينبغي استعماؿ التوزيع الطبيعي ك ؽلكن أخذ القيمة n 30 : عندما يكوف حجم العينة كبَتا أم
كذلك حبساب ادلساحة ادلظلة للتوزيع (استخراج القيمة من جدكؿ التوزيع الطبيعي z / 2 احلرجة
ادلعيارم) .
58
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
- -2 5اختبار صالحية النموذج )اختبار المعنوية االجمالية للنموذج – اختبار :( F
نقوـ أكال كدائما بصياغة الفركض كمايلي:
-الفرض األكؿ ىو الفرض العدـ : H0النموذج احلاِف غَت مناسب لتمثيل العالقة بُت ادلتغَت التابع من
جهة ك ادلتغَتات ادلستقلة من جهة أخرل.
-الفرض الثآف :ىو الفرض البديل : H1النموذج احلاِف مناسب لتمثيل العالقة بُت ادلتغَت التابع من
جهة ك ادلتغَتات ادلستقلة ادلفسرة من جهة أخرل.
كؽلكن تشكيل ىذا االختبار كمايلي :
H 0 : 0 1 ........... k 0.
H1 : j / j 0 j 1.............k
ˆ
i 1
i
2
n k 1 n k 1
kكn k 1 فإذا جتاكزت اإلحصائية Fاحملسوبة قيمة Fاجملدكلة عند مستول معنوية كبدرجيت حرية
( أم إذا كاف Ft Fcفإننا نرفض فرضية العدـ ) H 0كنقبل بالفرضية البديلة القائلة بأف H0 نرفض
يف ىذه احلالة ،ؽلكن
معاَف النموذج ليست مجيعها مساكية للصفر كأف R2ؼلتلف جوه ريا عن الصفر ؼ
القوؿ أف للنموذج ذك معنوية إحصائية كالعكس صحيح (إذا كاف Ft Fcفإننا نقبل . ) H 0
مثال :01أراد أحد الباحثُت أف ػلدد أم العوامل أكثر تأثَتا على سعر التجزئة لسلعة يتم توزيعها يف
مراكز عديدة كمتباعدة ،كاقتصر البحث على متغَتتُت باعتبارعلا أىم األسباب ادلؤثرة يف أسعار التجزئة
لنفس السلعة كعلا :
طوؿ -
ادلسافة مابُت مركز اإلنتاج كمركز التوزيع ) (X1بالكيلومًت
عدد -
التوزيع )(X2 الوسطاء بُت مركز اإلنتاج كمركز
كاجلدكؿ ادلواِف يبُت النتائج ادلتحصل عليها :
59
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
الوسطاء )(X2 عدد )(X1 البعد )(Y أسعار التجزئة المشاهدة i
2 30 20 1
3 40 21 2
4 70 22.5 3
4 90 23 4
5 120 23.7 5
5 150 24.5 6
6 200 25 7
5 220 25.5 8
6 240 26 9
7 270 26.7 10
المطلوب :
أكتب - 1
الشكل العاـ لنموذج االضلدار اخلطي ادلتعدد
قدر معادلة - 2
االضلدار اخلطي ادلتعدد .
أكجد - 3
تقدير تباين حد اخلطأ كاالضلرافات ادلعيارية للمعلمات ادلقدرة يف النموذج
إخترب - 4
جودة التوفيق من خالؿ معامل التحديد ادلصحح .
الحل:
كتابة - 1
الشكل العام للنموذج :
حبيث: Y XB لدينا 10مشاىدات كمتغَتمف مستقلين ،يكتب النموذج العاـ كما يلي :
20 1 30 2
1
21 1 40 3 0
;Y 22.5 X 1 70 4 ; 1 ; 2
2
26.7 1 7 10
270
60
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
ˆi2 ˆi Yi Yˆi Yˆi 18.72 0.014 X i1 0.647 X i 2 Yi I
0.188 -0.434 20.434 20 1
0.049 -0.221 21.221 21 2
0.045 0.212 22.288 22.5 3
0.187 0.432 22.568 23 4
0.004 0.065 23.635 23.7 5
0.198 0.445 24.055 24.5 6
0.162 -0.402 25.402 25 7
0.216 0.465 25.035 25.5 8
0.001 0.038 25.962 26 9
0.108 -0.329 27.029 26.7 10
1.159 / / / الوجووع
كمنو :
n
2.54 0.01 0.89 0.419 0.002 0.147
ˆ 0.165 0.01 0.0001 0.006 0.002 0.000016 0.0009
̂
0.89 0.006 0.37 0.147 0.0009 0.061
كل عنصر من عناصر قطر مصفوفة التباينات-التباينات ادلشًتكة ادلتحصل عليها يعرب عن تباين كل
مقدر أم:
ˆ 2 0.419 ˆ ˆ 0.647
ˆ 0
0
ˆ 2
ˆ 2
0.061 ˆ ˆ 0.246
2
إلختبار جودة التوفيق نقوـ بحساب معامل التحديد ادلتعدد العادم مث ادلصحح من خالؿ ادلعادلة اآلتية:
R 2
1
ˆ 2
i
Y Y
2
i
نقوـ حبساب Yi Y 2أين كجدنا Y 23.79من خالؿ ىذا اجلدكؿ :
63
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
كادلتعدد ىي بنفس الطريقة كالفرؽ فقط يف عدد ادلتغَتات ادلفسرة ففي مثالنا لدينا متغَتين مستقلُت،
كالشكل ادلواِف يوضح بياناتنا من خالؿ زلرر البيانات ) (Work fileلربنامج : Eviews9.0
64
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
بعد الضغط على OKنتحصل على التقدير ،كؽلكن أيضا بطريقة أخرل إجراء ىذا التقدير مباشرة من
نافذة األكامر بكتابة التعليمة اآلتية ls y x1 x2 c :كما ىو موضح بالشكل اآليت:
كبالضغط على ENTERمن لوحة ادلفاتيح نتحصل على جدكؿ التقدير كمايلي :
65
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
Eviews إذف النتيجتُت اخلاصة بعملية التقدير ىي نفسها سواءا باحلل اليدكم أك باستخداـ برنامج
R 2
0.965 ،باإلضافة إُف تلك القيم ادلتحصل عليها كادلتعلقة بػ معامل التحديد العادم كادلصحح
ككذلك رلموع مربعات البواقي ˆi2 1.149اليت تساعدنا يف إغلاد تقدير تباين األخطاء ،كيقدـ لنا
اجلدكؿ كذلك قيم االضلرافات ادلعيارية للمعلمات ادلقدرة يف النموذج (أنظر إُف قيم عمود ، )Std.error
كما ؽلكننا أف نستخرج من اجلدكؿ قيما مهمة فيما ؼلص استعماذلا يف االختبارات ادلعنوية للمعاَف
(إحصائية ستيودنت) أك معنوية النموذج ككل (إحصائية فيشر) باإلضافة إُف نتائج أخرل مهمة
سنتطرؽ إليها الحقا .
ؽلكن كتابة النموذج السابق مع أىم القيم ادلستخرجة من اجلدكؿ كمايلي :
Yˆi 18.72 0.014 X i1 0.647 X i 2
)(0.64 )(0.004 )(0.24
3.29 2.61 28.97
R 2 97.3 F 126.45 n 10
مع أف القيم اليت بُت قوسُت دتثل األخطاء ادلعيارية للمقدرات ،بينما القيم اليت يف األسفل مباشرة دتثل
قيم إحصائية ستيودنت احملسوبة .
- 2إختبار معنوية المعالم والمعنوية الكلية للنموذج:
نالحظ من خالؿ اجلدكؿ بأف مجيع إحتماالت إحصائية ستيودنت دلعاَف النموذج أقل من 0.05مبا
فيها الثابت ،يف ادلقابل كجدنا بأف كل قيم ستيودنت احملسوبة ىي أكرب من القيمة احلرجة ذلا عند
مستول معنوية %5كدرجة حرية (tcal=2.365) n-k-1=7كبالتاِف نرفض فرضية العدـ كنقبل بالفرض
البديل الذم ينص على معنوية كل معاَف النموذج .
أما بالنسبة إلحصائية فيشر احملسوبة Fcal=126.45كىي أكرب من القيمة احلرجة ذلا شلا يدؿ على أف
النموذج معنوم شلا يؤكد القوة التفسَتية العالية لنموذج االضلدار اخلطي ادلتعدد من الناحية اإلحصائية .
)(X2 كفيما ؼلص التفسَت االقتصادم للنموذج ادلتحصل عليو فقد كجدنا بأف ادلتغَت ادلستقل الثآف
ادلتمثل يف عدد الوسطاء بُت مركز اإلنتاج كمركز التوزيع ىو األكثر تأثَتا يف ارتفاع أسعار التجزئة فكلما
زاد عدد الوسطاء زاد سعر نفس السلعة عن ماىو عليو يف حالة عدد كسطاء أقل (عالقة طردية) كىذا
ماينطبق دتاما مع النظرية اإلقتصادية لرغبة كل كسيط يف احلصوؿ على فائدة أك عائد من اخلدمة كيف
مثالنا ىذا فكلما زاد كسيط كاحد بُت مركز اإلنتاج كمركز التوزيع ارتفع سعر السلعة ب 0.647كحدة،
66
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
أما عن ادلتغَت الثآف ) (X1فتأثَته يف السعر أقل حبيث كلما زادت ادلسافة بكلوميًت كاحد ارتفع سعر
السلعة ب ػ 0.014كحدة كىو كذلك ينطبق مع منطق النظرية االقتصادية دتاما ،كؽلكننا تفسَت قيمة الثابت
18.72 بأنو سعر السلعة ادلبدئي داخل ادلركز أم قبل التسويق بشرط عدـ تأثَت ادلتغَتين ) (X1 ,X2ىو
كحدة. .
- 3اختبار استقرار معامالت النموذج ) اختبار : )chow
يدرس ىذا االختبار مدل استقرار النموذج يف كامل الفًتة الزمنية (دراسة التغيَت اذليكلي للنموذج) ،أم
صياغة النموذج ىي نفسها كلكن ختتلف القيم ادلقدرة للمعامالت يف العينتُت اجلزئيتُت.
ليكن النموذج ادلقدر ذك kمتغَت مستقل على فًتة كاحدة :
Yˆi ˆ0 ˆ1 X i1 ˆ2 X i 2 ... ˆk X ik
نقدر النموذج انطالقا من عينتُت جزئيتُت n1ك n2مع n n1 n2 ،حيث :
(1) X ikى ˆYˆi ˆ 0(1) ˆ1(1) X i1 ˆ 2(1) X i 2 ...
( 2) X ikى ˆYˆi ˆ 0( 2) ˆ1( 2) X i1 ˆ 2( 2) X i 2 ...
طلترب الفرضيات التالية :
0 0(1) 0( 2 )
1 1(1) 1( 2 )
H0 :
.......... .......... ....
(1) ( 2 )
k k k
إف اختبار استقرار ادلعامالت يقود نا إُف طرح السؤاؿ التاِف :ىل يوجد فرؽ معنوم بُت رلموع مربعات
البواقي يف كامل الفًتة nكمجع رلموع مربعات البواقي احملسوبة RSS1 RSS2انطالقا من العينتُت
اجلزئيتُت ؟ إذا كانت اإلجابة ال فهذا يعٍت أف النموذج مستقر يف كامل العينة.
تعرؼ إحصائية فيشر كما يلي :
RSS RSS RSS / df
1 2
مع :
df1 k 1
df 2 n 2k 2
67
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
إذا كانت Fc Fk 1,n 2k -2ففي ىذه احلالة نقبل الفرضية H0 ،أم أف ادلعامالت مستقرة
معنويا يف كامل الفًتة الزمنية .
سنقوـ اآلف باختبار إستقرارية النموذج ادلتحصل عليو يف مثالنا السابق حبيث نقوـ بتقدير النموذج على
عينتُت جزئيتُت (لدينا n=10لذا كل عينة جزئية تساكم )5مث نقوـ حبساب رلموع مربعات البواقي لكل
ظلوذج كذلك باإلستعانة بربنامج Eviews9.0كمايلي:
-ظلوذج الفًتة األكُف ): (n1=5
Yˆi 17.89 0.013 X i1 0.89 X i 2
R 2 97.73 n1 5 RSS 1 0.206
-ظلوذج الفًتة الثانية ): (n2=5
Yˆi 21.32 0.017 X i1 0.075 X i 2
R 2 95.73 n2 5 RSS 2 0.125
بعدىا نقوـ حبساب قيمة فيشر كفق العالقة اآلتية :
FC
RSS RSS RSS / df
1 2
FC
1.149 0.206 0.125 / 3 0.272 3.29
0.206 0.125 / 4 0.08275
نقارف القيمة 3.29مع قيمة فيشر اجملدكلة كمايلي:
FC 3.29 F0.05 3,4 6.59
كبالتاِف نقبل الفرضية الصفرية اليت تعٍت بأف معامالت النموذج مستقرة معنويا على كامل فًتة الدراسة
كبالتاِف النموذج ال يعآف من تغَت ىيكلي .
تمارين :
∑xi1=104 ∑xi2=502.39
∑ xi1xi2=7.55 ∑ Yixi2=3939.06
68
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
∑x2i2=1335.7 ∑X2i1=3.7
التمرين الثاني :لدينا ادلخرجات اآلتية من برنامج Eviewsكاليت تبُت أثر كل من معدؿ الكتلة النقدية
كسعر الصرؼ على التضخم يف اجلزائر للفًتة : 2017-1980
69
الفصل الثالث :تطبيق برنامج EVIEWSيف حتليل االضلدار اخلطي ادلتعدد
التمرين الثالث :لدينا ادلخرجات اآلتية من برنامج Eviewsكاليت توضح العالقة ادلوجودة مابُت الدخل
كمتغَت مفسر ( )xكاالدخار كمتغَت تابع ): (y
،اشرح النتائج ادلتوصل إليها ،كماىي النتيجة ادلهمة اليت يستنتجها الباحث ؟ 68.71
70
الفصل اؿرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف
الكشف عنها
سيتمكن الطالب أك ادلطلع على حيثيات ىذا الفصل من التعرؼ على أىم ادلشاكل اليت تواجو
الباحث عند بناء أم ظلوذج قياسي كاليت تتمثل يف كل من :
-مشكلة االرتباط الذايت مابُت األخطاء L’Autocorrélation des erreurs:؛
-مشكلة اختالؼ التباين Heterskedasticity؛
-مشػ ػػكلة التعدد اخلطي Multicollinearity؛
-مشكلة عدـ التوزيع الطبيعي لألخطاء ؛
-كيفية استخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عن أم مشكلة من تلك ادلشاكل .
71
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
تمهيد :كضعت الفركض اليت حتدثنا عنها سابقا فيما ؼلص بناء أم ظلوذج من أجل تبسيط معاجلة
االضلدار ،لكن يف الواقع إف كثَتا من ىذه الفركض ال يستوىف بعضها أك أحيانا كلها حيث أنو إذا مت
خرؽ أم من الفركض تظهر مشػػكلو عدـ القدرة على تطبيق طرؽ االضلدار العادية مثل طريقة ادلربعات
الصغرل العادية ،فعلى سبيل ادلثاؿ يف كثَت من الدراسػػات نالحظ إف فرض الوسػػط يساكم الصفر ىذا
قد اليتم استيفائو فيًتتب عليو أشياء من ناحية اخلصائص اليت دتتلكها ادلقدرات ادلتحصل عليها ،كؽلكن
أف ضلصر أىم ادلشاكل اليت نواجهها يف العناصر اآلتية :
-االرتباط الذايت لألخطاء ؛
-اختالؼ التباين ؛
-التعدد اخلطي ؛
-عدـ التوزيع الطبيعي لألخطاء .
األخطاءL’Autocorrélation des erreurs : - 1مشكلة االرتباط الذاتي مابين
يظهر االرتباط الذايت كأحد ادلشاكل الناجتة من خرؽ فرض من الفركض الالزمة لتطبيق ادلربعات
Cov( i , j ) 0 الصغرل العادية على ظلاذج االضلدار نتيجة لعدـ اسػػتيفاء الفرض اخلاص بالتغاير
حيث إف قيمة التغاير صفر تعٍت أف j , iمستقلتاف كمعٌت االستقالؿ أف ما ػلدث يف الفًتة الزمنية
iال يتأثر مبا ػلدث يف الفًتة ،jيف دراسات السالسل الزمنية كيف الدراسات ادلقطعية نقوؿ أف ما ػلدث
للمشاىدة األكُف ال يتأثر مبا ػلدث للمشاىدة الثانية.
ىناؾ عدة أشكاؿ لالرتباط الذايت فقد يكوف من الدرجة األكُف أك الثانية أك أكثر ،إال أف معظم
التطبيقات يف االقتصاد القياسي تتضمن ارتباطا ذاتيا من الدرجة األكُف .
-1-1االرتباط الذاتي من الدرجة األولى ) :AR(1عندما يكوف االرتباط الذايت من الدرجة األكُف
موجود إؼف العنصر العشوائي يكوف غَت مستقل بل يتبع النموذج التاِف :
i i 1 i
إف العالقة السابقة تدؿ على أف التغَت احلاِف جزء من التغَت السابق مضافا إليو تأثَت ؽلثل بػ viحيث أف
ىذه ادلتغَتة العشوائية حتقق مجيع فرضيات اليت نعرب عنها بالعالقة اآلتية. i ~ N (0, ) :
2
فمن خالؿ العالقة السابقة دائما ؽلكن أف نوضح بأف iتعتمد على i 1السابقة مبقدار ،حبيث
إذا
ؼ 1 1 تقيس درجة االرتباط الذايت بُت العناصر احلالية كالعناصر السابقة كتًتاكح قيمتو بُت
72
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
كانت = 1معناه أف العشوائي احلاِف يساكم العشوائي السابق (ارتباط طردم تاـ) ،كإذا كانت
=0معناه أف iمستقلة عن i 1كمنو ال يوجد ارتباط ذايت ما بُت األخطاء ،كعلى العموـ ؽلكن
القوؿ بأف iتعتمد على قيمة i 1حسب قيمة .
ة ادلقدرات ،أم نستطيع تطبيق إف عدـ حتقق الفرض اخلاص بالتغاير يًتتب عليو خسػػارة كفاء
ادلربعات الصغرل العادية فنتحصل على مقدرات غَت متحيزة تتميز بوسط صفرم كخطية كلكن نخسر
الكفاءة ،كعليو إذا استعملنا ىذا التباين يف بناء فًتات الثقة كإجراء اختبارات ادلعنوية إؼف النتائج ستكوف
خاطئة.
إختبارات الكشــف عن االرتباط الذاتي :من بُت أىم االختبارات ادلخصصة للكشف عن -2-1
مشػػكلة االرتباط الذايت يوجد إختبار ديربن كاتسوف ،إختبار hكإختبار مضاعف الجرانج .
-إختبار ديربن واتســون :من أكسع االختبارات إستعماال كىو جيد األداء دلختلف العينات ،ألنو يوجد
إختبارات أخرل قد تكوف أقول من إختبار ديربن-كاتسػػوف من الناحية اإلحصائية إال أهنا تكتسب قوهتا
يف العينات كبَته احلجم كلذلك يفضل ديربن كاتسػػوف على الكثَت من االختبارات األخرل فضال على
أنو بسيط من ناحية الفكرة كالتطبيق ،كىذا االختبار سلصص للكشف عن االرتباط الذايت من الدرجة
األكُف فقط.
لتكن لدينا ادلعادلة اخلاصة بادلتغَتة العشوائية كمايلي ، i i 1 i :نقوـ باختبار الفرضية ادلوالية
H0 : 0 فرضية العدـ :
HA : 0 الفرضية البديلة:
كمن أجل إختبار فرضية العدـ غلب حساب إحصائية داربُت كاتسوف ( ) DWبالعالقة االتية:
n
i 1
2
i
بعد حساب قيمة " " DWنقارهنا مع القيمة اجملدكلة dlاليت دتثل احلد األدْف النعداـ االرتباط الذايت
) (nكعدد ادلتغَتات دتثل احلد األقصى ،كذلك حسب عدد ادلالحظات
بُت األخطاء أما " " duؼ
73
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
(%10,%5,%1) كيتم قبوؿ أك رفض ادلستقلة يف كل ظلوذج لكل مستول من مستويات الداللة
الفرضيتُت حسب ادلخطط التاِف الذم يوضح كافة احلاالت ادلمكنة .
كاتسوف Dw الشكل رقم :01-04مناطق القبوؿ كالرفض الختبار داربُت
? ?
0 0 0 0
0 d1 d2 2 4 d2 4 d1 4
رلاؿ غَت زلسوـ (ىناؾ شك يف كجود أك عدـ كجود ارتباط ذايت). d1 d d2
رلاؿ غَت زلسوـ (ىناؾ شك يف كجود أك عدـ كجود ارتباط ذايت). 4 d2 d 4 d1
-اختبار hل ـ داربن :يف حالة كجود متغَت متباطئ للمتغَت التابع كنتيجة ألسباب إحصا ئية لوحظ أف
إحصائية ديربن كاتسوف dيتجو ضلو اؿقيمة 2كإذا استندنا على ىذه النتيجة سنتوصل إُف قرار خاطئ
كنقوؿ أنو ال يوجد مشكلة ارتباط ذايت.
إف النماذج االقتصادية حتكمها قوه معينو حتتم ظهور ادلتغَتات ادلتباطئة كمتغَتات مفسره ألم متغَت
تابع ،لنفًتض أنو لدينا النموذج ادلواِف:
Yi 0 1Yi 1 2 X i i
فإف صيغة االختبار ادلقًتح ىي :
n
ˆh
) 1 nV (ˆ1
حيث أف V ˆ1 دتثل تباين معامل االضلدار ادلقدر التابع ذك فًتة إبطاء كاحدة ،Yi-1كيالحظ بأف ىذا
30 كما يفضل استعمالو للعينات اليت تزيد عن nV (ˆ1 ) 1 االختبار ال ؽلكن استخدامو إذا كانت
مشاىده كتقل قوة االختبار عند العينات اليت تكوف أقل من ذلك.
74
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
كجتدر االشارة ىنا إُف أف إحصائية hتكوف موزعة توزيعا طبيعيا ،كمن مث غلب مقارنة قيمة hبالقيمة
اجلدكلية لػ zادلوجودة جبدكؿ التوزيع الطبيعي عند مستول معنوية معُت .
كيتلخص اختبار hمن جانب كاحد كمايلي:
H0 : 0
H1 : 0
إذا كانت h >zيقبل H1أم يوجد ىناؾ ارتباط ذايت موجب من الدرجة األكُف .
)The Lagrange Multiplier (LM -اختبار مضاعف الجرانج
يرتكز ىذا االختبار على مضاعف الغرانج كالذم يسمح باختبار كجود ارتباط ذايت من درجة أكرب
من الواحد.
ظلوذج االضلدار الذايت لألخطاء من الدرجة pيكتب على الشكل التاِف :
i 1 i 1 2 i 2 ... p i p vi
ليكن النموذج العاـ حيث أف األخطاء مرتبطة ذاتيا:
Yi 0 1 X i1 ... k X ik 1 i 1 2 i 2 ... p i p vi
ىناؾ ثالث خطوات إلجراء ىذا االختبار:
-تقدير النموذج العاـ بطريقة ادلربعات الصغرل مث حساب البواقي ˆt
75
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
قد توصلنا إُف أف النتائج مقبولة من الناحية اإلحصائية (معنوية معلميت النموذج ،القدرة التفسَتية اجليدة
ادلعنوية الكلية ) ،لكن البد من التأكد من حتقق الفرضيات اخلاصة بعملية التقدير كاليت من بينها عدـ
Durbin- االرتباط الذايت مابُت األخطاء :كمن أجل ذلك نستخرج قيمة إحصائية داربن كاتسوف
Watsonمن اجلدكؿ كاليت تساكم 0.50أم D-W=0.50مث نبحث عن موقع ىذه القيمة بعد حتديد
كىي dL=0.97 , dU = 1.33 :من %5 القيم اجملدكلة لداربن كاتسوف العليا كالدنيا عند مستول معنوية
خالؿ البياف اآليت :
من خالؿ البياف يتضح بأف قيمة D-Wتقع مبنطقة رفض فرضية العدـ أم قبوؿ الفرضية البديلة كاليت
تنص على كجود إرتباط ذايت مابُت األخطاء كىذا اإلرتباط موجب ،كبالتاِف عدـ حتقق أحد فركض
طريقة ادلربعات الصغرل شلا يطرح مشكال يف عدـ كفاءة ادلقدرات اليت قد تعطينا نتائج خاطئة عند
إجراء اختبارات ادلعنوية كيف بناء فًتات الثقة أيضا.
76
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
بعد احلصوؿ على جدكؿ التقدير طلتار من القائمة Viewاألمر Residual Daignosticsمث طلتار
ok األمر Serial Correlation LMTestنقوـ مبأل رقم 1يف اخلانة Lags to includمث نضغط على
فنتحصل على نتائج إختبار Breusch-Godfreyكالشكل ادلواِف يوضح ىذه اخلطوات
F-statistic=2.88أين كجدنا من خالؿ النتيجة ادلتحصل عليها فيما ؼلص إحصائية فيشر احملسوبة
تلك القيمة أقل من القيمة اجملدكلة ذلا F0.05(1 ,9)=5.12أك من خالؿ العالقة Obs*R2 =2.91كاليت
0.05 ىي أقل دتاما من القيمة احلرجة لتوزيع 2بدرجة حرية 1كنسبة معنوية
77
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
( ،شلا يعٍت بأف الفرضية الصفرية مقبولة كبالتاِف عدـ كجود إرتباط ذايت مابُت 2 0.05 )(1) 3.84
لنتوصل إُف الشكل العاـ للنموذج ادلصحح من االرتباط الذايت كما يف ادلعادلة اآلتية :
Yi Yi 1 0 1 1 ( X i1 X i 1,1 ) ... k ( X ik X i 1, k ) i i 1
يتم تقدير ىذا النموذج ادلصحح من االرتباط الذايت بطريقة ادلربعات الصغرل العادية ،كادلشكل األساسي
الذم نواجهو يتمثل يف تقدير معامل االرتباط الذايت بُت األخطاء من الدرجة األكُف إذ ىنالك عدة
Cochrane- ،طريقة Theil-Nagar كطريقة Durbin-watson طرؽ لتقدير ىذا ادلعامل مثل طريقة
Orcuttكطريقة ،Hildreth-Luكضلن سنكتفي بطريقة ديربن كاتسوف ادلباشرة حيث نقوـ أكال حبساب
معامل االرتباط الذايت كفق العالقة اآلتية :
DW
ˆ 1
مث نقوـ بتقدير النموذج التاِف بعد إجراء التعديالت على ادلشاىدات حبساب شبو 2
الفركقات:
Yi ˆYi 1 0 1 ˆ 1 ( X i1 ˆX i 1,1 ) ... k ( X ik ˆX i 1, k ) Vi
ˆ * 0 1 ˆ , ˆ1...ˆk
0 كتكوف لدينا ادلعاَف ادلقدرة بطريقة ادلربعات الصغرل ىي:
التباين : Heterskedasticity -2مشكلة اختالف
تباين األخطاء اخلطي ىو ثبات يبٌت عليها ظلوذج االضلدار من بُت الفركض اليت
أم V ( i ) 2كيًتتب عن إسقاط ىذا االفًتاض عدة مشاكل يف القياس ،كأف نتحصل على
78
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
معلمات ال تتصف بالكفاءة بالرغم من حتقق خاصييت عدـ التحيز كاالتساؽ كذلك باستخداـ طريقة
ادلربعات الصغرل ،كما تصبح التباينات ادلقدرة ككذلك التباينات ادلشًتكة اخلاصة بادلعلمات متحيزة كغَت
متسقة لتصبح اختبارات الفركض غَت دقيقة أك مالئمة ،كما أف التنبؤات بواسطة النموذج ادلقدر تكوف
أقل مصداقية.
يوضح الشكل ادلواِف العالقة ادلتوقعة بُت ادلتغَتين التابع Yكادلستقل Xيف حالة ثبات تباين اخلطأ،
كيالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف تباين حد اخلطأ ال يعتمد على قيم . X
حيث E( i2) 2, i كتكضح األ شؾا ؿ اليت يف األسفل حالة عدـ ثبات التباين حلد اخلطأ
نالحظ أف زيادة Xسوؼ تؤدم إُف اختالؼ يف تباين حد اخلطأ .
79
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
H1 : i2 2j / i j
80
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
2
) (Yi ˆ 2 ˆ2 X i2
ك 2
) (Yi ˆ1 ˆ1 X i2
)(n1 1
1
)(n2 1
2
يقًتح جولد كواندت ترتيب البيانات اخلاصة بادلتغَت ادلستقل Xكالذم ترتبط معو التباين تصاعديا أك
كغلرم تقدير اضلدارين منفصلُت األكؿ للعينة ، P=n/3 مشاىده من الوسط حبيث P تنازليا مع حذؼ
nP
كالتباين اليت تشمل القيم الكبَتة من n1
2
اليت تشمل القيم الصغَتة من 2كاليت يبلغ عددىا
nP
مث تؤخذ نسبة رلموع مربعات البواقي يف االضلدار الثآف إُف رلموع n2
2
2كاليت يبلغ عددىا
مربعات البواقي يف االضلدار األكؿ كذلك للحصوؿ على القيمة احملسوبة لإلحصاء:
) ESS 2 /( n2 k
F ~ Fn1 k , n2 k
) ESS1 /( n1 k
-فقدر معادلة االضلدار يف شكلها العاـ بطريقة ادلربعات الصغرل مث ضلسب مربعات البواقي :
Yi 0 1 X i1 2 X t 2 ... k X ik i
2k -نقوـ حبساب إحصائية مضاعف الغرانج LM n R2كاليت تتبع توزيع 2بدرجة حرية ،
إذا كافت n R2أكرب من القيمة احلرجة لتوزيع 2بنسبة معنوية فإننا نرفض H0أم إذا كاف ىناؾ
ؼ
على األقل معامل كاحد من معامالت ادلعادلة الوسيطية ؼلتلف معنكيا عن الصفر كمنو يكوف تباين
األخطاء غَت متجانس.
-إختبار : ARCHإلختبار فرضية ثبات التباين نستخداـ اختبار عدـ ثبات التباين ادلشركط باإلضلدار
كضلكم على النتائج سواءا )Autoregressive conditionelle Hetroscedasticité (ARCH الذايت
بقبوؿ فرضية العدـ اليت تنص على ثبات تباين حد اخلطأ يف النموذج ادلقدر أك العكس بقبوؿ الفرضية
البديلة كاليت تقر بعدـ جتانس تباين األخطاء.
-يعتمد إذف ىدا االختبار إما على مضاعف الغرانج LMأك إختبار فيشر ، Fكخطوات إجراء ىذا
االختبار ىي كالتاِف :
األخطاء ˆi -تقدير النموذج العاـ لإلضلدار بواسطة طريقة ادلربعات الصغرل مث حساب
ˆ 2
i
-حساب مربعات األخطاء من اخلطوة األكُف
ˆ 2 0 1ˆ 2مث ضلسب
i i 1
... pˆ i2 p vi Pفًتة تباطؤ -يتم إجراء إضلدار ذايت للبواقي من خالؿ
معامل التحديد R2اخلاص هبذه ادلعادلة .
كذلك حبساب قيمة مضاعف الغركنج H 0 : 0 1 ... p 0 : -نقوـ باختبار الفرضية اآلتية
LM=(n-p)R2اليت تتبع توزيع مربع كام بدرجة حرية Pفإذا كانت تلك القيمة أكرب من القيمة احلرجة
فإننا نرفض الفرضية الصفرية كبالتاِف نستنتج بأنو ىنلك على األقل % دلربع كام مبستول معنوية
82
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
معامل كاحد من معامالت معادلة ARCHؼلتلف معنويا عن الصفر أم أف فرضية ثبات تباين األخطاء
غَت زلققة .
مثال :إذا طلب منا اختبار جتانس تباين األخطاء يف ادلثاؿ السابق( سنخترب العالقة بُت مربع البواقي
Eviewsسنتبع كمتغَت تابع كمربع البواقي ادلبطأة لفًتة كاحدة كمتغَت مستقل) باستخداـ برنامج
اخلطوات اآلتية:
من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها نالحظ بأف إحصائية LM Test =0.16كىي أقل من القيم احلرجة
) (0.68 >0.05ىذا مايؤدم بنا إُف قبوؿ ذلا كما نستدؿ ذلك من خالؿ إحتماؿ ىذه االحصائية
فرضية العدـ اليت تنص على ثبات تباين األخطاء.
-2-2طريقة المعالجة العملية للتخلص من مشكلة إختالف التباين :
83
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
من أبرز الطرؽ ادلستخدمة لتصحيح ادلشكلة ىي طريقة ادلربعات الصغرل ادلرجحة ،كتقوـ ىذه الفكرة
على إعطاء القيم ذات االضلراؼ األ قل على خط االضلدار كزنا أكرب من القيم ذات االضلراؼ األكرب يف
تقدير العالقة زلل االعتبار ،كيتوقف شكل النموذج األصلي احملوؿ على ظلط عدـ ثبات التباين
ادلكتشف يف النموذج األصلي ادلقدر.
من بُت احللوؿ العملية كأف نقوـ بقسمة طريف النموذج على كالذم ؽلثل اخلطأ ادلعيارم.
Yi ˆi ˆi X i i
Yi 1 X
ˆ i ( ) ˆi ( i ) ( i )i
i
Y *i ˆiW * ˆi X * *i كتكتب على النحو التاِف:
تشػػَت النجوـ ىذه إُف ادلتغَتات ادلصححة حيث أف :
Yi
Y*
i
التابع/اخلطأ ادلعيارم للعنصر العشوائي=
ادلفسر /اخلطأ ادلعيارم للعنصر العشوائي=
Xi
X*
i
i
* عناصر ادلتغَت العشوائي/اخلطأ ادلقابلة ذلا=
i
1
كمسي مبتغَت ألفق يعتمد على كاليت نعترب معكوسها متغَت. W*
i
ك* Wمعكوس اخلطأ ادلعيارم
اخلطية ،عدـ التحيز، النموذج ادلصحح يستويف مجيع الفركض الالزمة للحصوؿ على مقدرات دتتلك
الكفاءة ،االتساؽ ،الكفاءة التقاربيو.
إف كسػػط العشوائيات )* E( iيساكم الصفر أم :
i E ( i ) Zero
( E ( *) E ) 0 حيث:
i i i
إف التغاير بُت القيم اخلاصة بالعناصر العشوائية ( COV(u*i u*jيساكم الصفر كنكتب:
) E ( i , j 0
COV ( i j ) 0
i j i j
تباين العشوائي يساكم قيمو ثابتة ؽلكن إثبات ذلك مبالحظة أف تباين العنصر العشوائي اجلديد يساكم
القيمة ادلتوقعة لػ V ( *) E ( *i ) 2
84
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
i 2
( E ( *)2 E )
i
2i
( E ( *)2 E )
2 i
i
2
V ( *)2 1 لكن E ( ) نعوض عن القيمة يف ادلعادلة أعاله
2 2
2i
تباين العنصر العشوائي ادلصحح اآلف ثابت كمنو توصلنا إُف ظلوذج يكوف التباين فيو ثابت أم ختلصنا
طريقة من إ ختالؼ التباين كىو يستويف مجيع الفركض مبا فيها فرض ثبات التباين فيمكن اآلف تطبيق
ادلربعات الصغرل على النموذج ادلصحح بدال من النموذج األصلي.
Y *i ˆiW * ˆi X * *i
كما أنو ىنالك عدة أظلاط أك افًتاضات لعدـ ثبات تباين األخطاء ،كؼلتلف النموذج أك ادلعادلة احملولة
من افًتاض إُف آخر كأف نقوـ بحتويل النموذج األصلي إُف الصيغة اللوغاريتمية ادلزدكجة الذم سوؼ
يؤدم غالبا إُف تقليل درجة عدـ ثبات تباين حد اخلطأ ،كمن مث طبقا ذلذا االفًتاض تكوف ادلعادلة احملولة
ln Yi 0 1 ln X i i ادلناسبة للنموذج كما يلي:
2
أما بافًتاض أف التباين 2يرتبط بعالؽة مع ـ ربع ادلتغَت ادلفسر X iأم ؽلكن التعبَت عن اختالؼ
1
i2 ) E ( i يصبح يساكم كمنو التباين E ( i2 ) i2 X i2 : التباين بالدالة التالية
2
2
Xi
كطبقا ذلذا االفًتاض يتم حتويل النموذج األصلي بقسمة مجيع أطرافو بادلتغَت Xiكما يف ادلعادلة اآلتية:
Yi 0
1 i
Xi Xi Xi
i
لتصبح ادلعادلة القابلة للتقدير بطريقة Vi
Xi
نضع Viمتغَت عشوائي يعرب عن حد اخلطأ احملوؿ
كؽلكن إثبات افًتاض جتانس تباين األخطاء Yi
0
1
1 Vi ادلربعات الصغرل كمايلي :
Xi Xi
2
أم أف تباين النموذج ادلصحح ثابت . 1
E (Vi ) E i 2 E ( i2 ) i2
2
للنموذج ادلصحح حيث:
Xi X i
85
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
كبنفس الطريقة صلرم اضلدار Xi االفًتاض يتم حتويل النموذج األصلي بقسمة مجيع أطرافو بادلتغَت
1 Yi
ك X iبطريقة ادلربعات الصغرل كما يف ادلعادلة اآلتية: على
Xi Xi
Yi 1
0 1 X i i
Xi Xi Xi
: Multicollinearity - 3مشـ ــكلة التعدد الخطي
كىي خاصة بنماذج االضلدار ادلتعدد كوف إحدل فرضيات النموذج الكالسيكي لالضلدار ادلتعدد
ىي أف دلصفوفة ادلشاىدات عن ادلتغَتات ادلستقلة رتبة تامة ،kىذه الفرضية مسحت لنا باستنتاج
مقدر ̂ لػ Bخطي كغَت متحيز كذم تشتت أصغر ،كذلك انطالقا من ادلعادلة X X ˆ X Yفإذا
رفعت ىذه الفرضية ،فإف X X لن تكوف ذات رتبة تامة ،أم تكوف أقل من رتبة ) (Xأك )’ (Xأم أقل
من kكمع أف X X ىي مصفوفة ذات بعد k k التاِف تكوف مصفوفة شاذة (زلددىا معدكـ )،كمنو
فإف X X 1تكوف غَت موجودة كعليو ال تقبل ادلعادلة X X ˆ X Yحال كحيدا (عدد النوائي من
احللوؿ ) .
يف عالقة Yi :i =1....n ادلتغَت التابع Y X يضع النموذج الكالسيكي لالضلدار ادلتعدد
خطية مع ادلتغَتات ادلستقلة ،X i1, X i2,......X ikككذلك مع األخطاء العشوائية i : i 1...nفإذا
فإف ىذا يًتجم بارتباط خطي بُت أعمدة k أقل من أك تساكم X كانت باإلضافة إُف ذلك رتبة
ادلصفوفة .
كبعبارة أخرل يشَت مشكل التعدد اخلطي إُف كجود ارتباط خطي بُت عدد من ادلتغَتات ادلفسرة ،كمن
حيث jػؿ X العمود رقم Xj ،نسمي مت فإف ىذا ادلشكل ال يوجد يف حالة االضلدار البسيط
Cحيث يعٍت أنو يوجد شعاع k Xأقل من قولنا أف رتبة
X X 1 , X 2 ....X j ...X k
C1 X1 C2 X 2 ......... Ck X k 0 مع
C C1 , C2 ....C j ...Ck 0
إف العالقة األخَتة تعرب عن كجود عالقة خطية بُت ادلتغَتات ادلستقلة .
-1-3أسباب التعدد الخطي وآثاره:
ينشأ التعدد اخلطي من عدة أسباب منها ما يلي:
86
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
اجتاه ادلتغَتات االقتصادية معا للتغَت مع مركر الزمن بالزيادة أك النقصاف شلا يدؿ على كجود ارتباط
بُت ىذه ادلتغَتات كمنو التعدد اخلطي يف النموذج سوؼ يتحقق .
فمثال اإلنتاج يف الفًتة الزمنية استخداـ متغَتات مستقلة ذات فًتة إبطاء يف ادلعادلة ادلراد تقديرىا
احلالية يتحدد جزئيا بواسطة قيمتو يف الفًتة الزمنية السابقة ،كحيث أف ىناؾ ارتباط بُت القيم ادلتتالية
دلتغَت ما فإف التعدد اخلطي سوؼ يتحقق.
يف حالة كجود التعدد اخلطي فإنو سوؼ يًتتب عنو:
ؼ
-زيادة التباين كالتباين ادلشًتؾ للمقدرات بدرجة كبَتة .
-القيم ادلقدرة دلعامالت االضلدار سوؼ تكوف غَت زلددة كغَت دقيقة.
-األخطاء ادلعيارية للقيم ادلقدرة دلعامالت االضلدار سوؼ تكوف كبَتة جدا
- -2 3اختبارات اكتشاف التعدد الخطي :تعتمد درجة اخلطورة ألثر التعدد اخلطي على درجة
االرتباط اجلزئي كمعامل االرتباط الكلي (أك معامل التحديد ادلضاعف ) ،كمنو ؽلكن القوؿ بأف كال من
ؽلكنها أف تستعمل ادلضاعف R2 األخطاء ادلعيارية كمعامالت االرتباط اجلزئية ، rxi,xjمعامل التحديد
كجود التعدد الختبار التعدد اخلطي ،لكن كل معيار من ىذه ادلعايَت الثالثة ادلذكورة ليس مبؤشر على
اخلطي مبفرده ،كذلك ألف القيم العالية لألخطاء ادلعيارية ال تظهر دائما بسبب التعدد اخلطي كإظلا ؽلكن
أف تظهر ألسباب أخرل ،كما أف االرتباطات العالية فيما بُت ادلتغَتات ادلستقلة ال تؤثر بالضركرة على
كمنو ليست ىذه األخَتة مبعيار مناسب لقياس كاكتشاؼ التعدد اخلطي مبفردىا، ̂ j قيم ادلقدرات
كبادلقابل ؽلكن لقيمة معامل التحديد ادلضاعف R2أف تكوف عالية بادلقارنة مع .rXi,Xj
كرغم ذلك من احملتمل أف حتتوم نتائجنا على إشارات خاطئة أك على أخطاء معيارية كبَتة ،كمع كل
ىذا ؽلكن القوؿ بأف توفيق ادلعايَت الثالثة ،أعاله يساعدنا على اكتشاؼ التعدد اخلطي .
تكمن ىذه الطريقة يف اضلدار ادلتغَت التابع على كل متغَت :Frisch طريقة التحليل الترافدي ل ـ ـ -
مستقل على حدا كمنو ضلصل على كل االضلدارات األكلية ،مث طلتار االضلدار األكِف الذم يعطي النتائج
األكثر مصداقية مث نضيف تدرغليا متغَتات أخرل كطلترب آثارىا على كل من ادلعاَف الفردية ،كيكوف
ادلتغَت ادلضاؼ لالضلدار ذا معنوية إذا حتققت فيو الشركط التالية :
87
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
إذا حسن ادلتغَت ادلستقل اجلديد من R2بدكف أف غلعل ادلعاَف الفردية مرفوضة بطريقة خاطئة ضلتفظ
بوذا ادلتغَت كنعتربه كمتغَت مستقل ،كإذا َف ػلسن ادلتغَت اجلديد من العالقة كيؤثر على قيم ادلعاَف الفردية،
نعتربه مرفوضا كضلذفو من االضلدار.
إذا أثر ادلتغَت اجلديد بشكل كاضح على إشارات كقيم ادلعاَف ادلقدرة نعتربه متغَتا مفسرا ،فإذا تأثرت
االعتبارات النظرية ادلعركفة مسبقا فإنو ادلعاَف الفردية بالطريقة اليت تصبح فيها غَت مقبولة على أساس
ؽلكننا القوؿ بأف ىذا مؤشر على كجود التعدد اخلطي ،بشكل معقد يكوف ىذا ادلتغَت ـعلا لكن بسبب
االرتباطات اخلطية مع ادلتغَتات ادلستقلة األخرل ،يكوف أثره غَت مقدر كغَت معركؼ إحصائيا بواسطة
ادلربعات الصغرل العادية.
ينص على تقدير كل االضلدارات ادلمكنة ما بُت ادلتغَتات ادلوجودة Frisch إف التحليل الًتافدم ؿػ ػ
بالعالقة ادلدركسة ،آخذين كل متغَت بالًتتيب كمتغَت تابع كاعتبار كل االضلدارات ادلمكنة لكل متغَت يف
بقية ادلتغَتات كاليت ندخلها تدرغليا يف التحليل ،كمن الواضح أف التحليل الًتافدم يتطلب منا حسابات
كثَتة كمنو تكوف ادلقارنات ما بُت النتائج معقدة أكثر.
فكلما اقًتب زلدد ادلصفوفة Dمن الصفر كاف ذلك داللة على كجود تعدد خطي.
-نستعمل اختبار 2كذلك بوضع الفرضيات التالية :
H 0 : D 1
H1 : D 1
88
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
حيث :nىو حجم العينة :k ،ىو عدد ادلتغَتات ادلفسرة يف النموذج ك :lnىو اللوغاريتم النربم ،فإذا
كنسبة k k 1 كانت قيمة * 2أكرب دتاما من القيمة ا ًفدكؿةم لتوزيع 2بدرجة حرية
1
2
معنوية ، نقبل H1أم ىناؾ تعدد خطي.
-قياس التعدد الخطي أو شرط األعداد ):(condition numbers
يكوف لدينا : Yi 0 Bi1 X i1 Bi 2 X i 2 i من خالؿ النموذج التاِف :
2
ˆ
V
x V 1 R12
1 2
i1
2
ˆ
V
2
x 2
i2
V 1 R22
2
COV ˆ , ˆ
x xi 2 1 R12
1 2
i1
ىو ما بُت R22 حيث أف R12ىو مربع معامل االرتباط ادلتعدد ما بُت ادلتغَتين ادلستقلُت Xi1ك Xi2بينما
R 2j يصبح K 2 كعلا يف األخَت متساكياف ،أما عند توسيع النموذج إُف kمتغَت مستقل Xi2ك Xi1
كبقية ادلغَتات ادلستقلة األخرل ،كمنو Xij على أنو مربع معامل االرتباط ادلتعدد ما بُت ادلتغَت ادلستقل
ؽلكننا استنتاج قانوف عاـ لتباين ادلقدرات الفردية لشعاع معاَف النموذج كما يلي:
2
V ( Bˆ j ) , j 1......k
) X ij2 (1 R 2j
كبَتة. R 2j كتكوف قيمة ) Var ( ̂ jكبَتة كلما كانت 2كبَتة ك X ij2صغَتة يف مقابل
كمنو نعرؼ مقياسا جديد يسمى" معامل تضخم التباين "Variance Inflation "Factor V.I.Fكمقياسا
آخر يسمى "شرط العدد "Condition numberكعلا مقياساف ػلدداف درجة التعدد اخلطي.
كيعرؼ معامل تضخم التباين كما يلي:
V .I .F Bˆ j
1
1 R 2j
ˆˆ V .I .F B
2
VAR j 1.......k كبناءا على ىذا التعريف نستطيع كتابة:
j j
xij2
89
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
انطالقا من االنتقادات ادلوجهة دلعامل االرتباط ،يكوف مقياس VIFغَت كاؼ لتحديد التعدد اخلطي،
كالذم يقيس حساسية مقدرات ) Welsch (1980 كمنو نذكر مقياس شرط األعداد ادلذكور من طرؼ
األعداد على أنو اجلدر الًتبيعي ألكرب قيمة االضلدار للتغَتات الصغَتة يف التباينات ،كيعرؼ شرط
max
K X مقسمة على أصغر قيمة للقيم ادلميزة للمصفوؼ X X كىو على الشكل
min
فكلما كانت القيمة أعاله أقرب إُف الواحد كلما كاف الشرط أفضل لعدـ جدية التعدد اخلطي ،كمع
ىذا فإف ادلقياسُت ادلذكورين أعاله ليسا كاملُت حيث القانوف اخلاص ػ ػ ػب VIFينظر إُف االرتباطات من
خالؿ ادلتغَتات ادلستقلة فقط كىذا ليس بالعامل الوحيد ،كما أف شرط العدد ؽلكن أف يتغَت بإعادة
حتويل ادلتغَتات ادلستقلة كاليت ليست دائمة صحيحة ،كيصلح ادلقياساف لالستعماؿ عند حذؼ بعض
أك دلا تكوف القيمة ادلميزة R 2j 1 ادلتغَتات كفرض قيود على ادلعاَف فقط يف احلاالت اليت يكوف فيها
على معادلو، لصغَتة minأقرب من الصفر نقدر النموذج يف ىذه احلالة تبعا لبعض القيود ادلفركضة
درجة التعدد اخلطي على مقياسا آخر لقياس درجة االرتباط فيما بُت ادلتغَتات كمنو Theil كيقًتح
R الشكل :
k
2
حيث أف Rىو معامل التحديد ادلضاعف ادلعركؼ من قبل ،أما mR 2 2
R2 j
j 1
R2 jفهو مربع معامل االرتباط ادلتعدد من اضلدار yيف x1, x2,......xkمع حذؼ ،xjلكن
إحدل عيوب ىذه الطريقة ىي أف mؽلكن أف تكوف سالبة شلا غلعل التحليل أصعب ،كىناؾ من يقًتح
طرقا معينة حلل مشكلة التعدد اخلطي كإضافة حد ثابت لتباينات مقدرات ادلعاَف قبل حل ادلعادالت
الطبيعية للمربعات الصغرل.
- -3 3الحلول المقترحة للتعدد الخطي :عند كجود التعدد اخلطي فإف احللوؿ تكوف معتمدة على
إمكانية إغلاد مصادر أخرل للبيانات كعلى أعلية العوامل اليت تسببت يف ظهورىا ،مث على اذلدؼ الذم
من أجلو نقوـ بتقدير الدالة حتت الدراسة ،فإذا َف يؤثر التعدد اخلطي بشكل فعلي على مقدرات
حتاشي التعدد النموذج يقًتح بعض باحثي القياس االقتصادم إعلاؿ كجوده يف النموذج حيث ؽلكن
اخلطي بتوسيع حجم العينة ،فمثال ؽلكن حتويل البيانات السنوية إُف بيانات مومسية أك شهرية إف أمكن
ذلك ،كما ؽلكن التخلص من التعدد اخلطي بإسقاط (حذؼ( ادلتغَت ادلسبب ذلذا ادلشكل لكن ىذه
العملية ؽلكن أف ختلق مشاكل أخرل ،كىناؾ من يقًتح إدخاؿ معلومات إضافية للنموذج.
90
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
معلومات إف كجود التعدد اخلطي غلعل من الصعب فصل آثار ادلتغَتات ادلختلفة ،كمنو ضلتاج إُف
خاصة تساعدنا على فصل أثر كل متغَت لوحده ،كيكوف ذلك عن طريق فرض قيود على بعض ادلعاَف
صادية .
بناءا على ادلعلومات ادلسبقة للنظرية االقت
مثال :من خالؿ ادلثاؿ السابق يف الفصل الثالث كادلتعلق باالضلدار ادلتعدد قد حتصلنا على النموذج
برنامج Eviews ادلقدر باستخداـ
،فما ىي فإذا كاف ادلطلوب ىو معرفة ىل ىذا النموذج يعآف من مشكل التعدد اخلطي أـ ال
اخلطوات ادلتبعة يف ذلك ؟
الختبار التعدد اخلطي نستعمل اختبار Farrar-Glauberذلذا الغرض ضلسب أكال مصفوفة االرتباطات
بُت ادلتغَتات ادلستقلة بواسطة برنامج Eviewsكمايلي :
Workfileمث طلتار من القائمة Viewاألمر الـ نفتح سلسليت ادلتغَتتُت ادلستقلتُت معا من صفحة
Covariance Analysisكننشط األمر Correlationمث نضغط على okفنتحصل على ادلصفوفة :
91
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
92
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
x x 2
i
n
JBمن خالؿ برنامج Eviewsاخلاصة بادلثاؿ السابق بإتباع ؽلكن احلصوؿ على قيمة إحصائية
اخلطوات اآلتية :
Residualمث Diagnostic نفتح ادلعادلة ادلقدرة من صفحة الػ Workfileكطلتار هي Viewاألمر
طلتار منها Histogram-Normality Testكما يف الشكل اآليت :
نتحصل على مدرج تكرارم الذم يوضح نوعية التوزيع ىل ىوطبيعي أـ ال ،باإلضافة إُف رلموعة من
كىي أقل من قيمة مربع كام JB=0.997 اإلحصائيات على ؽلُت ىذا ادلدرج من بينها قيمة إحصائية
كبالتاِف يتم قبوؿ الفرضية الصفرية اليت تنص على أف األخطاء تتوزع توزيعا طبيعيا .
تمارين :
التمرين األول :تأكد من خلو ظلاذج الفصلُت الثآف كالثالث من سلتلف مشاكل القياس ادلتطرؽ إليها
يف ىذا الفصل .
التمرين الثاني :لدراسة إختبار االرتباط الذايت Autocorrélationاستخدمنا يف ذلك اختبار مضركب
الغركنج لالرتباط التسلسلي ) (BGLMكما ىو موضح يف اجلدكؿ :
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
93
يف الكشف عنهاEviews ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج:الفصل الرابع
: كما أف اجلدكؿ ادلواِف يبُت إختبار جتانس تباين األخطاء باستخداـ إختبار مربع كام
VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 10/30/20 Time: 11:53
Sample: 1980 2018
ncluded observations: 37
Joint test:
Chi-sq df Prob.
10.34710 18 0.9200
94
الفصل الرابع :ادلشاكل القياسية يف االضلدار كاستخداـ برنامج Eviewsيف الكشف عنها
Mean 4.16e-16
Median -0.019691
3
Maximum 3.446016
Minimum -3.237354
Std. Dev. 1.673033
2
Skewness 0.020896
Kurtosis 2.393744
1
Jarque-Bera 0.477003
Probability 0.787808
0
-3 -2 -1 0 1 2 3
يتم اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية بواسطة اختبار ، J.Bفهل األخطاء تتوزع طبيعيا؟
-لدينا جدكؿ التوزيع الطبيعي لبواقي أحد اؿّف ا ذج :
Prob. Df Jarque-Bera Component
0.96 2 0.06 1
95
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
سيتمكن الطالب أك ادلطلع على حيثيات ىذا الفصل من التعرؼ على ماىية السالسل الزمنية ككيفية
حتليلها باستخداـ برنامج Eviewsكىذا بالتطرؽ إُف النقاط اآلتية :
-ماىية السلسلة الزمنية كمركباهتا ؛
-الشكل النظرم للسلسلة الزمنية ؛
-كشف مركبات السالسل الزمنية ؛
-دراسة استقرارية السلسة الزمنية ؛
-أنواع السالسل الزمنية ؛
-حتليل بعض السالسل الزمنية باستخداـ برنامج . Eviews
96
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
تمهيد :من ادلعػركؼ أنو ؽلكػن تصنيػف البيػانات التػي يتػم حتليلهػا إحصائيػا إلػى نوعيػن ،النوع األكؿ
باؿيػانات اؿقطاعيػة كاليت دتثل بيانات عن نشاط معُت لنفس الفًتة الزمنية كبالتاِف ىي تعرب عن يدعى ب
مستول أفقي ،أما النوع الثآف فيدعى ببيانات السالسػل الزمنيػة كاليت هتتم بظاىرة معينة خالؿ فًتة زمنية
كىػذه األخَتة ىي ادلعنية بالدراسػة .
- 1ماهية السلسلة الزمنية ومركباتها:
-1-1تعريـف السلسلـة الزمنيـة :السلسلة الزمنية ىي رلموعة من القيم دلؤشر إحصائي معُت مرتبة
حسب تسلسل زمٍت حبيث كل فًتة زمنية يقابلها قيمة عددية للمؤشر تسمى مستول السلسلة ،كمبعٌت
آخر ىي متتالية لقيم متغَت إحصائي خالؿ رلاالت زمنية متساكية (أسبوع ،شهر ،سنة ، )....أك ىي
رلموعة من ادلعطيات لظاىرة ما مشاىدة عرب الًتتيب التصاعدم للزمن.
البد من التأكد عند بناء أم سلسلة زمنية قبل استخدامها من أف مستوياهتا قابلة للمقارنة فيما بينها
كىو شرط أساسي لصحػة أم حتليل كأم تقديػر ،كفيما يلي العناصر الالزمة يف ذلك:
-أف تأخذ السلسلة الزمنية قيمها على فًتات متساكية ،فمثال ال غلوز أف تعرب بعض مستويات
السلسلة عن عدد ادلواليػد خالؿ كل شهػر ،كبعض ادلستويػات األخرل تعرب عن عدد ادلواليد خػالؿ كل
سنة ،فادلقارنة بُت ادلستويات ىنا غَت شلكنة ؛
-أف تكوف مجيع مستويػات السلسلػة خاصة مبكاف معُت سواء كاف إقليما أك كالية أك مؤسسة ،فال
غلوز أف تعرب بعض ادلستويات عن مؤشر خاص مبجاؿ معُت كأخرل خاصة مبجاؿ أكسع مثال؛
-أف تكوف كحدة القياس جلميع مستويات السلسلة الزمنية موحدة ؛
-أف تكوف طريقة كمنهجية قياس مجيع ادلستويات موحدة؛
- 2-1مركبـات السلسلـة الزمنيـة:نقصد هبا العناصر ادلكونة للسلسلة الزمنية ،كىذا هبدؼ معرفة سلوؾ
السلسلة كحتديد مقدار تغَتاهتا كإدراؾ طبيعتها كاجتاىهػا حىت يصبح باإلمكاف القياـ بالتقديػرات الالزمة
كالتنبػؤات الضركرية ،كىذه العناصر ىي:
-االتجـاه العـام :ىو النمو الطبيعي للظػاىرة حيث يعرب عن تطور متغَت ما عرب الػزمن سواء كػاف ىذا
بينما يكوف كاضحا يف التطور مبيل موجػب أك سالػب ،ىذا التطػور ال يالحظ يف الفًتات القصَتة
الفًتات الطويلة ،كالشكل ادلواِف يوضح حالة كجود مركبة االجتاه العاـ بالسلسلة:
97
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
X2
8
7
6
5
4
3
2
1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-التغيـرات الموسميـة أو الفصليـة :ىي التغَتات اليت حتدث بانتظاـ يف كحدات زمنية متعاقبة كاليت
ككمثاؿ S تنجم من تأثَت عوامل خارجية أك ىي تقلبات تتكرر يف نفس الوتَتة كػل سنة ،كيرمز ذلا بػ
ذلذه التغَتات نأخذ :العطل كاإلجازات ،اإلقبػاؿ على نوع من األلبسة فػي فصػل مػػا ،استهالؾ الكهرباء
يف فصل الصيف ...إٍف ،كالشكل ادلواِف يوضح ىذه ادلركبة بالسلسلة:
SER01
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
-التغيـرات الدوريـة :تنعكس ىذه ادلركبة يف السالسل الزمنية الطويلة األجل كاليت تربز انتقاؿ أثر
األحواؿ االقتصادية مثال ،كىي تغَتات تشبو التغَتات ادلومسيػة إال أهنػا تتم يف فًتات أطوؿ نسبيا من
الفًتات ادلومسية ،كبادلقارنػة بالتغَتات ادلومسية فإف طػوؿ الفتػرة الزمنيػة غَت معلوـ كإظلا يًتاكح عادة بُت
ثالث سنوات إُف عشر سنوات ،كبالتاِف يصعب التعرؼ على التقلبػات الدكرية كمقاديرىا ألهنا ختتلػف
اختالفا كبَتا من دكرة ألخرل سوءا من حيػث طوؿ الفتػرة الزمنية للدكرة أك اتساع تقلباهتا كمداىا.
-التغيـرات العشوائيـة :كىي تعرب عن تلك التذبذبات الغَت ادلنتظمة أكمبعٌت آخر ىي تلك التغَتات
الشاذة اليت تنجم عن ظركؼ طارئة ال ؽلكن التنبؤ بوقوعها أك حتديد نطاؽ تأثَتىا ،حيث تنشأ عن
أسباب عارضة َف تكن يف احلسبػاف مثل الزلػزاؿ ،إضراب العماؿ ...إٍف.
98
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
بعد أف تعرفنا على مركبات السلسلة الزمنية كجب علينا حتديد نوع العالقة اليت جتمع بُت تلك ادلركبات
أم ىنالك ظلوذج غلمع بُت مكونات السلسلة الزمنية .
- 2الشكل النظري للسلسلة الزمنية :
يتكوف الشكل النظرم للسلسلة الزمنية من مركبة االجتاه العاـ كادلركبة الفصلية كادلركبة العشوائية كأحيانا
تظهر مركبة الدكرات االقتصادية كؽلكن كتابة السلسلة الزمنية على الشكل اآليت :
k i
X t Z tibi St j C j U t
i 1 j 1
COV (Ut .Ut ) 0 t t V (U t ) 2 E (U t ) 0 حيث أف :
كما أف Ci :ك biمعامالت تقدر بالعالقة اآلتية :
bˆ Z Z Z S S S S Z
1
Z X Z X SS
1 1
S X
Cˆ S S S Z Z Z Z S S X S X Z Z
1 1 1
Z X
كل من الشكل التجميعي كالشكل اجلدائي ؽلكن حتديد ثالثة أشكاؿ نظريا للسلسلة الزمنية كىي
باإلضافة إُف الشكل ادلختلط .
-1-2الشكل التجميعي :ىذا الشكل ؽلثل عالقة جتميعية بُت ادلركبات السلسلة الزمنية (،)xt
بالعالقةXt =Tt+Ct+St+εt: مع كجود استقاللية بُت ىذه ادلركبات ،كيعرؼ رياضيا
-2-2الشكل الجدائي :ىذا الشكل ؽلثل العالقة اجلدائية بُت مركبات السلسلة الزمنية( )xtمع كجود
بالعالقةXt =Tt*Ct*St*εt : إرتباط بُت ىذه ادلركبات ،كيعرؼ رياضيا
ؽلكننا انطالقا من الشكل اجلدائي احلصوؿ على الشكل التجميعي كذلك بإدخاؿ اللوغاريتم كما يلي:
log Xt =logTt+logCt+logSt +logεt
-3-2الشكل المختلط :ىذا الشكل ؽلثل عالقة جتميعية كجدائية يف آف كاحد بُت مركبات السلسلة
الزمنية ( ،)xtكيعرؼ رياضيا بالعالقة. Xt =Tt* St +Ct+ St *εt :
-3كشف مركبات السالسل الزمنية:
إف الغرض من ذلك ىو التعرؼ على طبيعة السلسلة ألغراض النمذجة أك التنبؤ .
-1-3عن طريق تحليل المعلومات بيانيا :هنتم يف ىذه ادلرحلة بدراسة كحتليل الظركؼ اليت تولدت
عنها ىذه السلسلة الزمنية فإذا كاف ىذا احمليط مستقرا تكوف السلسلة كذلك كالعكس صحيح ،حيث
نقوـ بتمثيل ىذه ادلعلومات الرقمية يف شكل بيآف يعكس إستقرارية السلسلة الزمنية من عدمها.
99
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
فيتمثل االجتاه العاـ يف تلك ادلركبة اليت تدفع مبنحٌت تطور السلسلة عرب الزمن بالزيادة إذا كاف ميلها
موجب أك إُف األسفل إذا كاف ميلها سالبا ،بينما تنعكس ادلركبة الدكرية يف الشكل البيآف على ىيئة
قمم أك اطلفاضات بشكل منتظم يسمح لنا بتحديد فًتة حدكث ىذه الظاىرة كأف تكوف يف فصل أك
شهر معينُت ...اٍف ،بينما ادلتغَتة العشوائي ة تتمل يف التذبذب احلاصل على مستول السلسلة ،أما
ادلتغَتة الفصلية تتضح من خالؿ االنتظاـ ادلوجود يف تسجيل قيمة على الفصل األخَت لكل سنة أك
االطلفاض يف بداية كل سنة جديدة مثال ...اٍف .
- -2 3عن طريق االختبارات اإلحصائية :االختبار البيآف يف كثَت من احلاالت ال يكوف كافيا لكشف
مركبات السلسلة بشكل دقيق شلا يستلزـ استعماؿ أدكات إحصائية ذلدا الغرض.
كسنعرض إختبارين إحصائيُت يكشف لنا األكؿ على كجود مركبة االجتاه العاـ كالثآف على كجود
ادلركبة ادلومسية.
-الكشف عن مركبة االتجاه العام :ىناؾ عدة إختبارات إحصائية دتكننا من كشف مركبة االجتاه
العاـ من بينها إختبار التواِف ،إختبار نقطة االنعطاؼ ،إختبار الفركقات ،إختبار دانياؿ كإختبار ديكي-
فولر ( ، ) DICKY- FULLERكىذا األخَت من أقول ىذه االختبارات كأكثرىا استعماال كسنتطرؽ إليو
بالتفصيل يف دراسة استقرارية السالسل الزمنية.
-الكشف عن المركبة الفصلية:
دالة االرتباط أ -االختبار البياني :ؽلكن الكشف عن مركبة الفصلية يف السلسلة الزمنية عن طريق
الذايت ، Correlogrammeىذا األخَت يعتمد على فكرة االرتباط بُت ادلشاىدات كيف فًتات سلتلفة
كتظهر الفصلية يف ىذه الدالة يف شكل قمم كاطلفاضات يف فًتات زمنية تعادؿ ) (Pأم أنو تظهر قمة
يف دكرة تعادؿ ) (Pكنفس الشيء بالنسبة لالطلفاضات.
ب -االختبار اإلحصائي :ىناؾ عدة إختبارات إحصائية دتكننا من كشف ادلركبة الفصلية من بينها
إختبار الفركقات ،إختبار اإلشارة ،إختبار كريسكاؿ كاليس ،Kruskall-Wallisإختبار حتليل التباين
كالذم سنتطرؽ لو بالتفصيل.
: Analyseيعتمد ىذا النوع من االختبار على نقطتُت de la variance -اختبار تحليل التباين
أساسيتُت علا :
أك n 4حسب طبيعة ادلعطيات . n 12 حيث Xt -دكرية
100
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
-غياب مركبة االجتاه العاـ يف السلسلة فاف كجدت غلب إقصائها كصيغة ىذا االختبار ىي :
عدـ كجود تأثَت كل من الشهر كالسنة . : H0
S m n X j X j
l
2
j 1
S a l X i X i
n
2
i 1
101
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
Fc Ft عند مستول ادلعنوية ، حيث إذا كانت : F l 1, n 1l 1 Fكىي تقابل القيمة tabeler
فإف السلسلة حتتوم على ادلركبة الفصلية .
كنقارهنا بالقيمة Fc
Vr
Fكاليت تساكم calculer -كللكشف عن مركبة االجتاه العاـ نقوـ حبساب
Va
عند مستول ادلعنوية . F n 1, n 1l 1 Fكىي تقابل القيمة tabeler اجملدكلة
نرفض الفرضية ، Hكمنو السلسلة X حتتوم على مركبة االجتاه العاـ .
t 0 Fc Ft حيث إذا كانت :
- 4دراسة استقرارية السلسة الزمنية :
newboldd and Granger ظهر مصطلح اإلستقرارية أكؿ مرة مقًتنا مبصطلح اإلضلدار الزائف عند
تمفهوـ االضلدار الزائف حيث يف
ثب
أ ا حيث كلدا سالسل مستقرة عن طريق احملاكاة ك 1974 سنة
السالسل الزمنية ادلستقرة الصدمات ستكوف مؤقتة كتأثَتىم عرب الزمن سوؼ يتالشى كما تعود لقيم
chocs ادلتوسط يف األجل الطويل ،من جهة أخرل السالسل غَت ادلستقرة سوؼ تتضمن عناصر دائمة
permanentsكىذا ىو السبب األصلي كاحلقيقي كراء كجوب إستقرارية السالسل الزمنية .
إف أغلب السالسل الزمنية يف الواقع العملي كالتطبيقي تكوف غَت مستقرة ،لذلك البد من حتويلها إُف
سالسل زمنية مستقرة يسهل ظلذجتو ا ،كما غلب الوقوؼ عندىا أ سباب عدـ االستقرارية يف السالسل
الزمنية اخلطية كجود اجتاه عاـ عشوائي أك زلدد كجود مشكل التباين أك سرعة التقلب ،volatilitéكجود
عدـ خطية السلسلة كجود نقاط شاذة يف السالسل الزمنية تغَت ىيكلي يف بنية السلسلة الزمنية
تقلبات الزمن الكثَتة مثال السالسل العالية الًتدد كجود اآلثار ادلومسية يف سلسلة زمنية ما .
-1-4اختبارات االستقرارية لديكي فوالر وفيليبس بيرون :
إختبار اجلذكر األحادية ؽلكننا من الكشف عن مركبة (: )Dickey Fuller -اختبارات ديكي فولر
االجتاه العاـ ،كيسمح لنا مبعرفة نوع السياؽ ىل ىو حتديدم ) (TSأك عشوائي ) ،(DSشلا يساعدنا
على اختيار الطريقة ادلثلي كاجليدة الستقرار السلسلة الزمنية.
نفًتض ظلوذج من الشكل ) AR(1لسلسلة أحادية ،تكوف لدينا فيها ثالثة حاالت حسب قيم
* : 1السلسلة tمستقرة ،كادلشاىدات احلالية ذلا كزف أكرب من ادلشاىدات ادلاضية.
102
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
* : 1السلسلة tغَت مستقرة ،كادلشاىدات احلالية ذلا نفس كزف ادلشاىدات ادلاضية ،كبالتاِف
غلب حتديد درجة تكامل السلسلة.
غَت مستقرة كتباينها يتزايد بشكل أسي مع ( )tكادلشاىدات ادلاضية ذلا كزف t * : 1السلسلة
كبَت مقارنة بادلشاىدات احلالية.
أ -اختبار ديكي -فولر البسيط (:)1979- DF
يقًتح ديكي-فولر اختبار فرضية العدـ التالية:
0 : 1
1 : 1
حيث تعٍت فرضية العدـ أف ادلتغَت لو مسلك عشوائي بينما الفرضية الثانية فتعٍت أنو مستقر ،كالختبار
ىذه الفرضية نقوـ بتقدير النماذج الثالثة التالية باستعماؿ طريقة ادلربعات الصغرل:
X t 1 X t 1 t النموذج األكؿ:
X t B 1 X t 1 t النموذج الثآف:
X t bt B 1 X t 1 t النموذج الثالث:
103
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
مث نقارف tcalمع ttabفإذا كانت t tab t cal :نقبل الفرضية ، H 0يوجد جذر أحادم كالسياؽ غَت
مستقر ،كالعكس صحيح.
نقوـ بتقدير معاَف نرمز ذلا ̂ للنماذج الثالثة بعدما نقوـ حبساب ̂ tالذم ؽلثل اختبار .Student
(Racine إذا كاف : t ̂ t tabإذف نقبل الفرضية الصفرية ، H 0أم كجود اجلذر الوحدكم l
كبإدخاؿ الثابت كمركبة االجتاه يف العالقة السابقة نتحصل على النماذج التالية كىذا بعد تقديرىا
بواسطة طريقة ادلربعات الصغرل.
xt xt 1 j xt j 1 t الشكل األكؿ:
j 2
xt c xt 1 j xt j 1 t الشكل الثآف:
j 2
xt c bt xt 1 j xt j 1 t الشكل الثالث:
j 2
توزيعات قوانُت مقدرات ظلاذج ( )ADFىي نفسها اخلاصة بنماذج ( )DFكبالتاِف ؽلكننا الرجوع إُف
نفس اجلدكؿ للحصوؿ على القيم النظرية لإلحصائيات احملسوبة.
مالحظة :قبل تطبيق اختبار ديكي فوالر البد من إغلاد درجة التأخَت للسلسة كىذا من أجل حتديد نوع
االختبار الذم سيستعمل يف الكشف عن اجلذر األحادم دلركبة االجتاه العاـ يف السلسلة.
كبعد إغلاد درجة التأخَت نتبع اخلطوات التالية:
104
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
105
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
ككذلك يتم استعماؿ القيم ADF إختبار كاختاذ القرار يكوف مشابو للخطوات ادلذكورة نفسها يف
العينات نفسها لالختبارين بسبب أف االختبارين ذلما التوزيع نفسو يف Critical Value احلرجة
) (asymptotic distributionالكبَتة فقط .
-5أنواع السالسل الزمنية :
إف إختبار ديكي فوالر السابق ؽلكننا كما ذكرنا سابقا من معرفة نوع السياؽ ( )TSأك (.)DS
:(Trendكىي ظلاذج غَت مستقرة (عدـ استقرارية عشوائية) stationnaire) TS - 1-5النموذج
كتأخذ الشكل ، X t f t :حيث:
: fدتثل دالة كثَت احلدكد بالنسبة للزمن.
: tدتثل صدمات عشوائية.
كاألكثر انتشارا من ىذه النماذج ىو كثَت حدكد من الدرجة ) (1بالشكل التاِفX t 0 1t t :
E X t a 0 a1t 2
V X t t, s / t s
2
COV X , X 0
t s
لدينا E xt مرتبطة بالزمن فهو ظلوذج غَت مستقر كجلعلو مستقرا نقوـ بتقدير ادلعاَف 0و 1
بطريقة ادلربعات الصغرل ) ،(MCOكالقياـ بعملية الطرح التالية X t aˆ0 aˆ1t
إستقرارية عشوائية) كىي ظلاذج غَت مستقرة (عدـ :(Difference Stationary) DS النموذج -2-5
X t X t 1 B t كتأخذ الشكل التاِف:
E ( X t ) C Bt
V X t t t, s / t s
2
cov X , X
t s
1 2
107
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
3
ال يتضح جليا من خالؿ بياف السلسلة infىل ىي حتتوم على مركبة االجتاه العاـ ) (Trendمن
عدمها لتذبذب قيم البيانات خالؿ جل فًتة الدراسة بُت الزيادة كالنقصاف بالرغم من أننا نقر بوجود
فًتتُت سلتلفتُت باجتاىُت سلتلفُت فخالؿ أكاخر فًتة التسعينيات كانت ذات اجتاه متناقص مث ذات اجتاه
متزايد يف أغلب أكقات فًتة الدراسة ابتداءا من سنة . 2000
- 2دالة االرتباط الذايت البسيطة ككذا اجلزئية ألجل h 15تأخر يتم احلصوؿ عليها من برنامج
Eviewsكذلك بإتباع اخلطوات اآلتية :
بعد فتح السلسلة من صفحة Workfileطلتار األمر Correlogrammeليظهر مربع حوارم ضلدد عدد
التأخَتات h 15كذلك على حسب عدد ادلشاىدات يف السلسلة يف خانة Lags to includكنًتؾ
اإلختيار Levelكما ىو كالذم يدؿ على أف السلسلة َف صلرم عليها أم تغيَت (أم سلسلة خاـ ) مث
OK نضغط على
108
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
نتائج دالة االرتباط الذايت )العمود (ACكدالة االرتباط اجلزئي )العمود Eviews يقدـ لنا برنامج
( PACيتطلب استقرار السلسلة أف يكوف ) P(hمساكيا للصفر بعبارة أخرل غلب أف تقع معامالت
االرتباط الذايت ACFداخل حدكد فًتة الثقة ،%95ؽلكن إجراء اختبار مشًتؾ دلعنوية معامالت
حبيث نالحظ بأف القيمة )(Ljung-Box االرتباط الذايت كمجموعة أين يتم استخداـ إ حصائية
كمنو صلد بأف h=15 بتأخر Q-Stat=60.688 احملسوبة من خالؿ بياف الػ Correlogrammeىي
Q-Stat=60.688 > 02.05,15 25كبالتاِف نرفض فرضية العدـ كنقبل بالفرض البديل الذم ينص على
أفق ليس كل معامالت االرتباط الذايت مساكية للصفر شلا نستنتج بأف السلسلة infىي سلسلة غَت
مستقرة .
كما أف من خالؿ الرسم البيآف أعاله يتضح أف قيم Q-statىي جوىرية من الناحية اإلحصائية
حيث أف احتماؿ حصوؿ على قيم Qعن طريق الصدفة ىو احتماؿ معدكـ أم ( Prob=0.000آخر
عمود بالبياف) إف ىذه النتيجة تؤكد على عدـ استقرارية أك سكوف السلسلة . inf
- 3ؿدراسة استقرارية ىذه السلسلة سوؼ نستخدـ إختبار ديكي فوالر البسيط أك ادلوسع ADFعلى
ثالث ظلاذج سلتلفة ،بحيث أف النموذج اؿثآف ؽلثل السلسلة اليت حتتوم احلد الثابت كبدكف إجتاه عاـ
) (Interceptكالنموذج الثا لث ىو السلسلة اليت تتضمن احلد الثابت كاإلجتاه العاـ معا (Trend and
) ، Interceptأما النموذج األ كؿ فهو بدكف إجتاه عاـ كبدكف حد ثابت )( .(Noneىذا حسب ترتيب
النماذج بالربنامج . ) Eviews
قبل إجراء إختبار جذر الوحدة البد من حتديد فًتات التباطؤ الزمٍت ادلثلى الختبار ديكي فوالر ،
عمليا ىناؾ طريقة يتم من خالذلا حتديد عدد فًتات التباطؤ ادلثلى كىي طريقة تعتمد على استعماؿ
ادلعايَت الكمية حيث يوجد ثالث معايَت كىي :
2k 2 p
- Akaike Criterion (AIC) : AIC P Ln e
n
k 2 p. lnn
- Shwartz Criterion(SC) : SC P Ln e
n
2 p. lnln n 2
- Hannan - Quinn Criterion(HQ) : SC P Ln e .k p
n
كل ىذه ادلعايَت تعتمد على إختيار Pالذم يدٓف الكميات السابقة حيث k:عدد متغَتات النظاـ ،
: nعدد ادلالحظات : P ،فًتات التباطؤ : e ،مصفوفة التباين ادلشًتؾ للبواقي.
109
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
كلتحديد العدد األمثل لفًتات التباطؤ الزمٍت حبيث تكوف فًتة التباطؤ كبَتة كفاية لضماف عدـ ترابط
ادلتغَتات العشوائية كصغَتة كفاية إلجراء عملية التقدير ،يتم إختيار أقل قيمة لكل من AICك SCكاليت
يقابلها التباطؤ الزمٍت األمثل ،كىذا مايقوـ بو برنامج Eviews 9آليا .
برنامج Eviews9لتحليل إستقرارية السلسلة الزمنية للتضخم ،infأين يقوـ ىذا الربنامج قد إستعنا ب
حبساب قيم ̂ t بطريقة أكتوماتيكية ،نتائج ىذا االختبار بالنسبة َف تغَتة معدؿ التضخم سنوضحها يف
1
اخلطوات ادلوالية:
نقوـ بفتح سلسلة البيانات infمث من Viewطلتار األمر Test Unit Rootكمايلي:
لنتحصل على مربع حوارم من خاللو نقوـ بتحديد نوع اإلختبار ادلستعمل يف معرفة إستقرارية السلسلة
من عدمها من Test typeأين سنختار ( Augmented Dickey –Fullerالحقا سنختار Phillips-
Perronمن أجل االختبار الثآف) مث نًتؾ االختيار ما ىو عليو يف خانة Levelأم أف السلسلة خاـ
َف صلرم عليها أم تعديل مث ضلدد نوع النموذج من Include in test equationأين صلد ثالث ظلاذج
سلتلفة حبيث أف أكؿ إختيار على برنامج Eviewsؽلثل النموذج الثآف الذم ػلتوم على الثابت
X 1X C إذا استخدمنا إختبار
i 1 i 1 i i ) (Interceptكىو يكتب من الشكل اآليت :
ديكي-فوالر البسيط ،أما إذا استخدمنا إختبار ديكي-فوالر ادلطور فيكتب من الشكل
مث نضغط على OKكما يلي: xi c xi 1 j xi j 1 i
j 2
110
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
النموذج الثاني
درجة التأخَت
الثابت
نالحظ بأف درجة التأخَت ادلثلى كانت P=0كما ىو موضح باجلدكؿ ) (Lag Length :0من بُت ستة
درجات تأخَت سلتارة كأقصى حد ) (Maximum lags=6لذا سنطبق إختبار ديكي فوالر البسيط .
كالنموذج ادلقدر ادلتحصل ىو :
inf i 0.15 inf i 1 1.02
1.48 0.74
القيم اليت بُت قوسُت دتثل قيم t-statاحملسوبة دلعلميت النموذج ،ؼبالنسبة للجذر األحادم فمقارنة ̂t
1
األحادم.
أما للحصوؿ على نتائج إختبار النموذج الثالث (كىو اإلختيار رقم 2على برنامج ) Eviewsفنختار
) (Trend and Interceptكىو يكتب من الشكل اآليت :
النموذج الثالث X 1X C bt :إذا استخدمنا إختبار ديكي-فوالر البسيط
i 1 i 1 i i
xإذا استخدمنا إختبار ديكي- i c bt xi 1 j xi j 1 i كيكتب من الشكل:
j 2
111
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
النموذج الثالث
الثابت
االتجاٍ العام
نالحظ بأف درجة التأخَت ادلثلى كانت P=0كما ىو موضح باجلدكؿ ) (Lag Length :0من بُت ستة
درجات تأخَت سلتارة كأقصى حد ) (Maximum lags=6لذا سنطبق إختبار ديكي فوالر البسيط
كالنموذج ادلقدر ادلتحصل ىو :
inf i 0.24 inf i 1 4.30 0.17t
1.77 1.21 1.00
لدينا إحصائية t-statدلركبة االجتاه العاـ أقل من القيمة النظرية ذلا عند مستول معنوية ( %5كما أف
قيمة االحتماؿ ادلقابل ذلذه اإلحصائية ىو 0.32كىو أكرب من ، )0.05كبالتاِف نقبل بفرضية العدـ
TS كاليت تنص على عدـ إحتواء السلسلة على مركبة االجتاه العاـ أم ال كجود لالجتاىات الثابتة
بالسلسلة ) ،(Trend Stationary processكما لدينا أيضا t 1.77 ttabulé 3.58كمنو نقبل
1
بالفرضية الصفرية اليت تنص على إحتواء السلسلة على اجلذر األحادم .
كأخَتا طلتار النموذج األكؿ ) (Noneأم بدكف ثابت كال إجتاه عاـ كىو يكتب من الشكل :
إذا استخدمنا إختبار ديكي-فوالر البسيط . X t 1 1X t 1 t
إذا استخدمنا إختبار ديكي-فوالر ادلطور مث xt xt 1 j xt j 1 t كيكتب من الشكل:
j 2
112
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
النموذج األول
نالحظ بأف درجة التأخَت ادلثلى كانت P=0لذا سنطبق إختبار ديكي فوالر البسيط
كالنموذج ادلقدر ادلتحصل ىو :
inf i 0.09 inf i 1
1.36
مبأف t 1.36 ttabulé 1.95فإننا نرفض فرضية العدـ كبالتاِف السلسلة حتتوم اجلذر األحادم .
1
كؽلكننا دائما أف نلخص يف جدكؿ كاحد أىم النتائج ادلتحصل عليها من النماذج الثالثة كما يلي:
INF السلسلة النموذج
0.32 إحتماؿ مركبة االجتاه العاـ b
-1.00 t-stat
0.23 الثػػابت ()C إحتماؿ النموذج الثالث
1.21 t-stat
-1.77 األحادم ( ) اجلذر
0.46 الثػػابت ()C إحتماؿ
0.74 t-stat النموذج الثاني
-1.48 اجلذر األحادم ( )
-1.36 اجلذر األحادم ( ) النموذج األول
كخالصة لتحليلنا لنتائج ذلك االختبار ،نستنتج بأف السلسلة اليت بُت أيدينا ىي سلسلة غَت مستقرة
كىي من النوع DSمع مشتقة نظرا دلعنوية الثابت .
113
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
لذا سنجرم عملية الفركقات من الدرجة األكُف على السلسلة INFكمن مث نعيد إتباع نفس اخلطوات
السابقة انطالقا من حتديد درجة التأخَت Pللسلسلة اجلديدة كاليت نسميها DINFكبعدىا نستعمل
االختبار ادلناسب لدراسة استقرارية السلسلة ،كفيمايلي الطريقة ادلتبعة للحصوؿ على السلسلة اجلديدة
: DINFمن شريط القوائم Quickطلتار Generate serieفيظهر مربع حوارم نكتب فيو إسم ادلتغَت
Workfile اجلديد ) DINF=D(INFمث نضغط على OKلتظهر السلسلة اجلديدة على صفحة الػ
كالشكل ادلواِف يوضح ذلك:
)،(NA مث نقوـ إما بفتح السلسلة اجلديدة DINFلنالحظ بأف أكؿ قيمة من ادلشاىدات قد حذفت
كنقوـ بإجراء إختبار ديكي-فوالر على النماذج الثالثة كفق اخلطوات السابقة (كما مت مع السلسلة
) INFأك فتح السلسلة INFكإختيار ( 1st differenceأم الفرؽ من الدرجة األكُف) من Test for
unit root inبدال من Levelكنتائج ىذا اإلختبار نلخصها باجلدكؿ ادلواِف :
DINF السلسلة النموذج
0.35 إحتماؿ مركبة االجتاه العاـ b
-1.00 t-stat
0.24 الثػػابت ()C إحتماؿ النموذج الثالث
-1.19 t-stat
-5.32 األحادم ( ) اجلذر
0.44 الثػػابت ()C إحتماؿ
-0.78 t-stat النموذج الثاني
-5.28 اجلذر األحادم ( )
114
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
ادلعنوية ، 5%أين صلد بأف t tab < t ̂ :بالنسبة للنماذج الثالث ،كىذا ما يشَت بأف السلسلة
1
ادلستقرة ،حبيث نالحظ تذبذب السلسلة حوؿ خط ادلنتصف بشكل منتظم .
DINF
10
5
0
-5
-10
-15
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
طلتار من Test typeاإلختيار Phillips-Perron نفس الشيئ ؽلكن أيضا إجراء اختبار فليب بَتكف أين
115
Eviews حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج: الفصل الخامس
: كمايليEviews مث صلرم ىذا اإلختبار على النماذج الثالثة السابقة كالنتائج مستخرجة من برنامج
:(Trend and Intercept) النموذج الثالث
Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable : D(INF)
Method : Least Squares
Sample (adjusted) : 1991 2017
Included observations : 27 after adjustments
116
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
نفس النتيجة ادلتوصل إليها كما يف إختبار ديكي-فوالر السلسلة INFال حتتوم على مركبة االجتاه
العاـ كما أف النماذج الثالثة هبا جذر الوحدة ،كبالتاِف فالسلسلة غَت مستقرة كىي من النوع . DS
مثال :02إذا كاف لدينا بيانات شهرية لفًتة أربع سنوات دلبيعات إحدل ادلؤسسات دلنتوجها Xكما
ىو مبُت يف اجلدكؿ ادلواِف :
ديسمرب جانفي فيفرم مارس أفريل مام جواف جويلية أكت سبتمرب أكتوبر نوفمرب
17 14 15 11 16 13 12 12 19 17 13 10 2015
17 14 14 12 18 10 14 12 20 17 14 13 2016
18 13 11 10 17 13 14 11 16 15 13 11 2017
16 15 12 13 16 14 15 13 15 13 12 12 2018
117
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
من خالؿ ىذا البياف يتضح بأف السلسلة حتتوم على مركبة الفصلية كىي تظهر يف شكل قمم
( )Picsبارزة كمتكررة يف فًتات زمنية تعادؿ ) ، (P=4األمر الذم يدعو إُف القياـ بعملية التعديل
ادلومسي (نزع ادلركبة ادلومسية من السلسلة).
إلزالة ادلركبة الفصلية استعنا بربنامج Eviewsمن أجل حساب ادلعامالت الفصلية الشهرية كذلك
بإتباع اخلطوات اآلتية :
Workfileمث طلتار من Procاألمر Seasonal نقوـ بفتح سلسلة البيانات من صفحة ال ػ ػ
Moving Average Adjustmentليقدـ لنا رلموعة من اإلختيارات نقوـ بالضغط على األمر
Methodsلنتحصل على مربع حوارم أين نقوـ بتنشيط اإلختيار ادلناسب لنوع السلسلة من Method
Ratio to moving average- Adjustmentفإذا كانت سلسلة جدائية فننشط خانة
Difference from multiplicativeأما بالنسبة للسلسلة التجميعية فننشط خانة اإلختيار الثآف
، moving average-Additiveكسنجد إسم السلسلة اجلديدة منزكعة الفصلية مكتوب آليا يف خانة
( Adjusted seriesكىو اسم السلسلة األكُف مضاؼ إليو حريف saللداللة على الفصلية ) Seasonal
كستظهر ىذه السلسلة اجلديدة على صفحة الػ Workfile
مث نضغط على OKفنتحصل على اجلدكؿ ادلواِف الذم يوضح ادلعامالت الفصلية الشهرية للسلسلة :
118
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
) (Ventesaنفتح من خالؿ الربنامج كللحصوؿ على قيم السلسلة اجلديدة من دكف ادلركبة الفصلية
:Eviews
رقم 01 بعد ىذه اخلطوة نقوـ بدراسة إستقرارية السلسلة اجلديدة Ventesaكما مت يف ادلثاؿ
تمارين :
التمرين األول :ليكن اجلدكليُت ادلواليُت من سلرجات برنامج ، Eviewsحبيث يشَت ادلتغَت INFإُف
سلسلسة ادلشاىدات الزمنية اخلاصة بظاىرة التضخم .
119
Eviews حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج: الفصل الخامس
:الجدول األول
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)
t-Statistic Prob.*
:الجدول الثاني
Null Hypothesis: DINF has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)
t-Statistic Prob.*
120
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
:LBCلوغاريتم ادليزاف التجارم :LTC ،لوغاريتم سعر الصرؼ :LTCH ،لوغاريتم معدؿ البطالة،
: PIBالناتج الداخلي اخلاـ :M2 ،معدؿ الكتلة النقدية
121
Eviews الفصل الخامس :حتليل السالسل الزمنية باستخداـ برنامج
المطلوب :
بُت ىل ىذه السالسل حتتوم على مركبة االجتاه العاـ أـ ال . -1
يف كل مرة بُت نوع السلسلة ككيفية معاجلة مشكلة عدـ االستقرارية . -4
122
قػائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمػة ادل ػراج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
122
قائمة المراجع
123
قائمة المراجع
124