Professional Documents
Culture Documents
Full download Reproducible Econometrics Using R Jeffrey S. Racine file pdf all chapter on 2024
Full download Reproducible Econometrics Using R Jeffrey S. Racine file pdf all chapter on 2024
Full download Reproducible Econometrics Using R Jeffrey S. Racine file pdf all chapter on 2024
Jeffrey S. Racine
Visit to download the full and correct content document:
https://ebookmass.com/product/reproducible-econometrics-using-r-jeffrey-s-racine/
More products digital (pdf, epub, mobi) instant
download maybe you interests ...
https://ebookmass.com/product/principles-of-econometrics-5th-ed-
r-carter-hill/
https://ebookmass.com/product/exploratory-data-analysis-
using-r-1st-edition-ronald-k-pearson/
https://ebookmass.com/product/practical-business-analytics-using-
r-and-python-2nd-edition-umesh-r-hodeghatta/
https://ebookmass.com/product/estimation-and-inference-in-
econometrics-1st-edition-russell-davidson/
Practical Business Analytics Using R and Python: Solve
Business Problems Using a Data-driven Approach 2nd
Edition Umesh R. Hodeghatta
https://ebookmass.com/product/practical-business-analytics-using-
r-and-python-solve-business-problems-using-a-data-driven-
approach-2nd-edition-umesh-r-hodeghatta/
https://ebookmass.com/product/singular-spectrum-analysis-using-r-
hossein-hassani/
https://ebookmass.com/product/applied-financial-econometrics-
theory-method-and-applications-1st-edition-maiti/
https://ebookmass.com/product/biostatistics-and-computer-based-
analysis-of-health-data-using-r-1st-edition-christophe-lalanne/
https://ebookmass.com/product/introduction-to-econometrics-3rd-
edition-james-h-stock/
# l
1---..,..,..---.-.--.--.. --.-,--_--.--. -.--‘.---.
.-.|-:.-
J
2
1--....\f¢-_._f...f?-f..'.-...7--_
1 1
" IIIIIIIIIIIIII
lIlllI., -
--'
5 a
__,.? -I V--'
1"‘
"" -v
I1 1.
ll I I|||| ll. '||l||||"'
I I
.?--
, I5
.,--In. -‘H
I.
Reproducible
Econometrics Using R
Jeffrey S. Racine
Reproducible Econometrics Using R
Reproducible
Econometrics
Using R
Jeffrey S. Racine
QXFORD
UNIVERSITY PRESS
OXFORD
UNIVERSITY PRESS
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Printed by Sheridan Books, Inc., United States of America
Contents
Preface xix
.-
1.7.1 Individual Test for H0: pk = 0—Bartlett’s Test O O@®|-i> ~0Ol\D <D©O \]1
1.7.2 JointTestforH0:p1-0fip2=0fi---fipk=0—
Ljung & Box’s Test 19
1.7.3 A Simulated Illustration—Testing for a White Noise
Process 19
1.7.4 A Simulated Illustration—White Noise Tests when
the Series is a Random Walk Process 21
vi
CONTENTS
3.4.1 Structure
3.5 Non-Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average
Models (ARIMA(p, d, q))
3.5.1 Structure
3.5.2 Stationarity of ARIMA(p, d, q) Models
3.5.3 Identification of ARIMA(p, d, q) Processes
3.5.4 Estimation of ARIMA(p, d, q) Processes
3.5.5 Forecasting ARIMA (p, d, q) Processes
3.5.6 Trends, Constants, and ARIMA(p, d, q) Models
3.5.7 Model Selection Criteria, Trends, and Stationarity
3.5.8 Model Selection via auto . arima()
3.5.9 Diagnostics for ARIMA(p, d, q) Models
3.6 Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Models
(AR1MA(P,d,q)(P,D,Q)m)
3.6.1 Example—Modelling and Forecasting European
Quarterly Retail Trade
3.6.2 Example—Modelling Monthly Cortecosteroid Drug
Sales
3.7 ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m Models with External Predictors
3.8 Assessing Model Accuracy on Hold-Out Data
Problem Set
VI Appendix 227
Bibliography 273
2.1 Critical Values for the Dickey Fuller Test H0: 71 = 0 (de-
fault, for a regression with no intercept [constant] nor time
trend). Rows Present Critical Values for Different Sample
Sizes, Columns Present Quantiles.
xiii
xiv LIST OF FIGURES
B.2 Here’s the caption. It, too, may span multiple lines. 237
List of Figures
Data.
.- .-
Forecast.
3.16 ggseasonplot() of Monthly Cortecosteroid Drug Sales.
3.17 Australian Monthly Cortecosteroid Drug Sales
ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)m Forecast.
3.18 ggseasonplot() of Monthly Totals of Car Drivers in Great
Britain Killed or Seriously Injured (January 1969 to Decem-
ber 1984).
3.19 Forecast from a Seasonal ARIMA(0, 1, 3)(2, 0, 0)12 Model.
3.20 Model Fit, Test Series, and Forecasts.
6.1 Data, g(a:), and Linear Model Fit (Top), dg(a:)/da: and 61
(Bottom). 180
6.2 Monte Carlo DGP. 181
6.3 Model Selection, Averaging, and Assertion with 10 Candi-
date Models (orthogonal polynomials of order 1-10). 183
6.4 Model Averaging Illustration (true DGP is y,- = 1 — 293% +
9:732 + e,;, correctly specified model is not among the set of
candidate models). 192
6.5 A Quadratic Bézier Curve. 193
6.6 The Quadratic Bézier Curve Bases. 194
6.7 Experimental Outlier-Robust Model Selection, Averaging,
and Assertion with 8 Candidate Models (orthogonal polyno-
mials of order 1-8). 198
LIST OF FIGURES xvii
xix
Another random document with
no related content on Scribd:
hän huoneeseensa ja minä vaelsin, kotiin kirkkaassa kuutamoyössä,
jonka lukemattomat tähdet kuvastuivat sydämessäni.
Vähän aikaa tämän jälkeen herätettiin meidät keskellä yötä. Isä oli
äkkiä vaikeasti sairastunut. Tunsin heti ensi hetkestä, että hänen
ennustuksensa kävisi toteen. Muutamien tuskallisten päivien jälkeen
parani hän kuitenkin niin paljon, että saattoi olla liikkeellä
huoneessaan, tavallisesti jonkun tukemana. Mutta hänen elämänsä
pohja oli murtunut ja hän oli vain varjo entisestään. Ainoana
lohdutuksenani oli saada olla hänen luonaan. Tarkkasin tuskaisena
jokaista katsetta, jokaista sanaa, säilyttääkseni ne sydämessäni.
Olimme usein kahdenkesken ja minä varoin huolellisesti sanojani,
etten muistuttaisi häntä mielipiteidemme eroavaisuudesta. Käsitin
hänen eriävän elämästä ennen minua, ja silloinhan oli minulla aikaa
taistella riippumattomuuteni puolesta. Mutta hänen sammuvan
elämänsä edessä ei välillämme ollut muuta kuin rakkauden side,
rakkauden, jolla oli alkunsa itse elämän perusjuurissa. Eräänä
aamuna ollessani yksin hänen kanssaan, käveli hän käsivarteeni
nojaten pitkän aikaa edestakaisin huoneessa ja istuutui sitten
avonaisen ikkunan ääreen, josta lempeä lokakuun aurinko loi
hohdettaan. Kauan, kauan katseli hän ääneti virtaa ja syysmaisemaa
toisella rannalla. Sen värit olivat pehmeät ja surumieliset, kuten aina,
kun luonto valmistautuu pitkään uneen. Minäkin vaikenin ja tarkkasin
häntä syvästi liikutettuna. Luin hänen kasvoistaan, mitä hän ajatteli.
Hän otti jäähyväiset maailmalta, jossa oli viettänyt puhtaan,
hyveellisen elämänsä. Hän oli ollut vapaamuurari, saavuttanut
veljeskunnan korkeimmat arvoasteet, ja minä uskon, että hänen
maailmankatsomuksensa oli enemmän inhimillinen, siveellinen kuin
oikeauskoisen kristillinen. Ollessamme kerran ennen hänen
sairauttaan kävelemässä, kysyin, mitä hän ajatteli Kristuksen
jumaluudesta ja raamatusta jumalallisena ilmestyksenä. Hän vastasi,
että Kristus oli häntä lähempänä inhimillisen täydellisyyden
ihanteena kuin Jumalan poikana ja että hän seurasi raamatun
siveellisiä ohjeita kysymättä niiden jumalallista alkuperää. Toisen
kerran, löytäessäni hänet illalla ikkunan äärestä katselemassa
tähtikirkkaaseen yöhön, kysyin, mitä hän ajatteli. Hän vastasi:
»Valmistaudun jonakin päivänä jättämään tämän kuolevaisen
majani.»
Ah, mitä olisinkaan antanut, jos hän olisi ilmaissut minulle sielunsa
ajatukset, jos hän olisi sallinut minun saattaa itseään tuolla
juhlallisella matkalla tuntematonta kohden, jos olisin saanut ottaa
osaa hänen sisäiseen valmistukseensa tuota suurta hetkeä varten ja
näyttää hänelle, että sydämeni askel askeleelta seurasi häntä ja olisi
tahtonut hänen kanssaan viimeiseen pisaraan saakka tyhjentää
katkeran kalkin säästääkseen häneltä edes puolet sen
katkeruudesta! Mutta välillemme noussut omituinen muuri ei
korkeimpinakaan silmänräpäyksinä hävinnyt olemattomiin
molemminpuolisesta syvästä rakkaudestamme huolimatta. Vain
hänen luonaan oli minulla rauha, ja usein piilouduin johonkin
huoneen komeroon, kun hänellä oli suuria ruumiillisia tuskia, ja hän,
luullen olevansa yksin, puhkesi valituksiin. En uskaltanut
hengittääkään, etten ilmaisisi läsnäoloani, mutta tuntui kuitenkin
lohdulliselta, kun hiljaisuudessa sain kärsiä hänen kanssaan.
Oli tullut joulu. Mitä isään tulee, oli enää kysymys päivistä ja
tunneista. Sattui omituisesti, että vanha ruhtinas, jonka kohtalot hän
oli uskollisesti jakanut, oli lyhyen sairauden jälkeen kuollut.
Viimeiseksi oli vanha herra kysynyt koetellun ystävänsä vointia.
Salasimme tapauksen isältäni, tahtoen säästää hänet tältä surulta,
mutta hän kuitenkin aavisti, miten asia oli. Isku ei kai koskenut
häneen niin kovasti sentähden, että hän jo oli käsittänyt tämän
ilmiöiden maailman hetkellisyyden, tai uneksi pikaisesta
jälleennäkemisestä.
Ensi kerran elämässämme ei meillä ollut joulujuhlaa. Äiti oli
kuitenkin rakkaudessaan valmistanut meille vanhan tavan mukaan
muutamia joululahjoja. Otimme ne vastaan syvästi liikutettuina, sillä
isälle emme enää voineet mitään antaa. Hän lepäsi hiljaa
vuoteellaan, useimmiten puolihorrossa ja sopersi aika ajoin
muutamia lempeitä sanoja, jotka olivat kuin heijastus hänen sielunsa
edessä väikkyvistä kuvista, kuten kevyet, rusottavat iltapilvet ovat
vielä heikkona kajastuksena mailleen menneestä auringosta. Olin jo
sisareni kuolinvuoteen ääressä tehnyt saman huomion kuin nytkin,
että kuoleman lähestyessä, kun kaikki keinotekoinen ihmisessä ja
elämän tottumusten häneen tuoma häviää, kaikki tavalla tai toisella
saavutetut ominaisuudet haihtuvat ja itse älykin herpoaa, pääsee
jälleen väärentämättömänä esille yksilön todellinen luonne,
perussävel, sellaisena kuin se kerran lähti luonnon kädestä.
Viimeinen vaikutus noista kahdesta rakastetusta olennosta oli
sydämen puhdas hyvyys ja viattomuus, johon elämän turmelus ei
ollut pystynyt.
17. 1848.