‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬

‫التمر ن اﻷول ‪:‬‬

‫‪ -1‬تقدير معلمات النموذج طر قة المر عات الصغر ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪X Y X X Y Y‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪ X Y  Y‬‬ ‫‪ X  X ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬‫‪ˆ et e 2 e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t  1‬‬ ‫‪et  et 1 2‬‬
‫‪212‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪-42‬‬ ‫‪-37,82‬‬ ‫‪1588,44‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪198,6‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,16‬‬ ‫?‬ ‫?‬
‫‪214‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-32,82‬‬ ‫‪1312,8‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪200,42‬‬ ‫‪3,58 12,8164‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪10,1124‬‬
‫‪231‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-20,82‬‬ ‫‪478,86‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪215,89‬‬ ‫‪0,11 0,0121‬‬ ‫‪3,58‬‬ ‫‪12,0409‬‬
‫‪237‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪-18,82‬‬ ‫‪319,94‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪221,35‬‬ ‫‪-3,35 11,2225‬‬ ‫‪0,11‬‬ ‫‪11,9716‬‬
‫‪241‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-12,82‬‬ ‫‪166,66‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪224,99‬‬ ‫‪-0,99 0,9801‬‬ ‫‪-3,35‬‬ ‫‪5,5696‬‬
‫‪255‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0,82‬‬ ‫‪-0,82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪237,73‬‬ ‫‪-1,73 2,9929‬‬ ‫‪-0,99‬‬ ‫‪0,5476‬‬
‫‪257‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,18‬‬ ‫‪3,54‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪239,55‬‬ ‫‪-1,55 2,4025‬‬ ‫‪-1,73‬‬ ‫‪0,0324‬‬
‫‪273‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19,18‬‬ ‫‪364,42‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪254,11‬‬ ‫‪1,89 3,5721‬‬ ‫‪-1,55‬‬ ‫‪11,8336‬‬
‫‪284‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27,18‬‬ ‫‪815,4‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪264,12‬‬ ‫‪-0,12 0,0144‬‬ ‫‪1,89‬‬ ‫‪4,0401‬‬
‫‪290‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪33,18‬‬ ‫‪1194,48‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪269,58‬‬ ‫‪0,42 0,1764‬‬ ‫‪-0,12‬‬ ‫‪0,2916‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪43,18‬‬ ‫‪1986,28‬‬ ‫‪2116‬‬ ‫‪278,68‬‬ ‫‪1,32 1,7424‬‬ ‫‪0,42‬‬ ‫‪0,81‬‬
‫‪2794‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪8230‬‬ ‫‪9034‬‬ ‫‪36,0918‬‬ ‫‪57,2498‬‬
‫∑‬
‫‪(𝑋 − 𝑋)(𝑌 − 𝑌) 8230‬‬
‫=𝑏‬ ‫=‬ ‫‪= 0.91‬‬
‫)𝑋 ‪∑ (𝑋 −‬‬ ‫‪9034‬‬
‫‪𝑎 = 𝑌 − 𝑏 𝑋 = 236.82 − 0.91 ∗ 254 = 5.68‬‬
‫و التالي ص ح النموذج المقدر ما يلي‪:‬‬
‫𝑋‪𝑌 = 5.68 + 0.91‬‬
‫اخت ار وجود مش لة اﻻرت ا الذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى استخدام اخت ار )‪(Durbin Watson‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪H 0 :  0‬‬
‫فرض ات اﻻخت ار‪:‬‬
‫‪H1 :  0‬‬

‫إحصائ ة اﻻخت ار‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ e‬‬
‫‪t 2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪ e t 1 ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪57.249‬‬
‫‪DW ‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 1.58‬‬
‫‪36.091‬‬
‫‪e‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ 0‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 0‬‬

‫ارتباط ذاتي موجب‬ ‫غير محدد‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫غير محدد‬ ‫ارتباط ذاتي سالب‬
‫‪DW  1.58‬‬
‫‪H0‬رفض‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬قبول‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬رفض‬

‫القرار‪ :‬نﻼح أن إحصائ ة درين واتسون ‪ du  1.33  DW  1.58  2‬وعل ه يتم قبول الفرض ة ‪ H0‬ﻻ يوجد‬
‫ارت ا ذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى‪.‬‬
‫‪ -3‬شرح الخطوات الﻼ زمة لمعالجة هذه المش لة إن وجد )انظر في المحاضرة(‪.‬‬
‫التمر ن الثاني‪:‬‬
‫لدينا نتائج تقدير إحد العﻼقات النظرة اﻻقتصاد ة بين متغيرن ‪ x‬و‪ y‬خﻼل مدة زمن ة تقدر ب ‪ 8‬سنة‪:‬‬
‫‪Yˆ  24.48  1.48 X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫و لدينا المعط ات التال ة‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬
‫) ‪ (e‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 147.20‬‬ ‫‪ (e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ et 1 ) 2  98.75‬‬
‫‪t 2‬‬
 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫‪ -1‬اخت ار وجود مش لة اﻻرت ا الذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى‪:‬‬
‫‪H 0 :  0‬‬
‫‪H1 :  0‬‬ ‫فرض ات اﻻخت ار‪:‬‬
‫‪:Durbin-Watson‬‬ ‫ﻻخت ار وجود مش لة اﻻرت ا الذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى‪ ،‬نستعين اخت ار‬
‫حساب)إحصائ ة اﻻخت ار( إحصائ ة درين واتسون ‪:DW‬‬
‫‪8‬‬

‫‪ e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ et 1 ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪98.75‬‬
‫‪DW ‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 0.670‬‬
‫‪147.20‬‬
‫‪e‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪DW0.67‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫؟‬
‫‪2.92‬‬
‫‪ 0‬‬
‫؟‬
‫‪ 0‬‬
‫ارتباط ذاتي موجب‬
‫غير محدد‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫غير محدد‬ ‫ارتباط ذاتي سالب‬

‫‪H0‬رفض‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬قبول‬ ‫‪H0‬قبول‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬رفض‬

‫القرار‪ :‬نﻼح أن إحصائ ة درين واتسون ‪ 0  DW  0.67  d L  1.08‬وعل ه يتم رفض ‪ H0‬وقبول‬
‫الفرض ة‪ H1‬يوجد ارت ا ذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى)ارت ا موجب(‪.‬‬
‫‪ -2‬قم معالجة المش ل إن وجد‬
‫تحو ل الب انات عد تقدير ‪ ‬انطﻼقا من إحصائ ة ‪ Durbin-Watson‬حيث‪ˆ  1  DW / 2 :‬‬

‫‪ˆ  1  0.67 / 2  0.665‬‬

‫نقوم بإجراء التحو ﻼت على الب انات لتص ح‪:‬‬
‫‪Y   Yt  ˆYt 1‬‬
‫‪X   X t  ˆX t 1‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ Xt   * X‬‬ ‫‪t1‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ Y t   * Y t 1‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪25,6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪32,7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪25,6‬‬ ‫‪5,34‬‬ ‫‪15,676‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪45,4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪32,7‬‬ ‫‪6,68‬‬ ‫‪23,6545‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪53,9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪45,4‬‬ ‫‪8,02‬‬ ‫‪23,709‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪53,9‬‬ ‫‪9,36‬‬ ‫‪23,1565‬‬
‫‪24‬‬ ‫‪62,6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10,7‬‬ ‫‪23,365‬‬
‫‪28‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪62,6‬‬ ‫‪12,04‬‬ ‫‪23,371‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪65,8‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13,38‬‬ ‫‪22,575‬‬

‫عد إجراء التعديﻼت نقوم بتقدير النموذج على الب انات المعدلة أي‪:‬‬
‫‪Yt *   0*   1 X t*  u t‬‬
 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫‪X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪X   X  Y Y‬‬
‫‪‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ X  Y  Y ‬‬ ‫‪ X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ X‬‬ ‫ˆ‪ Y‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪et e t2 e‬‬ ‫‪t  1‬‬ ‫‪et  et1 2‬‬
‫‪5,34‬‬ ‫‪15,676‬‬ ‫‪-4,02‬‬ ‫‪-6,539‬‬ ‫‪26,28678‬‬ ‫‪16,1604‬‬ ‫‪20,0468‬‬ ‫‪-4,37‬‬ ‫‪19,1039‬‬
‫‪6,68‬‬ ‫‪23,655‬‬ ‫‪-2,68‬‬ ‫‪1,4395‬‬ ‫‪-3,85786‬‬ ‫‪7,1824‬‬ ‫‪20,7436‬‬ ‫‪2,911‬‬ ‫‪8,47334 -4,371 53,0232‬‬
‫‪8,02‬‬ ‫‪23,709‬‬ ‫‪-1,34‬‬ ‫‪1,494‬‬ ‫‪-2,00196‬‬ ‫‪1,7956‬‬ ‫‪21,4404‬‬ ‫‪2,269‬‬ ‫‪5,14655 2,9109 0,41255‬‬
‫‪9,36‬‬ ‫‪23,157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,9415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,1372‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪1,03897 2,2686 1,56075‬‬
‫‪10,7‬‬ ‫‪23,365‬‬ ‫‪1,34‬‬ ‫‪1,15‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪1,7956‬‬ ‫‪22,834‬‬ ‫‪0,531‬‬ ‫‪0,28196 1,0193 0,23844‬‬
‫‪12,04‬‬ ‫‪23,371‬‬ ‫‪2,68‬‬ ‫‪1,156‬‬ ‫‪3,09808‬‬ ‫‪7,1824‬‬ ‫‪23,5308‬‬ ‫‪-0,16‬‬ ‫‪0,02554 0,531 0,4772‬‬
‫‪13,38‬‬ ‫‪22,575‬‬ ‫‪4,02‬‬ ‫‪0,36‬‬ ‫‪1,4472‬‬ ‫‪16,1604‬‬ ‫‪24,2276‬‬ ‫‪-1,65‬‬ ‫‪2,73109‬‬ ‫‪-0,16 2,22845‬‬
‫‪65,52‬‬ ‫‪155,51‬‬ ‫‪26,51324‬‬ ‫‪50,2768‬‬ ‫‪36,8013‬‬ ‫‪57,9405‬‬

‫المعالم المقدرة طرقة المرعات الصغر هي‪:‬‬

‫‪(𝑋 ∗ − 𝑋 ∗ )(𝑌 ∗ − 𝑌 ∗ ) 26.51‬‬
‫∑‬
‫= 𝐵‬ ‫=‬ ‫‪= 0.52‬‬
‫) ∗ 𝑋 ‪∑ (𝑋 ∗ −‬‬ ‫‪50.27‬‬
‫‪𝐵 ∗ = 𝑌 ∗ − 𝐵 𝑋 ∗ = 22.21 − 0.52 ∗ 9.36 = 17.27‬‬
‫و التالي ص ح النموذج المقدر ما يلي‪:‬‬
‫∗ 𝑋‪𝑌 ∗ = 17.27 + 0.52‬‬
‫سنعيد اخت ار )‪ (Durbin Watson‬لتأكد من معالجة مش لة اﻻرت ا الذاتي بين اﻷخطاء‬
‫‪8‬‬

‫‪ e‬‬
‫‪t 2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪ e t 1 ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪57.94‬‬
‫‪DW ‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 1.57‬‬
‫‪36.80‬‬
‫‪e‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪DW0.67‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫؟‬
‫‪2.92‬‬
‫‪ 0‬‬
‫؟‬
‫‪ 0‬‬
‫ارتباط ذاتي موجب‬ ‫غير محدد‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫عدم وجود ارتباط‬ ‫غير محدد‬ ‫ارتباط ذاتي سالب‬
‫‪DW  1.57‬‬
‫‪H0‬رفض‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬قبول‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫‪H0‬رفض‬

‫نﻼح أن إحصائ ة درين واتسون ‪ du  1.36  DW  1.57  2‬وعل ه يتم قبول الفرض ة ‪ H0‬ﻻ يوجد ارت ا‬
‫ذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة اﻷولى‪.‬‬
‫‪ -3‬قم بإعادة اخت ار وجود مش لة اﻻرت ا الذاتي بين اﻷخطاء من الدرجة الثاني على الب انات اﻷصل ة‪.‬‬
‫عد تقدير النموذج العام طرقة المرعات الصغر )الجواب ‪ (1‬ثم حساب البواقي ‪ e t‬نقوم بتقدير المعادلة‬
‫الوس ط ة التال ة‪:‬‬
‫‪e t   0   1 X t    1 e t 1   2 e t  2  u t‬‬
‫ثم حساب معامل التحديد الخاص بهذه المعادلة ‪. R 2‬‬
 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫‪et‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪-4,8‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪-3,62‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-4,8‬‬

‫‪3,16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-3,62‬‬ ‫‪-4,8‬‬

‫‪5,74‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3,16‬‬ ‫‪-3,62‬‬

‫‪4,92‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5,74‬‬ ‫‪3,16‬‬

‫‪2,6‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4,92‬‬ ‫‪5,74‬‬

‫‪-0,92‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪4,92‬‬

‫‪-6,04‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-0,92‬‬ ‫‪2,6‬‬

‫انت النتائج اﻷتي‪:‬‬ ‫استعمال طرقة المرعات الصغر‬

‫‪eˆt  12 .23  0.54 X t  0.67  1 et 1  0.01et  2‬‬
‫‪R 2  0.99‬‬
‫فرض ات اﻻخت ار ‪:‬‬
‫‪H 0 : 1   2  ...   p  0‬‬

‫‪H 1 :  i  0‬‬
‫اﻹحصائ ة المحسو ة‪:‬‬
‫‪LM  (n  p )  R 2  8  2   0.99  5.94‬‬

‫التي تت ع توزع ‪  2‬بدرجة حرة ‪. p‬‬

‫‪)  2 (2)  5.99‬الق مة الحرجة لتوزع ‪  2‬بنس ة‬ ‫القرار‪ :‬نﻼح أن ‪ LM  (n  p)  R 2  5.94‬اصغر من‬
‫معنو ة ‪ ،( 5%‬فإننا نقبل الفرض ة ‪ H0‬فرض ة استقﻼل ة اﻷخطاء عن عضها من الدرجة الثان ة‪.‬‬

‫التمر ن الثالث‪ :‬إل ك الب انات التال ة المتعلقة متغيرتين اقتصاد ة )لدينا ‪ 30‬مشاهدة(‪:‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪yt‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪xt‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪yt‬‬
‫‪0.5 0.5 0.5 0.5 0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 1.5 1.5 1.5 1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪xt‬‬
‫‪ -1‬عد تقدير ك النموذج اﻻنحدار للعﻼقة بين المتغير ن ‪ x‬و ‪ y‬طر قة المر عات الصغر العاد ة‬
‫اختبر ث ات ت اين الخطأ العشوائي‪.‬‬

‫النموذج اﻻنحدار المقدر للعﻼقة بين المتغيرن ‪ x‬و‪ y‬طرقة المرعات الصغر العاد ة هو‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Yt  24.04  4.12 X t‬‬
‫اخت ار هل النموذج عاني من مش لة عدم ث ات ت اين اﻷخطاء‪:‬‬
 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫يتم ف ه أوﻻ ترتيب السلسلة ) ما نﻼح أن السلسلة ‪ x‬مرت ة ترتيب تنازلي(‬
‫‪Goldfeld-Quandt‬‬
‫نعلم أن اخت ار‬
‫‪N‬‬
‫ثم تقس مها إلى عينتين جزئيتين عد حذف ‪ 4‬مشاهدات وس ط ة أ ‪ 8‬مشاهدات وس ط ة‪،‬‬

‫العينة اﻷولى‪:‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8 8 6 5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪y1t‬‬
‫‪2 3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5 3.5 3.5‬‬ ‫‪4 4 4 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪x1t‬‬
‫العينة الثان ة‪:‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪26 y2t‬‬
‫‪0.5 0.5 0.5 0.5 0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 1.5 x2t‬‬
‫ثم عدها نقوم بإعادة التقدير للعينتين الجزئيتين)العينة اﻷولى والثان ة( ‪،‬لنتائج تقدير العينتين الجزئيتين هو اﻷتي‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪Y1t  16.93  2.13 X 1t‬‬

‫‪R 2  0.08‬‬ ‫‪RSS  164.66‬‬ ‫‪n1  11‬‬

‫‪‬‬
‫‪Y2 t  23.08  1.32 X 2t‬‬

‫‪R 2  0.002‬‬ ‫‪RSS  872.02‬‬ ‫‪n2  11‬‬

‫نحسب ق مة ‪ F‬ما يلي‪:‬‬

‫‪RSS2 / d 2 872.02 / 9‬‬

‫‪F‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 5.295‬‬
‫‪RSS1 / d1 164.66 / 9‬‬

‫‪F(9 ,90).005  3.18‬‬

‫فرض ة وجود مش لة عدم‬ ‫‪ -‬نﻼح أن ‪ F‬المحسو ة أكبر من ‪ F‬المجدولة‪ ،‬ومنه نقبل الفرض ة البديلة أ‬
‫ث ات ت اين اﻷخطاء‪.‬‬
‫التمر ن ال ار ع‪:‬‬

‫من خﻼل مخرجات برنامج ‪ eviwes‬الش ل ‪ 1‬الخاص اخت ار‪ White‬ف انت النتائج ما يلي‪:‬‬
‫𝑢‪𝑒 = 28.82 − 1.71𝑋 + 0.005𝑋 +‬‬

‫𝟗𝟎 ‪𝑹𝟐 = 𝟎.‬‬ ‫𝟖=𝒏‬

 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫من خﻼل نتائج اخت ار ‪ White‬سنقوم حساب إحصائ ة مضاعف ﻻغرونج‬

‫𝟐𝟕 ‪𝑳𝑴 = 𝒏 ∗ 𝑹𝟐 = 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟗 = 𝟎.‬‬

‫(𝒳 < ‪LM = 0.72‬‬ ‫)‬ ‫(𝒳 و نس ة معنو ة ‪ ،5%‬نﻼحظ أن ‪= 5.99‬‬ ‫)‬ ‫(𝒳 =‬ ‫)‬ ‫التي تت ع توزع ‪= 5.99‬‬

‫ومنه فإننا نقبل الفرض ة ‪ H0‬أ ت اين اﻷخطاء ثابت ) متجانس(‪.‬‬

‫‪-2‬من خﻼل مخرجات برنامج ‪ eviwes‬الش ل ‪ 2‬الخاص اخت ار‪ ARCH‬ف انت النتائج ما يلي‪:‬‬

‫𝑒‪𝑒 = 23,2 − 0.357‬‬ ‫𝑢‪+‬‬

‫𝟕𝟎 ‪𝑹𝟐 = 𝟎.‬‬ ‫𝟖=𝒏‬

‫من خﻼل نتائج اخت ار ‪ ARCH‬سنقوم حساب إحصائ ة مضاعف ﻻغرونج‬

‫𝟔𝟓 ‪𝑳𝑴 = 𝒏 ∗ 𝑹𝟐 = 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟕 = 𝟎.‬‬

‫(𝒳 < ‪LM = 0.56‬‬ ‫)‬ ‫(𝒳 و نس ة معنو ة ‪ ،5%‬نﻼحظ أن ‪= 3.84‬‬ ‫)‬ ‫(𝒳 =‬ ‫)‬ ‫التي تت ع توزع ‪= 3.84‬‬

‫ومنه فإننا نقبل الفرض ة ‪ H0‬أ ت اين اﻷخطاء ثابت ) متجانس(‪.‬‬

‫التمر ن السادس‪:‬‬

‫لدينا النتائج التال ة عد عمل ة التقدير‪:‬‬

‫‪Yˆi  18 .3  0.5 X 1i  0.2 X 2i  0.3 X 3i‬‬

‫‪R 2  0.97‬‬ ‫‪r X 1 , X 2   0.89‬‬ ‫‪r X1 , X 3   0.60‬‬ ‫‪r X 2 , X 3   0.98‬‬

‫‪ -1‬استعمال المعلومات المتوفرة لدينا‪ ،‬هل نستط ع أن نح م على هذا النموذج أنه عاني من مش لة‬
‫التعدد الخطي أم ﻻ‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫بين المتغيرات المستقلة‬ ‫‪r‬‬ ‫قارن معامﻼت اﻻرت ا ال س طة‬ ‫اﻻعتماد على اخت ار ‪ Klein‬الذ‬
‫‪ X ,X ‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪j‬‬

‫وهي لها اصغر‬ ‫‪r2X1 , X 2   0.79 r 2‬‬ ‫‪ 0.36‬‬ ‫‪r2X 2 , X 3   0.96‬‬ ‫نﻼح‬ ‫ومعامل التحديد ‪R2‬‬
‫‪ X1 , X 3 ‬‬

‫عدم وجود مش ل التعدد الخطي‪.‬‬ ‫نقبل الفرض ة الصفرة ‪H 0‬‬

‫من معامل التحديد ومنه‬

‫‪ -2‬اﻹجراءات الﻼزمة لمعالجة هذه المش لة )انظر في المحاضرة(‬

 ‫حل السلسلة رقم ‪ :01‬مشاكل الق اس اﻻقتصاد‬
‫تمر ن إضافي‪:‬‬

‫لدينا النتائج التال ة عد عمل ة التقدير≕‬

‫𝒕𝒆 ‪𝒀𝒕 = −𝟏𝟑. 𝟓𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟔𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝑿𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟗𝟗𝑿𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟒𝑿𝟒 +‬‬

‫‪N=10‬‬ ‫𝟖𝟗𝟗 ‪𝑹𝟐 = 𝟎.‬‬

‫𝟒𝟕𝟗 ‪𝒓𝟐(𝒙𝟏 𝒙𝟐 ) = 𝟎, 𝟗𝟕𝟔 𝒓𝟐(𝒙𝟏 𝒙𝟑 ) = 𝟎, 𝟗𝟔𝟎 𝒓𝟐(𝒙𝟏 𝒙𝟒 ) = 𝟎,‬‬ ‫𝟖𝟑𝟗 ‪𝒓𝟐(𝒙𝟐 𝒙𝟑 ) = 𝟎, 𝟗𝟑𝟖 𝒓𝟐(𝒙𝟐 𝒙𝟒 ) = 𝟎,‬‬

‫𝟐𝟖𝟗 ‪𝒓𝟐(𝒙𝟑 𝒙𝟒 ) = 𝟎,‬‬

‫استعمال اخت ار ‪ ،farrar_Glauber‬هل نسـتط ع أن نح ـم علـى ان هـذا النمـوذج عـاني مـن مشـ لة‬
‫التعدد الخطي أم ﻻ‪:‬‬
‫الفرض ات اﻻخت ار ‪:‬‬
‫)استقﻼل خطي( ‪H 0 : D  1‬‬

‫‪H1 : D  1‬‬ ‫)ارت ا خطي(‬

‫إحصائ ة ‪: Farrar-Glauber‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 2 *   n  1  (2k  5). ln D‬‬
‫‪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪‬‬
‫حساب محدد مصفوفة معامﻼت اﻻرت ا بين المتغيرات المستقلة‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫𝑟‬ ‫𝑟‬ ‫𝑟‬
‫‪1‬‬ ‫‪0.988 0.980 0.987‬‬
‫𝑟‬ ‫‪1‬‬ ‫𝑟‬ ‫𝑟‬
‫=‪D‬‬ ‫‪= 0.988‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.969 0.969‬‬
‫𝑟‬ ‫𝑟‬ ‫‪1‬‬ ‫𝑟‬ ‫‪0.980 0.969‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.991‬‬
‫𝑟‬ ‫𝑟‬ ‫𝑟‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.987 0.969 0.991‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪= 0.92198. 10‬‬
‫حيث ‪ n‬هو حجم العينة‪ k ،‬هو عدد المعلمات المقدرة في النموذج و ‪ ln‬هو اللوغارتم النبير ‪.‬‬

‫∗‬
‫‪1‬‬
‫𝒳‬ ‫‪= − 10 − 1 − (2 ∗ 5 + 5) ln(0.92198. 10 ) = 75.33‬‬
‫‪6‬‬

‫القيمة الجﺪولية‪:‬‬
‫𝒳‬ ‫(𝒳 =‬ ‫‪) 18.31‬‬
‫(‬ ‫)‬

‫نﻼح ان ق مة * ‪  2‬المحسو ة أكبر من الق مة المجدولة لتوزع ‪  2‬بدرجة حرة ‪ 10‬و نس ة معنو ة‬
‫‪.‬‬ ‫‪ ،5%‬نقبل الفرض ة ‪ H 1‬أ هناك مش لة التعدد خطي‬