Sopot, dn. 29.04.

1997

MODEL EKONOMETRYCZNY

ENt = 0 + 1 t-1 + 2 WYDt + 3 LUDt + 4 DYNt + t

(t=1,...,T =44)

- EN - produkcja energii elektrycznej w TWh, - WYD - wydobycie wgla kamiennego w mln ton, - LUD - liczba ludnoci w mln, - DYN - dynamika rozwoju przemysu.

Prac przygotowali: Joanna Trukawka Marcin Szweda

INFEK

gr. 202

1. Dane modelu.

W naszym modelu badalimy produkcj energii elektrycznej w Polsce w latach 1950-1993 (44 obserwacje), w celu uzyskania oceny bardzo dobrej z wicze ekonometrii oraz przeanalizowania danych z przeszoci i prognozowania w przyszo. W Polsce wielko produkcji zaley gwnie od wydobycia wgla, ktry stanowi gwne paliwo energetyczne w elektrowniach cieplnych, gdy energia pozyskiwana z innych rde (tj. elektrowni wodnych, sonecznych bd wiatrowych) stanowi jedynie nieznaczny odsetek w globalnej produkcji (okoo 0,1%), a budowa jedynej w naszym kraju elektrowni atomowej skoczya si fiaskiem. Poza tym, energi elektryczn mona handlowa na rynku midzynarodowym, wszelako bilans importu i eksportu wynosi w przyblieniu +0,9% produkcji globalnej, a ponadto uzyskanie informacji na ten temat zwaszcza z lat 50-60 byoby bardzo trudne, przez co postanowilimy j pomin. Na wielko produkcji energii maj take wpyw jej odbiorcy, poniewa moliwoci jej magazynowania w stosunku do oglnego spoycia s nieznaczne. Odbiorcw energii moemy podzieli na dwie kategorie: przedsibiorstwa oraz odbiorcy prywatni. Spord przedsibiorstw znaczc przewag maj przedsibiorstwa przemysowe, gdy ich dziaalno cechuje si wysok energochonnoci. Poniewa do oceny produkcji przemysowej uywa si wartoci sprzedanej wyprodukowanych towarw i usug (w zotych), ktra byaby nieprzydatna do porwnywania produkcji w cigu kilkudziesiciu lat, tote w naszym modelu uylimy wskanika obrazujcego dynamik w rozwoju przemysu, a wraz z ni jego zapotrzebowanie na energi elektryczn. Obok odbiorcw instytucjonalnych nie moemy pomin odbiorcw indywidualnych. Urzdzenia elektryczne, zainstalowane w naszych mieszkaniach pobieraj z sieci od kilkuset do kilku tysicy wat. Aby mc dobrze obserwowa rozwj w czasie tego zjawiska, powinnimy obserwowa liczb gospodarstw domowych. Dane te s jednak niedostpne, zwaszcza dla wczeniejszego okresu naszego badania, posuylimy si wic liczb ludnoci, ktra powinna stanowi dobre odzwierciedlenie. Ponadto naley zauway, e przyrost kolejnych osb w rodzinie implikuje zwikszone zapotrzebowanie na energi elektryczn.

Wykorzystalimy nastpujce zmienne: - EN - produkcja energii elektrycznej w TWh, - WYD - wydobycie wgla kamiennego w mln ton, - LUD - liczba ludnoci w mln, - DYN - dynamika rozwoju przemysu (indeks acuchowy: rok poprzedni = 100). Zmienne wykorzystane w modelu

EN WY D LUD DY N

Lata

Produkcja energii elektrycznej jest wielkoci ekonomiczn, ktra dynamicznie rosa na przestrzeni ostatnich kilkudziesiciu lat. Dopiero w ostatnim okresie moglimy zauway wahania, ktrych przyczyn byy transformacje systemowe i przechodzenie gospodarki polskiej z centralnie planowanej do rynkowej. Analizujc powyszy wykres musimy mie na uwadze, e zmienne na nim zamieszczone przyjmuj rne wartoci. Obrazuje on jednak wyranie ich zmiany w czasie. Na pierwszy rzut oka ujawnia si brak prostej, liniowej zalenoci. Poniej przedstawiamy poszczeglne rodzaje modeli, ich dopasowanie oraz procedury weryfikacyjne, jak rwnie wnioski, ktre nam si nasuny w trakcie pracy. Przyjlimy w naszych badaniach poziom istotnoci =0,05. Dane pochodz z Rocznika Statystycznego GUS 1950-1993. Estymowalimy modele uywajc programu MicroFit i przy jego pomocy otrzymalimy rwnie wszystkie niezbdne statystyki.

2. Model trendu:

ENt = 0 + 1 t + t, (t=1,...,T=44)

ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, t - zmienna czasowa. Po estymacji modelu otrzymalimy:
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 44 observations used for estimation from 1950 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -5.5769 2.9037 -1.9206[.062] T 3.6867 .11239 32.8027[.000] ******************************************************************************* R-Squared .96243 F-statistic F( 1, 42) 1076.0[.000] R-Bar-Squared .96154 S.E. of Regression 9.4669 Residual Sum of Squares 3764.1 Mean of Dependent Variable 77.3743 S.D. of Dependent Variable 48.2722 Maximum of Log-likelihood -160.3130 DW-statistic .16013 ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= 1.7209[.423]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= 14.2398[.000]*F( 1, 42)= 20.0963[.000]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

EN t = 5,5769

3,6867t + , (t=1,...,T=44) t
(0,11239)

(2,9037)

Wartoci krytyczne wynosz: t(42) = 1684 , =0,05 2 (1 = 384 ) , V = 12,2351% 2 (2) = 599 ,
1 F42 = 4,08

dL = 1442 ,

dU = 1544 ,

Interpretacja oceny parametrw strukturalnych modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -5,5769 ze rednim bdem 2,9037, z okresu na okres produkcja energii elektrycznej wzrasta rednio o 3,6867 TWh ze rednim bdem 0,11239, przy staoci pozostaych czynnikw.

Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,96243 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,03757 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,96154; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 9,4669 TWh, redni bd resztowy stanowi 12,2351% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Dopasowanie produkcji energii do funkcji trendu
1 60,00

Produkcja w TWh

1 40,00 1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

EN TREDN

Lata

Nastpnie przechodzimy do testowania hipotez statystycznych dotyczcych waciwoci stochastycznych estymatora MNK oraz istotnoci zmiennych: I. Indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-1,9206| > t = 1,684 t1 = 32,8027 > t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s statystycznie istotnie rne od 0. Zmienna czasowa statystycznie istotnie wpywa na produkcj energii.

II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B = 1,7209 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 14,2398 > 2(1) = 3,84 Odrzucamy hipotez zerow. Skadnik losowy nie posiada staej wariancji. IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: > 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia DW = 0,16013 < dL = 1,442 Odrzucamy hipotez zerow. Wystpuje w modelu autokorelacja dodatnia. Wniosek: Pomimo, i hipotezy istotnoci przemawiaj na korzy modelu oraz skadnik losowy posiada rozkad normalny to jednak charakteryzuje si on dodatni autokorelacj i heteroskedastyczn wariancj. wiadczy to o nieuwzgldnieniu w modelu wanej zmiennej objaniajcej, niewaciwej postaci analitycznej modelu lub nieuwzgldnieniu niewygasajcego echa skadnika losowego. Wynika z tego, e produkcja energii elektrycznej nie jest jedynie funkcj czasu.

3. Sezonowo:

EN t = 0 + 1 t + 1 R1 + 2 R2 + t, (t=1,...,T=44)

ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, t - zmienna czasowa, R1 - zmienna (0,1), ktra przyjmuje warto 1 w latach parzystych, 0 w latach nieparzystych, R2 - zmienna (0,1), ktra przyjmuje warto 1 w latach nieparzystych, 0 w latach parzystych. Poniewa w powyszym modelu pomidzy zmiennymi egzogenicznymi wystpuje wspliniowo (kolumn wyrazw wolnych mona przedstawi jako kombinacj liniow pozostaych kolumn), dokonujemy nastpujcego przeksztacenia: R12t = R2t - R1t Po estymacji otrzymalimy:
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 44 observations used for estimation from 1950 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -5.6004 2.9387 -1.9058[.064] T 3.6878 .11377 32.4155[.000] R12 .33754 1.4446 .23365[.816] ******************************************************************************* R-Squared .96248 F-statistic F( 2, 41) 525.9262[.000] R-Bar-Squared .96065 S.E. of Regression 9.5753 Residual Sum of Squares 3759.1 Mean of Dependent Variable 77.3743 S.D. of Dependent Variable 48.2722 Maximum of Log-likelihood -160.2837 DW-statistic .16711 ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= 1.7788[.411]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= 14.4420[.000]*F( 1, 42)= 20.5211[.000]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

Ent = 5,6004 + 3,6878t + 0,33754Rt12 + , (t=1,...,T=44) t

(2,9387) (0,1137) (1,4446)

Wartoci krytyczne wynosz:

t(41) = 1684 , =0,05 2 (1 = 384 ) ,

V = 12,2353% 2 (2) = 599 ,

2 F41 = 4,08

dL = 1442 ,

dU = 1544 ,

Interpretacja oceny parametrw strukturalnych modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -5,6004 ze rednim bdem 2,9387, z roku na rok produkcja energii elektrycznej wzrasta rednio o 3,6878 TWh ze rednim bdem 0,1137, przy staoci pozostaych czynnikw, przecitna wielko produkcji energii elektrycznej w latach parzystych bya wysza od przecitnego poziomu produkcji rednio o 0,33754 TWh ze rednim bdem 1,4446, przy staoci pozostaych czynnikw, przecitna wielko produkcji energii elektrycznej w latach nieparzystych bya nisza od przecitnego poziomu produkcji rednio o 0,33754 TWh ze rednim bdem 1,4446, przy staoci pozostaych czynnikw. Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,96248 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,03752 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,96065; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 9,5753 TWh, redni bd resztowy stanowi 12,3752% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Wpyw efektw sezonowych na produkcj energii
1 60,00

Produkcja w TWh

1 40,00 1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

EN SEZON.

Lata

Nastpnie przechodzimy do testowania hipotez statystycznych dotyczcych waciwoci stochastycznych estymatora MNK oraz istotnoci zmiennych: I. Hipotezy istotnoci zmiennych: indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-1,9058| > t = 1,684 t1 = 32,4155 > t = 1,684 t2 = 0,23365 < t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne 0 i 1 s statystycznie istotnie rne od 0, natomiast parametr 2 statystycznie nieistotnie rni si od zera. Zmienna czasowa statystycznie istotnie wpywa na produkcj energii, nie ma za waha o cyklu dwuokresowym. czna hipoteza istotnoci: H0: i* = 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi nie wystpuje zaleno liniowa * HA: i 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi wystpuje zaleno liniowa F* = 525,9262 > F241 = 4,08 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s cznie istotnie rne od 0. Zmienne cznie istotnie wpywaj na produkcj energii elektrycznej. II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B = 1,7788 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 14,442 > 2(1) = 3,84

Odrzucamy hipotez zerow. Skadnik losowy nie posiada staej wariancji.

IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: > 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia DW = 0,16711 < dL = 1,442 Odrzucamy hipotez zerow. Wystpuje w modelu autokorelacja dodatnia. V. Test na doczanie zmiennych H0: i= 0 - parametr doczonej zmiennej jest statystycznie nieistotnie rny od zera HA: i 0 - parametr doczonej zmiennej jest statystycznie istotnie rny od zera Fo=0 < F 2 () 41 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Doczenie zmiennej byo nieuzasadnione. Wniosek: Hipotezy istotnoci wiadcz o nieuzasadnionym doczeniu zmiennej (0,1), co byo do przewidzenia, gdy wykorzystujc dane roczne nie jestemy w stanie zaobserwowa waha sezonowych. Skadnik losowy posiada rozkad normalny, wystpuje jednak dodatnia autokorelacja i niestao wariancji.

4. Modele statyczne:

EN t = 0 + 1 WYDt + t, (t=1,...,T=44) ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, WYD t - wydobycie wgla kamiennego w mln t. Szacujc otrzymujemy wyniki:

Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 44 observations used for estimation from 1950 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -77.2881 12.5808 -6.1433[.000] WYD 1.0949 .085871 12.7501[.000] ******************************************************************************* R-Squared .79469 F-statistic F( 1, 42) 162.5644[.000] R-Bar-Squared .78980 S.E. of Regression 22.1318 Residual Sum of Squares 20572.2 Mean of Dependent Variable 77.3743 S.D. of Dependent Variable 48.2722 Maximum of Log-likelihood -197.6785 DW-statistic .13995 ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= 52.9666[.000]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= .15203[.697]*F( 1, 42)= .14562[.705]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

ENt = 77,2881

1 , 0 9 49 WYDt
(0,85871)

+ , (t=1,...,T=44) t

(12,5808)

Wartoci krytyczne ksztatuj si nastpujco: t(42) = 1684 , V = 286036% , dU = 1544 , =0,05 2 (1 = 384 ) , 2 (2) = 599 , dL = 1442 ,

Interpretujemy nastpnie parametry strukturalne modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -5,5769 ze rednim bdem 2,9037, jeeli wydobycie wgla kamiennego wzronie w danym roku o 1 mln ton, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 1,0949 TWh ze rednim bdem 0,08587 TWh.

Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,79469 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,20531 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,7898; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 22,1318 TWh, redni bd resztowy stanowi 28,6036% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Dopasowanie produkcji energii do modelu liniowego
1 60,00

Produkcja w TWh

1 40,00 1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

EN MODEL

Lata

Aby sprawdzi istotno zmiennych oraz waciwoci statystyczne szacowania przechodzimy do procedury testowania: I. Indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-6,1433| > t = 1,684 t1 = 12,7501 > t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s statystycznie istotnie rne od 0. Wydobycie wgla statystycznie istotnie wpywa na produkcj energii.

II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B = 52,9666 > 2(2) = 5,99 Odrzucamy hipotez zerow. Skadnik losowy nie posiada rozkadu normalnego. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 0,15203 < 2(1) = 3,84 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy cechuje si sta wariancj. IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: > 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia DW = 0,13995 < dL = 1,442 Odrzucamy hipotez zerow. Wystpuje w modelu autokorelacja dodatnia. Wniosek: Model nie nadaje si do dalszego wykorzystania ze wzgldu na istotn autokorelacj i brak normalnoci rozkadu skadnika losowego. Moemy wic uzna, e produkcja energii elektrycznej jest uzaleniona nie tylko od wydobycia wgla, lecz rwnie od innych zmiennych nieuwzgldnionych w modelu, na co wskazuje dodatnia autokorelacja.

Aby zmniejszy wielko autokorelacji dodajemy dwie dodatkowe zmienne: ENt = 0 + 1 WYDt + 2 LUDt + 3 DYN t + t, (t=1,...,T=44) ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, WYD t - wydobycie wgla kamiennego w mln t, LUDt - liczba ludnoci w mln, DYN t - dynamika rozwoju przemysu (indeks acuchowy: poprzedni = 100). Szacujc model na podstawie danych prbkowych otrzymujemy:
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 44 observations used for estimation from 1950 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -271.1359 50.1111 -5.4107[.000] WYD .29103 .077937 3.7342[.001] LUD 9.2988 .93977 9.8948[.000] DYN .0086199 .29327 .029393[.977] ******************************************************************************* R-Squared .95987 F-statistic F( 3, 40) 318.9003[.000] R-Bar-Squared .95686 S.E. of Regression 10.0265 Residual Sum of Squares 4021.2 Mean of Dependent Variable 77.3743 S.D. of Dependent Variable 48.2722 Maximum of Log-likelihood -161.7666 DW-statistic .10917 ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= .49759[.780]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= 8.0118[.005]*F( 1, 42)= 9.3502[.004]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

rok

EN t = 271,1359 + 0 , 2 9103 WYDt + 9,2988 LUDt + 0,0086199 DYN t + , t (t=1,...,T=44)

(50,4107) (0,77937) (0,93977) (0,29327)

Wartoci krytyczne ksztatuj si nastpujco: t(40) = 1684 , =0,05 2 (1 = 384 ) , V = 12,9584% 2 (2) = 599 ,
3 F40 = 284 , 2 F40 = 323 ,

dL = 1383 ,

dU = 1666 ,

Interpretujemy nastpnie parametry strukturalne modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -271,1359 ze rednim bdem 50,111, jeeli wydobycie wgla kamiennego wzronie w danym roku o 1 mln ton, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 1,0949 TWh ze rednim bdem 0,08587 TWh, jeeli liczba ludnoci wzronie o 1 mln, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 9,2988 TWh ze rednim bdem 0,93977 TWh, jeeli wskanik produkcji przemysowej wzronie o jednostk, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,0086 TWh ze rednim bdem 0,929327 TWh, Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,95987 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,04013 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,95686; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 10,0265 TWh, redni bd resztowy stanowi 12,9584% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Wartoci empiryczne i teoretyczne produkcji energii
1 60,00 1 40,00

Produkcja w TWh

1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 -20,00

EN MODEL

Lata

Wyniki procedur testujcych przedstawiaj si nastpujco: I. Hipotezy istotnoci zmiennych: indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-5,4107| > t = 1,684 t1 = 3,7342 > t = 1,684 t2 = 9,8948 > t = 1,684 t3 = 0,02939 < t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne 0, 1 i 2 s statystycznie istotnie rne od 0, natomiast parametr 3 statystycznie nieistotnie rni si od zera. Wielko wydobycia wgla oraz liczba ludnoci statystycznie istotnie wpywaj na wielko produkcji energii, natomiast nieistotnym okaza si wpyw wskanika produkcji przemysowej na produkcj energii. czna hipoteza istotnoci: H0: i* = 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi nie wystpuje zaleno liniowa HA: i* 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi wystpuje zaleno liniowa F* = 318,3 > F340 = 2,84 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s cznie istotnie rne od 0. Zmienne cznie istotnie wpywaj na produkcj energii elektrycznej. II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B = 0,49759 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 8,0118 > 2(1) = 3,84 Odrzucamy hipotez zerow. Skadnik losowy nie posiada staej wariancji.

IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: > 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia DW = 0,10917 < dL = 1,442 Odrzucamy hipotez zerow. Wystpuje w modelu autokorelacja dodatnia. V. Testowanie istotnoci doczanych zmiennych: H0: i = 0 nastpio doczenie zmiennych nieistotnych statystycznie HA: i 0 - nastpio doczenie zmiennych istotnych statystycznie F0=82,2324 > F240=3,23 Odrzucamy uzasadnione. hipotez zerow. Doczenie zmiennych byo

Wniosek: Poprzez doczenie zmiennych uzyskalimy popraw dopasowania, jednake nieistotn okazaa si zmienna opisujca dynamik przemysu. Z ekonomicznego punktu widzenia zmienna ta jest potrzebna, gdy produkcja energii elektrycznej zaley nie tylko od spoycia jej przez gospodarstwa domowe, lecz gwnie przez przedsibiorstwa produkcyjne.

Aby zniwelowa nadal wysok dodatni autokorelacj postanowilimy zmieni specyfikacj modelu, na model potgowy: ENt = 0 WYD1 LUD 2 DYN 3 e t , (t=1,...,T=44) t t t ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, WYD t - wydobycie wgla kamiennego w mln t, LUDt - liczba ludnoci w mln, DYN t - dynamika rozwoju przemysu (indeks acuchowy: poprzedni = 100). Aeby mc estymowa model przy pomocy Najmniejszych Kwadratw dokonujemy linearyzacji obustronne logarytmowanie: lnEN t = ln0 + 1 lnWYDt + 2 lnLUD t + 3 lnDYN t + t Po estymacji powyszego modelu MNK otrzymujemy:
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is LNEN 44 observations used for estimation from 1950 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -18.4269 1.2629 -14.5913[.000] LNWYD .80496 .083788 9.6071[.000] LNLUD 5.1213 .22830 22.4329[.000] LNDYN .14510 .18888 .76824[.447] ******************************************************************************* R-Squared .99397 F-statistic F( 3, 40) 2199.6[.000] R-Bar-Squared .99352 S.E. of Regression .068658 Residual Sum of Squares .18855 Mean of Dependent Variable 4.0649 S.D. of Dependent Variable .85310 Maximum of Log-likelihood 57.5230 DW-statistic .37196 ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= .90594[.636]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= 6.4427[.011]*F( 1, 42)= 7.2048[.010]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

rok

Metody poprzez

lnEN t = 18,4269 + 0,80496 lnWYDt + 5,1213 lnLUD t + 0,1451 lnDYN t + , t (t=1,...,T=44)

(1,2629) (0,083479) (0,2283) (0,1889)

EN t = e-18,4269 * WYDt0,80496 * LUDt5,1213 * DYN t0,1451 * , (t=1,...,T=44) t Wartoci krytyczne ksztatuj si nastpujco: t(40) = 1684 , =0,05 2 (1 = 384 ) , V = 16891% , 2 (2) = 599 ,
3 F40 = 284 ,

dL = 1383 ,

dU = 1666 ,

Interpretujemy nastpnie parametry strukturalne modelu: jeeli wydobycie wgla kamiennego wzronie w danym roku o 1%, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,80496%, jeeli liczba ludnoci wzronie o 1%, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 5,1213%, jeeli wskanik produkcji przemysowej wzronie o 1%, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,1451%. Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0.99397 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,00603 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0.99352; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, redni bd resztowy stanowi 1,6891% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej.

Dopasowanie produkcji energii do funkcji potgowej

1 60,00 1 40,00

Produkcja TWh

1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 -20,00

MODEL

Lata

Wyniki procedur testujcych przedstawiaj si nastpujco: I. Hipotezy istotnoci zmiennych: indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-14,5913| > t = 1,684 t1 = 9,6071 > t = 1,684 t2 = 22,4329 > t = 1,684 t3 = 0,76824 < t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne 0, 1 i 2 s statystycznie istotnie rne od 0, natomiast parametr 3 statystycznie nieistotnie rni si od zera. Wielko wydobycia wgla oraz liczba ludnoci statystycznie istotnie wpywaj na wielko produkcji energii, natomiast nieistotnym okaza si wpyw wskanika produkcji przemysowej na produkcj energii. czna hipoteza istotnoci: H0: i* = 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi nie wystpuje zaleno liniowa * HA: i 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi wystpuje zaleno liniowa F* = 2199,6> F340 = 2,84 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s cznie istotnie rne od 0. Zmienne cznie istotnie wpywaj na produkcj energii elektrycznej. II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego

J-B = 0,90594 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 6,4427 > 2(1) = 3,84 Odrzucamy hipotez zerow. Skadnik losowy nie posiada staej wariancji.

IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: > 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia DW = 0,37196 < dL = 1,442 Odrzucamy hipotez zerow. Wystpuje w modelu autokorelacja dodatnia. V. Testowanie istotnoci doczanych zmiennych: H0: i = 0 nastpio doczenie zmiennych nieistotnych statystycznie HA: i 0 - nastpio doczenie zmiennych istotnych statystycznie F0=82,2324 > F240=3,23 Odrzucamy uzasadnione. hipotez zerow. Doczenie zmiennych byo

Wniosek: Podobnie jak w poprzednim modelu dynamika przemysu okazaa si okazaa si by zmienn nieistotnie wpywajc na produkcj energii elektrycznej. W modelu wystpuje poza tym autokorelacja skadnika losowego i nie ma on staej wariancji. Pomimo zmiany specyfiki modelu na posta logarytmiczn nie udao nam si wyeliminowa autokorelacji, wprowadzamy wic dynamik.

5. Modele dynamiczne:

EN t = 0 + 1 WYDt + 2 ENt-1 + t, (t=1,...,T=44)

ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, WYD t - wydobycie wgla kamiennego w mln t, Po estymacji otrzymujemy:
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 43 observations used for estimation from 1951 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -7.6134 2.1548 -3.5333[.001] WYD .12540 .022166 5.6574[.000] EN(-1) .90286 .017776 50.7907[.000] ******************************************************************************* R-Squared .99671 F-statistic F( 2, 40) 6059.4[.000] R-Bar-Squared .99655 S.E. of Regression 2.8022 Residual Sum of Squares 314.0873 Mean of Dependent Variable 78.9546 S.D. of Dependent Variable 47.6779 Maximum of Log-likelihood -103.7665 DW-statistic 1.8547 Durbin's h-statistic .47980[.631] ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= 5.8719[.066]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= .15203[.697]*F( 1, 42)= .14562[.705]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

ENt = 7,6134 + 0,1254WYDt + 0,90286EN t-1 + , (t=1,...,T=44) t Wartoci krytyczne ksztatuj si nastpujco: t(41) = 1684 , =0,05 2(1) = 384 , V = 35491% , 2(2) = 599 ,
2 F41 = 284 ,

h = 196 ,

Interpretujemy nastpnie parametry strukturalne modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -7,6134 ze rednim bdem 2,1548, jeeli wydobycie wgla kamiennego wzronie w danym roku o 1 mln ton, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,12540 TWh ze rednim bdem 0,022166 TWh, produkcja energii w kadym roku zwiksza si 0,9 razy w stosunku do roku poprzedniego, przy staej wielkoci wydobycia

wgla (wicej wydobytego wgla przeznacza si na przetworzenie w energi elektryczn ni do innych gazi przemysu).

Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,99671 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,00329 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,99655; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 2,8022 TWh, redni bd resztowy stanowi 3,5491% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Dopasowanie produkcji energii elektrycznej do modelu Koycka
1 60,00 1 40,00 1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

Produkcja w TWh

EN MODEL

Lata

Testowanie: I. Hipotezy istotnoci zmiennych: indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-3,5333| > t = 1,684 t1 = 5,6574 > t = 1,684 t2 = 50,7907 > t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. 1 i 2 s statystycznie istotnie rne oraz opniona w czasie zmienna istotnie wpywaj na produkcj energii Parametry strukturalne 0, od 0, czyli wydobycie wgla endogeniczna statystycznie w okresie biecym.

 czna hipoteza istotnoci: H0: i* = 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi nie wystpuje zaleno liniowa * HA: i 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi wystpuje zaleno liniowa F* = 6059,4> F240 = 2,84 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s cznie istotnie rne od 0. Zmienne cznie istotnie wpywaj na produkcj energii elektrycznej. II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B =5,8719 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 0,15203> 2(1) = 3,84 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy posiada sta wariancj. IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: 0 - w modelu wystpuje autokorelacja dodatnia h=0,47980 < h = 1,96 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy wystpuje w nim autokorelacja skadnika losowego. Wniosek: zerowej, nie

W wyniku zmiany dynamiki modelu otrzymalimy model speniajcy zarwno zaoenia numeryczne jak i stochastyczne. Prawdopodobnie wic niewaciwe okrelenie struktury dynamicznej modelu byo gwn przyczyn autokorelacji dodatniej wystpujcej we wczeniej szacowanych modelach.

Model z rozoonymi opnieniami Poniewa jest to model Koycka moemy doprowadzi go do modelu wyjciowego z rozoonymi opnieniami zmiennej objanianej. Naley w tym celu obliczy mnoniki indywidualne. =0,90286 Mnoniki indywidualne: 0= 0,1254 1= 0,113218644 0,238618644 2= 0,1022205849218 3= 0,09229087730253 4= 0,08332574148136 Model z rozoonymi opnieniami : * = 7,6134 =0,90286 0 Ent= 0 + 0 WYDt+ 1 WYDt-1 + 2 WYDt-2+.....+ , t (t=q+1,q+2,....T=44) Ent = 0,1254 WYDt+0,11322 WYDt-1+0,10222 WYDt-2+.....+ t Jeeli wydobycie wgla w krtkim okresie wzronie o jeden mln ton ,a pozostae czynniki pozostan bez zmian to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,1254 TWh. Jeeli wydobycie wgla wzronie w okresie (t-1) o jedn ton i wrci do stanu poprzedniego (jest to zmiana nie podtrzymana), a pozostae czynniki pozostan bez zmian to produkcja energii w okresie t wzronie o 0,1132186 TWh. Jeeli wydobycie wgla wzronie o jedn ton w okresie ( t-2) i powrci do stanu poprzedniego w warunkach staoci pozostaych czynnikw to produkcja energii wzronie w okresie t o 0,10222 TWh. Jeeli w okresie (t-1) wydobycie wgla wzronie o jeden mln ton i pozostanie na tym poziomie, a pozostae czynniki pozostan bez zmian to zmienna endogeniczna (produkcja energii) zmieni si o 0,23861 jednostek w okresie t. Jeeli w okresie (t-2) zmienna egzogeniczna (wydobycie wgla) wzronie o jeden mln toni pozostanie na tym poziomie to produkcja energii w okresie t wzronie o 0,340839 TWh przy zachowaniu staoci czynnikw. Relacja dugookresowa: EN = 0 + WY D 78,3755 + 1,29092 WY D EN =

Mnoniki skumulowane: s0= 0,1254 s1= s2= 0,340839228921 s3= 0,433130106223

Jeeli w dugim okresie wydobycie wgla wzronie o jeden mln ton i utrzyma si na tym poziomie to produkcja energii wzronie w dugim okresie o 1,29092 TWh przy staoci pozostaych czynnikw.

Modele zwizane z modelem Koycka: model czciowego dostosowania: Podana warto zmiennej endogenicznej w zalenoci od poziomu wydobycia wgla przedstawia si nastpujco: EN = 0 + 1 WYD t t Osignicie tej wartoci jest w danym okresie tylko czciowe. Zapisujemy to za pomoc rwnania: ENt t-1 = (1)( EN ENt-1) + EN t t ENt = (1) EN + ENt-1+ t t ENt = (0+1WYD t)( 1)+ ENt-1+ t ENt = 0( 1) + 1( 1)WYD t+ ENt-1+ t Jest to model o podobnej strukturze co model Koycka, moemy wic na jego podstawie obliczy parametry modelu czciowego dostosowania. 0= * /(1) 1= 0 / ( 1) 0 Model czciowego dostosowania przedstawiajcy podan warto produkcji energii elektrycznej: EN = 783755 + 129092 WYD t , , t model oczekiwa adaptacyjnych: EN t = 0 + 1 WY D* + t+1 t WY D* - jest to oczekiwana w przyszym okresie warto wydobycia t+1 wgla. Produkcja energii elektrycznej zaley wic od oczekiwanego poziomu wydobycia wgla. Zmia na tych oczekiwa zaley od bdu oczekiwa z poprzedniego okresu. Zapisujemy to w nastpujcy sposb: WY D* WY D* = (1) ( WYD tWY D* ) t+1 t t W dalszej czci dokonujemy nastpujcych przeksztace : WY D = (1) WYD t + WY D* t 1 WY D = 1(1) WYD t + 1WY D* t Rwnanie wyjciowe opniamy o jeden okres i mnoymy przez :
* t+1 * t+1

ENt-1 = 0 + 1 WY D* + t t1 1WY D* = ENt-1 0 t t 1 WY D* = 1(1) WYD t + ENt-1 0 t+1 t1 ENt = 0( 1) + 1( 1)WYD t+ ENt-1+ t t1 W wyniku przeksztace otrzymamy model o parametrach identycznych z modelem czciowego dostosowania, a wic:

EN t = 7837755 + 129092 WY D* , , t+1

Aby dodatkowo polepszy specyfikacj modelu doczamy jeszcze dwie kolejne zmienne. EN t = 0 + 1 t-1 + 2 WYDt + 3 LUDt + 4 DYN t + t, (t=1,...,T=44) ENt - produkcja energii elektrycznej w TWh, WYD t - wydobycie wgla kamiennego w mln t, LUDt - liczba ludnoci w mln, DYN t - dynamika rozwoju przemysu (indeks acuchowy: poprzedni = 100). Estymujc model MNK otrzymujemy :
Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is EN 43 observations used for estimation from 1951 to 1993 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C -74.9881 12.6889 -5.9097[.000] EN(-1) .86856 .031878 27.2466[.000] WYD .089576 .017713 5.0572[.000] LUD 1.1959 .36358 3.2892[.002] DYN .33338 .062255 5.3550[.000] ******************************************************************************* R-Squared .99829 F-statistic F( 4, 38) 5554.1[.000] R-Bar-Squared .99811 S.E. of Regression 2.0713 Residual Sum of Squares 163.0232 Mean of Dependent Variable 78.9546 S.D. of Dependent Variable 47.6779 Maximum of Log-likelihood -89.6672 DW-statistic 2.5157 Durbin's h-statistic -1.7290[.084] ******************************************************************************* Diagnostic Tests ******************************************************************************* * Test Statistics * LM Version * F Version * ******************************************************************************* * * * * * C:Normality *CHI-SQ( 2)= 5.7935[.062]* Not applicable * * * * * * D:Heteroscedasticity*CHI-SQ( 1)= 3.8299[.068]*F( 1, 41)= 3.7302[.059]* ******************************************************************************* C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

rok

EN t = 74,9881+0,86856 ENt-1+0,089576 WYDt + 1,1959 LUDt + 0,33338 DYN t + , t

(12,6889) (0,062255) (0,031878) (0,017713) (0,36358)

(t=1,...,T=44) Wartoci krytyczne ksztatuj si nastpujco: t(39) = 1684 , =0,05 2(1) = 384 , V = 26234% , 2(2) = 599 ,
4 F39 = 261 , 2 F39 = 323 ,

h =1,96

Interpretujemy nastpnie parametry strukturalne modelu: wyraz wolny zosta oszacowany na poziomie -74,9881 ze rednim bdem 12,6889, jeeli wydobycie wgla kamiennego wzronie w danym roku o 1 mln ton, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,089576 TWh ze rednim bdem 0,017713 TWh, jeeli liczba ludnoci wzronie o 1 mln, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,089576 TWh ze rednim bdem 0,36358 TWh, jeeli wskanik produkcji przemysowej wzronie o jednostk, a pozostae czynniki nie ulegn zmianie, to produkcja energii elektrycznej wzronie o 0,33338 TWh ze rednim bdem 0,062255 TWh, Miary dopasowania modelu ksztatuj si nastpujco: 0,99829 czci zmiennoci zmiennej endogenicznej zostao objanione przez model, natomiast 0,00171 czci zmiennoci nie zostao objanione przez model, cz zmiennoci wyjaniona przez model i skorygowana liczb stopni swobody wynosi 0,99811; rnica pomidzy wspczynnikiem determinacji i skorygowanym wspczynnikiem determinacji jest niewielka, czyli nie zachodzi zjawisko pozornego wyjanienia, wartoci teoretyczne zmiennej endogenicznej rni si od wartoci empirycznych rednio o 2,0713 TWh, redni bd resztowy stanowi 2,6234% przecitnego poziomu zmiennej endogenicznej. Dopasowanie produkcji energii elektrycznej do modelu dynamicznego
1 60,00 1 40,00 1 20,00 1 00,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

Produkcja w TWh

EN MODEL

Lata

Wyniki procedur testujcych przedstawiaj si nastpujco: I. Hipotezy istotnoci zmiennych: indywidualne hipotezy istotnoci: H0: i = 0 - parametr i jest statystycznie nieistotnie rny od 0 HA: i 0 - parametr i jest statystycznie istotnie rny od 0 t0 = |-5,9097| > t = 1,684 t1 = 27,2466 > t = 1,684 t2 = 5,0572 > t = 1,684 t3 = 3,2892 > t = 1,684 t4=5,3550 > t = 1,684 Odrzucamy hipotez zerow. Wszystkie parametry strukturalne s statystycznie istotnie rne od 0. Statystycznie istotnie wpywaj one na wielko produkcji energii elektrycznej. czna hipoteza istotnoci: H0: i* = 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi nie wystpuje zaleno liniowa HA: i* 0 - midzy zmienn endogeniczn a zmiennymi egzogenicznymi wystpuje zaleno liniowa F* = 5554,1> F439= 2,61 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne s cznie istotnie rne od 0. Zmienne cznie istotnie wpywaj na produkcj energii elektrycznej. II. Testowanie normalnoci rozkadu skadnika losowego: H0: skadnik losowy ma rozkad normalny HA: skadnik losowy nie ma rozkadu normalnego J-B = 5,7935 < 2(2) = 5,99 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy ma rozkad normalny. III. Testowanie heteroskedastycznoci wariancji skadnika losowego: H0: E(t)2 = 2 = const. - skadnik losowy cechuje si sta wariancj HA: E(t)2 = 2 const. - skadnik losowy nie ma staej wariancji 2 = 3,8299 < 2(1) = 3,84 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Skadnik losowy posiada sta wariancj.

IV. Testowanie autokorelacji skadnika losowego: H0: = 0 - nie wystpuje w modelu autokorelacja HA: 0 - w modelu wystpuje autokorelacja h=|-1,729| < h = 1,96 Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. modelu nie wystpuje autokorelacja . W

V. Testowanie istotnoci doczanych zmiennych: H0: i = 0 nastpio doczenie zmiennych nieistotnych statystycznie HA: i 0 - nastpio doczenie zmiennych istotnych statystycznie F0=82,2324 > F239=3,23 Odrzucamy uzasadnione. hipotez zerow. Doczenie zmiennych byo

Wniosek: Po mudnym przebadaniu wszystkich powyszych modeli doszlimy w kocu do takiego, ktry przeszed pomylnie procedury testowania oraz posiada rozsdn interpretacj ekonomiczn. Okazao si, e produkcja energii elektrycznej zaley nie tylko od wydobycia wgla czy jej zuycia w przedsibiorstwach produkcyjnych i gospodarstwach domowych, lecz take od poziomu produkcji z roku poprzedniego. Oznacza to, i produkcja wzrasta z roku na rok 0,87 razy, jeeli nie zmieniaj si pozostae skadniki. W kolejnych okresach zwiksza si zarwno energochonno produkcji jak i zapotrzebowanie na energi w naszych rodzinach. Skutkiem tego jest rosnca wielko produkcji. Stao wielkoci wydobycia oznacza tutaj skierowanie wikszej iloci wgla do gazi przemysu energetycznego oraz bardziej efektywne pozyskiwanie energii z jej alternatywnych rde. Wedug nas model ten w zadawalajcy sposb objania badane zjawisko, na co wskazuj zarwno wysoki wspczynnik determinacji, jak i niewielkie bdy szacowania.

6. Prognozowanie:
W dalszej czci naszej pracy przedstawiamy predykcj ekonometryczn, opart na bazie wyej wyestymowanego modelu. Prognozujemy wielko produkcji energii elektrycznej na lata 19941995 (wyprzedzenie czasowe prognozy wynosi 2 lata). Zakadamy, na podstawie rzeczywistych danych statystycznych, wielko wydobycia wgla na poziomie 134 mln ton w roku 1994 i 137 mln ton w roku 1995; wzrost produkcji przemysowej o 5,357% w roku 1994 i jej spadek w roku 1995 o 2,14% oraz sta wielko liczby ludnoci - 38,6 mln. Wektory zmiennych egzogenicznych przedstawiaj si nastpujco: EN T-1+j WYDT+j LUDT+j DYN T+j 1994 [ 1 134 134 38,6 112,1 ] (T+1) 1995 [ 1 286,91 137 38,6 109,7 ] (T+2) ENT+ j = 74,9881+0,86856 ENT-1+j+0,089576 WYDT+j + 1,1959 LUDT+j + 0,33338 DYN T+j, (j=1,2) EN1994 = 74,9881 + 0,86856 * 134 + 0,089576 * 134 + 1,1959 * 38,6 + 0,33338 * 112,1 EN 1994 = 286,91
p ( 1994 ) = 1,4867

Vp1994=0,5182

EN1995 = 74,9881 + 0,86856 * 286,91 + 0,089576 * 137 + 1,1959 * 38,6 + 0,33338 * 109,7 EN 1995 = 269,22
p ( 1995) = 5,301

Vp1995=1,969

Jeeli zajd warunki dotyczce zmiennych objaniajcych, ktre zaoylimy, to prognozujemy, e wielko produkcji energii elektrycznej wyniesie w roku 1994: 286,91 TWh ze rednim bdem prognozy 1,4867 TWh, w roku 1995 natomiast: 269,22 TWh ze rednim bdem 5,301 TWh. W obu przypadkach wzgldny bd prognozy by mniejszy, ni zaoone 5% w naszym badaniu. Aby upewni si co do waciwoci predykcyjnych modelu, testujemy jego stabilno czasow przy uyciu testu Chowa. W tym celu dzielimy badany okres na dwa podokresy: 1950-1979 oraz 1980 - 1993.

H0: 1 = 2 - parametry strukturalne modelu s stabilne w czasie, HA: 1 2 - parametry strukturalne modelu nie s stabilne w czasie. PF = 2,84 > F1425 = 2,09 Odrzucamy hipotez zerow. Parametry strukturalne modelu nie s stabilne w czasie. Nie posiada on wic dobrych waciwoci predyktywnych. Pomimo niewielkiego bdu szacowania ex ante nasz model nie przeszed procedury testowania jego przydatnoci w prognozowaniu. Zgadza si to, jeeli porwnamy wynikajc z prognozowania wielko produkcji energii z rzeczywicie zaobserwowanymi wartociami: 135 TWh - dla roku 1994 i 139 TWh dla 1995. Bdy ex post s znacznie wysze ni wynikaoby to z odchylania standardowego. Za brak stabilnoci parametrw w czasie odpowiedzialne s wahania, wystpujce w latach osiemdziesitych. Aby je wyeliminowa, zastosowalimy wyrwnywanie wykadnicze.

7. Wyrwnywanie wykadnicze:
Szereg czasowy zmiennej prognozowanej ENt charakteryzuje si szybkimi i wielokierunkowymi zmianami. Wystpuj w nim minima i maksima lokalne (szczeglnie w latach 1979-1993) . Okres czasu ,w ktrym wystpuj tego typu zmiany nie jest dugi w zwizku z tym konieczne jest zastosowanie metody odpornej na zmiany szeregu, ktr jest metoda wyrwnywania wykadniczego. Szereg czasowy jest opisywany za pomoc funkcji: yt = ft(St, t) (t=1,...,T=15) gdzie St - skadnik systematyczny. t -skadnik losowy I. Wyrwnanie szeregu czasowego (szacowanie wartoci skadnika systematycznego): m1 = En1 mt = yt + (1) mt-1 gdzie jest sta wygadzania (w naszym przypadku zastosowalimy sta wyga dzania blisk zeru wic wiksza waga jest przywizywana do obserwacji z okresw bliskich okresowi t). II. Prognozowanie obserwacji historycznych (okrelenie dokadnoci tej metody prognozowania): En t+ j = mt+ mt
p *

(t=2,,(T-j); j=1,2.) jwyprzedzenie czasowe

mt= mt mt-1 prognozy empiryczny bd prognozy:

u t+ j = En t+ j En t+ j ; (t=2,,(T-j); j=1,2,) rednia arytmetyczna bdw prognoz (empiryczne obcienie prognozy): uj = (1/(T-j-1))
t= 2 T j

u t+ j

(j=1,2,)

uj >0 czyli prognozy s przecitnie niedoszacowane empiryczna wariancja bdw prognoz:

p p 2 ( u t+ j )=(1/(T-j-2) ) (u t+ j )2 T j

(j=1,2,)

redni empiryczny bd prognozy: t (up+ j ) = 2 (up+ j ) t (j=1,2,)

t= 2

Empiryczna wariancja bdu prognozy zaley od staej wygadzania. Wyznacza si j dla takiego parametru , dla ktrego dy ona do min. W naszym przypadku wy bieramy sta wygadzania =0,3; gdy wariancja dla tego parametru jest najmniejsza. Na podstawie naszego modelu ustalilimy, e redni bd prognozy wynosi 6,99 TWh. Zatem zmienna prognozowana w okresie t odchyla si od prognozy tej zmiennej na okres (t+i) o rednio rzecz biorc 6,99 TWh. III. Prognozowanie w przyszo: p En T+ j =mT+ mT * j (j=1,2,) j - wyprzedzenie czasowe prognozy T - ostatni okres prbkowy En En
p T +1 p T +2

= 134,97 = 137,12

Oczekujemy, e produkcja energii elektrycznej w roku 1994 wyniesie 134,97 TWh, natomiast w 1995 - 137,12 TWh, ze rednim bdem 6,99 Wh. Prognoza ta jest bardzo trafiona, jeeli porwnamy otrzymane powyej wyniki z wartociami, ktre rzeczywicie zaobserwowano: 135 TWh w roku 1994 i 139 TWh w 1995. W obu przypadkach wielko bdu bya mniejsza ni odchylenie standardowe, co pozytywnie wiadczy o zbudowanym przez nas modelu. W dalszej czci naszej pracy zamieszczamy pomocnicze obliczenia w formie tabel i wykresu, ktre zostay wykorzystane w metodzie wyrwnywania wykadniczego.

1 50

Produkcja energii

1 45 1 40 1 35 1 30 1 25 1 20 15 1 10 1

Lata

 0,27 0,28 0,29 0,3 rednia 3,460 3,268 3,086 2,915 6 2 8 8 warian 55,51 53,13 50,92 48,88 cja 1 2 7 bd 7,450 7,289 7,136 6,991 6 2 3 4

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 SUMA

=0.2 =0,2 7 8 en m. enp up up^2 m1 enp1 up1 up^2 117 117 117 122 118,35 118,4 115 117,44 119,7 -4,7 22,09 117,45 119,8 -4,8 23,04 6 118 117,59 116,54 1,459 2,1287 117,6 116,5 1,504 2,26202 5 126 119,86 117,74 8,255 68,146 119,95 117,7 8,2428 67,9451 5 1 6 8 135 123,95 122,13 12,86 165,54 124,17 122,31 12,694 161,16 1 6 9 138 127,74 128,04 9,962 99,248 128,04 128,38 9,6203 92,5503 4 3 1 140 131,05 131,54 8,462 71,614 131,39 131,9 8,0866 65,3935 3 5 1 2 146 135,08 134,36 11,63 135,43 135,48 134,7 11,262 126,841 9 8 4 4 144 137,49 139,12 4,875 23,77 137,87 139,57 4,4289 19,6152 5 5 1 145 139,52 139,9 5,099 26,001 139,86 140,25 4,7488 22,5512 1 1 1 136 138,57 141,55 -5,548 30,777 138,78 141,8 -5,8609 34,3496 1 6 135 137,60 137,62 -2,62 6,8633 137,72 137,7 -2,6998 7,28901 6 133 136,36 136,64 -3,642 13,267 136,4 136,6 -3,6639 13,4239 3 6 134 135,72 135,12 -1,119 1,2521 135,73 135,08 -1,078 1,16205 5 44,98 666,13 42,486 637,583 8 2 =0,29 =0,3 0 enp3 up3

en m2 enp2 117 117 122 118,45 115 117,45 119,9 118 117,60 116,45 9 1983 126 120,04 117,77 2 1984 135 124,38 122,48 1979 1980 1981 1982

up2

up^2

m3

up^2

117 118,5 -4,9 24,01 117,45 120 1,551 2,4056 117,62 116,4

-5 1,6

25 2,56

8,231 67,753 120,13 117,7 8,22 67,5684 2 8 12,52 156,85 124,59 122,65 12,354 152,621 4

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 SUMA

138 128,33 128,72 9,282 2 140 131,71 132,28 7,720 4 3 146 135,85 135,1 10,90 7 1 144 138,21 140 4 9 145 140,18 140,58 4,42 5 136 138,97 142,15 -6,152 1 135 137,82 137,76 -2,758 133 136,42 136,67 -3,668 2 134 135,72 135,02 -1,024

86,158 128,61 129,05 8,9478 80,0631 59,603 132,03 132,64 7,3634 6 118,84 136,22 135,45 10,554 4 16 138,55 140,4 3,5881 1 19,537 140,49 140,8 4,1116 9 7 37,845 139,14 142,42 -6,4218 54,2205 111,396 12,8744 16,9058 41,2399

7,6053 137,9 137,8 -2,7953 7,81361 13,454 136,43 136,6 -3,6567 13,3714 6 1,0492 135,7 134,9 -0,9597 0,921 6 40,12 611,12 37,905 586,555 8 9

Zacznik.

Dane wykorzystane przy estymacji modelu:

Rok Wielko produkcji energii elektrycznej (TWh) 9,4 10,5 11,9 13,6 15,4 17,7 19,4 21,1 23,9 26,3 29,3 32,3 35,4 37 40,6 43,8 47,4 51,3 55,5 60,1 64,5 69,9 76,5 89,3 91,6 97,2 104 109 116 117 122 115 118 126 135 138 140 146 144 145 136 135 133 134 Wielko wydobycia wgla (mln t) 78 82 84,4 88,7 91,6 94,5 95,1 94,1 95 99,1 104 107 110 113 117 119 122 129 135 140 145 145 151 157 162 172 179 186 193 201 193 163 189 191 192 192 192 193 193 178 148 140 132 130 Liczba ludnoci w Polsce (mln) 25 25,5 26 26,5 27 27,6 28,1 28,5 29 29,5 29,8 30,1 30,5 30,9 31,3 31,6 31,8 32,2 32,4 32,7 32,7 32,9 33,2 33,5 33,8 34,2 34,5 34,9 35,1 35,4 35,7 36,1 36,4 36,7 37,1 37,3 37,6 37,8 37,9 38 38,2 38,3 38,4 38,5 Dynamika produkcji przemysowej (rok poprzedni = 100) 119,6 118,8 117,3 116 111,2 110,9 108,8 110,4 109,8 108,9 110,7 110,2 108,4 105,4 109,2 108,9 107,5 107,9 109,4 108,8 108,1 107,9 110,7 111,2 111,4 110,9 109,3 106,9 104,9 102,7 100 86,8 98,5 106,6 105,6 104,1 104,4 103,4 105,3 99,5 75,8 92 102,8 106,4

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993