Suavizacion exponencial ajustada a la tendencia y ala variacién estacional: Método cle WintersEl método de suavizacion expo- nencial lineal y estacional de tres pardmetros de Winters, una extensidn del método de Hilt, podria representar mejor los datos y reducir el error de pronéstico. En el método de Winters se ‘emplea una ecuacin adieional para estimar la estacionalidad. En la version multiplcativa del étodo de Winters, la estimacién de la estacionalidad est dada por un indice estacional y se calcula mediante la ecuacién 420, Esta tiltima indica que para caleuar el componente esta cional actual, , el producto de yy un estimado del indice estacional dado por ¥,/L, se suma (1-2) veces al componente estaional previo , Este procedimiento cs equivalent a suavizar Jos valores previos yactuales de ¥/L, Y, se divide entre el nivel actual estimado L, para crear ‘un indice (razdn) que pueda usatse de forma multiplicatva para ajustar un prondstco que tome en cuenta ls pics y valle estacionales,Las cuatro ecuacionesusadas en la suavzacion (multiplicative) de Winters son 1, Series suaizadas exponencialmenteo nivel estimado: Lym ae + = ates + Ta) (as) 2. Estimacién de la tendencia: T= BOL, ~ Ley) + (1 ~ B)Ty (419) 3. Estimado de estacionalidad: (420) 4 Prondstico de p periodosfuturos: = (Let PTSsep (aan) donde 1, = nuevo valor suavizado (estimado de nivel atual) ‘p= periodos futuros @ pronosticarse ‘a= constante de suavizacién del nivel += longitud de la estacionalidad Y¥,= nueva observacién o valor real en el periodo Yup = el prondstico para el periodo pen el futuro {B= constante de suavizacion para el estimado de tendencia 7, = estimado de tendencia ‘y= constante de suavizacién para el estimado de estacionalidad estimado de estacionalidad