KINH TẾ LƯỢNG

HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
NHÓM 7
MỤC LỤC

01 02
HIỆN TƯỢNG
TỰ TƯƠNG
I VẬN DỤNG
I

QUAN

2
 Tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa
HIỆN các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp
theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời
TƯỢNG gian) hoặc không gian (số liệu chéo).
Cov() 0 (ij)
TỰ Sự tự tương tường quan xảy ra đối với những

TƯƠNG quan sát “cắt ngang” được gọi là “ tự tương quan

không gian”.
QUAN Sự tự tương tường quan xảy ra đối với những
quan sát “chuỗi thời gian” được gọi là “ tự tương
quan thời gian”.

3
1. ĐỒ
THỊ
PHẦN
DƯtự tương quan
Mô hình không có Mô hình có tự tương
quan dương
Mô hình có tự tương
quan âm
 m
2. kiể
định Thống
Do -1kê≤ dcủa
≤ 1,Durbin
nên 0 ≤–dWatson
≤ 4:
bi n -  = -1 → d = 4: tự tương quan hoàn
dur
a s t on hảo âm
w  = 0 → d = 2: không có tự tương quan
 = 1 → d = 0: tự tương quan hoàn hảo
 Khi n đủ lớn thì d  2(1- )
dương
Tương quan Tương quan âm Không có tự Không Tương quan âm
dương tương quan kết luận
 m
3. kiể  Xét mô hình:
ị nh h-
đ Yt = 1 + 2Xt + 3Xt-1 + ut
ur bin
d Bước 1: Hồi quy MH trên thu được
Bước 2: KĐGT

 Tiêu chuẩn kiểm định:

 Miền bác bỏ:

 Nếu bác bỏ kết luận mô hình có hiện tượng tự tương quan.

 m
4. kiể  Xét mô hình:

n h b g Yt = 1 + 2Xt + ut
đị
Bước 1: Hồi quy gốc để thu được các phần dư ei
Tiêu chuẩnBước
kiểm2:định:
Ước lượng mô hình sau bằng phương pháp OLS

Nếu đúng ta có miền 2bác bỏ:

Từ đây thu được R
Nếu bác bỏ kết luận mô hình tồn tại ít nhất tự tương quan ở
Bước 3: KĐGT
một bậc nào đó
 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp đã biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c  Xét mô hình:
phụ
Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất:

Trong đó < 1 đã biết và thỏa mãn các giả thiết của OLS
Để khắc phục khuyết tật, ta sử dụng phương pháp sai phân tổng quát.
 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp đã biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c  Nếu mô hình (1) đúng tại t thì cũng đúng với t-1:
phụ
Lấy (1) (2) ta được:
Đặt:

Mô hình (3) trở thành :

Mô hình (4) không còn khuyết tật tự tương quan bậc 1 vì thỏa
mãn các giả thiết của PP OLS.
 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c  Xét mô hình:
phụ
Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất:

Trong đó < 1 đã biết và thỏa mãn các giả thiết của OLS
 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c Mô hình tự tương quan dương:
phụ Mô hình (3) có dạng phương trình sai phân cấp 1:

Để hồi quy mô hình (5) ta cần lập chuỗi sai phân cấp 1 của X,Y
Thêm vào mô hình (1) một biến mới gọi là biến xu thế.
Ta có:

Lấy (6) – (7) ta được mô hình sai phân cấp 1:

 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c Mô hình tự tương quan âm:
phụ Mô hình (3) có dạng:

Chia 2 vế mô hình cho 2 ta được:

Mô hình này gọi là mô hình trung bình trượt (2 thời kỳ)

 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c
phụ  Ước lượng 𝛒 dựa trên thống kê Durbin-Watson
Ta có công thức:

Ta dùng làm xấp xỉ cho trong mô hình sai phân (3) và hồi
quy theo mô hình (4).
 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c
 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng 𝛒
phụ Xét mô hình:
Bước 1: Hồi quy mô hình gốc thu được phần dư
Bước 2: Hồi quy mô hình:
Bước 3: Sử dụng thu được thay vào mô hình (3) và hồi quy (4) theo mẫu đã
cho. Kết quả hồi quy cho các giá trị ước lượng của
Bước 4: Thay vào mô hình hồi quy gốc => tính lại các phần dư

Bước 5: Sử dụng dãy

 c
5. Cá
biện Trường
c
hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan
k h ắ
pháp c  Phương pháp ước lượng Durbin – Watson
phụ 2 bước để ước lượng 𝛒
Ta có:
Bước 1: Hồi quy mô hình (8) thu được hệ số của coi là ước lượng
của (kí hiệu
Bước 2: Thayvào mô hình (3) và hồi quy (4) bằng phương pháp
OLS để có ước lượng tốt nhất.
2. vận
dụng

16
 1. dữ liệu

Trong đó:
Y: Giá laptop (VNĐ)
X: Giá bộ mạch chủ Mainboard (VNĐ)
Z: Giá RAM (VNĐ)
Mẫu trên có 20 quan sát (n = 20)
2. XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY
 Tính toán thủ công
2. XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY
 Tính toán thủ công
2. XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY
 Tính toán thủ công
2. XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY
 Tính toán thủ công
Kết luận: = ; = ; =
→ Xi + Zi
- Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
+ =: Khi giá bộ nhớ RAM không đổi, giá của Mainboard
tăng lên 1 VNĐ, thì giá Laptop giảm VNĐ
+ = : Khi giá của Mainboard không đổi, giá bộ nhớ RAM
tăng lên 1 VNĐ, thì giá Laptop tăng VNĐ.
2. XÂY DỰNG HÀM HỒI QUY
 Chạy trên Eviews 8

Bảng kết quả hồi quy mô hình

3. PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
 Phương pháp đồ thị
 3. PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
 Phương pháp đồ thị
10,000

8,000 Xu thế tuyến tính, tăng

6,000 hoặc giảm trong các nhiễu
4,000
không theo quy luật, vì vậy
2,000
chưa có kết luận về hiện tượng
E

-2,000
tự tương quan trong mô hình
-4,000 trên.
-6,000
-6,000 -4,000 -2,000 0 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000

E(-1)
3. PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
 Kiểm định Durbin – Watson
Ta có giá trị Durbin-Watson stat:
d = 0.453053
+ Với α = 0.05, k’ = 2, n = 20
Tra bảng dL và dU của thống kê Durbin –
Waston với mức ý nghĩa 5%
Ta có : dL = 1,100; dU = 1,537
4 - dU = 4 – 1,537= 2,463
4 - dU = 4 – 1,100= 2.9
=> d = 0.453053 (1): Mô hình có hiện tượng tự
tương quan dương.
3. PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG)
Kiểm định có tương quan bậc 1 không?
Với mức ý nghĩa 5% KĐGT:

TCKĐ:
Nếu đúng ta có miền bác bỏ:
={
Ta thấy χ² = 0.0006 < = 0,05
=> Bác bỏ
=> Kết luận: Có hiện tượng tự tương quan
bậc 1.
3. PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN
 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG)
Kiểm định có tương quan bậc 2 không?
Với mức ý nghĩa 5% KĐGT:

TCKĐ:
Nếu đúng ta có miền bác bỏ:
={
Ta thấy χ² = 0.0023 < = 0,05
=> Bác bỏ
=> Kết luận: Có hiện tượng tự tương quan
bậc 2.
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

Bằng excel ta
tính được ;
và
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

Bằng excel ta
tính được ;
và
 4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

Ước lượng mô hình trên với các

biến ; và ta được
 4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

Ta có giá trị Durbin-Watson stat d =

1.677576
Với n = 19; α = 0.05; k’ = 2
=>bảng
Tra d = thống
1.677576 (3) – Waston
kê Durbin
với
=>mức
Kếtýluận:
nghĩa Không
5% có hiện
tượng
Ta có: dLtự tươngdquan
= 1,074; U = 1,536

4 - dU = 4 - 1,536 = 2,464
4 - dL = 4 – 1,074= 2,926
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG)
Kiểm định có tương quan bậc 1 không?
Với mức ý nghĩa 5% KĐGT:

TCKĐ:
Nếu đúng ta có miền bác bỏ:
={
Ta thấy χ² = 0.9428 > = 0,05
=> Chưa có cơ sở bác bỏ
=> Kết luận: Không có hiện tượng
tự tương quan bậc 1.
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG)
Kiểm định có tương quan bậc 2 không?
Với mức ý nghĩa 5% KĐGT:

TCKĐ:
Nếu đúng ta có miền bác bỏ:
={
Ta thấy χ² = 0.3120 > 𝛼 = 0,05
=> Chưa có cơ sở bác bỏ
=> Kết luận: Không có hiện tượng
tự tương quan bậc 2.
4. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng δ
Với mô hình các biến ; và :
p = 0.116903 > 0,05

→ Kết luận: không có hiện tượng tự tương

quan
 KẾT LUẬN
Các kiểm định đều cho kết quả phương trình sai phân không có hiện
tượng tự tương quan. Nếu chấp nhận mô hình này thì ước lượng của mô
hình ban đầu sẽ là:

36
THANKS FOR
WATCHING!

37