Materi Pokok 21

SEBARAN FUNGSI PEUBAH ACAK

 Perluasan Teknik Transformasi

Bila h(x1, x2, …, xn) merupakan fungsi kepekatan gabungan
vektor peubah acak X1, X2, …, Xn A, dan bentuk transformasi
Y1 = u1 (x1, x2, …, xn)
Y2 = u2 (x1, x2, …, xn)
Yn = un (x1, x2, …, xn)
maka fungsi kepekatan gabungan vektor peubah acak Y1, Y2, …,
Yn adalah g(y1, y2, …, yn) = |J| h[w,(y1, y2, …, yn), …, wn (y1, y2,
…, yn)] bila (y1, y2, …, yn)B dan g(y1, y2, …, yn) = 0 untuk nilai
(y1, y2, …, yn) anggota himpunan lain.
Pada proses transformasi ini melibatkan bentuk integral lipat n:

 ...  h (x1, x 2 ,..., x n ) dx1, dx 2 ,..., dx n

A

Ambil peubah acak

y1 = u1 (x1, x2, …, xn) dengan invers x1 = 1 (y1, y2, …, yn)
y2 = u2 (x1, x2, …, xn) dengan invers x2 = 2 (y1, y2, …, yn)
•
•
•
yn = un (x1, x2, …, xn) dengan invers xn = n (y1, y2, …, yn)
Merupakan bentuk transformasi satu-satu yang memetakan A ke
B dalam ruang y1, y2, …, yn dan determinan Jacob; berdimensi n
xn:
x1 x1 x1
...
y1 y 2 y n
x 2 x 2 x 2
...
J  y 2 y 2 y n  0
... ... ... ...
x n x 2 x n
...
y1 y 2 y n
maka
   h x1 , x 2 , ....., x n  dx1 dx 2 ..... dx n
A
  h ω1 y1, ....., y n ...... ωn y1, ....., y n  J dy1 dy2 ..... dyn
B
atau
g y1 , y 2 , ...., y n   J h ω1 y1, ....., y n  ...... ω n y1 , ....., y n  ,
ketika y1 , y 2 , ...., y n  B
 0, y1 , y 2 , ...., y n  B
Contoh
Misalkan X1, X2, …, Xk+1 merupakan peubah acak bebas
stokastik dan masing-masing menyebar gamma dengan  = 1
maka fungsi kepekatan peluang gabungannya adalah
k 1 1
h (x1 , x 2 ,  , x n )  x i αi - 1 e - xi , 0  x i   dan
II τ α i 
i 1
 0, x i lainnya
xi
Ambil Yi  , i  1, 2, ......., k
x1  x 2  .....  x k  1
dan Yk  1  x1  x 2  .....  x k  1

sehingga Yi menunjukka k + 1 peubah acak baru peta

transformasi A = {X1, X2, …, Xk+1} = 0 < X1 < 
i = 1, …., k + 1 ke dalam ruang
B = {(y1, …, yk, yk+1): 0 < yi, i = 1, 2, …, k, y1 + y2 +…+ yk < 1,
0 < yk + 1 < 
Nilai inversnya :
x1 = y1 yk+1
x2 = y2 yk+1
…..
xk= yk yk+1
xk+1 = yk+1(1-y1, -···-yk) sehingga determinan Jacobi menjadi:
y k 1 0  0 y1
0 y k 1    0 y2
   
J  y kk 1
   
   
 y k 1  y k 1     y k 1 yk
Akibatnya fungsi kepekatan peluang bagi Y1, …, Yk, Yk+1
menjadi
α1    αk 1  1 α - 1 α - 1  y k 1
y k 1 y
1
1 1  y1      y k  k 1 e
τ α1     τ α k  τ α k 1 

Dan fungsi kepekatan peluang bagi y1, …, yk adalah g (y1, …, yk)

τ α1  α k 1  α1 - 1 α1 - 1
 y1    y k 1  y1      y k α k 1 - 1
τ α1     τ α k 1 

ketika 0 < yi, i = 1, ….., k; y1 + y2 + …. + yk < 1 merupakan

fungsi kepekatan peluang sebaran dirichlet dan untuk k = 1 fungsi
itu menjadi f kepekatan peluang .
Ambil h(x1, x2, …, xn) sebagai fungsi kepekatan gabungan X1, X2,
…, Xn suatu peubah acak kontinu. A:himpunan dalam ruang
berdimensi n dimana h(x1, x2, …, xn) > 0 dan dengan transformasi
y1 = u1(x1, x2, …, xn),
y2 = u2(x1, x2, …, xn),
……………………..
yn = un(x1, x2, …, xn)
yang merupakan hubungan pemetaan dari A ke B di dalam y1, y2,
…, yn setiap titik di A mempunyai hubungan satu titik di B, tetapi
satu titik di B mungkin mempunyai hubungan lebih dari satu titik
di A, jadi bukan hubungan satu-satu. Kita dapat memandangan
himpunan A sebagai partisi A1, A2, …, Ak sehingga
x1 = 1 (y1, y2, …., yn)
x2 = 2 (y1, y2, …., yn)
:
:
xn = ni (y1, y2, …., yn) dengan i = 1, 2, ….., k dan matriks
Jacobinya
1i 1i 1i

y1 y 2 y n
2i 2i 2i

J i  y1 y 2 y n , i  1, 2, ..., k
   
ni ni ni

y1 y 2 y n
Fungsi kepekatan gabungan

g 
y1 , y 2 , ..., y n  
k

i 1
 
J i h ω1 y1 , y 2 , ..., y n  x ω ni y1 , y 2 , ..., y n 
i

dengan y1 , y 2 , y3 , ....., y n   B
 
g1 y1     g y1 , y 2 , ..., y n  dy 2 ..... dy n
 