Company

LOGO

CHƯƠNG 4: HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội

2022
NỘI DUNG
NỘI DUNG
 LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG

Liên hệ giữa
các hiện
tượng
 LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG (tiếp)

Liên hệ hàm số:

 Mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ và được biểu
diễn dưới dạng một hàm số y = f(x) (sự biến đổi
của x hoàn toàn quyết định sự thay đổi của y).
 Không chỉ thấy được ở toàn bộ tổng thể, mà còn
trên từng đơn vị riêng biệt.
 Ví dụ: S = v.t
 LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG (tiếp)

 Liên hệ tương quan:

 Mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa các
hiện tượng nghiên cứu. Sự thay đổi của hiện
tượng này có thể làm hiện tượng liên quan thay
đổi theo nhưng không có ảnh hưởng hoàn toàn
quyết định.
 Thường không biểu hiện rõ trên từng đơn vị cá
biệt, do đó cần nghiên cứu hiện tượng số lớn
(tổng thể)
 Phương pháp dùng nghiên cứu mối liên hệ tương
quan là phương pháp hồi quy và tương quan.
 LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIỆN TƯỢNG (tiếp)

Liên hệ tương quan (tiếp):

 Ví dụ 1: Nghiên cứu mối liên hệ giữa tuổi nghề (x)
và năng suất lao động (y) trong xí nghiệp A.
Nghiên cứu 20 công nhân cùng tuổi nghề (x) là 8 năm
thu được 20 mức NSLĐ (y) khác nhau.
Nguyên nhân: Ngoài tuổi nghề NSLĐ còn chịu tác
động của các yếu tố khác: sức khỏe, độ khéo léo,…
Mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ
 Ví dụ 2: Mối liên hệ giữa năng lực làm việc và bằng
cấp
PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN
PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN (tiếp)

 Phân tích hồi quy:

 Nghiên cứu quan hệ giữa một biến phụ thuộc
với một hoặc nhiều biến độc lập khác.
 Phân tích tương quan:
 Nhằm đo mức độ tuyến tính giữa hai biến và các
biến này có tính chất đối xứng.
 Phân tích hồi quy và tương quan:
 Sử dụng phương pháp toán để phân tích mối
liên hệ tương quan giữa các hiện tượng.
PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN (tiếp)

 Thuật ngữ “tuyến tính” ở đây được hiểu theo hai

nghĩa: tuyến tính đối với tham số và tuyến tính
đối với biến độc lập.
Y = b0+ b1Xi2 là tuyến tính tham số
Y = b0+ b12Xi là tuyến tính biến số.
 Hàm hồi qui tuyến tính luôn được hiểu là tuyến
tính đối với tham số, nó có thể không tuyến tính
đối với biến.
NHIỆM VỤ CỦA HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN
 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY

 Bước 1: Giải thích sự tồn tại thực tế và bản chất của mối
liên hệ bằng phân tích lý luận.
 Tuỳ theo mục đích nghiên cứu cụ thể mà xác định đâu là
nguyên nhân (biến độc lập), đâu là kết quả (phụ thuộc).
Ví dụ 1: Tuổi nghề có ảnh hưởng tới NSLĐ. Như vậy,
tuổi nghề là nguyên nhân có ảnh hưởng đến NSLĐ.
Ví dụ 2: NSLD và khối lượng sản phẩm? Khối lượng
sản phẩm và giá thành?
 Phải chú ý đến mục đích nghiên cứu là gì để xác định
đâu là tiêu thức nguyên nhân, đâu là tiêu thức kết quả
Ví dụ: chi phí quảng cáo và doanh thu?
 Có thể có nhiều nguyên nhân nhưng chỉ có một kết quả.
 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY (tiếp)

 Bước 2: Thăm dò mối liên hệ bằng các phương

pháp thống kê: phương pháp đồ thị, phân tổ, số
bình quân, phương pháp quan sát 2 dãy số
song song.
 Bước 3: Lập phương trình/hàm hồi quy biểu
hiện mối liên hệ.
Ví dụ: các phương trình y = a + bx; y = a + bx +
cx2…
 Bước 4: Tính toán các tham số và giải thích ý
nghĩa. Đánh giá mức độ (cường độ) chặt chẽ
của liên hệ.
 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY (tiếp)

• Là đường được
• Là đường điều
hình thành bởi các
chỉnh bù trừ các
tài liệu thực tế
chênh lệch ngẫu
nhiên vạch ra xu
hướng cơ bản của
hiện tượng.

14
XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY (tiếp)
CÁC DẠNG LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN
 LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN

Ví dụ: Trang 163 (bảng 6.1)

Số lượng sản Tỉ lệ sản phẩm
STT
phẩm (nghìn) hỏng (%)
1 10 6
2 12 9
3 12 8
4 4 3
5 12 10
6 6 4
7 8 5
8 2 2
9 18 11
10 9 9
11 17 10
12 2 2
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

Mô hình hồi quy tổng thể: Yi   0  1 X i   i

 Y: biến phụ thuộc
 X: biến độc lập
  0 hệ số tự do
 1 hệ số góc (cho biết giá trị trung bình của biến phụ
thuộc Y sẽ thay đổi (tăng/giảm) bao nhiêu đơn vị khi giá
trị của biến độc lập X tăng 1 đơn vị với điều kiện các yếu
tố khác không thay đổi)
  i sai số của mô hình
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

 Ước lượng các tham số của mô hình:

 Trong thực tế, ta thường phải ước lượng các hệ
số hồi quy của tổng thể từ hệ số hồi quy của
mẫu.
 Hàm hồi qui mẫu: sử dụng khi chúng ta không
thể lấy tất cả thông tin từ tổng thể mà chỉ thu
thập được từ các mẫu riêng lẻ từ tổng thể.
 Phương trình ước lượng trên mẫu:

Yi   0  1 X i
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

Xác định:  0 , 1

 Tìm các tham số  0 , 1 sao cho tổng bình
phương các chênh lệch giữa giá trị thực tế
(Yi ) và giá trị lý thuyết ( Yi) của tiêu thức kết
quả là nhỏ nhất. Tức là bình phương phần
2

dư i là nhỏ nhất.
 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS-
Ordinary Least Square)
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

 ,  (tiếp):
 Xác định:  0 1
n n
 ) 2  min
i  i i
 2

i 1
 (Y  Y
i 1
n n
 T    i2   [Yi  (  0  1 X i )]2  min
i 1 i 1

  0  Y    X
1
 n

  ( X i  X )(Yi  Y )
XY  X Y

 1  
i 1

 
n 2
2


i 1
(Xi  X ) 2 X  X
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

 ,  (tiếp):
 Xác định:  0 1

  0  Y  1 X

  XY  X Y
 1  2 2
 X X

Trong đó: n
Xi
X 
i 1 n
LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN TUYẾN TÍNH ĐƠN (tiếp)

Ví dụ:
STT X Y X2 XY
1 10 6 100 60  XY  X * Y
1  2
 0.5897
2 12 9 144 108
X2 X
3 12 8 144 96
4 4 3 16 12   Y   * X  1.08
0 1
5 12 10 144 120
6 6 4 36 24
7
8
8
2
5
2
64
4
40
4
 Yi  1.08  0.5897 X i
9 18 11 324 198
10 9 9 81 81
11 17 10 289 170
12 2 2 4 4
Tổng 112 79 1350 917
KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Sai số chuẩn của mô hình:

 Công thức: n

 (Yi  Y i ) 2

s  i 1
n2

 Trong đó: Yi giá trị quan sát của biến phụ thuộc
Y, Y i là giá trị ước lượng của Y tính từ phương
trình hồi quy; n-2 là bậc tự do của sai số.
 s càng nhỏ thì mức độ phù hợp của mô hình
ước lượng càng cao
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

Ví dụ: Bảng 6.2 (trang 171)

 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Hệ số xác định và hệ số tương quan:

 Hệ số xác đinh: phản ánh phần biến động của
biến phụ thuộc Y được giải thích bởi phần biến
động của biến độc lập X (hay mức chặt chẽ của
mô hình hồi quy, công thức: 2 2
s XY
R  2 2
s X sY
 Trong đó: R 2 là hệ số xác định
2
s XY là bình phương của hiệp phương
sai
s X2 , s X2 là phương sai mẫu của biến X và
Y
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Hệ số xác định và hệ số tương quan:

n
 n n

 ( X i  X )(Yi  Y )
1  n  X i  Yi 
s XY  i 1
   X iYi  i 1 i 1

n 1 n  1  i 1 n 
 
n
 n
2 
 (Xi  X ) 2
1  n
( X i ) 
2
sX  i 1
   X i 2  i 1 
n 1 n  1  i 1 n 
 
n
 n
2 
 (Yi  Y ) 2
1  n
( Yi ) 
sY2  i 1    Yi 2  i 1 
n 1 n  1  i 1 n 
 
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

Hệ số xác định và hệ số tương quan:

2 2
 XY  X  Y   XY  X  Y 
R2      
s X2  sY2  X 2 2 
 Y 2
2
  
 X   
 Y 
 n   n 
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Ví dụ: Bảng 6.2 (trang 167)

2 2
s (16.33)
R 2  2XY2   0.876  (87.6%)
s X sY 27.697 *10.99
 Ý nghĩa: 87.6% sự thay đổi của tỉ lệ sản phẩm
hỏng được giải thích bởi sự thay đổi của số
lượng sản phẩm sản xuất.
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 R2 cho biết % sự biến động của Y được giải

thích bởi các biến số X trong mô hình.
 0 < R2 < 1
 R2  1: mô hình giải thích được càng nhiều sự
biến động của Y  mô hình càng đáng tin cậy.
 Một nhược điểm của R2 là giá trị của nó tăng khi
số biến X đưa vào mô hình tăng, bất chấp biến
đưa vào không có ý nghĩa.
 Cần sử dụng R2 điều chỉnh (adjusted R2 -R2) để
quyết định việc đưa thêm biến vào mô hình.
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Hệ số xác định và hệ số tương quan:

 Hệ số tương quan: đánh giá mức độ chặt chẽ
của mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2
tiêu thức số lượng, công thức:

2
R R
 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (tiếp)

 Biểu thị cường độ của liên hệ

• r =  1  liên hệ hoàn toàn chặt chẽ (hàm số)
• |r| -> 1  liên hệ càng chặt chẽ
• r = 0  không có liên hệ
•  0.9 : mối liên hệ rất chặt chẽ
• 0.7  |r|  0.9 : mối liên hệ tương đối chặt chẽ
• 0.5  |r|  0.7 : mối liên hệ bình thường
• |r| < 0.5 : mối liên hệ hết sức lỏng lẻo
 Biểu hiện tính chất của liên hệ
• r > 0  tương quan thuận
• r < 0  tương quan nghịch
 BÀI TẬP

Ví dụ thực hành trên lớp

 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Giả thuyết thống kê: là giả thuyết về một vấn đề nào

đó của tổng thể chung (giá trị trung bình, phương sai, tỷ
lệ,…).

 Giả thuyết Ho (giả thuyết không, giả thuyết đảo – null

hypothesis): là một phát biểu về tham số của tổng thể;
thường là tuyên bố bị nghi ngờ; được cho là đúng cho
tới khi nó được chứng minh là sai.

 Giả thuyết H1 (giả thuyết phụ, giả thuyết thay thế -

alternative hypothesis)” là giả thuyết mà nhà nghiên cứu
nghĩ là sự thật; là phát biểu ngược với Ho; được cho là
đúng nếu Ho bị bác bỏ.
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Các sai lầm khi kiểm định thống kê:

 Sai lầm loại I là sai lầm của việc bác bỏ Ho khi
nó đúng.
 Sai lầm loại II là sai lầm của việc không bác bỏ
Ho khi nó sai.
 Các kết luận đúng/sai trong kiểm định giả thuyết
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Sai lầm loại I ( ) :

  là xác suất của việc bác bỏ Ho khi Ho là đúng
   P(bác bỏ Ho|Ho đúng)
  được coi là mức ý nghĩa của kiểm định
 Sai lầm loại II (  ) :
  là xác suất của việc không bác bỏ Ho khi Ho
là sai
   P(không bác bỏ Ho|Ho sai)
 1    P(bác bỏ Ho|Ho sai) = Năng lực của kiểm định
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Kiểm định 2 phía: là bác bỏ giả thuyết Ho khi

tham số đặc trưng của mẫu cao hơn hoặc thấp
hơn so với giá trị của giả thiết về tổng thể.
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Kiểm định vế trái: là bác bỏ giả thuyết Ho khi

tham số đặc trưng của mẫu nhỏ hơn một cách
đáng kể so với giá trị của giả thiết Ho.
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Kiểm định vế phải: là bác bỏ giả thuyết Ho khi

tham số đặc trưng của mẫu lớn hơn một cách
đáng kể so với giá trị của giả thiết Ho.
KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Bước 1: Nêu giả thuyết kiểm định

 H 0 : 1  0 : không tồn tại mối liên hệ tương
quan tuyến tính giữa X và Y.
 H1 : 1  0 : tồn tại mối liên hệ tương quan
tuyến tính giữa X và Y.
 Bước 2: Xác định mức ý nghĩa: 
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Bước 3: Tính các tiêu chuẩn kiểm định

 Kiểm định hai phía
 Sử dụng kiểm định t-student
 

t 1 1

s
1

 Trong đó: s
s 
1
(n  1) s X2
 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ 1

 Bước 4: Đưa ra nguyên tắc quyết định và kết

luận
 Tính: t c  tn  2, / 2
 Nếu t tn  2, / 2 , bác bỏ giả thuyết Ho.
 SUY RỘNG KẾT QUẢ VÀ DỰ ĐOÁN

Công thức:
 t
 s     t

1 n  2, / 2  1 1 n  2, / 2 s

1 1
Company
LOGO