Professional Documents
Culture Documents
Course 8
Course 8
• Runge-Kutta Methods
– Second Order
– Third Order
– Fourth Order
2
Forward Euler Method
• Consider the forward difference approximation for first
derivative yn 1 yn
yn ' , h t n 1 t n
h
• Rewriting the above equation we have
yn 1 yn hyn ' , yn ' f ( yn , t n )
• So, yn is recursively calculated as
y1 y0 hy0 ' y0 h f ( y0 , t0 )
y2 y1 h f ( y1 , t1 )
yn yn 1 h f ( yn 1 , t n 1 )
3
Example: solve
y ' ty 1, y0 y (0) 1, 0 t 1, h 0.25
Solution:
for t0 0, y0 y (0) 1
for t1 0.25, y1 y0 hy0 '
y0 h(t0 y0 1)
1 0.25(0 *1 1) 1.25
for t 2 0.5, y2 y1 hy1 '
y1 h(t1 y1 1)
1.25 0.25(0.25 *1.25 1) 1.5781
etc
4
Graph the solution
5
Backward Euler Method
• Consider the backward difference approximation for first
derivative yn yn 1
yn ' , h t n t n 1
h
• Rewriting the above equation we have
yn yn 1 hyn ' , yn ' f ( yn , t n )
• So, yn is recursively calculated as
y1 y0 hy1 ' y0 h f ( y1 , t1 )
y2 y1 h f ( y2 , t 2 )
yn yn 1 h f ( yn , t n )
6
Example: solve
y ' ty 1, y0 y (0) 1, 0 t 1, h 0.25
Solution:
Solving the problem using backward Euler method for yn
yields
y2 h 1.8091 0.25
for t3 0.75, y3 2.5343
1 ht3 1 0.25 * 0.75
y3 h 2.5343 0.25
for t 4 1, y4 3.7142
1 ht 4 1 0.25 *1
8
Graph the solution
9
Modified Euler Method
• Modified Euler method is derived by applying the
trapezoidal rule to integrating yn ' f ( y, t ) ; So, we
have h '
yn 1 yn ( yn 1 yn ),
'
yn ' f ( yn , t n )
2
yn 1
• If f is linear in y, we can solved for similar as
backward euler method
• If f is nonlinear in y, we necessary to used the method
for solving nonlinear equations i.e. successive
substitution method (fixed point)
10
Example: solve
y ' ty 1, y0 y (0) 1, 0 t 1, h 0.25
Solution:
f is linear in y. So, solving the problem using modified Euler
method for yn yields
h
yn yn 1 ( y 'n 1 y 'n )
2
h
yn 1 (t n 1 yn 1 1 t n yn 1)
2
h h
yn (1 t n ) yn 1 (1 t n 1 ) h
2 2
h
(1 t n 1 )
yn 2 yn 1 h
h
(1 t n ) 11
2
Graph the solution
12
Second Order Runge-Kutta Method
• The second order Runge-Kutta (RK-2) method is derived
by applying the trapezoidal rule to integrating y ' f ( y, t )
over the interval [t n , t n 1 ] . So, we have
t n1
yn 1 yn f ( y, t )dt
tn
h
yn f ( yn , t n ) f ( yn 1 , t n 1 )
2
We estimate yn 1 by the forward euler method.
13
So, we have
h
yn 1 yn f ( yn , t n ) f ( yn hf ( yn , t n ), t n 1 )
2
Or in a more standard form as
1
yn 1 yn k1 k 2
2
where k1 hf ( yn , t n )
k 2 hf ( yn k1 , t n 1 )
14
Third Order Runge-Kutta Method
• The third order Runge-Kutta (RK-3) method is derived by
applying the Simpson’s 1/3 rule to integrating y ' f ( y, t )
over the interval [t n , t n 1 ] . So, we have
t n1
yn 1 yn f ( y, t )dt
tn
h
yn f ( yn , t n ) 4 f ( yn 12 , t n 12 ) f ( yn 1 , t n 1 )
6
We estimate yn 12 by the forward euler method.
15
The estimate yn 1 may be obtained by forward difference
method, central difference method for h/2, or linear
combination both forward and central difference method.
One of RK-3 scheme is written as
1
yn 1 yn k1 4k 2 k3
6
where k1 hf ( yn , t n )
h
k 2 hf ( yn k1 , t n )
1
2
2
k3 hf ( yn k1 2k 2 , t n 1 )
16
Fourth Order Runge-Kutta Method
• The fourth order Runge-Kutta (RK-4) method is derived
by applying the Simpson’s 1/3 or Simpson’s 3/8 rule to
integrating y ' f ( y, t ) over the interval [t n , t n 1 ]. The
formula of RK-4 based on the Simpson’s 1/3 is written as
1
yn 1 yn k1 2k 2 2k3 k 4
6
where k1 hf ( yn , t n )
k 2 hf ( yn 12 k1 , t n h )
2
k3 hf ( yn 12 k 2 , t n h )
2
k 4 hf ( yn k3 , t n h) 17
• The fourth order Runge-Kutta (RK-4) method is derived
based on Simpson’s 3/8 rule is written as
1
yn 1 yn k1 3k 2 3k3 k 4
8
where k1 hf ( yn , t n )
k 2 hf ( yn 13 k1 , t n h )
3
k3 hf ( yn 13 k1 13 k 2 , t n 2h )
3
k 4 hf ( yn 3k1 3k 2 k3 , t n h)
18