Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Thaibma Yield

    Uploaded by

    Chinapratha Sitikornchayarpong
    7 views2 pages
    This document contains the Thai government bond yield curve as of January 23, 2024. It lists the yield rates for government bonds with time to maturity (TTM) ranging from 0.08 years to 48 years. The yield curve shows the relationship between bond yield rates and time to maturity, with each point representing the yield for a bond of that maturity. It is considered a risk-free yield curve as government bonds are seen as having no credit risk. Yield rates between maturity periods are calculated using linear interpolation based on primary dealer quotes for short-term bills and government bonds.

    Original Description:

    thaibma yield

    Original Title

    thaibma yield

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    This document contains the Thai government bond yield curve as of January 23, 2024. It lists the yield rates for government bonds with time to maturity (TTM) ranging from 0.08 years to 48 years. The yield curve shows the relationship between bond yield rates and time to maturity, with each point representing the yield for a bond of that maturity. It is considered a risk-free yield curve as government bonds are seen as having no credit risk. Yield rates between maturity periods are calculated using linear interpolation based on primary dealer quotes for short-term bills and government bonds.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pptx, pdf, or txt
    7 views2 pages

    Thaibma Yield

    Uploaded by

    Chinapratha Sitikornchayarpong
    This document contains the Thai government bond yield curve as of January 23, 2024. It lists the yield rates for government bonds with time to maturity (TTM) ranging from 0.08 years to 48 years. The yield curve shows the relationship between bond yield rates and time to maturity, with each point representing the yield for a bond of that maturity. It is considered a risk-free yield curve as government bonds are seen as having no credit risk. Yield rates between maturity periods are calculated using linear interpolation based on primary dealer quotes for short-term bills and government bonds.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pptx, pdf, or txt
    of 2

    Government Bond Yield Curve

    TTM Yield TTM Yield TTM Yield TTM Yield TTM Yield
    (Yrs.) (%) (Yrs.) (%) (Yrs.) (%) (Yrs.) (%) (Yrs.) (%)
    0.08 2.1299 9 2.7237 20 3.1866 31 3.5161 42 3.7590
    0.25 2.2489 10 2.7610 21 3.2680 32 3.5419 43 3.7864
    0.5 2.3212 11 2.7780 22 3.3494 33 3.5807 44 3.8088
    1 2.3549 12 2.8141 23 3.3971 34 3.6194 45 3.8125
    2 2.3447 13 2.8797 24 3.4208 35 3.6582 46 3.8163
    3 2.3390 14 2.9111 25 3.4445 36 3.6969 47 3.8200
    4 2.3861 15 2.9667 26 3.4623 37 3.7356 48 3.8237
    5 2.4299 16 3.0006 27 3.4759 38 3.7530
    6 2.5036 17 3.0346 28 3.4894 39 3.7545 Source: ThaiBMA 2024. Government Bond Yield Curve. Retrieved from
    7 2.5762 18 3.0686 29 3.4999 40 3.7560 http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
    Accessed on [Jan, 23 2024]
    8 2.6570 19 3.1156 30 3.5080 41 3.7575
    Government Bond Yield Curve
    เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) คือ
    เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน
    (Yield) กับอายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to
    Maturity) โดยทุกๆจุดบน Yield Curve จะแสดง
    อัตราผลตอบแทนตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้
    ซึ่งเส้นอัตราผลตอบแทนที่มีความสำคัญยิ่งในตลาด
    หนึ่งๆ คือ เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
    (Government Bond Yield Curve)
    การสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
    รัฐบาลจะนาเอาพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุต่างๆ ที่
    มีอยู่ในตลาดมาใช้ในการสร้าง โดย Yield Curve นี้
    อาจจะถูกเรียกว่า เส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
    ความเสี่ยง (Risk-Free Yield Curve) เนื่องจากการ
    ลงทุนในพันธบัตร รัฐบาลถือว่าไม่มีความเสี่ยงทาง
    ด้านเครดิตเพราะนักลงทุนจะได้รับคูปองและเงินต้น
    ครบตามจำนวนอย่างแน่นอน ณ เวลาที่ระบุไว้ใน
    ตราสาร
    อัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกับ
    เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่
    พันธบัตรรุ่นหนึ่งๆนั้นจะใช้วิธี Linear
    ได้นั้นสร้างมาจากอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ย
    Interpolation เพื่อหาค่าอัตราตอบแทนในช่วง
    ของตั๋วเงินคลังอายุ 1, 3, 6 และ 12 เดือน และ
    เวลาที่ต้องการ ค่าที่จะนามาใช้ในการ Linear
    อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล
    Interpolation ต้องเป็ นค่า Average Bidding
    จากผู้ค้าตราสารหนี้หลัก (Primary Dealer) Source: ThaiBMA 2024. Government Bond Yield Curve. Retrieved from
    Yield ที่มาจากการ Quote จากPrimary http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
    dealer เท่านั้น ไม่รวมพันธบัตรรัฐบาลที่ Accessed on [Jan, 23 2024]

    You might also like